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주요 변경: - tools/build_rebalance_engine_v1.py: REBALANCE_ENGINE_V1 신규 * account_snapshot 직접 합산(_build_snap_position_map) → 소수주 분리 행 병합 * 레짐 소스 macro.REGIME_PRELIM 최우선 (GAS 와 동일) - src/gas_adapter_parts/gdf_06_rebalance.gs: runRebalanceSheet_() 신규 * Logger.log / getSpreadsheet_() 로 run_all 연동 수정 - src/gas_adapter_parts/gdc_01_fetch_fundamentals.gs * _mergePositionRecord_(): 소수주 중복 행 합산 신규 * parseInt → parseFloat (qty, availQty) - src/gas_adapter_parts/gdf_01_price_metrics.gs * 미보유 종목 SELL_READY → WATCH_EXIT_SIGNAL - spec/41_release_dag.yaml: build_rebalance_sheet 노드 추가 (step_count 63) - spec/51_formula_lifecycle_registry.yaml: REBALANCE_ENGINE_V1 등록 Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
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2.3 KiB
YAML
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2.3 KiB
YAML
schema_version: evaluation_dashboard_contract.v2
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formula_id: CONTINUOUS_EVALUATION_DASHBOARD_V1
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purpose: >
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P2-020: 주간 성과 대시보드. LIVE T+20 표본 기반 기대수익/승률/MDD/수익반납 지표 산출.
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REPLAY 표본은 informational 섹션에만 집계되며 성과 지표 계산에 혼입 금지.
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python_tool: tools/build_continuous_evaluation_dashboard_v1.py
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sources:
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- Temp/proposal_evaluation_history.json
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output: Temp/continuous_evaluation_dashboard_v1.json
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# -- 필수 필드 --
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required_fields:
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- weekly_scorecard_generated # bool: 주간 스코어카드 생성 여부
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- expectancy_pct # float: 평균 T+20 기대수익률 (LIVE만)
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- win_rate_pct # float: 수익 거래 비율 (T+20 > 0)
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- max_drawdown_pct # float: 단일 거래 최대 손실 (T+20 기준)
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- profit_giveback_pct # float: 수익의 50% 이상 반납 비율
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# -- 지표 정의 --
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metric_definitions:
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expectancy_pct:
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formula: "mean(t20_return_pct) for LIVE EVALUATED_T20 records"
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target: "> 0"
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note: "T+20 표본이 30건 미만이면 INSUFFICIENT_DATA"
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win_rate_pct:
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formula: "count(t20_return_pct > 0) / count(EVALUATED_T20) * 100"
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target: ">= 50%"
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max_drawdown_pct:
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formula: "min(t20_return_pct) for EVALUATED_T20 records"
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note: "음수가 클수록 나쁨"
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profit_giveback_pct:
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formula: >
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count(proposals where t20_return > 0 AND subsequent outcome showed >50% giveback)
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/ count(profitable_t20) * 100
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note: "현재 giveback 추적 미구현 → None 반환"
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# -- 주간 스코어카드 구조 --
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weekly_scorecard:
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group_by: ISO_week
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min_records_per_week: 3
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fields: [win_rate_pct, expectancy_pct, trade_count, avg_t20_days]
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# -- gate 판정 --
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gate_logic:
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INSUFFICIENT_DATA:
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condition: "live_t20_count < 30"
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effect: "성과 지표를 None으로 표기 (게이트 실패 아님)"
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PASS:
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condition: "live_t20_count >= 30"
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WARNING:
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condition: "expectancy_pct < 0 OR win_rate_pct < 40"
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# -- 금지 사항 --
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prohibitions:
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- "REPLAY 표본을 성과 지표(win_rate/expectancy/MDD) 계산에 포함 금지"
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- "T+20 미확정 LIVE 거래를 EVALUATED_T20으로 분류 금지"
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- "외부 가격 데이터를 직접 조회해 T+20 수익률 계산 금지 (history 기록 기준만 사용)"
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