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주요 변경: - tools/build_rebalance_engine_v1.py: REBALANCE_ENGINE_V1 신규 * account_snapshot 직접 합산(_build_snap_position_map) → 소수주 분리 행 병합 * 레짐 소스 macro.REGIME_PRELIM 최우선 (GAS 와 동일) - src/gas_adapter_parts/gdf_06_rebalance.gs: runRebalanceSheet_() 신규 * Logger.log / getSpreadsheet_() 로 run_all 연동 수정 - src/gas_adapter_parts/gdc_01_fetch_fundamentals.gs * _mergePositionRecord_(): 소수주 중복 행 합산 신규 * parseInt → parseFloat (qty, availQty) - src/gas_adapter_parts/gdf_01_price_metrics.gs * 미보유 종목 SELL_READY → WATCH_EXIT_SIGNAL - spec/41_release_dag.yaml: build_rebalance_sheet 노드 추가 (step_count 63) - spec/51_formula_lifecycle_registry.yaml: REBALANCE_ENGINE_V1 등록 Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
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YAML
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meta:
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title: "은퇴자산포트폴리오 — 섹터 모델 분할 후보"
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parent_file: "spec/04_strategy_rules.yaml"
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version: "2026-05-15-F8_split"
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language: "ko-KR"
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timezone: "Asia/Seoul"
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role: "canonical"
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migration_status: "canonical_split_active"
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authority_rule: "이 split 파일이 해당 섹션의 canonical source다. parent_file은 legacy compatibility index다."
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sector_model:
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score_axes: ["1M/3M 상대강도", "거래대금", "외국인·기관 수급", "실적전망", "거시환경", "밸류에이션"]
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score_axes_formula: # [P128] 100점 만점 채점 공식 — A_core/B_wait/C_watch/D_exclude 임계치 근거
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total: 100
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components:
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price_strength: {axis: "1M/3M 상대강도", weight: 25, score_rule: "섹터 내 1M 상대강도 상위 30% 이내→25점; 30~60%→15점; 60% 초과→0점"}
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volume_quality: {axis: "거래대금", weight: 15, score_rule: "5D 거래대금 20D 평균 대비 120% 이상→15점; 80~120%→8점; 미만→0점. ETF proxy는 etf_raw.ETF_Liquidity_Score를 별도 반영"}
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flow_quality: {axis: "외국인·기관 수급", weight: 25, score_rule: "sector_flow 기준 Sector_Flow_Quality = 0.6×SmartMoney_5D_Norm_Score + 0.4×Flow_Breadth_5D_Score. legacy sector_flow 단독으로 A_core 근거 금지"}
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earnings_revision: {axis: "실적전망", weight: 20, score_rule: "컨센서스 EPS 상향→20점; 유지→10점; 하향→0점"}
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macro_regime: {axis: "거시환경", weight: 10, score_rule: "Risk-On(VIX<18, KOSPI>MA20)→10점; Neutral→5점; Risk-Off→0점"}
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valuation: {axis: "밸류에이션", weight: 5, score_rule: "PER/PBR 섹터 평균 이하→5점; 평균~1.5배→2점; 1.5배 초과→0점"}
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flow_credit_definition_xref: "quant_feed_contract.investor_flow_rules.active_quality_gate.formula # 종목 단위 flow_credit 정의 위치. 섹터 단위는 sector_flow 원화 수급·확산도 우선."
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prohibition: "점수 미산출 시 A_core 판정 금지. 데이터 누락 축은 0점 처리 후 DATA_MISSING 표시. sector_flow.Data_Quality가 C 또는 D이면 Strong_Buy 및 섹터 단독 Strong_Sell 금지. sector_universe.Is_ETF=Y 행은 구성종목 수급 집계에서 제외한다."
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grade:
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alias_of: "recommendation_grade" # [ALIAS / proposal_118] A_core=A, B_wait=B, C_watch=C, D_exclude=D. 기준은 recommendation_grade 참조.
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A_core: "80점 이상 (원시데이터 80% 이상 확인, 비용차감 기대수익비 2:1 이상, 돌파 직후가 아니라 확인 후 진입)"
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B_wait: "65~79점 또는 가격 과열, 신고가 직후·장대양봉 직후는 대기"
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C_watch: "50~64점 또는 데이터 일부 누락"
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D_exclude: "50점 미만 또는 핵심 데이터 충돌"
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missing_data_rule: ["가격·수급·거래대금 중 2개 이상 누락 시 최대 C-관찰", "프록시만으로 A등급 금지", "점수 개선 당일 추격매수 금지", "신고가/돌파 당일은 시범진입만 허용하고 본진입은 다음 거래일 확인 후"]
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core_satellite_classification_score:
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purpose: >
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종목의 처우(trailing band·time-stop·risk_budget)를 결정하기 위한
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단일 분류 기준. 진입 판단과 무관하며 진입 이후 처우 기준 통일 목적.
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formula: "CSCS = W1×kospi_weight_factor(0.30) + W2×flow_strength_20d(0.30) + W3×holding_stability(0.20) + W4×atr_stability(0.20)"
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weights:
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W1_kospi_weight_factor:
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weight: 0.30
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scoring: "KOSPI 시총 비중 >=1%:100pt / 0.5~1%:70pt / 0.1~0.5%:40pt / <0.1%:10pt. KOSDAQ종목:0pt."
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W2_flow_strength_20d:
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weight: 0.30
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scoring: "Frg_20D+Inst_20D 합산 양수&Flow_Rows>=20:100pt / 어느 하나만 양수:60pt / 둘 다 음수:0pt. Flow_OK=N:0pt."
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W3_holding_stability:
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weight: 0.20
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scoring: "보유 >=60거래일:100pt / 30~59:70pt / 10~29:40pt / <10거래일:0pt. 보유기간 미확인:50pt(중립)."
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W4_atr_stability:
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weight: 0.20
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scoring: "ATR20_Pct <3%:100pt / 3~5%:70pt / 5~8%:40pt / >=8%:10pt. ATR20 DATA_MISSING:50pt(중립)."
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classification:
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core: "CSCS >= 70 → 코어 처우"
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satellite: "CSCS < 70 → 위성 처우"
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treatment_mapping:
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core_treatment:
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trailing_bands: "take_profit.trailing_stop.core_large_cap"
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time_stop: "stop_loss.time_stop.core"
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risk_budget_cap: "단일 종목 총자산 1.0~1.2% 이내"
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satellite_treatment:
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trailing_bands: "take_profit.trailing_stop.satellite_trigger"
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time_stop: "stop_loss.time_stop.satellite"
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risk_budget_cap: "단일 종목 총자산 0.7~1.0% 이내"
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special_exception:
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- "삼성전자(005930)·SK하이닉스(000660): CSCS 계산 없이 항상 core 처우. special_exception.kospi_semiconductor_leadership 우선."
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hard_rules:
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- "CSCS 미산출 종목: 보유비중으로 수동 판단. 코어/위성 자동 구분 금지."
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- "W2·W4가 DATA_MISSING이면 해당 항목 50pt 중립 처리."
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- "CSCS는 진입 결정이 아닌 진입 후 처우 결정에만 사용."
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output_required:
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columns: ["종목명", "CSCS점수", "W1", "W2", "W3", "W4", "분류(코어/위성)", "적용_trailing", "time_stop_기준일"]
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