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# 알고리즘·데이터 계약
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## 1. 매도 정책 체인
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고정 순서:
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1. `ALG-SELL-001` Hard impairment.
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2. `ALG-SELL-PORT-001` Portfolio survival/capital floor.
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3. `ALG-SELL-002` Gap floor breach.
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4. `ALG-SELL-003` Two-close breach.
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5. `ALG-SELL-004` Concentration/liquidity.
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6. `ALG-SELL-005` Opportunity replacement.
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7. `ALG-HOLD-001` Hold.
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상위 정책이 결정을 생성하면 하위 정책은 평가 결과를 상쇄하지 않는다.
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## 2. 단위 계약
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| 필드 | 의미 | 단위 |
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|---|---|---|
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| `SellRatioOfLot` | 현재 Lot 수량 중 매도 비율 | 0~1 |
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| `CurrentPortfolioWeight` | 해당 보유의 현재 포트폴리오 비중 | 0~1 |
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| `StrategicCoreFloorWeight` | 매도 후 보존할 절대 포트폴리오 비중 | 0~1 |
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| `TargetPortfolioWeightAfter` | 정책 실행 후 예상 포트폴리오 비중 | 0~1 |
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| `OpportunityEdgeLowerBound` | 비용후 교체우위 신뢰구간 하단 | 수익률 |
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Profit floor, concentration, opportunity 정책은 strategic core를 보존한다. Portfolio survival은 생존 우선순위 때문에 core 아래 축소가 가능하다. Hard impairment는 전량매도와 자동 재진입 금지가 기본이다.
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## 3. Evidence Version Set
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Decision은 다음 값 없이는 저장하지 않는다.
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- PositionLotId, CycleId.
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- EvidenceId, DatasetId.
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- ModelVersion, ConfigVersion, CodeSha.
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- AsOf, PublishedAtCutoff.
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- PolicyId, Priority, ReasonCode.
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- DecisionHash, IdempotencyKey, CorrelationId.
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## 4. Reentry 상태기계
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`WATCHING → READY → REENTERED → WATCHING/OPEN`이며 Hard impairment는 `CLOSED`, 126 거래일 만료는 `EXPIRED`다.
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Ready 조건:
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- 매도 후 최소 10 거래일.
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- 직전 단계 후 최소 10 거래일.
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- 상승 중인 50일선 회복.
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- 직전 20 거래일 고점 돌파.
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- 자산유형별 추가 확인조건.
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재진입은 새 CycleId와 새 Lot을 생성한다.
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## 5. 데이터 계층
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| Layer | 내용 | 불변조건 |
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|---|---|---|
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| L0 | Source Catalog/License/SLA | 승인 없는 소스 사용 금지 |
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| L1 | Raw payload/hash | overwrite 금지 |
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| L2 | Canonical PIT/revision | published_at 이후 사용 |
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| L3 | DQ/lineage/dataset manifest | quarantine 사용 금지 |
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| L4 | Feature/Forecast/Risk/Evidence | code/config/data hash |
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| L5 | Decision/Review/Publish/Outcome | append-only audit |
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| L6 | Read Model | version/watermark/rebuild |
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| L7 | Backtest/ModelCard/Release | artifact hash |
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## 6. 검증
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- Lookahead 0.
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- 당시 유니버스와 상폐수익 포함.
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- 기업행사·총수익·Fee/Tax/FX PIT.
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- deterministic seed와 frozen manifest.
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- 비용 2배에서도 기대효용 양수.
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- PBO ≤20%, DSR ≥95%는 승격 Gate이며 현재 달성 주장 아님.
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- 재진입 포착률 ≥65%, false-exit 연 2% 이하도 Shadow 검증 목표다.
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