알고리즘·데이터 계약

1. 매도 정책 체인

고정 순서:

ALG-SELL-001 Hard impairment.
ALG-SELL-PORT-001 Portfolio survival/capital floor.
ALG-SELL-002 Gap floor breach.
ALG-SELL-003 Two-close breach.
ALG-SELL-004 Concentration/liquidity.
ALG-SELL-005 Opportunity replacement.
ALG-HOLD-001 Hold.

상위 정책이 결정을 생성하면 하위 정책은 평가 결과를 상쇄하지 않는다.

2. 단위 계약

필드	의미	단위
`SellRatioOfLot`	현재 Lot 수량 중 매도 비율	0~1
`CurrentPortfolioWeight`	해당 보유의 현재 포트폴리오 비중	0~1
`StrategicCoreFloorWeight`	매도 후 보존할 절대 포트폴리오 비중	0~1
`TargetPortfolioWeightAfter`	정책 실행 후 예상 포트폴리오 비중	0~1
`OpportunityEdgeLowerBound`	비용후 교체우위 신뢰구간 하단	수익률

Profit floor, concentration, opportunity 정책은 strategic core를 보존한다. Portfolio survival은 생존 우선순위 때문에 core 아래 축소가 가능하다. Hard impairment는 전량매도와 자동 재진입 금지가 기본이다.

3. Evidence Version Set

Decision은 다음 값 없이는 저장하지 않는다.

PositionLotId, CycleId.
EvidenceId, DatasetId.
ModelVersion, ConfigVersion, CodeSha.
AsOf, PublishedAtCutoff.
PolicyId, Priority, ReasonCode.
DecisionHash, IdempotencyKey, CorrelationId.

4. Reentry 상태기계

WATCHING → READY → REENTERED → WATCHING/OPEN이며 Hard impairment는 CLOSED, 126 거래일 만료는 EXPIRED다.

Ready 조건:

매도 후 최소 10 거래일.
직전 단계 후 최소 10 거래일.
상승 중인 50일선 회복.
직전 20 거래일 고점 돌파.
자산유형별 추가 확인조건.

재진입은 새 CycleId와 새 Lot을 생성한다.

5. 데이터 계층

Layer	내용	불변조건
L0	Source Catalog/License/SLA	승인 없는 소스 사용 금지
L1	Raw payload/hash	overwrite 금지
L2	Canonical PIT/revision	published_at 이후 사용
L3	DQ/lineage/dataset manifest	quarantine 사용 금지
L4	Feature/Forecast/Risk/Evidence	code/config/data hash
L5	Decision/Review/Publish/Outcome	append-only audit
L6	Read Model	version/watermark/rebuild
L7	Backtest/ModelCard/Release	artifact hash

6. 검증

Lookahead 0.
당시 유니버스와 상폐수익 포함.
기업행사·총수익·Fee/Tax/FX PIT.
deterministic seed와 frozen manifest.
비용 2배에서도 기대효용 양수.
PBO ≤20%, DSR ≥95%는 승격 Gate이며 현재 달성 주장 아님.
재진입 포착률 ≥65%, false-exit 연 2% 이하도 Shadow 검증 목표다.

2.7 KiB Raw Blame History