kjh2064
da0e1b0f7e
매크로·실적·펀더멘털·공매도수급·호가미시구조·대내외 변수 5개 독립 팩터군의 confluence(최소 3/5 합의) 없이는 매도 트리거를 금지하는 정성적 매도판단 엔진과, 보유종목 제외 위성후보 추천 로직을 추가한다. - 단일 팩터 임계값 돌파만으로는 매도 신호를 생성하지 않음 (mechanical_sell_prohibited=true) - 데이터 결측 시 항상 DATA_MISSING/INSUFFICIENT_DATA_NO_ACTION — 추정값으로 채우지 않음 - KIS 호가10단계·공매도거래비중 + Naver 시세/수급 스크래핑 입력 연동 - SQLite 시계열 저장 + 사후 적중률 자체평가 (evaluate_qualitative_sell_strategy_accuracy_v1) - Gitea 일일 스케줄(장마감 후) + 파이프라인 계약 검증 게이트
343 lines
16 KiB
Python
343 lines
16 KiB
Python
"""qualitative_sell_strategy_v1 입력 ctx 조립 오케스트레이터.
|
|
|
|
데이터 출처 (2026-06-21 세션 실측 기준, KIS Open API 연동 이후):
|
|
- relative_return_20d, volume_ratio_5d ← tools/fetch_naver_market_data_v1.py (무인증, 동작 확인)
|
|
- sector_export_trend ← tools/fetch_trade_statistics_motie_v1.py (--csv 경로 권장)
|
|
- short_turnover_share ← [신규] KIS Open API daily-short-sale(FHPST04830000)
|
|
output2.ssts_vol_rlim — 실측 동작 확인(실전계좌 도메인,
|
|
모의계좌 도메인은 500 에러). --kis-account real 필요.
|
|
- short_balance_ratio(잔고율) ← 여전히 미확보. KIS API도 제공하지 않음(KRX 공매도종합
|
|
포털 대량보유 공시 전용 데이터) — --short-csv 수동
|
|
다운로드로만 가능.
|
|
- microstructure_pressure(호가10단계) ← [신규] KIS Open API inquire-asking-price-exp-ccn
|
|
(FHKST01010200) output1.total_askp_rsqn/total_bidp_rsqn
|
|
— 실측 동작 확인(실전+모의 도메인 모두). --kis-account
|
|
{real,mock}로 활성화.
|
|
- macro_pressure, rate_trend, next_earnings_date, next_macro_event_date, macro_event_impact
|
|
← 기존 GAS 하네스(macro_event_synchronizer_v2,
|
|
gas_event_calendar.gs)가 이미 산출/수집 중 —
|
|
이 스크립트가 중복 수집하지 않고 --context-json/
|
|
--workbook으로 그 결과를 주입받는다.
|
|
- investing.com ← 직접 스크래핑 403(Cloudflare) 차단 확인. 사용 안 함.
|
|
|
|
[CRITICAL] KIS API는 조회(read-only)로만 사용한다 — 매수/매도 주문은 어떤 경우에도 이 코드를
|
|
통해 실행하지 않는다(governance/rules/06_no_direct_api_trading.yaml, CI 강제 게이트
|
|
tools/validate_no_direct_api_trading_v1.py).
|
|
|
|
사용 예:
|
|
python tools/build_qualitative_sell_inputs_v1.py \
|
|
--ticker 005930 --benchmark-code 069500 --sector 반도체 \
|
|
--kis-account real --short-csv Temp/krx_short_balance_manual.csv \
|
|
--context-json Temp/macro_context.json --apply
|
|
"""
|
|
from __future__ import annotations
|
|
|
|
import argparse
|
|
import datetime as dt
|
|
import json
|
|
import sys
|
|
from pathlib import Path
|
|
from typing import Any
|
|
|
|
ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
|
|
if str(ROOT) not in sys.path:
|
|
sys.path.insert(0, str(ROOT))
|
|
|
|
from tools.fetch_naver_market_data_v1 import (
|
|
_session,
|
|
compute_relative_return_20d,
|
|
compute_volume_ratio_5d,
|
|
fetch_price_history,
|
|
)
|
|
from tools.fetch_trade_statistics_motie_v1 import (
|
|
compute_sector_export_trend,
|
|
load_trade_statistics_csv,
|
|
)
|
|
from src.quant_engine.qualitative_sell_strategy_v1 import (
|
|
compute_microstructure_pressure_from_orderbook,
|
|
compute_qualitative_sell_strategy,
|
|
compute_short_interest_composite,
|
|
)
|
|
from src.quant_engine.qualitative_sell_strategy_store_v1 import (
|
|
QualitativeSellStoreSpec,
|
|
insert_sell_strategy_result,
|
|
resolve_store_path,
|
|
)
|
|
|
|
DEFAULT_OUTPUT_DIR = ROOT / "outputs" / "qualitative_sell_strategy"
|
|
DEFAULT_SQLITE_DB = DEFAULT_OUTPUT_DIR / "qualitative_sell_strategy.db"
|
|
|
|
|
|
def _kst_now_iso() -> str:
|
|
return dt.datetime.now(dt.timezone(dt.timedelta(hours=9))).isoformat()
|
|
|
|
|
|
def _parse_date(value: str | None) -> dt.date | None:
|
|
if not value:
|
|
return None
|
|
try:
|
|
return dt.date.fromisoformat(value)
|
|
except ValueError:
|
|
return None
|
|
|
|
|
|
def load_short_interest_csv(path: Path, code: str) -> dict[str, Any]:
|
|
"""KRX 공매도종합포털 수동 다운로드 CSV. 컬럼: 종목코드, 잔고율, 잔고율변화20일, 거래비중."""
|
|
import csv
|
|
|
|
with path.open(encoding="utf-8-sig", newline="") as f:
|
|
for row in csv.DictReader(f):
|
|
row_code = str(row.get("종목코드") or row.get("code") or "").strip().zfill(6)
|
|
if row_code == code:
|
|
return {
|
|
"short_balance_ratio": float(row.get("잔고율") or row.get("short_balance_ratio") or 0),
|
|
"short_balance_ratio_chg_20d": float(row.get("잔고율변화20일") or row.get("short_balance_ratio_chg_20d") or 0),
|
|
"short_turnover_share": float(row.get("거래비중") or row.get("short_turnover_share") or 0),
|
|
}
|
|
return {}
|
|
|
|
|
|
def fetch_kis_supplement(code: str, kis_account: str | None) -> dict[str, Any]:
|
|
"""KIS Open API에서 short_turnover_share(공매도거래비중)와 microstructure_pressure
|
|
(호가10단계)를 조회한다. 조회(read-only)만 수행 — 주문 관련 호출 없음."""
|
|
if not kis_account:
|
|
return {}
|
|
from src.quant_engine.kis_api_client_v1 import KisCredentials, get_asking_price_10_level, get_daily_short_sale
|
|
|
|
result: dict[str, Any] = {}
|
|
try:
|
|
creds = KisCredentials.load(kis_account)
|
|
except RuntimeError as exc:
|
|
return {"kis_error": str(exc)}
|
|
|
|
try:
|
|
ob = get_asking_price_10_level(creds, code)
|
|
micro = compute_microstructure_pressure_from_orderbook(ob.get("output1", {}))
|
|
if micro.get("status") == "OK":
|
|
result["microstructure_pressure"] = micro["microstructure_pressure"]
|
|
except Exception as exc: # noqa: BLE001 — KIS 호출 실패가 전체 파이프라인을 막지 않음
|
|
result["kis_orderbook_error"] = str(exc)
|
|
|
|
try:
|
|
today = dt.date.today()
|
|
start = (today - dt.timedelta(days=10)).strftime("%Y%m%d")
|
|
end = today.strftime("%Y%m%d")
|
|
ss = get_daily_short_sale(creds, code, start, end)
|
|
rows = ss.get("output2") or []
|
|
if rows:
|
|
latest = rows[0]
|
|
ssts_vol_rlim = latest.get("ssts_vol_rlim")
|
|
if ssts_vol_rlim is not None:
|
|
result["short_turnover_share"] = float(ssts_vol_rlim)
|
|
except Exception as exc: # noqa: BLE001
|
|
result["kis_short_sale_error"] = str(exc)
|
|
|
|
return result
|
|
|
|
|
|
def build_ctx_for_ticker(
|
|
code: str,
|
|
benchmark_code: str,
|
|
sector: str | None,
|
|
earnings_outlook: str,
|
|
trade_csv: Path | None,
|
|
short_csv: Path | None,
|
|
external_context: dict[str, Any],
|
|
kis_account: str | None = None,
|
|
) -> dict[str, Any]:
|
|
session = _session()
|
|
price = fetch_price_history(session, code)
|
|
benchmark = fetch_price_history(session, benchmark_code)
|
|
|
|
relative_return_20d = compute_relative_return_20d(price.get("rows", []), benchmark.get("rows", []))
|
|
volume_ratio_5d = compute_volume_ratio_5d(price.get("rows", []))
|
|
kis_supplement = fetch_kis_supplement(code, kis_account)
|
|
|
|
short_inputs: dict[str, Any] = {}
|
|
if short_csv and short_csv.exists():
|
|
short_inputs = load_short_interest_csv(short_csv, code)
|
|
if "short_turnover_share" in kis_supplement:
|
|
short_inputs["short_turnover_share"] = kis_supplement["short_turnover_share"]
|
|
short_inputs.setdefault("relative_return_20d", relative_return_20d)
|
|
short_inputs.setdefault("volume_ratio_5d", volume_ratio_5d)
|
|
short_inputs.setdefault("earnings_outlook", earnings_outlook)
|
|
short_interest = compute_short_interest_composite(short_inputs)
|
|
|
|
sector_export_trend = None
|
|
if trade_csv and trade_csv.exists() and sector:
|
|
rows = load_trade_statistics_csv(trade_csv)
|
|
export_result = compute_sector_export_trend(rows, sector, compare="yoy")
|
|
if export_result.get("status") == "OK":
|
|
sector_export_trend = export_result["sector_export_trend"]
|
|
|
|
fundamental_trajectory = external_context.get("fundamental_trajectory")
|
|
if fundamental_trajectory is None and sector_export_trend is not None:
|
|
fundamental_trajectory = max(-1.0, min(1.0, -sector_export_trend / 15.0))
|
|
|
|
ctx: dict[str, Any] = {
|
|
"today": dt.date.today(),
|
|
"macro_pressure": external_context.get("macro_pressure"),
|
|
"fundamental_trajectory": fundamental_trajectory,
|
|
"short_interest_pressure": short_interest.get("short_interest_pressure"),
|
|
"microstructure_pressure": kis_supplement.get("microstructure_pressure", external_context.get("microstructure_pressure")),
|
|
"liquidity_rotation_risk": external_context.get("liquidity_rotation_risk"),
|
|
"earnings_outlook": earnings_outlook,
|
|
"next_earnings_date": _parse_date(external_context.get("next_earnings_date")),
|
|
"next_macro_event_date": _parse_date(external_context.get("next_macro_event_date")),
|
|
"macro_event_impact": external_context.get("macro_event_impact"),
|
|
"rate_trend": external_context.get("rate_trend"),
|
|
}
|
|
return {
|
|
"code": code,
|
|
"ctx": ctx,
|
|
"short_interest_composite": short_interest,
|
|
"sector_export_trend": sector_export_trend,
|
|
"relative_return_20d": relative_return_20d,
|
|
"volume_ratio_5d": volume_ratio_5d,
|
|
"kis_supplement": kis_supplement,
|
|
"generated_at": _kst_now_iso(),
|
|
}
|
|
|
|
|
|
def process_one(
|
|
ticker: str,
|
|
name: str,
|
|
benchmark_code: str,
|
|
sector: str | None,
|
|
earnings_outlook: str,
|
|
trade_csv: Path | None,
|
|
short_csv: Path | None,
|
|
workbook: Path | None,
|
|
context_json: Path | None,
|
|
kis_account: str | None = None,
|
|
) -> dict[str, Any]:
|
|
external_context: dict[str, Any] = {}
|
|
if context_json and context_json.exists():
|
|
external_context = json.loads(context_json.read_text(encoding="utf-8"))
|
|
elif workbook and workbook.exists():
|
|
from tools.build_macro_context_from_workbook_v1 import build_context_for_ticker
|
|
external_context = build_context_for_ticker(workbook, ticker, name)
|
|
|
|
assembled = build_ctx_for_ticker(
|
|
code=ticker,
|
|
benchmark_code=benchmark_code,
|
|
sector=sector,
|
|
earnings_outlook=earnings_outlook,
|
|
trade_csv=trade_csv,
|
|
short_csv=short_csv,
|
|
external_context=external_context,
|
|
kis_account=kis_account,
|
|
)
|
|
decision = compute_qualitative_sell_strategy(assembled["ctx"])
|
|
result = {**assembled, "decision": decision}
|
|
result["ctx"] = {k: (v.isoformat() if isinstance(v, dt.date) else v) for k, v in result["ctx"].items()}
|
|
return result
|
|
|
|
|
|
def main() -> int:
|
|
ap = argparse.ArgumentParser(description=__doc__)
|
|
ap.add_argument("--ticker", default=None, help="6자리 종목코드(단일 실행 시 필수)")
|
|
ap.add_argument("--name", default=None, help="실적발표 매칭용 종목명(한글)")
|
|
ap.add_argument("--benchmark-code", default="069500")
|
|
ap.add_argument("--sector", default=None, help="fetch_trade_statistics_motie_v1.SECTOR_HS_MAP 키")
|
|
ap.add_argument("--earnings-outlook", default="STABLE", choices=["IMPROVING", "STABLE", "DETERIORATING"])
|
|
ap.add_argument("--trade-csv", type=Path, default=None)
|
|
ap.add_argument("--short-csv", type=Path, default=None, help="KRX 공매도종합포털 수동 다운로드 CSV")
|
|
ap.add_argument("--context-json", type=Path, default=None, help="macro_pressure/rate_trend/이벤트일 등 외부 산출값 JSON(수동)")
|
|
ap.add_argument("--workbook", type=Path, default=None, help="GatherTradingData.xlsx — macro/event_risk/event_calendar 시트에서 컨텍스트 자동 추출(권장)")
|
|
ap.add_argument("--batch", action="store_true", help="--workbook의 account_snapshot 실보유 종목 전체 순회(국내 6자리 코드만)")
|
|
ap.add_argument("--kis-account", choices=["real", "mock"], default=None,
|
|
help="KIS Open API로 호가10단계/공매도거래비중 보강 조회(read-only). "
|
|
"공매도 일별추이는 real 도메인만 동작 확인됨(mock은 500 에러).")
|
|
ap.add_argument("--apply", action="store_true", help="outputs/qualitative_sell_strategy/<code>.json 저장")
|
|
ap.add_argument("--sqlite-db", type=Path, default=DEFAULT_SQLITE_DB,
|
|
help="JSON 저장과 병행해 시계열 SQLite에도 기록(GAS/xlsx와 무관한 추가 저장소)")
|
|
ap.add_argument("--store-backend", default="sqlite", help="Storage backend contract placeholder (sqlite today, postgresql planned)")
|
|
ap.add_argument("--store-location", default=None, help="Backend location/DSN. sqlite path or future postgres DSN.")
|
|
ap.add_argument("--no-sqlite", action="store_true", help="SQLite 기록 비활성화")
|
|
args = ap.parse_args()
|
|
store_db = resolve_store_path(
|
|
QualitativeSellStoreSpec(
|
|
backend=args.store_backend,
|
|
location=args.store_location or args.sqlite_db,
|
|
),
|
|
ROOT,
|
|
)
|
|
|
|
if args.batch:
|
|
if not args.workbook or not args.workbook.exists():
|
|
raise SystemExit("--batch는 --workbook 경로가 필요합니다")
|
|
from tools.build_macro_context_from_workbook_v1 import read_positions
|
|
positions = [p for p in read_positions(args.workbook) if str(p["ticker"]).isdigit() and len(str(p["ticker"])) == 6]
|
|
if args.apply:
|
|
DEFAULT_OUTPUT_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
|
|
results = []
|
|
for pos in positions:
|
|
try:
|
|
result = process_one(
|
|
ticker=pos["ticker"], name=str(pos.get("name") or ""),
|
|
benchmark_code=args.benchmark_code, sector=args.sector,
|
|
earnings_outlook=args.earnings_outlook, trade_csv=args.trade_csv,
|
|
short_csv=args.short_csv, workbook=args.workbook, context_json=None,
|
|
kis_account=args.kis_account,
|
|
)
|
|
except Exception as exc: # noqa: BLE001 — 종목 1건 실패가 배치 전체를 막지 않음
|
|
result = {"code": pos["ticker"], "status": "FETCH_ERROR", "note": str(exc)}
|
|
results.append(result)
|
|
if args.apply:
|
|
out_path = DEFAULT_OUTPUT_DIR / f"{pos['ticker']}.json"
|
|
out_path.write_text(json.dumps(result, ensure_ascii=False, indent=2), encoding="utf-8")
|
|
if not args.no_sqlite and result.get("status") != "FETCH_ERROR":
|
|
insert_sell_strategy_result(store_db, result)
|
|
error_count = sum(1 for r in results if r.get("status") == "FETCH_ERROR")
|
|
action_counts: dict[str, int] = {}
|
|
for r in results:
|
|
action = (r.get("decision") or {}).get("action", "N/A")
|
|
action_counts[action] = action_counts.get(action, 0) + 1
|
|
summary = {
|
|
"generated_at": _kst_now_iso(),
|
|
"ticker_count": len(results),
|
|
"error_count": error_count,
|
|
"action_counts": action_counts,
|
|
}
|
|
print(f"SUMMARY: {json.dumps(summary, ensure_ascii=False)}")
|
|
if args.apply:
|
|
(DEFAULT_OUTPUT_DIR / "_batch_summary.json").write_text(
|
|
json.dumps(summary, ensure_ascii=False, indent=2), encoding="utf-8"
|
|
)
|
|
print(f"written {len(results)} files to {DEFAULT_OUTPUT_DIR}")
|
|
else:
|
|
print(json.dumps(results, ensure_ascii=False, indent=2))
|
|
# 절반 이상 실패면 CI에서 빨간불로 보이도록 — 호출결과를 로그만으로 확인 가능하게 함
|
|
if results and error_count / len(results) >= 0.5:
|
|
print(f"BATCH_GATE: FAIL — error_count={error_count}/{len(results)}")
|
|
return 1
|
|
print("BATCH_GATE: PASS")
|
|
return 0
|
|
|
|
if not args.ticker:
|
|
raise SystemExit("--ticker 또는 --batch 중 하나는 필수입니다")
|
|
|
|
result = process_one(
|
|
ticker=args.ticker, name=args.name or "",
|
|
benchmark_code=args.benchmark_code, sector=args.sector,
|
|
earnings_outlook=args.earnings_outlook, trade_csv=args.trade_csv,
|
|
short_csv=args.short_csv, workbook=args.workbook, context_json=args.context_json,
|
|
kis_account=args.kis_account,
|
|
)
|
|
|
|
if args.apply:
|
|
DEFAULT_OUTPUT_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
|
|
out_path = DEFAULT_OUTPUT_DIR / f"{args.ticker}.json"
|
|
out_path.write_text(json.dumps(result, ensure_ascii=False, indent=2), encoding="utf-8")
|
|
if not args.no_sqlite:
|
|
insert_sell_strategy_result(store_db, result)
|
|
print(f"written: {out_path}")
|
|
else:
|
|
print(json.dumps(result, ensure_ascii=False, indent=2))
|
|
return 0
|
|
|
|
|
|
if __name__ == "__main__":
|
|
raise SystemExit(main())
|