kjh2064
0cec44a0e1
- spec/13b_harness_formulas.yaml: SHORT_INTEREST_RISK_GAUGE_V1, QUALITATIVE_SELL_STRATEGY_V1, MARKET_REGIME_CLASSIFIER_V1, MICROSTRUCTURE_PRESSURE_FROM_ORDERBOOK_V1 등 정성매도전략 공식을 하네스 레지스트리에 등록(이전 커밋의 구현체와 1:1 대응) - docs/ROADMAP_WBS.md: 2026-06-21 비판적 리뷰(0c절) + WBS-7.1~7.11 보완·고도화 전체를 반영 — 캘리브레이션 0/191 CALIBRATED 실태, T+5 지표 불일치 해소, GAS 마이그레이션 재검토, deprecated 정리, 통합테스트, Tabler 그리드, spec-코드 동기화 게이트, KRX 자동화 실측까지 포함한 완성도 매트릭스·KPI·스프린트 체크리스트 갱신
3223 lines
162 KiB
YAML
3223 lines
162 KiB
YAML
meta:
|
||
title: "은퇴자산포트폴리오 - 하네스 V8 공식 레지스트리 (13b)"
|
||
parent_file: "spec/13_formula_registry.yaml"
|
||
version: "2026-05-25_HARNESS_V8_PROPOSAL51_P1"
|
||
purpose: >
|
||
GAS buildHarnessContext_ 단계에서 결정론적으로 산출되는 하네스 전용 공식.
|
||
LLM이 직접 계산하거나 재판단해서는 안 되는 고착화 결과들이다.
|
||
13_formula_registry.yaml 파일 크기 초과로 분리 관리.
|
||
|
||
formula_registry:
|
||
formulas:
|
||
|
||
# == [2026-05-20_HARNESS_V4] HS009 - TP 가격 유효성 검증 ==================
|
||
TP_VALIDITY_CHECK_V1:
|
||
purpose: >
|
||
TAKE_PROFIT_LADDER_V2가 산출한 TP 가격이 현재가보다 낮은지 검증.
|
||
현재가 >= TP 이면 해당 티어는 이미 통과된 것으로 판정하고 null을 반환.
|
||
prices_lock=true가 무효 가격을 고착화하는 역설을 GAS 단계에서 차단.
|
||
inputs:
|
||
- {field: "tp_price", unit: "KRW_per_share"}
|
||
- {field: "current_price", unit: "KRW_per_share"}
|
||
expression: "tp_price > current_price ? tp_price : null"
|
||
output:
|
||
field: "tp_validated_price"
|
||
unit: "KRW_per_share_or_null"
|
||
state_output:
|
||
field: "tp_state"
|
||
values:
|
||
PENDING: "tp_price > current_price - 아직 도달하지 않음"
|
||
TP1_ALREADY_TRIGGERED: "tp1_price <= current_price - 이미 통과"
|
||
TP2_ALREADY_TRIGGERED: "tp2_price <= current_price - 이미 통과"
|
||
UNKNOWN_NO_CLOSE: "current_price 미확인 - 검증 불가"
|
||
prohibition:
|
||
- "LLM이 tp_price=null인 경우 대체 TP 가격을 임의 산출하는 것 절대 금지"
|
||
- "INVALID_TP_STALE 상태에서 HTS 주문표에 가격 기재 금지"
|
||
canonical_ref: "AGENTS.md:Direction H9 (HS009)"
|
||
version: "2026-05-20_HARNESS_V4"
|
||
|
||
# == [2026-05-20_HARNESS_V4] C3 - 수익구간 단계 분류 ======================
|
||
PROFIT_LOCK_STAGE_CLASSIFIER_V1:
|
||
purpose: >
|
||
보유 포지션의 현재 수익률 구간을 분류하여 profit_lock_stage를 결정론적으로 산출.
|
||
LLM이 "이미 +51%니까 profit_lock 단계"를 임의 판단하는 것을 하네스에서 선점.
|
||
spec/exit/take_profit.yaml:profit_lock_ratchet.ratchet_table 완전 구현.
|
||
inputs:
|
||
- {field: "average_cost", unit: "KRW_per_share"}
|
||
- {field: "current_price", unit: "KRW_per_share"}
|
||
- {field: "atr20", unit: "KRW_per_share", optional: true}
|
||
- {field: "quantity", unit: "shares"}
|
||
- {field: "highest_close", unit: "KRW_per_share", optional: true,
|
||
note: "APEX_SUPER trailing_stop 산출용. 미제공 시 current_price 대체."}
|
||
derived_fields:
|
||
profit_pct: "(current_price - average_cost) / average_cost * 100"
|
||
rules:
|
||
- if: "profit_pct >= 50"
|
||
profit_lock_stage: "APEX_SUPER"
|
||
ratchet_stop: "max(average_cost * 1.35, highest_close_or_current - atr20 * 1.5)"
|
||
trailing_stop: "max(average_cost * 1.35, highest_close_or_current - atr20 * 1.5)"
|
||
ratchet_partial_qty: "floor(quantity * 0.10)"
|
||
tp_ladder_action: "강제 10% 익절 권고"
|
||
apex_super_alert: "REQUIRED"
|
||
llm_obligation: "APEX_SUPER_ALERT 필수 출력. trailing_stop 병기 의무. '보유 유지' 단독 서술 절대 금지."
|
||
- if: "profit_pct >= 30"
|
||
profit_lock_stage: "PROFIT_LOCK_STAGE_30"
|
||
ratchet_stop: "average_cost * 1.20"
|
||
ratchet_partial_qty: "floor(quantity * 0.35)"
|
||
- if: "profit_pct >= 20"
|
||
profit_lock_stage: "PROFIT_LOCK_STAGE_20"
|
||
ratchet_stop: "average_cost * 1.10"
|
||
ratchet_partial_qty: "floor(quantity * 0.25)"
|
||
- if: "profit_pct >= 10"
|
||
profit_lock_stage: "PROFIT_LOCK_STAGE_10"
|
||
ratchet_stop: "average_cost * 1.00"
|
||
ratchet_partial_qty: 0
|
||
- if: "profit_pct < 10"
|
||
profit_lock_stage: "NORMAL"
|
||
ratchet_stop: "STOP_PRICE_CORE_V1 result"
|
||
ratchet_partial_qty: 0
|
||
output:
|
||
fields: ["profit_lock_stage", "ratchet_stop_price", "ratchet_partial_qty"]
|
||
prohibition:
|
||
- "LLM이 profit_lock_stage를 임의 판정 금지 - 하네스 산출값 그대로 사용"
|
||
- "profit_lock_stage=APEX_SUPER인 종목에 TP 가격 출력 금지"
|
||
- "APEX_SUPER 구간에서 trailing_stop 미병기 후 '보유 유지'만 서술 금지 (E1 재발 방지)"
|
||
canonical_ref: "spec/exit/take_profit.yaml:take_profit.profit_lock_ratchet.ratchet_table"
|
||
version: "2026-05-20_HARNESS_V4"
|
||
|
||
# == [2026-05-20_HARNESS_V4] M1 - 국면별 감축 비율 산출 ===================
|
||
REGIME_TRIM_WEIGHT_V1:
|
||
purpose: >
|
||
시장 국면(market_regime_state) 기반으로 위성·주도주의 감축 비율 범위를 결정론적 산출.
|
||
LLM이 "조정기엔 5~10%" 같은 주관적 감축 비율을 제시하는 것을 하네스에서 선점.
|
||
국면이 같으면 동일 입력에서 항상 동일 trim_pct_range가 나와야 함.
|
||
inputs:
|
||
- {field: "market_regime_state", unit: "enum"}
|
||
rules:
|
||
ADVANCE:
|
||
applicable_regimes: ["RISK_ON", "SECULAR_LEADER_RISK_ON"]
|
||
satellite_trim_pct_range: [0, 5]
|
||
leader_trim_pct_range: [0, 0]
|
||
priority_order: "HOLD_ALL > 약한위성_5%이하 > 중복ETF"
|
||
new_buy_gate: "ALLOWED_IF_HEAT_PASS"
|
||
PULLBACK_IN_UPTREND:
|
||
applicable_regimes: ["LEADER_CONCENTRATION", "NEUTRAL"]
|
||
satellite_trim_pct_range: [5, 10]
|
||
leader_trim_pct_range: [0, 5]
|
||
priority_order: "약한위성 > 중복ETF > 주도주소량헤지"
|
||
new_buy_gate: "BLOCKED"
|
||
DISTRIBUTION:
|
||
applicable_regimes: ["RISK_OFF_CANDIDATE"]
|
||
satellite_trim_pct_range: [10, 25]
|
||
leader_trim_pct_range: [5, 10]
|
||
priority_order: "중복ETF > 약한위성 > 주도주이익잠금"
|
||
new_buy_gate: "BLOCKED"
|
||
BREAKDOWN:
|
||
applicable_regimes: ["RISK_OFF", "EVENT_SHOCK"]
|
||
satellite_trim_pct_range: [25, 50]
|
||
leader_trim_pct_range: [10, 25]
|
||
priority_order: "코어보호해제 > 전종목감축검토"
|
||
new_buy_gate: "HARD_BLOCKED"
|
||
output:
|
||
fields: ["phase", "satellite_trim_pct_min", "satellite_trim_pct_max",
|
||
"leader_trim_pct_min", "leader_trim_pct_max", "priority_order", "new_buy_gate"]
|
||
missing_policy:
|
||
market_regime_state: "UNKNOWN phase. satellite/leader trim = 0. new_buy_gate = BLOCKED."
|
||
prohibition:
|
||
- "LLM이 regime_trim_guidance_json 외의 감축 비율을 임의 제시 금지"
|
||
- "regime_trim_lock=true이면 LLM의 국면 재판정 금지"
|
||
canonical_ref: "AGENTS.md:Direction M1 (REGIME_TRIM_LOCK)"
|
||
version: "2026-05-20_HARNESS_V4"
|
||
|
||
# == [2026-05-20_HARNESS_V4] H3 - 주도주 승자 포지션 보호 게이트 =========
|
||
SECULAR_LEADER_REGIME_GATE_V1:
|
||
purpose: >
|
||
삼성전자(005930)·SK하이닉스(000660)의 secular_leader_profit_lock 발동 조건을
|
||
결정론적으로 판정. LLM이 "수급이 좋으니까 secular_leader 규칙 적용"이라고
|
||
임의 판단하는 것을 하네스에서 선점.
|
||
spec/exit/take_profit.yaml:secular_leader_profit_lock.activation_required_all 완전 구현.
|
||
applicable_to: ["005930", "000660"]
|
||
inputs:
|
||
- {field: "ticker", unit: "string"}
|
||
- {field: "market_regime_state", unit: "enum"}
|
||
- {field: "quantity", unit: "shares", note: "holding_quantity from account_snapshot"}
|
||
- {field: "close_price", unit: "KRW_per_share"}
|
||
- {field: "ma20", unit: "KRW_per_share"}
|
||
- {field: "flow_ok", unit: "enum", note: "Y/N"}
|
||
- {field: "frg_5d_krw", unit: "KRW", optional: true, note: "외국인 5D 순매수금액"}
|
||
- {field: "inst_5d_krw", unit: "KRW", optional: true, note: "기관 5D 순매수금액"}
|
||
- {field: "atr20", unit: "KRW_per_share", optional: true}
|
||
activation_required_all:
|
||
- "ticker IN [005930, 000660]"
|
||
- "market_regime_state == SECULAR_LEADER_RISK_ON"
|
||
- "holding_quantity > 0 (account_snapshot CAPTURE_READ_OK)"
|
||
- "close_price > ma20"
|
||
- "flow_ok == Y AND (frg_5d > 0 OR inst_5d > 0)"
|
||
deactivation_any:
|
||
- "anti_climax_gate_total >= 3"
|
||
- "frg_5d < 0 AND inst_5d < 0 (5D 동반 순매도)"
|
||
- "close_price <= ma20"
|
||
- "market_regime_state != SECULAR_LEADER_RISK_ON"
|
||
output:
|
||
fields: ["secular_leader_gate_active", "secular_leader_gate_status", "secular_leader_gate_reasons"]
|
||
status_values:
|
||
ACTIVE: "모든 활성화 조건 충족. secular_leader_profit_lock 규칙 적용."
|
||
DEACTIVATED: "비활성화 조건 1개 이상 발동. take_profit.core.leadership 규칙으로 복귀."
|
||
ACTIVATION_FAIL: "활성화 조건 미충족 (데이터 부재 포함)."
|
||
NOT_APPLICABLE: "대상 종목 아님 (005930·000660 외)."
|
||
tp1_adjustment_by_stage:
|
||
PROFIT_LOCK_STAGE_10:
|
||
action: "tp1_state=DEFERRED_SECULAR_LEADER, tp1_price=null"
|
||
rationale: "수급 훼손 없는 한 +10% 매도 금지. 본절 상향만."
|
||
PROFIT_LOCK_STAGE_20:
|
||
action: "과열신호 < 2이면 tp1_state=DEFERRED_SECULAR_LEADER_OVERHEAT_PENDING"
|
||
rationale: "과열 2개 미만 시 부분익절 보류."
|
||
PROFIT_LOCK_STAGE_30:
|
||
action: "tp1_state=TRAILING_STOP_PRIORITY_SECULAR_LEADER (tp1 참고용 유지)"
|
||
rationale: "trailing_stop 기반 관리 전환. 30~40% 단계 익절."
|
||
APEX_SUPER:
|
||
action: "tp1_state=TRAILING_STOP_PRIORITY_SECULAR_LEADER"
|
||
rationale: "래칫 stop 관리 우선. 전량익절 금지. trailing_stop 필수 병기."
|
||
prohibition:
|
||
- "secular_leader_gate_active=true 구간에서 LLM이 임의로 tp1 매도 신호 생성 금지"
|
||
- "하네스가 null로 전달한 tp1_price를 LLM이 복원하는 행위 절대 금지"
|
||
- "NOT_APPLICABLE 종목에 이 규칙 적용 금지"
|
||
canonical_ref: "spec/exit/take_profit.yaml:secular_leader_profit_lock"
|
||
version: "2026-05-20_HARNESS_V4"
|
||
|
||
# == [2026-05-20_HARNESS_V4] M4 - 5억원 은퇴자산 목표 추적 ================
|
||
GOAL_RETIREMENT_V1:
|
||
purpose: >
|
||
은퇴자산 5억원 목표 대비 현재 자산의 달성률·잔여액·복리 ETA를 결정론적으로 산출.
|
||
LLM이 "이 추세면 언제 달성 가능하다"고 임의 추정하는 것을 하네스에서 선점.
|
||
net_expectancy_30(30일 순기대 수익률%)을 복리 기준으로 사용.
|
||
inputs:
|
||
- {field: "total_asset_krw", unit: "KRW", note: "buildHarnessContext_ 집계값"}
|
||
- {field: "net_expectancy_30", unit: "percent", optional: true,
|
||
note: "Bayesian 성과 계산기 출력. 없으면 ETA=DATA_MISSING."}
|
||
constants:
|
||
GOAL_KRW: 500000000
|
||
derived_fields:
|
||
goal_achievement_pct: "total_asset_krw / GOAL_KRW * 100"
|
||
goal_remaining_krw: "max(0, GOAL_KRW - total_asset_krw)"
|
||
goal_eta_months: "ceil(ln(GOAL_KRW / total_asset_krw) / ln(1 + net_expectancy_30 / 100))"
|
||
expression:
|
||
achievement_pct: "round(total_asset_krw / GOAL_KRW * 1000) / 10"
|
||
eta_months: "net_expectancy_30 > 0 ? ceil(ln(GOAL_KRW/asset) / ln(1 + r)) : null"
|
||
eta_label: "ACHIEVED | YYYY-MM | DATA_MISSING"
|
||
status: "total_asset_krw >= GOAL_KRW ? ACHIEVED : IN_PROGRESS"
|
||
output:
|
||
fields:
|
||
- {field: "goal_asset_krw", unit: "KRW", value: 500000000}
|
||
- {field: "goal_current_asset_krw", unit: "KRW"}
|
||
- {field: "goal_achievement_pct", unit: "percent"}
|
||
- {field: "goal_remaining_krw", unit: "KRW"}
|
||
- {field: "goal_eta_months", unit: "months_or_null"}
|
||
- {field: "goal_eta_label", unit: "string"}
|
||
- {field: "goal_monthly_growth_pct", unit: "percent_or_null"}
|
||
- {field: "goal_status", unit: "enum"}
|
||
missing_policy:
|
||
net_expectancy_30: "goal_eta_months=null, goal_eta_label=DATA_MISSING"
|
||
total_asset_krw_zero: "goal_achievement_pct=0, goal_remaining_krw=GOAL_KRW"
|
||
prohibition:
|
||
- "LLM이 goal_achievement_pct·goal_remaining_krw·goal_eta_label을 재계산 금지 (HS011)"
|
||
- "LLM이 '이 속도라면 N개월 후 달성'을 GOAL_RETIREMENT_V1 외 임의 계산으로 제시 금지"
|
||
- "목표 달성 압박을 이유로 heat_gate·cash_floor·stop_loss 규칙 우회 금지"
|
||
canonical_ref: "AGENTS.md:Direction M4"
|
||
version: "2026-05-20_HARNESS_V4"
|
||
|
||
# == [2026-05-20_G1] G1 - 현금 부족액 결정론적 산출 =======================
|
||
CASH_SHORTFALL_V1:
|
||
purpose: >
|
||
D+2 현금 현황 대비 최소 방어선·목표 현금비율까지 부족액을 GAS가 결정론적으로 산출.
|
||
LLM이 "약 N원 필요" 즉석 계산을 하면 D+2/D+0 혼용·미체결 누락·세금 미반영 등으로
|
||
호출마다 결과가 달라지는 금전적 오판 위험 발생.
|
||
inputs:
|
||
- {field: "settlement_cash_d2_krw", unit: "KRW"}
|
||
- {field: "total_asset_krw", unit: "KRW"}
|
||
- {field: "cash_floor_min_pct", unit: "percent"}
|
||
- {field: "mrs_score", unit: "score_0_100"}
|
||
constants:
|
||
TARGET_CASH_BASE_PCT: 5
|
||
TARGET_CASH_MRS_WEIGHT: 15
|
||
MRS_DIVISOR: 10
|
||
expressions:
|
||
cash_current_pct_d2: "round(settlement_cash_d2_krw / total_asset_krw * 100, 2)"
|
||
cash_target_pct: "max(TARGET_CASH_BASE_PCT + (mrs_score / MRS_DIVISOR) * TARGET_CASH_MRS_WEIGHT, cash_floor_min_pct)"
|
||
cash_shortfall_min_krw: "max(0, round(total_asset_krw * cash_floor_min_pct / 100 - settlement_cash_d2_krw))"
|
||
cash_shortfall_target_krw: "max(0, round(total_asset_krw * cash_target_pct / 100 - settlement_cash_d2_krw))"
|
||
output:
|
||
fields:
|
||
- {field: "cash_current_pct_d2", unit: "percent"}
|
||
- {field: "cash_target_pct", unit: "percent"}
|
||
- {field: "cash_shortfall_min_krw", unit: "KRW"}
|
||
- {field: "cash_shortfall_target_krw", unit: "KRW"}
|
||
missing_policy:
|
||
total_asset_krw_zero: "cash_current_pct_d2=0, 모든 shortfall=0"
|
||
settlement_cash_d2_missing: "shortfall 산출 불가 → DATA_MISSING"
|
||
prohibition:
|
||
- "LLM이 '약 N원 필요' 형태로 부족액을 즉석 계산 금지 (HS011)"
|
||
- "D+0 즉시현금(immediate_cash_krw) 합산 금지 - D2_ONLY 기준"
|
||
- "미체결 주문·세금·정산일 조정을 LLM이 임의 적용 금지"
|
||
canonical_ref: "AGENTS.md:Direction G1"
|
||
version: "2026-05-20_G1"
|
||
|
||
# == [2026-05-20_G2] G2 - 현금 회복 TRIM 계획 결정론적 산출 =================
|
||
TRIM_PLAN_MIN_CASH_V1:
|
||
purpose: >
|
||
현금 부족액(CASH_SHORTFALL_V1) 해소를 위한 종목별 TRIM 계획을 H2 매도우선순위 기반으로
|
||
GAS가 사전 결정. LLM이 임의로 종목·수량·순서를 선택하면 매도우선순위 규칙이 무력화됨.
|
||
inputs:
|
||
- {field: "sell_candidates_json", unit: "list", note: "H2 매도후보 순위 배열"}
|
||
- {field: "sell_quantities_json", unit: "list", note: "H3 사전 산출 매도수량"}
|
||
- {field: "close_price", unit: "KRW_per_share", note: "holdings.close"}
|
||
- {field: "cash_shortfall_min_krw", unit: "KRW", note: "G1 CASH_SHORTFALL_V1 산출값"}
|
||
expressions:
|
||
estimated_sell_krw: "sell_qty × close_price (정수)"
|
||
accumulated_krw: "누적 합산 estimated_sell_krw"
|
||
covers_shortfall: "accumulated_krw >= cash_shortfall_min_krw"
|
||
output:
|
||
fields:
|
||
- {field: "trim_plan_to_min_cash_json", unit: "json_array"}
|
||
output_schema:
|
||
rank: "H2 순위"
|
||
ticker: "종목 코드"
|
||
name: "종목명"
|
||
tier: "H2 tier"
|
||
sell_qty: "H3 매도수량 (정수 | CAPTURE_REQUIRED | NO_HOLDING | null)"
|
||
estimated_sell_krw: "예상 매도금액 (KRW)"
|
||
accumulated_krw: "누적 예상 매도금액 (KRW)"
|
||
covers_shortfall: "부족액 해소 여부 (boolean)"
|
||
missing_policy:
|
||
no_sell_signal: "sell_qty=null, estimated_sell_krw=0"
|
||
capture_required: "sell_qty='CAPTURE_REQUIRED', estimated_sell_krw=0"
|
||
close_price_zero: "estimated_sell_krw=0"
|
||
prohibition:
|
||
- "LLM이 H2 순위 외 종목을 임의로 현금 회복 후보로 선정 금지 (HS011)"
|
||
- "LLM이 수량·순서를 재계산하거나 재정렬 금지"
|
||
- "CAPTURE_REQUIRED 행을 실행 가능 주문으로 간주 금지"
|
||
canonical_ref: "AGENTS.md:Direction G2"
|
||
version: "2026-05-20_G2"
|
||
|
||
# == [2026-05-20_APEX_V1] A1 - 뒷북 매수 방지 선행 알파 점수 =============
|
||
ALPHA_LEAD_SCORE_V1:
|
||
purpose: >
|
||
주도 섹터·상대강도·수급가속·거래대금·과열도를 결합해 선행 파일럿 진입 가능성을
|
||
0~100 점수와 상태로 확정한다. 이미 과열된 추격매수는 점수가 높아도 차단한다.
|
||
inputs: []
|
||
input_groups:
|
||
required:
|
||
- "sector_rotation_rank"
|
||
- "sector_rotation_rank_delta_5d"
|
||
- "stock_rs_ratio_5d"
|
||
- "stock_rs_ratio_20d"
|
||
- "frg_inst_flow_accel_5d_vs_20d"
|
||
- "avg_trade_value_5d"
|
||
- "close_vs_ma20_pct"
|
||
- "val_surge_pct"
|
||
- "dart_risk_status"
|
||
gates:
|
||
pilot_allowed: "score >= 75 AND 0 <= close_vs_ma20_pct <= 6 AND val_surge_pct < 40"
|
||
watch_only: "55 <= score < 75"
|
||
blocked_late_chase: "close_vs_ma20_pct > 10 OR val_surge_pct >= 60 OR dart_risk_status != OK"
|
||
output:
|
||
field: "alpha_lead_json"
|
||
unit: "json_array"
|
||
output_schema:
|
||
ticker: "종목 코드"
|
||
alpha_lead_score: "0~100"
|
||
lead_entry_state: "PILOT_ALLOWED | WATCH_ONLY | BLOCKED_LATE_CHASE | DATA_MISSING"
|
||
allowed_tranche_pct: "0 | 20 | 30"
|
||
blocked_reason_codes: "array"
|
||
prohibition:
|
||
- "blocked_late_chase 상태에서 LLM이 뉴스·테마를 이유로 BUY 승격 금지"
|
||
- "pilot_allowed여도 계획수량 30% 초과 금지"
|
||
canonical_ref: "proposals/2026-05-20_APEX_ALPHA_PRESERVATION_EXECUTION_HARNESS_V1.md"
|
||
version: "2026-05-20_APEX_V1"
|
||
|
||
FOLLOW_THROUGH_CONFIRM_V1:
|
||
purpose: >
|
||
돌파 이후 1~3거래일 내 가격 유지·거래대금 과열 완화·수급 유지 여부를 확인해
|
||
본진입, 대기, 실패를 결정론적으로 분류한다.
|
||
inputs: []
|
||
input_groups:
|
||
required:
|
||
- "breakout_day_close"
|
||
- "current_close"
|
||
- "ma5"
|
||
- "ma20"
|
||
- "volume_vs_5d"
|
||
- "frg_inst_flow_3d"
|
||
- "intraday_low_recovery_pct"
|
||
states:
|
||
CONFIRMED_ADD_ON: "돌파 가격 유지 + 거래대금 과열 완화 + 수급 유지"
|
||
FAILED_BREAKOUT: "돌파 이탈 또는 외국인/기관 동반 매도"
|
||
WAIT_PULLBACK: "가격은 유지되나 거래대금 과열 또는 눌림 미확인"
|
||
output:
|
||
field: "follow_through_json"
|
||
unit: "json_array"
|
||
prohibition:
|
||
- "WAIT_PULLBACK을 LLM이 본진입 허용으로 승격 금지"
|
||
- "FAILED_BREAKOUT 후 물타기 금지"
|
||
canonical_ref: "proposals/2026-05-20_APEX_ALPHA_PRESERVATION_EXECUTION_HARNESS_V1.md"
|
||
version: "2026-05-20_APEX_V1"
|
||
|
||
DISTRIBUTION_RISK_SCORE_V1:
|
||
purpose: >
|
||
가격 유지 또는 상승 중 스마트머니 이탈, 거래대금 둔화, 윗꼬리, 낮은 flow_credit,
|
||
섹터 대비 상대약세를 결합해 설거지·분산 위험을 0~100으로 산출한다.
|
||
inputs: []
|
||
input_groups:
|
||
required:
|
||
- "price_above_ma20"
|
||
- "frg_5d_sh"
|
||
- "inst_5d_sh"
|
||
- "frg_20d_sh"
|
||
- "inst_20d_sh"
|
||
- "volume_5d_vs_20d"
|
||
- "close_location_value"
|
||
- "upper_wick_ratio"
|
||
- "flow_credit"
|
||
- "ret5d_vs_sector"
|
||
components:
|
||
smart_money_outflow: 30
|
||
volume_fade_after_surge: 20
|
||
upper_wick_distribution: 15
|
||
flow_credit_low: 20
|
||
sector_relative_lag: 15
|
||
gates:
|
||
BLOCK_BUY: "score >= 70"
|
||
TRIM_REVIEW: "55 <= score < 70"
|
||
PASS: "score < 55"
|
||
output:
|
||
field: "distribution_risk_json"
|
||
unit: "json_array"
|
||
prohibition:
|
||
- "BLOCK_BUY 상태에서 BUY/STAGED_BUY/ADD_ON 출력 금지"
|
||
- "분산 위험이 높아도 과매도 매도는 SMART_CASH_RAISE_PLAN_V1을 거쳐 실행"
|
||
canonical_ref: "spec/exit/proactive_exit_radar.yaml"
|
||
version: "2026-05-20_APEX_V1"
|
||
|
||
PROFIT_PRESERVATION_STATE_V1:
|
||
purpose: >
|
||
수익률, ATR, 고점 대비 하락, 수급 훼손, 분산 위험을 이용해 수익 보호 단계를 분류하고
|
||
래칫·트레일링·부분 이익잠금 적용 여부를 잠근다.
|
||
inputs: []
|
||
input_groups:
|
||
required:
|
||
- "profit_pct"
|
||
- "atr20_pct"
|
||
- "highest_price_since_entry"
|
||
- "current_close"
|
||
- "ma20"
|
||
- "frg_inst_flow_5d"
|
||
- "distribution_risk_score"
|
||
states:
|
||
NORMAL: "profit_pct < 8"
|
||
BREAKEVEN_RATCHET: "profit_pct >= 8 OR current_close >= average_cost + atr20"
|
||
PROFIT_LOCK_10: "profit_pct >= 10"
|
||
PROFIT_LOCK_20: "profit_pct >= 20"
|
||
PROFIT_LOCK_30: "profit_pct >= 30"
|
||
APEX_TRAILING: "profit_pct >= 30 AND trend_intact"
|
||
output:
|
||
field: "profit_preservation_json"
|
||
unit: "json_array"
|
||
prohibition:
|
||
- "수익 보호 상태를 LLM이 장기 전망으로 해제 금지"
|
||
- "래칫 가격은 PROFIT_LOCK_RATCHET_V1/TRAILING_STOP_PRICE_V1/TICK_NORMALIZER_V1 결과만 허용"
|
||
canonical_ref: "spec/13_formula_registry.yaml:PROFIT_LOCK_RATCHET_V1"
|
||
version: "2026-05-20_APEX_V1"
|
||
|
||
SMART_CASH_RAISE_PLAN_V1:
|
||
purpose: >
|
||
cash_shortfall을 해소하되 가격 훼손을 줄이기 위해 즉시 매도수량, 반등 대기수량,
|
||
최대 일일 매도수량, 실행 스타일을 결정론적으로 배정한다.
|
||
inputs: []
|
||
input_groups:
|
||
required:
|
||
- "cash_shortfall_min_krw"
|
||
- "cash_shortfall_target_krw"
|
||
- "sell_candidates_json"
|
||
- "current_price"
|
||
- "atr20"
|
||
- "rsi14"
|
||
- "bb_position"
|
||
- "ma20_distance_pct"
|
||
- "avg_trade_value_5d"
|
||
- "distribution_risk_score"
|
||
- "profit_preservation_state"
|
||
execution_styles:
|
||
URGENT_LIQUIDITY_TRIM: "cash_floor_status=HARD_BLOCK AND not oversold"
|
||
OVERSOLD_REBOUND_SELL: "rsi14 < 35 OR bb_position < 20 OR close < ma20 - 8%"
|
||
DISTRIBUTION_EXIT: "distribution_risk_score >= 70"
|
||
PROFIT_PROTECT_TRIM: "profit_preservation_state IN [PROFIT_LOCK_20, PROFIT_LOCK_30]"
|
||
output:
|
||
field: "cash_raise_plan_json"
|
||
unit: "json_array"
|
||
prohibition:
|
||
- "OVERSOLD_REBOUND_SELL에서 즉시 매도수량 cap 초과 금지"
|
||
- "코어 주도주는 tier 1~8 후보 소진 전 현금확보 1순위 금지"
|
||
canonical_ref: "spec/risk/portfolio_exposure.yaml:sell_priority_engine"
|
||
version: "2026-05-20_APEX_V1"
|
||
|
||
REBOUND_SELL_TRIGGER_V1:
|
||
purpose: "과매도 현금확보 후보의 잔여 매도를 반등 조건 충족 시점으로 지연한다."
|
||
inputs: []
|
||
input_groups:
|
||
required:
|
||
- "current_price"
|
||
- "prior_close"
|
||
- "intraday_vwap"
|
||
- "ma5"
|
||
- "rsi14"
|
||
- "volume_vs_5d"
|
||
- "atr20"
|
||
trigger_any:
|
||
- "current_price >= prior_close + 0.5 * atr20"
|
||
- "current_price > intraday_vwap AND rsi14 recovers above 40"
|
||
- "current_price >= ma5 AND volume_vs_5d >= 0.8"
|
||
output:
|
||
field: "rebound_sell_trigger_json"
|
||
unit: "json_array"
|
||
prohibition:
|
||
- "trigger_state 미충족 잔여수량을 LLM이 즉시 매도로 승격 금지"
|
||
canonical_ref: "proposals/2026-05-20_APEX_ALPHA_PRESERVATION_EXECUTION_HARNESS_V1.md"
|
||
version: "2026-05-20_APEX_V1"
|
||
|
||
EXECUTION_QUALITY_GUARD_V1:
|
||
purpose: "주문금액/거래대금/스프레드/변동성을 이용해 체결 품질과 분할 필요 여부를 검증한다."
|
||
inputs: []
|
||
input_groups:
|
||
required:
|
||
- "avg_trade_value_5d"
|
||
- "order_amount_krw"
|
||
- "spread_pct"
|
||
- "tick_size"
|
||
- "intraday_volatility_pct"
|
||
rules:
|
||
max_order_vs_adv: "order_amount_krw <= avg_trade_value_5d * 0.03"
|
||
split_required: "order_amount_krw > avg_trade_value_5d * 0.01"
|
||
market_order_ban: "항상 시장가 금지. 비상 hard stop 예외도 하네스 명시 필요"
|
||
reprice_limit: "불리한 방향 2회 이상 추격 정정 금지"
|
||
output:
|
||
field: "execution_quality_json"
|
||
unit: "json_array"
|
||
prohibition:
|
||
- "execution_quality_status != PASS이면 HTS 주문표 PASS 금지"
|
||
canonical_ref: "spec/05_position_sizing.yaml:liquidity_constraint"
|
||
version: "2026-05-20_APEX_V1"
|
||
|
||
BUY_PERMISSION_MATRIX_V1:
|
||
purpose: "POSITION_SIZE_V1 이전에 매수 허가 상태와 최대 tranche를 확정한다."
|
||
inputs: []
|
||
required_pass_all:
|
||
- "cash_floor_status=PASS"
|
||
- "heat_gate_status != BLOCK_NEW_BUY"
|
||
- "distribution_risk_score < 55"
|
||
- "alpha_lead_score >= 75 OR follow_through_state=CONFIRMED_ADD_ON"
|
||
- "expected_edge >= floor"
|
||
output:
|
||
field: "buy_permission_json"
|
||
unit: "json_array"
|
||
states: ["ALLOW_PILOT", "ALLOW_ADD_ON", "WATCH", "BLOCKED"]
|
||
prohibition:
|
||
- "BUY_PERMISSION_MATRIX_V1 != ALLOW_*이면 buy_qty_inputs_json.final_qty는 null"
|
||
canonical_ref: "spec/05_position_sizing.yaml:pre_permission_gate"
|
||
version: "2026-05-20_APEX_V1"
|
||
|
||
SELL_QUANTITY_ALLOCATOR_V1:
|
||
purpose: "현금 부족액, 매도우선순위, 실행스타일, cap을 반영해 정수 매도수량을 확정한다."
|
||
inputs: []
|
||
input_groups:
|
||
required:
|
||
- "cash_shortfall_krw"
|
||
- "sell_priority_rank"
|
||
- "holding_quantity"
|
||
- "current_price"
|
||
- "execution_style"
|
||
- "max_daily_qty_pct"
|
||
- "immediate_qty_cap_pct"
|
||
output:
|
||
field: "smart_sell_quantities_json"
|
||
unit: "json_array"
|
||
output_schema:
|
||
immediate_sell_qty: "integer_or_null"
|
||
staged_sell_qty: "integer_or_null"
|
||
rebound_wait_qty: "integer_or_null"
|
||
expected_cash_recovered_krw: "KRW"
|
||
prohibition:
|
||
- "LLM이 Sell_Ratio_Pct × holding_quantity를 직접 계산해 대체 금지"
|
||
canonical_ref: "spec/00_execution_contract.yaml:signal_quantity_separation"
|
||
version: "2026-05-20_APEX_V1"
|
||
|
||
LIMIT_PRICE_POLICY_V1:
|
||
purpose: "매수/매도 지정가를 실행 스타일별로 산출하고 TICK_NORMALIZER_V1을 강제 적용한다."
|
||
inputs: []
|
||
sell_styles:
|
||
normal_trim: "min(current_price, prior_close * 0.998)"
|
||
rebound_sell: "rebound_trigger_price 근처 지정가"
|
||
distribution_exit: "current_price - 0.25 * ATR20 범위 내 방어 지정가"
|
||
profit_protect: "current_price 또는 trailing_stop 상단 기준"
|
||
buy_styles:
|
||
pilot: "close * 1.002 상한, chase cap 적용"
|
||
pullback: "ma20 * 1.003 또는 close * 1.002 중 낮은 값"
|
||
add_on: "follow_through_confirm 후 previous entry 대비 0.5~1.0% 상한"
|
||
output:
|
||
field: "limit_price_policy_json"
|
||
unit: "json_array"
|
||
post_process: "TICK_NORMALIZER_V1"
|
||
prohibition:
|
||
- "심리적 가격·차트 지지선으로 limit_price 대체 금지"
|
||
- "TICK_OK 태그 없는 가격은 HTS 출력 금지"
|
||
canonical_ref: "spec/13_formula_registry.yaml:TICK_NORMALIZER_V1"
|
||
version: "2026-05-20_APEX_V1"
|
||
|
||
# == [2026-05-20_K1] K1 - 분할 매수 트랜치 엔진 ==========================
|
||
STAGED_ENTRY_TRANCHE_V1:
|
||
purpose: >
|
||
파일럿(T1) → 돌파확인(T2) → 눌림재진입(T3) 순서로 매수 비중을 3단계로 분할.
|
||
LLM이 한 번에 전량 매수를 지시하거나 PILOT_ALLOWED → ADD_ON 단계를 건너뛰는 것을 차단.
|
||
buy_permission_json의 tranche_phase를 GAS가 확정하고 LLM은 복사만 한다.
|
||
inputs:
|
||
- {field: "alpha_lead_score", unit: "score_0_100"}
|
||
- {field: "lead_entry_state", unit: "enum"}
|
||
- {field: "follow_through_state", unit: "enum"}
|
||
- {field: "holding_quantity", unit: "shares"}
|
||
- {field: "profit_pct", unit: "percent"}
|
||
- {field: "close_vs_ma20_pct", unit: "percent"}
|
||
tranche_phases:
|
||
WAIT_PILOT_SETUP: "진입 조건 미충족 - 매수 금지"
|
||
TRANCHE_1_PILOT: "신규 파일럿 30% - PILOT_ALLOWED이며 포지션 없음"
|
||
TRANCHE_2_ADD_ON: "본진입 추가 30% - CONFIRMED_ADD_ON + 기보유"
|
||
TRANCHE_3_PULLBACK_ADD: "눌림 추가 40% - MA20 ±2% + 수익>3% + ADD_ON"
|
||
HOLD_CURRENT: "현 포지션 유지 - 추가 매수 조건 미충족"
|
||
output:
|
||
fields:
|
||
- {field: "tranche_phase", unit: "enum"}
|
||
- {field: "current_tranche_allowed_pct", unit: "percent"}
|
||
- {field: "next_tranche_condition", unit: "string"}
|
||
prohibition:
|
||
- "LLM이 tranche_phase를 임의로 TRANCHE_2·TRANCHE_3으로 승격 금지"
|
||
- "WAIT_PILOT_SETUP·HOLD_CURRENT 상태에서 current_tranche_allowed_pct > 0 출력 금지"
|
||
- "T1→T2→T3 순서 건너뜀 금지 - CONFIRMED_ADD_ON 없이 TRANCHE_3 진입 금지"
|
||
canonical_ref: "AGENTS.md:Direction K1"
|
||
version: "2026-05-20_K1"
|
||
|
||
# == [2026-05-20_K2] K2 - 반등 대기 분할 매도 체계 =======================
|
||
K2_STAGED_REBOUND_SELL_V1:
|
||
purpose: >
|
||
현금확보 매도(OVERSOLD_REBOUND_SELL 스타일)를 즉시매도(50%) + 반등대기(50%)로 분할해
|
||
주식가치 훼손을 최소화하면서 현금 수요를 충족한다.
|
||
즉시매도 예상금액 × 2가 shortfall을 충당하지 못할 때만 비상 전량 매도(emergency_full_sell=true)를 허용.
|
||
inputs:
|
||
- {field: "base_sell_qty", unit: "shares", note: "H3 SELL_QUANTITY_ALLOCATOR_V1 산출"}
|
||
- {field: "close", unit: "KRW_per_share"}
|
||
- {field: "cash_shortfall_min_krw", unit: "KRW", note: "G1 CASH_SHORTFALL_V1 산출"}
|
||
- {field: "profit_preservation_state", unit: "enum"}
|
||
- {field: "execution_style", unit: "enum", note: "OVERSOLD_REBOUND_SELL 이외 스타일은 미적용"}
|
||
expressions:
|
||
half_qty: "floor(base_sell_qty / 2)"
|
||
half_expected_krw: "half_qty × close"
|
||
emergency_full_sell: "cash_shortfall_min_krw > 0 AND half_expected_krw × 2 < cash_shortfall_min_krw"
|
||
immediate_sell_qty: "emergency_full_sell ? base_sell_qty : half_qty"
|
||
rebound_wait_qty: "emergency_full_sell ? 0 : max(0, base_sell_qty - half_qty)"
|
||
oversold_cap_qty: "floor(holding_qty × cap_pct/100)"
|
||
cap_pct_by_profit_state:
|
||
PROFIT_LOCK_30: 40
|
||
APEX_TRAILING: 40
|
||
PROFIT_LOCK_20: 35
|
||
PROFIT_LOCK_10: 30
|
||
default: 50
|
||
output:
|
||
fields:
|
||
- {field: "immediate_sell_qty", unit: "shares"}
|
||
- {field: "rebound_wait_qty", unit: "shares"}
|
||
- {field: "emergency_full_sell", unit: "boolean"}
|
||
- {field: "rebound_trigger_price", unit: "KRW_per_share", note: "prevClose + 0.5×ATR20 tick-normalized"}
|
||
prohibition:
|
||
- "rebound_wait_qty > 0인 물량을 반등 트리거 미충족 상태에서 즉시 매도 금지"
|
||
- "emergency_full_sell=false에서 rebound_wait_qty를 LLM이 즉시매도로 전환 금지"
|
||
- "OVERSOLD_REBOUND_SELL 외 스타일에 이 규칙 적용 금지"
|
||
canonical_ref: "AGENTS.md:Direction K2"
|
||
version: "2026-05-20_K2"
|
||
|
||
# == [2026-05-20_K3] K3 - 국면·섹터 연계 H2 동적 우선순위 ================
|
||
K3_REGIME_SELL_PRIORITY_V1:
|
||
purpose: >
|
||
H2 정적 순위에 시장 국면(regime) 신호를 오버레이하여 동적 우선순위를 부여한다.
|
||
EVENT_SHOCK에서는 KOSPI 고베타 종목이, RISK_ON에서는 섹터 상대약세 종목이 우선 정리된다.
|
||
H2 원래 rank는 변경하지 않고 regime_priority_adjustment(-3~0)와 final_regime_rank을 추가한다.
|
||
inputs:
|
||
- {field: "h2_candidates", unit: "list", note: "H2 매도후보 배열 (rank/tier/score)"}
|
||
- {field: "market_regime_state", unit: "enum"}
|
||
- {field: "ret5d", unit: "percent"}
|
||
- {field: "kospi_ret5d", unit: "percent"}
|
||
- {field: "frg_5d", unit: "KRW"}
|
||
- {field: "inst_5d", unit: "KRW"}
|
||
- {field: "flow_credit", unit: "score_0_1"}
|
||
- {field: "ac_gate", unit: "string"}
|
||
adjustment_rules:
|
||
RISK_OFF_EVENT_SHOCK:
|
||
high_beta_proxy_gt_1_3: -3
|
||
dual_outflow: -2
|
||
above_beta_proxy_gt_1: -1
|
||
RISK_OFF_CANDIDATE:
|
||
flow_credit_lt_0_30: -2
|
||
flow_credit_lt_0_45: -1
|
||
RISK_ON_SECULAR_LEADER:
|
||
sector_lag_gt_3pct: -2
|
||
duplicate_etf: -2
|
||
LEADER_CONCENTRATION_NEUTRAL:
|
||
anti_climax_gate: -1
|
||
output:
|
||
field: "regime_adjusted_sell_priority_json"
|
||
unit: "json_array"
|
||
output_schema:
|
||
rank: "H2 원래 순위"
|
||
final_regime_rank: "국면 조정 후 최종 순위"
|
||
regime_priority_adjustment: "조정값 (음수=우선 상향)"
|
||
adjustment_reason: "조정 근거 코드"
|
||
regime_applied: "적용된 국면 상태"
|
||
prohibition:
|
||
- "LLM이 regime_adjusted_sell_priority_json을 임의로 재정렬 금지"
|
||
- "sell_priority_lock=true이면 LLM이 final_regime_rank도 번복 금지"
|
||
- "H2 tier 경계를 넘는 순위 이동 금지 (tier 1 → tier 2 크로스 불가)"
|
||
canonical_ref: "AGENTS.md:Direction K3"
|
||
version: "2026-05-20_K3"
|
||
|
||
# == [2026-05-20_L1] L1 - 섹터 로테이션 모멘텀 추적 ====================
|
||
SECTOR_ROTATION_MOMENTUM_V1:
|
||
purpose: >
|
||
sectorFlowRadar의 rank/prevRank/prevRankW2를 기반으로 각 섹터의 rank_delta를 계산하고
|
||
RISING/STABLE/FADING/TOPPING_OUT 모멘텀 상태를 분류한다.
|
||
FADING(-15)/TOPPING_OUT(-10) 섹터 종목에 ALPHA_LEAD_SCORE_V1 페널티를 적용한다.
|
||
결과는 sector_rotation_momentum_json으로 고착화 - LLM 재산출 금지.
|
||
inputs:
|
||
- {field: "sector", unit: "string"}
|
||
- {field: "rank", unit: "integer", note: "현재 주 섹터 로테이션 순위"}
|
||
- {field: "prev_rank_w1", unit: "integer", note: "1주 전 순위"}
|
||
- {field: "prev_rank_w2", unit: "integer", note: "2주 전 순위"}
|
||
derived_fields:
|
||
rank_delta_w1: "rank - prev_rank_w1 (양수=순위 하락=약화)"
|
||
rank_delta_w2: "rank - prev_rank_w2"
|
||
momentum_states:
|
||
RISING: "rank_delta_w1 <= -2 (순위 상승 → 로테이션 유입)"
|
||
STABLE: "변화 없음 또는 소폭 등락"
|
||
TOPPING_OUT: "rank <= 3 AND rank_delta_w1 >= 1 (상위권이지만 하락 전환)"
|
||
FADING: "rank_delta_w1 >= 2 AND rank_delta_w2 >= 2 (연속 순위 하락)"
|
||
alpha_lead_penalty:
|
||
FADING: -15
|
||
TOPPING_OUT: -10
|
||
output:
|
||
field: "sector_rotation_momentum_json"
|
||
unit: "json_array"
|
||
output_schema:
|
||
sector: "섹터명"
|
||
rank: "현재 순위"
|
||
rank_delta_w1: "1주 delta (양수=하락)"
|
||
rank_delta_w2: "2주 delta"
|
||
momentum_state: "RISING/STABLE/TOPPING_OUT/FADING"
|
||
prohibition:
|
||
- "LLM이 sector_rotation_momentum_json을 재정렬·재산출 금지"
|
||
- "sector_rotation_momentum_lock=true이면 LLM이 momentum_state를 번복 금지"
|
||
canonical_ref: "AGENTS.md:Direction L1"
|
||
version: "2026-05-20_L1"
|
||
|
||
# == [2026-05-20_L4] L4 - 분배 선행경보 (신고점수축 / 급등약류) ==========
|
||
PRE_DISTRIBUTION_EARLY_WARNING_V1:
|
||
purpose: >
|
||
DISTRIBUTION_RISK_SCORE_V1에 두 가지 선행경보 신호를 추가한다.
|
||
(1) 신고점 근접 + 거래량 수축: 분배 직전 전형 패턴 (score +12)
|
||
(2) 5일 급등(+5% 이상) + 수급 약화(flowCredit<0.45): 급등 후 설거지 위험 (score +10)
|
||
기존 BLOCK_BUY/TRIM_REVIEW 임계값(70/55)을 낮추지 않고 신호 누적으로 조기 반영.
|
||
inputs:
|
||
- {field: "close", unit: "KRW_per_share"}
|
||
- {field: "high52w", unit: "KRW_per_share", note: "미제공 시 MA20×1.15 대체"}
|
||
- {field: "volume", unit: "shares"}
|
||
- {field: "avg_volume_5d", unit: "shares"}
|
||
- {field: "ret5d", unit: "pct"}
|
||
- {field: "flow_credit", unit: "0~1"}
|
||
signals:
|
||
new_high_volume_contraction:
|
||
condition: "(close >= high52w×0.97 OR close > MA20×1.15) AND volume < avgVol5d×0.80"
|
||
score: 12
|
||
surge_weak_flow:
|
||
condition: "ret5d >= 5 AND flow_credit < 0.45"
|
||
score: 10
|
||
output:
|
||
field: "pre_distribution_warning"
|
||
values:
|
||
EARLY_WARNING: "신고점수축 또는 급등약류 신호 발생 - 분배 선행경보"
|
||
NONE: "선행경보 신호 없음"
|
||
prohibition:
|
||
- "LLM이 pre_distribution_warning=EARLY_WARNING 종목에 신규 BUY를 즉시 실행 금지"
|
||
- "선행경보 무시하고 '아직 BLOCK_BUY 아니니 OK' 판단 금지"
|
||
canonical_ref: "AGENTS.md:Direction L4"
|
||
version: "2026-05-20_L4"
|
||
|
||
# == [2026-05-20_L2] L2 - ATR 기반 자동 트레일링 손절 ===================
|
||
RATCHET_TRAILING_AUTO_V1:
|
||
purpose: >
|
||
수익 구간(PROFIT_LOCK_20/30, APEX_TRAILING)에서 ATR20 기반 자동 트레일링 손절가를 산출한다.
|
||
기존 ratchet_stop(하드 래칫)과 비교해 더 유리한(높은) 값을 auto_trailing_stop으로 고착화.
|
||
LLM이 "익절 후 홀드" 판단에서 임의로 손절가를 낮추는 것을 구조적으로 차단.
|
||
inputs:
|
||
- {field: "highest_price_since_entry", unit: "KRW_per_share"}
|
||
- {field: "stop_price", unit: "KRW_per_share", note: "기존 ratchet_stop"}
|
||
- {field: "atr20", unit: "KRW_per_share"}
|
||
- {field: "profit_preservation_state", unit: "enum"}
|
||
expression: >
|
||
PROFIT_LOCK_20: auto_trailing_stop = max(ratchet_stop, highest_close - 1.5×ATR20);
|
||
PROFIT_LOCK_30 / APEX_TRAILING: auto_trailing_stop = max(ratchet_stop, highest_close - 2.0×ATR20);
|
||
이외: auto_trailing_stop = null
|
||
최종값은 KRX 호가단위로 floor 정규화 (tickNormalize_)
|
||
output:
|
||
field: "auto_trailing_stop"
|
||
unit: "KRW_per_share_or_null"
|
||
description: "ATR 트레일링 손절가. null이면 해당 수익 구간 아님. LLM이 이 값보다 낮은 손절가 제시 금지."
|
||
prohibition:
|
||
- "LLM이 auto_trailing_stop보다 낮은 손절가를 손절 원장에 기재 금지"
|
||
- "profit_lock 구간에서 ATR 조건 없이 임의로 홀드 연장하는 서술 금지"
|
||
canonical_ref: "AGENTS.md:Direction L2"
|
||
version: "2026-05-20_L2"
|
||
|
||
# == [2026-05-20_L3] L3 - 국면별 동적 Heat Gate ==========================
|
||
DYNAMIC_HEAT_GATE_V1:
|
||
purpose: >
|
||
marketRegime에 따라 Heat Gate 임계값을 동적으로 조정한다.
|
||
EVENT_SHOCK 국면에서는 임계값을 크게 낮춰 신규 매수를 강하게 억제하고,
|
||
RISK_ON/SECULAR_LEADER 국면에서는 임계값을 높여 매수 여지를 확장한다.
|
||
고착화된 HEAT_HARD_BLOCK_PCT=10% 단일값을 국면 감응형으로 대체.
|
||
inputs:
|
||
- {field: "total_heat_pct", unit: "pct"}
|
||
- {field: "market_regime", unit: "string"}
|
||
thresholds_by_regime:
|
||
EVENT_SHOCK: {hard_block: 5.0, halve: 3.5}
|
||
RISK_OFF: {hard_block: 7.0, halve: 5.0}
|
||
NEUTRAL: {hard_block: 10.0, halve: 7.0}
|
||
RISK_ON: {hard_block: 12.0, halve: 8.5}
|
||
SECULAR_LEADER_RISK_ON: {hard_block: 13.0, halve: 9.0}
|
||
expression: >
|
||
heatThresholds = calcDynamicHeatThresholds_(marketRegime);
|
||
heatGate = total_heat_pct >= heatThresholds.hardBlock ? BLOCK_NEW_BUY
|
||
: total_heat_pct >= heatThresholds.halve ? HALVE_NEW_BUY_QUANTITY
|
||
: ALLOW_CONTINUE
|
||
output:
|
||
field: "heat_gate_threshold_pct"
|
||
unit: "pct"
|
||
description: "현재 국면에서 적용된 hard_block 임계값 (GAS 산출, LLM 변경 금지)"
|
||
prohibition:
|
||
- "LLM이 heat_gate_threshold_pct를 임의로 재계산하거나 무시 금지"
|
||
- "heat_gate_status=BLOCK_NEW_BUY이면 LLM이 BUY 액션을 복원 금지"
|
||
canonical_ref: "AGENTS.md:Direction L3"
|
||
version: "2026-05-20_L3"
|
||
|
||
# == [2026-05-20_M1] M1 - 연속 손절 자동 매수 축소 ======================
|
||
DRAWDOWN_GUARD_V1:
|
||
purpose: >
|
||
연속 손절 횟수(consecutive_losses)에 따라 신규 매수 비중을 자동 축소한다.
|
||
bayesian_multiplier=0(>=5회) 위에 추가 방어층. 2~4회 구간에서도 조기 축소.
|
||
inputs:
|
||
- {field: "consecutive_losses", unit: "integer"}
|
||
thresholds:
|
||
">=5": {state: "NO_BUY", buy_scale: 0.0}
|
||
">=3": {state: "REDUCE_BUY", buy_scale: 0.5}
|
||
">=2": {state: "CAUTION_BUY", buy_scale: 0.75}
|
||
"0-1": {state: "NORMAL", buy_scale: 1.0}
|
||
output:
|
||
fields:
|
||
drawdown_guard_state: "NO_BUY/REDUCE_BUY/CAUTION_BUY/NORMAL"
|
||
drawdown_buy_scale: "atrQty 곱셈 배수 (0~1.0). GAS 적용 후 고착화"
|
||
drawdown_consecutive_losses: "현재 연속 손절 횟수"
|
||
prohibition:
|
||
- "LLM이 drawdown_buy_scale을 무시하고 정상 수량 제시 금지"
|
||
- "drawdown_guard_state=NO_BUY이면 BUY 주문 수량 0 또는 주문 생성 금지"
|
||
canonical_ref: "AGENTS.md:Direction M1"
|
||
version: "2026-05-20_M1"
|
||
|
||
# == [2026-05-20_M2] M2 - 포트폴리오 가중평균 베타 관리 =================
|
||
PORTFOLIO_BETA_GATE_V1:
|
||
purpose: >
|
||
보유 종목 가중평균 베타(beta_proxy = ret5d/kospiRet5d)를 산출하고
|
||
국면별 상한과 비교해 OVER_BETA/WARN_BETA/PASS를 결정한다.
|
||
OVER_BETA 시 고베타 종목 TRIM 우선 조정.
|
||
inputs:
|
||
- {field: "weight_pct", unit: "pct"}
|
||
- {field: "ret5d", unit: "pct"}
|
||
- {field: "kospi_ret5d", unit: "pct"}
|
||
- {field: "market_regime", unit: "enum"}
|
||
beta_limits_by_regime:
|
||
EVENT_SHOCK: {over: 0.7, warn: 0.5}
|
||
RISK_OFF: {over: 0.8, warn: 0.6}
|
||
NEUTRAL: {over: 1.0, warn: 0.8}
|
||
RISK_ON: {over: 1.3, warn: 1.0}
|
||
SECULAR_LEADER_RISK_ON: {over: 1.5, warn: 1.2}
|
||
output:
|
||
fields:
|
||
portfolio_beta: "가중평균 베타 (GAS 산출)"
|
||
portfolio_beta_gate: "OVER_BETA/WARN_BETA/PASS/INSUFFICIENT_DATA"
|
||
portfolio_beta_gate_json: "per-holding 베타 상세"
|
||
prohibition:
|
||
- "portfolio_beta_gate=OVER_BETA이면 고베타 종목 신규 BUY 금지"
|
||
- "LLM이 beta 값을 임의 재계산 금지"
|
||
canonical_ref: "AGENTS.md:Direction M2"
|
||
version: "2026-05-20_M2"
|
||
|
||
# == [2026-05-20_M3] M3 - 분할 익절 수량 자동화 =========================
|
||
TP_QUANTITY_LADDER_V1:
|
||
purpose: >
|
||
TP1/TP2/TP3 도달 시 매도할 수량을 GAS에서 자동 산출해 고착화한다.
|
||
수동 입력(tp1_qty>0) 우선 사용, 없으면 보유수량의 33%/33%/34% 자동 분배.
|
||
LLM이 익절 수량을 임의로 결정하는 것을 구조적으로 차단.
|
||
inputs:
|
||
- {field: "holding_qty", unit: "shares"}
|
||
- {field: "tp1_price", unit: "KRW_per_share"}
|
||
- {field: "tp1_qty", unit: "shares", note: "수동 입력 우선"}
|
||
- {field: "tp2_price", unit: "KRW_per_share"}
|
||
- {field: "tp2_qty", unit: "shares"}
|
||
- {field: "tp3_qty", unit: "shares"}
|
||
output:
|
||
field: "tp_quantity_ladder_json"
|
||
schema:
|
||
tp1_qty: "TP1 도달 시 매도 수량 (수동/AUTO_33PCT)"
|
||
tp2_qty: "TP2 도달 시 매도 수량"
|
||
tp3_qty: "TP3/잔량 수량"
|
||
qty_source: "MANUAL/AUTO_33PCT/NO_HOLDING"
|
||
prohibition:
|
||
- "tp_quantity_ladder_lock=true이면 LLM이 익절 수량을 임의 변경 금지"
|
||
- "TP 가격 도달 시 tp_quantity_ladder_json의 수량을 반드시 사용"
|
||
canonical_ref: "AGENTS.md:Direction M3"
|
||
version: "2026-05-20_M3"
|
||
|
||
# == [2026-05-20_M4] M4 - 이벤트 리스크 신규 매수 홀드 ==================
|
||
EVENT_RISK_HOLD_GATE_V1:
|
||
purpose: >
|
||
이벤트 홀드 기간(Event_Hold_Days <= 5) 또는 DART 리스크 플래그가 있는 종목에
|
||
신규 매수 홀드 게이트를 적용한다.
|
||
Event_Hold_Days 컬럼이 없으면 DART_Risk='Y' 또는 DART_Status를 대체 기준으로 사용.
|
||
inputs:
|
||
- {field: "event_hold_days", unit: "integer_or_null", note: "Event_Hold_Days 컬럼"}
|
||
- {field: "dart_risk", unit: "string", note: "Y/N 또는 상태 문자열"}
|
||
output:
|
||
field: "event_risk_json"
|
||
schema:
|
||
event_hold_gate: "EVENT_HOLD/PASS"
|
||
event_hold_days: "남은 홀드 일수 (null=컬럼 없음)"
|
||
dart_risk: "true/false"
|
||
reason: "event_hold_days_le5:N / dart_risk / no_event_risk"
|
||
prohibition:
|
||
- "event_hold_gate=EVENT_HOLD인 종목에 신규 BUY 주문 생성 금지"
|
||
- "이벤트 홀드를 LLM이 임의 해제 금지"
|
||
canonical_ref: "AGENTS.md:Direction M4"
|
||
version: "2026-05-20_M4"
|
||
|
||
# == [2026-05-20_M5] M5 - 섹터 편중도 한도 ==============================
|
||
SECTOR_CONCENTRATION_LIMIT_V1:
|
||
purpose: >
|
||
단일 섹터 ≥40%(RISK_OFF:35%) 시 해당 섹터 추가 매수 차단.
|
||
상위 2개 섹터 합산 ≥65%(RISK_OFF:55%) 시 WARN_TOP2.
|
||
포트폴리오 섹터 분산을 GAS가 결정론적으로 산출 - LLM 임의 완화 금지.
|
||
inputs:
|
||
- {field: "weight_pct", unit: "pct"}
|
||
- {field: "sector", unit: "string"}
|
||
- {field: "market_regime", unit: "enum"}
|
||
thresholds_by_regime:
|
||
EVENT_SHOCK_RISK_OFF: {single_block: 35, top2_warn: 55}
|
||
OTHER: {single_block: 40, top2_warn: 65}
|
||
output:
|
||
fields:
|
||
sector_concentration_gate: "BLOCK_SECTOR/WARN_TOP2/PASS"
|
||
sector_concentration_json: "섹터별 weight_pct 및 gate 상태"
|
||
prohibition:
|
||
- "sector_concentration_gate=BLOCK_SECTOR인 섹터 종목에 추가 BUY 금지"
|
||
- "LLM이 섹터 편중도를 임의로 재계산하거나 한도를 완화 금지"
|
||
canonical_ref: "AGENTS.md:Direction M5"
|
||
version: "2026-05-20_M5"
|
||
|
||
# == [2026-05-20_N1] N1 - 국면별 포지션 사이즈 스케일 =====================
|
||
POSITION_SIZE_REGIME_SCALE_V1:
|
||
purpose: >
|
||
국면에 따라 ATR 기반 신규 매수 수량(atrQty)에 스케일 배수를 적용한다.
|
||
M1(DrawdownGuard) 이후 독립적으로 곱해지는 방어/공격 층.
|
||
EVENT_SHOCK:0.25, RISK_OFF:0.5, NEUTRAL:1.0, RISK_ON:1.1, SECULAR_LEADER_RISK_ON:1.2
|
||
inputs:
|
||
- {field: "market_regime", unit: "enum"}
|
||
output:
|
||
field: "regime_size_scale"
|
||
schema:
|
||
regime_size_scale: "0.25~1.2 배수 - atrQty에 곱해지는 국면 스케일"
|
||
prohibition:
|
||
- "regime_size_scale 값을 LLM이 임의 변경 금지"
|
||
- "매수 수량 산출 시 반드시 GAS 확정 regime_size_scale 사용"
|
||
canonical_ref: "AGENTS.md:Direction N1"
|
||
version: "2026-05-20_N1"
|
||
|
||
# == [2026-05-20_N2] N2 - 거래량 돌파 확인 게이트 =========================
|
||
VOLUME_BREAKOUT_CONFIRM_V1:
|
||
purpose: >
|
||
52주 신고가 97% 이상 부근에서 진입 시 당일 거래량이 5일 평균 거래량×1.2 미만이면
|
||
UNCONFIRMED_BREAKOUT으로 alpha_lead_score에서 10점 차감.
|
||
거래량 미확인 신고가 뒷박을 방지한다.
|
||
inputs:
|
||
- {field: "high52w", unit: "KRW_per_share"}
|
||
- {field: "close", unit: "KRW_per_share"}
|
||
- {field: "volume", unit: "shares_integer"}
|
||
- {field: "avg_volume_5d", unit: "shares_float"}
|
||
threshold:
|
||
near_new_high_pct: 97
|
||
vol_confirm_multiplier: 1.2
|
||
score_penalty: -10
|
||
late_chase_risk_add: 15
|
||
output:
|
||
field: "alpha_lead_json"
|
||
note: "reason_codes에 unconfirmed_breakout_volume 추가"
|
||
prohibition:
|
||
- "거래량 미확인 신고가 부근 종목에 PILOT_ALLOWED 부여 금지"
|
||
canonical_ref: "AGENTS.md:Direction N2"
|
||
version: "2026-05-20_N2"
|
||
|
||
# == [2026-05-20_N3] N3 - 손절가 적정성 검증 =============================
|
||
STOP_PRICE_ADEQUACY_V1:
|
||
purpose: >
|
||
보유 종목의 수동 손절가가 ATR 기반 권고 손절가 대비 너무 넓게 설정되었는지 검증한다.
|
||
manual_stop < recommended_stop×0.60 → STOP_CRITICAL
|
||
manual_stop < recommended_stop×0.85 → STOP_WIDE
|
||
recommended_stop = max(avgCost×0.92, avgCost - ATR20×multiplier), tickNormalize 적용
|
||
inputs:
|
||
- {field: "stop_price", unit: "KRW_per_share"}
|
||
- {field: "average_cost", unit: "KRW_per_share"}
|
||
- {field: "atr20", unit: "KRW_per_share"}
|
||
thresholds:
|
||
critical_ratio: 0.60
|
||
wide_ratio: 0.85
|
||
atr_multiplier_high_vol: 2.0
|
||
atr_multiplier_normal: 1.5
|
||
high_vol_threshold_pct: 8.0
|
||
output:
|
||
field: "stop_adequacy_json"
|
||
schema:
|
||
ticker: "종목코드"
|
||
manual_stop: "수동 손절가"
|
||
recommended_stop: "ATR 기반 권고 손절가 (tick 정규화)"
|
||
stop_gap_pct: "gap = (recommended - manual) / recommended × 100"
|
||
adequacy_status: "PASS/STOP_WIDE/STOP_CRITICAL/INSUFFICIENT_DATA"
|
||
prohibition:
|
||
- "stop_adequacy_json을 LLM이 임의 수정 금지"
|
||
- "STOP_CRITICAL 종목에 추가 매수 신호 생성 금지"
|
||
canonical_ref: "AGENTS.md:Direction N3"
|
||
version: "2026-05-20_N3"
|
||
|
||
# == [2026-05-20_N4] N4 - 장기 보유 재검토 플래그 =========================
|
||
HOLDING_STALE_REVIEW_V1:
|
||
purpose: >
|
||
account_snapshot의 entry_date 기준으로 보유 기간을 산출한다.
|
||
>60일: STALE_POSITION (근거 재검토 의무), >30일: REVIEW_SOON, <=30일: FRESH
|
||
entry_date 컬럼이 없으면 ENTRY_DATE_MISSING.
|
||
inputs:
|
||
- {field: "entry_date", unit: "ISO_date_string"}
|
||
thresholds:
|
||
stale_days: 60
|
||
review_days: 30
|
||
output:
|
||
field: "holding_stale_json"
|
||
schema:
|
||
ticker: "종목코드"
|
||
entry_date: "진입일 (ISO)"
|
||
holding_days: "보유 일수"
|
||
stale_status: "STALE_POSITION/REVIEW_SOON/FRESH/ENTRY_DATE_MISSING"
|
||
prohibition:
|
||
- "holding_stale_json을 LLM이 임의 산출 금지"
|
||
- "STALE_POSITION 종목 보유 유지 시 근거 재확인 의무 (LLM 자동 승인 금지)"
|
||
canonical_ref: "AGENTS.md:Direction N4"
|
||
version: "2026-05-20_N4"
|
||
|
||
# == [2026-05-20_N5] N5 - 국면별 현금 최소 비율 상향 =====================
|
||
REGIME_CASH_UPLIFT_V1:
|
||
purpose: >
|
||
MRS 기반 cash_floor보다 더 높은 현금 최소 비율이 국면(regime)상 요구될 때
|
||
cashFloorInfo.minPct를 상향 오버라이드하고 cashShortfallInfo를 재산출한다.
|
||
EVENT_SHOCK→20%, RISK_OFF→15%, RISK_ON→5% (MRS값보다 낮으면 MRS값 유지).
|
||
inputs:
|
||
- {field: "market_regime", unit: "enum"}
|
||
- {field: "cash_floor_min_pct", unit: "pct"}
|
||
thresholds_by_regime:
|
||
EVENT_SHOCK: 20
|
||
RISK_OFF: 15
|
||
RISK_ON: 5
|
||
NEUTRAL: 0
|
||
output:
|
||
field: "regime_cash_uplift_min_pct"
|
||
note: "max(mrs_cash_min_pct, regime_min_pct) - 실제 적용된 현금 최소 비율"
|
||
prohibition:
|
||
- "regime_cash_uplift_min_pct를 LLM이 임의 낮추기 금지"
|
||
- "BELOW_FLOOR 상태에서 매수 신호 생성 금지"
|
||
canonical_ref: "AGENTS.md:Direction N5"
|
||
version: "2026-05-20_N5"
|
||
|
||
# == [2026-05-20_O1] O1 - 개별 종목 비중 상한 =============================
|
||
SINGLE_POSITION_WEIGHT_CAP_V1:
|
||
purpose: >
|
||
개별 종목의 포트폴리오 비중(weight_pct)이 국면별 상한을 초과하면 OVERWEIGHT_TRIM.
|
||
M5(섹터 편중)와 독립적인 종목 단위 비중 하드 캡.
|
||
NEUTRAL/RISK_ON:20%, EVENT_SHOCK/RISK_OFF:15%
|
||
inputs:
|
||
- {field: "weight_pct", unit: "pct"}
|
||
- {field: "market_regime", unit: "enum"}
|
||
thresholds_by_regime:
|
||
EVENT_SHOCK_RISK_OFF: {cap_pct: 15}
|
||
OTHER: {cap_pct: 20}
|
||
output:
|
||
fields:
|
||
single_position_weight_gate: "OVERWEIGHT_TRIM/PASS"
|
||
single_position_weight_json: "종목별 weight_pct vs cap_pct 상태"
|
||
prohibition:
|
||
- "OVERWEIGHT_TRIM 종목에 추가 매수 신호 생성 금지"
|
||
- "LLM이 비중 상한을 임의 완화 금지"
|
||
canonical_ref: "AGENTS.md:Direction O1"
|
||
version: "2026-05-20_O1"
|
||
|
||
# == [2026-05-20_O2] O2 - 반도체 클러스터 합산 비중 게이트 =================
|
||
SEMICONDUCTOR_CLUSTER_GATE_V1:
|
||
purpose: >
|
||
005930(삼성전자) + 000660(SK하이닉스) 합산 비중이 시장 국면별 상한을 초과하면 CLUSTER_BLOCK.
|
||
두 종목이 같은 메모리 사이클에서 동반 하락하는 상관 리스크 통제.
|
||
EVENT_SHOCK/RISK_OFF: ≥20%, NEUTRAL/RISK_ON: ≥25%, SECULAR_LEADER_RISK_ON: ≥35%,
|
||
CONCENTRATED_LEADER_ADVANCE(CLA): ≥60% → CLUSTER_BLOCK
|
||
inputs:
|
||
- {field: "weight_pct", unit: "pct"}
|
||
- {field: "market_regime", unit: "enum"}
|
||
thresholds_by_regime:
|
||
EVENT_SHOCK_RISK_OFF: {cap_pct: 20}
|
||
NEUTRAL_RISK_ON: {cap_pct: 25}
|
||
SECULAR_LEADER_RISK_ON: {cap_pct: 35}
|
||
CONCENTRATED_LEADER_ADVANCE: {cap_pct: 60}
|
||
output:
|
||
fields:
|
||
semiconductor_cluster_gate: "CLUSTER_BLOCK/PASS"
|
||
semiconductor_cluster_json: "클러스터 합산 비중 및 종목별 비중"
|
||
prohibition:
|
||
- "CLUSTER_BLOCK 상태에서 005930 또는 000660 추가 매수 금지"
|
||
- "LLM이 하네스/국면별 클러스터 한도를 임의 상향 또는 하향 금지"
|
||
canonical_ref: "AGENTS.md:Direction O2"
|
||
version: "2026-05-20_O2"
|
||
|
||
# == [2026-05-20_O3] O3 - 포트폴리오 고점 대비 낙폭 게이트 ==================
|
||
PORTFOLIO_DRAWDOWN_GATE_V1:
|
||
purpose: >
|
||
총자산(total_asset_krw)의 역대 고점(settings.portfolio_peak_krw) 대비 낙폭을 산출한다.
|
||
-15% → DRAWDOWN_CAUTION(신규 매수 보류 권고)
|
||
-20% → DRAWDOWN_FORCE_RISK_OFF(신규 매수 전면 차단 권고)
|
||
현재 자산이 고점 초과 시 GAS가 settings에 새 고점을 자동 기록.
|
||
inputs:
|
||
- {field: "total_asset_krw", unit: "KRW"}
|
||
- {field: "portfolio_peak_krw", unit: "KRW", note: "settings 시트 자동 갱신"}
|
||
thresholds:
|
||
caution_pct: 15
|
||
force_off_pct: 20
|
||
output:
|
||
fields:
|
||
portfolio_drawdown_gate: "DRAWDOWN_FORCE_RISK_OFF/DRAWDOWN_CAUTION/PASS/INSUFFICIENT_DATA"
|
||
portfolio_drawdown_pct: "현재 낙폭 % (양수=낙폭)"
|
||
portfolio_peak_krw: "적용된 고점 자산 (원)"
|
||
prohibition:
|
||
- "DRAWDOWN_FORCE_RISK_OFF 상태에서 신규 매수 BUY 주문 생성 금지"
|
||
- "portfolio_peak_krw를 LLM이 임의 설정 금지"
|
||
canonical_ref: "AGENTS.md:Direction O3"
|
||
version: "2026-05-20_O3"
|
||
|
||
# == [2026-05-20_O4] O4 - 최근 승률 하락 매수 축소 게이트 ====================
|
||
WIN_LOSS_STREAK_GUARD_V1:
|
||
purpose: >
|
||
최근 30거래 승률(win_rate_30)이 임계값 이하로 하락하면 신규 매수 비중을 자동 축소한다.
|
||
M1(연속 손절 횟수)과 독립적인 전체 승률 축 방어층.
|
||
EDGE_CRITICAL(<30%):scale=0.25, EDGE_DEGRADED(<40%):scale=0.50,
|
||
EDGE_WEAK(<45%):scale=0.75, EDGE_OK(>=45%):scale=1.0
|
||
trades_used<10 → INSUFFICIENT_HISTORY(scale=1.0)
|
||
inputs:
|
||
- {field: "win_rate_30", unit: "ratio_0_to_1"}
|
||
- {field: "trades_used", unit: "integer"}
|
||
thresholds:
|
||
edge_critical: 0.30
|
||
edge_degraded: 0.40
|
||
edge_weak: 0.45
|
||
min_trades: 10
|
||
output:
|
||
fields:
|
||
win_loss_streak_state: "EDGE_OK/EDGE_WEAK/EDGE_DEGRADED/EDGE_CRITICAL/INSUFFICIENT_HISTORY"
|
||
win_loss_streak_buy_scale: "0.25/0.50/0.75/1.0 - atrQty에 곱해지는 배수"
|
||
win_loss_streak_win_rate_pct: "최근 30거래 승률 %"
|
||
prohibition:
|
||
- "win_loss_streak_buy_scale를 LLM이 임의 복원 금지"
|
||
- "EDGE_CRITICAL 상태에서 atr_qty 수동 상향 금지"
|
||
canonical_ref: "AGENTS.md:Direction O4"
|
||
version: "2026-05-20_O4"
|
||
|
||
# == [2026-05-20_O5] O5 - 동시 보유 종목 수 상한 ============================
|
||
POSITION_COUNT_LIMIT_V1:
|
||
purpose: >
|
||
동시 보유 종목 수가 국면별 상한을 초과하면 POSITION_COUNT_BLOCK.
|
||
과다 분산으로 인한 집중 모니터링 불가 및 Total Heat 과소 추정 방지.
|
||
NEUTRAL/RISK_ON:10종목, EVENT_SHOCK/RISK_OFF:6종목
|
||
inputs:
|
||
- {field: "market_regime", unit: "enum"}
|
||
- {field: "holding_qty", unit: "integer", note: "보유 종목 수 (holdings.length)"}
|
||
thresholds_by_regime:
|
||
EVENT_SHOCK_RISK_OFF: {max_count: 6}
|
||
OTHER: {max_count: 10}
|
||
output:
|
||
fields:
|
||
position_count_gate: "POSITION_COUNT_BLOCK/PASS"
|
||
position_count: "현재 보유 종목 수"
|
||
position_count_max: "국면별 최대 허용 종목 수"
|
||
prohibition:
|
||
- "POSITION_COUNT_BLOCK 상태에서 신규 BUY 주문 생성 금지"
|
||
- "LLM이 position_count_max를 임의 상향 금지"
|
||
canonical_ref: "AGENTS.md:Direction O5"
|
||
version: "2026-05-20_O5"
|
||
|
||
# == [2026-05-20_P1] P1 - 손절가 이탈 즉시 경보 =========================
|
||
STOP_BREACH_ALERT_V1:
|
||
purpose: >
|
||
보유 종목 중 close <= stop_price인 종목을 즉시 경보한다.
|
||
close <= stop_price → BREACH_IMMEDIATE_EXIT (정규 게이트값=BREACH)
|
||
close <= stop_price × 1.03 → STOP_APPROACHING (게이트=APPROACHING)
|
||
현재 stopBreach 필드를 하네스 레벨 gate로 올린 것.
|
||
inputs:
|
||
- {field: "close", unit: "KRW_per_share"}
|
||
- {field: "stop_price", unit: "KRW_per_share"}
|
||
thresholds:
|
||
approaching_ratio: 1.03
|
||
output:
|
||
fields:
|
||
stop_breach_gate: "BREACH/APPROACHING/PASS"
|
||
stop_breach_alert_json: "종목별 경보 상태·gap_pct 배열"
|
||
prohibition:
|
||
- "stop_breach_gate=BREACH 종목에 추가 매수 또는 HOLD 서술 금지"
|
||
- "stop_breach_alert_json을 LLM이 임의 수정 금지"
|
||
canonical_ref: "AGENTS.md:Direction P1"
|
||
version: "2026-05-20_P1"
|
||
|
||
# == [2026-05-20_P2] P2 - 익절가 도달 즉각 수량 연계 ====================
|
||
TP_TRIGGER_ALERT_V1:
|
||
purpose: >
|
||
보유 종목 중 close >= tp1_price 또는 close >= tp2_price인 종목을 감지한다.
|
||
tp_quantity_ladder_json과 연계해 즉각 매도 수량을 확정론적으로 제공한다.
|
||
tp_trigger_gate=TRIGGERED이면 해당 종목의 tp_qty를 LLM이 임의 변경 금지.
|
||
inputs:
|
||
- {field: "close", unit: "KRW_per_share"}
|
||
- {field: "tp1_price", unit: "KRW_per_share"}
|
||
- {field: "tp2_price", unit: "KRW_per_share"}
|
||
- {field: "tp_quantity_ladder_json", unit: "json"}
|
||
output:
|
||
fields:
|
||
tp_trigger_gate: "TRIGGERED/PASS"
|
||
tp_trigger_alert_json: "트리거된 종목·tp_qty 배열"
|
||
prohibition:
|
||
- "TRIGGERED 종목의 매도 수량을 LLM이 tp1_qty/tp2_qty 외 값으로 변경 금지"
|
||
- "TP 가격 도달 여부를 LLM이 재계산 금지"
|
||
canonical_ref: "AGENTS.md:Direction P2"
|
||
version: "2026-05-20_P2"
|
||
|
||
# == [2026-05-20_P3] P3 - Heat 편중도 경보 ===============================
|
||
HEAT_CONCENTRATION_ALERT_V1:
|
||
purpose: >
|
||
단일 종목의 Heat(=(avgCost-stopPrice)×qty)가 전체 totalHeatKrw의 50% 이상이면
|
||
HEAT_CONCENTRATED 경보. 해당 종목 급락 시 total_heat_pct가 급변해
|
||
다른 게이트가 무력화되는 구조적 리스크를 사전 차단.
|
||
inputs:
|
||
- {field: "average_cost", unit: "KRW_per_share"}
|
||
- {field: "stop_price", unit: "KRW_per_share"}
|
||
- {field: "total_heat_pct", unit: "pct", note: "total_heat_krw 기준"}
|
||
threshold:
|
||
concentration_pct: 50
|
||
output:
|
||
fields:
|
||
heat_concentration_gate: "HEAT_CONCENTRATED/PASS/INSUFFICIENT_DATA"
|
||
heat_concentration_json: "종목별 heat_krw·heat_share_pct"
|
||
prohibition:
|
||
- "HEAT_CONCENTRATED 종목에 추가 매수 신호 생성 금지"
|
||
- "heat_share_pct를 LLM이 임의 계산 금지"
|
||
canonical_ref: "AGENTS.md:Direction P3"
|
||
version: "2026-05-20_P3"
|
||
|
||
# == [2026-05-20_P4] P4 - 국면 전환 경보 =================================
|
||
REGIME_TRANSITION_ALERT_V1:
|
||
purpose: >
|
||
직전 실행 국면(settings.prev_market_regime) vs 현재 marketRegime를 비교한다.
|
||
UPGRADE(완화): RISK_OFF→NEUTRAL 등, DOWNGRADE(긴축): NEUTRAL→RISK_OFF 등
|
||
LATERAL_SHIFT: 동급 국면 변경, NO_CHANGE: 변동 없음.
|
||
국면 전환 시 영향 받는 게이트 목록을 affected_gates에 자동 생성.
|
||
inputs:
|
||
- {field: "market_regime", unit: "enum"}
|
||
- {field: "portfolio_peak_krw", unit: "KRW", note: "settings 시트"}
|
||
output:
|
||
fields:
|
||
regime_transition_type: "UPGRADE/DOWNGRADE/LATERAL_SHIFT/NO_CHANGE"
|
||
regime_transition_json: "전환 상세 (prev/current/affected_gates)"
|
||
prohibition:
|
||
- "DOWNGRADE 국면에서 기존 포지션 규모 자동 유지 서술 금지"
|
||
- "LLM이 regime_transition_type을 임의 판단 금지"
|
||
canonical_ref: "AGENTS.md:Direction P4"
|
||
version: "2026-05-20_P4"
|
||
|
||
# == [2026-05-20_P5] P5 - 포트폴리오 건전성 종합 점수 ====================
|
||
PORTFOLIO_HEALTH_SCORE_V1:
|
||
purpose: >
|
||
O1~P4까지 모든 게이트 상태를 집계해 단일 건전성 레이블을 산출한다.
|
||
CRITICAL 게이트 ≥1개, 또는 CAUTION ≥3개 → CRITICAL
|
||
CAUTION 1~2개 → CAUTION, 0개 → HEALTHY
|
||
score = max(0, 100 - critical×30 - caution×10)
|
||
보고서 첫 줄에 반드시 표시. LLM이 개별 게이트 확인 없이 이 레이블로 우선 판단.
|
||
inputs:
|
||
- {field: "heat_gate_status", unit: "enum"}
|
||
- {field: "cash_floor_status", unit: "enum"}
|
||
- {field: "portfolio_drawdown_gate", unit: "enum"}
|
||
- {field: "stop_breach_gate", unit: "enum"}
|
||
- {field: "tp_trigger_gate", unit: "enum"}
|
||
output:
|
||
fields:
|
||
portfolio_health_label: "HEALTHY/CAUTION/CRITICAL"
|
||
portfolio_health_score: "0~100 점수"
|
||
portfolio_health_critical_count: "CRITICAL 상태 게이트 수"
|
||
portfolio_health_caution_count: "CAUTION 상태 게이트 수"
|
||
portfolio_health_blocked_json: "게이트별 severity 상세"
|
||
prohibition:
|
||
- "보고서 시작 전에 portfolio_health_label을 반드시 표시"
|
||
- "CRITICAL 레이블이면 보고서 본문 이전에 '긴급 주의' 섹션 필수"
|
||
- "LLM이 health_score를 재계산하거나 임의로 CRITICAL→CAUTION 완화 금지"
|
||
canonical_ref: "AGENTS.md:Direction P5"
|
||
version: "2026-05-20_P5"
|
||
|
||
BUY_TIMING_SUITABILITY_V1:
|
||
purpose: "core_satellite 후보 품질과 실제 매수 타이밍을 분리한다."
|
||
inputs:
|
||
- {field: "candidate_quality_grade", unit: "enum"}
|
||
- {field: "entry_mode_gate", unit: "enum"}
|
||
- {field: "timing_score_entry", unit: "score_0_100"}
|
||
- {field: "timing_score_exit", unit: "score_0_100"}
|
||
- {field: "expected_edge", unit: "ratio", optional: true}
|
||
- {field: "liquidity_status", unit: "enum"}
|
||
- {field: "spread_status", unit: "enum"}
|
||
output: {field: "execution_recommendation_state", unit: "enum"}
|
||
gates:
|
||
- "timing_score_exit >= 50 -> BUY_BLOCKED_T1_EXIT_RISK"
|
||
- "entry_mode_gate != PASS -> WATCH_TIMING_SETUP"
|
||
- "candidate_quality_grade=A AND entry_mode_gate=PASS AND timing_score_entry>=75 -> BUY_PILOT_ALLOWED"
|
||
missing_policy: "핵심 입력 누락 시 CANDIDATE_ONLY. LLM이 BUY로 승격 금지."
|
||
version: "2026-05-20_CORE_SAT_TIMING_V1"
|
||
|
||
T1_FORCED_SELL_RISK_V1:
|
||
purpose: "오늘 매수하면 다음 거래일 손절·매도검토가 발생할 위험을 0~100점으로 산출한다."
|
||
inputs:
|
||
- {field: "sell_action", unit: "enum"}
|
||
- {field: "sell_validation", unit: "enum"}
|
||
- {field: "timing_score_exit", unit: "score_0_100"}
|
||
- {field: "rw_partial", unit: "count"}
|
||
- {field: "distribution_risk_score", unit: "score_0_100", optional: true}
|
||
- {field: "late_chase_risk_score", unit: "score_0_100", optional: true}
|
||
- {field: "rsi14", unit: "points", optional: true}
|
||
- {field: "disparity", unit: "pct", optional: true}
|
||
- {field: "val_surge_pct", unit: "pct", optional: true}
|
||
- {field: "ret5d", unit: "pct", optional: true}
|
||
- {field: "dart_risk", unit: "string", optional: true}
|
||
output: {field: "t1_forced_sell_risk_score", unit: "score_0_100"}
|
||
expression: "min(100, sell_action_active*40 + timing_exit_ge_50*25 + rw_ge_2*25 + distribution_ge_70*30 + late_chase_ge_70*25 + overheated*20 + surge_after_runup*15 + dart_risk*30)"
|
||
gates:
|
||
- "score>=70 -> BUY_BLOCKED_T1_EXIT_RISK"
|
||
- "50<=score<70 -> WATCH_ONLY_T1_RISK"
|
||
- "score<50 -> PASS"
|
||
version: "2026-05-20_CORE_SAT_TIMING_V1"
|
||
|
||
SELL_CONFLICT_AWARE_RECOMMENDATION_V1:
|
||
purpose: "매도·현금확보·NO_ADD 게이트와 충돌하는 신규 core_satellite 매수 추천을 차단한다."
|
||
inputs:
|
||
- {field: "final_action", unit: "enum"}
|
||
- {field: "sell_action", unit: "enum"}
|
||
- {field: "cash_preserve_style", unit: "enum"}
|
||
- {field: "allowed_action", unit: "enum"}
|
||
output: {field: "sell_conflict_score", unit: "score_0_100"}
|
||
expression: "min(100, sell_signal_active*55 + cash_preserve_active*20 + no_add_gate*20)"
|
||
gates:
|
||
- "score>=70 -> BUY_BLOCKED_SELL_CONFLICT"
|
||
- "40<=score<70 -> SELL_OR_TRIM_FIRST"
|
||
- "score<40 -> PASS"
|
||
version: "2026-05-20_CORE_SAT_TIMING_V1"
|
||
|
||
# == [2026-05-20_H6] H6 - 가짜 매도 신호 차단 홀드 게이트 =================
|
||
ANTI_WHIPSAW_HOLD_GATE_V1:
|
||
purpose: >
|
||
연속 매도 신호 5일 이상 + 기관·외국인 순매수 조합을 감지해 가짜 매도(whipsaw)를
|
||
차단한다. WHIPSAW_SUSPECTED이면 당일 매도를 1거래일 홀드시키고, 다음날 재평가.
|
||
설거지(distribution sell) 패턴과 구별해 실제 분산매도인지 재확인.
|
||
inputs:
|
||
- {field: "consecutive_sell_signals_5d", unit: "count", note: "최근 5일간 연속 매도 신호 수"}
|
||
- {field: "vol_surge_pct", unit: "pct", note: "당일 거래량/avg_vol_5d - 1 (0 이상)"}
|
||
- {field: "institutional_flow_5d", unit: "KRW", note: "기관 5일 누적 순매수 (양수=순매수)"}
|
||
- {field: "foreign_flow_5d", unit: "KRW", note: "외국인 5일 누적 순매수 (양수=순매수)"}
|
||
- {field: "sector_relative_strength_5d", unit: "ratio", note: "섹터 5일 상대강도, 100=시장동률"}
|
||
scoring:
|
||
whipsaw_score_components:
|
||
- {condition: "consecutive_sell_signals_5d >= 5", score: +20, note: "연속 매도신호 누적"}
|
||
- {condition: "institutional_flow_5d > 0", score: +30, note: "기관 순매수 중 매도신호 = 의심"}
|
||
- {condition: "foreign_flow_5d > 0", score: +20, note: "외인 순매수 중 매도신호 = 의심"}
|
||
- {condition: "sector_relative_strength_5d > 100", score: +15, note: "섹터 강세 중 매도신호 = 의심"}
|
||
- {condition: "vol_surge_pct >= 50", score: -25, note: "대규모 거래량 = 실제 매도 가능성"}
|
||
- {condition: "vol_surge_pct >= 100", score: -20, note: "거래량 폭증 추가 패널티"}
|
||
base_score: 0
|
||
states:
|
||
WHIPSAW_SUSPECTED: "whipsaw_score >= 30"
|
||
CONFIRMED_SELL: "whipsaw_score < 10"
|
||
INCONCLUSIVE: "10 <= whipsaw_score < 30"
|
||
hold_policy:
|
||
WHIPSAW_SUSPECTED: "1거래일 매도 연기. 다음 거래일 재평가 필수."
|
||
CONFIRMED_SELL: "매도 진행 허용"
|
||
INCONCLUSIVE: "50% 수량만 매도 허용. 나머지 1거래일 후 재평가."
|
||
output:
|
||
fields:
|
||
anti_whipsaw_gate: "WHIPSAW_SUSPECTED/CONFIRMED_SELL/INCONCLUSIVE"
|
||
anti_whipsaw_score: "0~100 점수"
|
||
anti_whipsaw_hold_days: "0 또는 1 (홀드 일수)"
|
||
anti_whipsaw_json: "상태·점수·홀드 사유 JSON"
|
||
prohibition:
|
||
- "WHIPSAW_SUSPECTED 상태에서 당일 전량 매도 신호 생성 금지"
|
||
- "anti_whipsaw_score를 LLM이 임의 계산 금지"
|
||
- "anti_whipsaw_gate를 LLM이 재판단하거나 우회 금지"
|
||
harness_lock: true
|
||
llm_override: forbidden
|
||
canonical_ref: "engine_harness_upgrade_proposal_result.txt:ANTI_WHIPSAW_HOLD_GATE_V1"
|
||
version: "2026-05-20_HARNESS_H6"
|
||
|
||
# == [2026-05-20_H7] H7 - 4경로 결정론적 현금확보 라우터 ===================
|
||
SMART_CASH_RAISE_V2:
|
||
purpose: >
|
||
현금 부족 상황에서 포트폴리오·종목 상태에 따라 4가지 경로(ROUTE_A~D) 중 하나를
|
||
결정론적으로 선택한다. 임의 전량매도·즉흥 트림을 차단하고 주식가치 훼손을
|
||
최소화하면서 반등 수익을 보존하는 구조화된 현금확보를 보장한다.
|
||
inputs:
|
||
- {field: "position_class", unit: "enum", note: "CORE/SATELLITE"}
|
||
- {field: "rsi14", unit: "points"}
|
||
- {field: "profit_lock_stage", unit: "enum", note: "PROFIT_LOCK_STAGE_CLASSIFIER_V1 결과"}
|
||
- {field: "secular_leader_gate", unit: "enum", note: "SECULAR_LEADER_REGIME_GATE_V1 결과"}
|
||
- {field: "emergency_full_sell", unit: "bool", note: "긴급 전량매도 플래그 (인간 승인 필수)"}
|
||
- {field: "cash_shortfall_krw", unit: "KRW", note: "필요 현금 부족분"}
|
||
- {field: "stop_breach_gate", unit: "enum", note: "STOP_BREACH_ALERT_V1 결과"}
|
||
route_selection:
|
||
priority_order: [ROUTE_D, ROUTE_A, ROUTE_B, ROUTE_C, ROUTE_E]
|
||
routes:
|
||
ROUTE_D:
|
||
label: "긴급 전량매도"
|
||
trigger: "emergency_full_sell=true OR stop_breach_gate=BREACH"
|
||
action: "전량 매도. 즉시 실행."
|
||
qty_formula: "full_qty"
|
||
rebound_wait_pct: 0
|
||
note: "반드시 인간 승인 또는 stop 트리거 자동 발동만 허용"
|
||
ROUTE_A:
|
||
label: "위성 비중 트림"
|
||
trigger: "position_class=SATELLITE AND rsi14 >= 35"
|
||
action: "보유수량의 33~50% 즉시 트림. 나머지 유지."
|
||
qty_formula: "ROUND(qty * 0.33 ~ 0.50)"
|
||
rebound_wait_pct: 0
|
||
note: "과매도 아닌 위성 종목 비중 축소. 반등 대기 없음."
|
||
ROUTE_B:
|
||
label: "과매도 종목 분할 매도"
|
||
trigger: "rsi14 < 35"
|
||
action: "50% 즉시 매도 + 50% rebound_trigger_price 도달 시 매도"
|
||
qty_formula: "K2_STAGED_REBOUND_SELL_V1 공식 적용"
|
||
rebound_trigger_formula: "prevClose + 0.5 × ATR20"
|
||
rebound_wait_pct: 50
|
||
note: "과매도 반등 수익 보존. K2와 동일 로직 재사용."
|
||
ROUTE_C:
|
||
label: "코어 익절 잠금"
|
||
trigger: "position_class=CORE AND profit_lock_stage IN [PROFIT_LOCK_STAGE_20,PROFIT_LOCK_STAGE_30] AND secular_leader_gate=PASS"
|
||
action: "PROFIT_LOCK_STAGE_CLASSIFIER_V1 지정 수량만 매도. 잔여 HOLD."
|
||
qty_formula: "profit_lock_qty (PROFIT_LOCK_STAGE_CLASSIFIER_V1 계산값)"
|
||
rebound_wait_pct: 0
|
||
note: "코어 시큘러 리더는 최소 매도. 익절 수량 외 강제 매도 금지."
|
||
ROUTE_E:
|
||
label: "일반 현금부족 단계적 매도"
|
||
trigger: "cash_shortfall_krw > 0 AND stop_breach_gate != BREACH AND rsi14 >= 35 AND ROUTE_A~D 조건 미해당"
|
||
action: "H2 sell_priority 순서로 SELL_WATERFALL_ENGINE_V1 Stage 1→2→3 실행."
|
||
qty_formula: "SELL_WATERFALL_ENGINE_V1 stage1_qty (prevClose 지정가 기준)"
|
||
rebound_wait_pct: 50
|
||
note: "비상 아닌 일반 현금부족 전용 폴백 경로. ROUTE_A~D 조건 미충족 시 실행."
|
||
output:
|
||
fields:
|
||
smart_cash_raise_route: "ROUTE_A/ROUTE_B/ROUTE_C/ROUTE_D/NO_ACTION"
|
||
smart_cash_raise_qty: "결정론적 매도 수량 (주)"
|
||
smart_cash_raise_json: "경로·수량·사유·rebound_wait_pct 상세 JSON"
|
||
prohibition:
|
||
- "smart_cash_raise_route를 LLM이 임의 선택 금지"
|
||
- "smart_cash_raise_qty를 LLM이 재계산 금지"
|
||
- "ROUTE_D는 emergency_full_sell=true 또는 stop_breach_gate=BREACH 외 발동 금지"
|
||
- "ROUTE_C에서 profit_lock_qty 이상 매도 서술 금지"
|
||
- "현금 부족 시 코어 시큘러 리더 전량 매도 권고 금지"
|
||
harness_lock: true
|
||
llm_override: forbidden
|
||
canonical_ref: "engine_harness_upgrade_proposal_result.txt:SMART_CASH_RAISE_V2"
|
||
version: "2026-05-23_HARNESS_V5_PROPOSAL46"
|
||
|
||
# == [2026-05-23_PROPOSAL46] PA1 - 정반합 사전 예측 알파 엔진 =============
|
||
PREDICTIVE_ALPHA_ENGINE_V1:
|
||
purpose: >
|
||
正(매수 모멘텀) + 反(분배/과열 신호)를 합산한 방향성 신뢰도(合)를 결정론적으로 산출.
|
||
LLM이 "분위기가 좋으니까" BUY 권고하는 구조를 3계층 점수로 대체.
|
||
T+5 피드백 루프로 예측 정확도를 자동 추적하여 45.59% → 70%+ 목표.
|
||
inputs:
|
||
- {field: "close", unit: "KRW_per_share"}
|
||
- {field: "ma20", unit: "KRW_per_share"}
|
||
- {field: "flow_credit", unit: "ratio_0_1"}
|
||
- {field: "rs_verdict", unit: "enum"}
|
||
- {field: "brt_verdict", unit: "enum"}
|
||
- {field: "volume_ratio_5d", unit: "ratio"}
|
||
- {field: "rsi14", unit: "score_0_100"}
|
||
- {field: "velocity_1d", unit: "percent"}
|
||
- {field: "distribution_signals_count", unit: "integer"}
|
||
- {field: "foreign_sell_consecutive_days", unit: "integer"}
|
||
- {field: "usd_krw", unit: "KRW", optional: true}
|
||
- {field: "days_since_entry", unit: "integer", optional: true}
|
||
- {field: "profit_pct", unit: "percent", optional: true}
|
||
thesis_score:
|
||
max: 100
|
||
components:
|
||
pullback_entry: {condition: "close > ma20 AND close < ma20 * 1.03", score: 20}
|
||
flow_strong: {condition: "flow_credit >= 0.55", score: 20}
|
||
rs_leader: {condition: "rs_verdict = LEADER", score: 15}
|
||
volume_confirm: {condition: "volume_ratio_5d >= 1.2", score: 15}
|
||
rsi_healthy: {condition: "rsi14 BETWEEN 45 AND 65", score: 15}
|
||
brt_leader: {condition: "brt_verdict = LEADER", score: 15}
|
||
antithesis_score:
|
||
max: 100
|
||
components:
|
||
chase_risk: {condition: "velocity_1d >= 3.0", score: 25}
|
||
distribution: {condition: "distribution_signals_count >= 2", score: 20}
|
||
rsi_overbought: {condition: "rsi14 >= 75", score: 20}
|
||
foreign_sell: {condition: "foreign_sell_consecutive_days >= 5", score: 15}
|
||
usd_krw_weak: {condition: "usd_krw >= 1480", score: 10}
|
||
stale_position: {condition: "days_since_entry >= 60 AND profit_pct < 5", score: 10}
|
||
synthesis:
|
||
direction_confidence: "thesis_score - antithesis_score"
|
||
verdicts:
|
||
STRONG_BUY_SIGNAL: {condition: "direction_confidence >= 40"}
|
||
MODERATE_BUY_SIGNAL: {condition: "direction_confidence >= 20"}
|
||
HOLD_NEUTRAL: {condition: "direction_confidence >= -10"}
|
||
TRIM_SIGNAL: {condition: "direction_confidence >= -30"}
|
||
EXIT_SIGNAL: {condition: "direction_confidence < -30"}
|
||
feedback_loop:
|
||
metric: "prediction_accuracy_rate"
|
||
storage: "monthly_history sheet"
|
||
auto_adjust:
|
||
antithesis_weight_up: "accuracy < 60% → ANTITHESIS 가중치 +10%"
|
||
thesis_weight_up: "accuracy > 75% → THESIS 가중치 +5%"
|
||
output:
|
||
field: "predictive_alpha_json"
|
||
schema:
|
||
direction_confidence: "integer (-100 ~ +100)"
|
||
thesis_score: "integer (0 ~ 100)"
|
||
antithesis_score: "integer (0 ~ 100)"
|
||
synthesis_verdict: "enum"
|
||
prediction_confidence_pct: "percent"
|
||
thesis_breakdown: "array"
|
||
antithesis_breakdown: "array"
|
||
prohibition:
|
||
- "synthesis_verdict 없이 신규 BUY 서술 금지 (Direction PA1)"
|
||
- "LLM이 thesis/antithesis 점수를 직접 계산 금지"
|
||
- "direction_confidence 재계산 또는 번복 금지"
|
||
canonical_ref: "AGENTS.md:Direction PA1, temp/request_result.txt:proposal_46"
|
||
version: "2026-05-23_PROPOSAL46"
|
||
|
||
# == [2026-05-23_PROPOSAL46] PA2 - 뒷박 방지 3중 게이트 V2 ==================
|
||
ANTI_LATE_ENTRY_GATE_V2:
|
||
purpose: >
|
||
기존 ANTI_CHASING_VELOCITY_V1(당일 속도만 체크)의 허점 보완.
|
||
2~3일 연속 급등 후 당일 잠시 쉬는 경우도 5일 누적 속도 GATE_2로 차단.
|
||
분배 신호 GATE_3을 추가해 3중 AND 게이트 구성.
|
||
inputs:
|
||
- {field: "velocity_1d", unit: "percent", note: "(close-prevClose)/prevClose*100"}
|
||
- {field: "velocity_5d", unit: "percent", note: "(close-close_5d)/close_5d*100"}
|
||
- {field: "distribution_signals_count", unit: "integer", note: "DISTRIBUTION_SELL_DETECTOR_V1 결과"}
|
||
- {field: "pre_distribution_warning", unit: "enum", optional: true}
|
||
- {field: "flow_credit", unit: "ratio_0_1", optional: true}
|
||
- {field: "ma20", unit: "KRW_per_share", optional: true}
|
||
gate_1_velocity_1d:
|
||
BLOCK_CHASE: "velocity_1d >= 3.0%"
|
||
PULLBACK_WAIT: "velocity_1d >= 1.5%"
|
||
PASS: "velocity_1d < 1.5%"
|
||
gate_2_velocity_5d:
|
||
BLOCK_CHASE_5D: "velocity_5d >= 8.0%"
|
||
PULLBACK_WAIT_5D: "velocity_5d >= 5.0%"
|
||
PASS: "velocity_5d < 5.0%"
|
||
gate_3_distribution:
|
||
BLOCK_DISTRIBUTION: "distribution_signals_count >= 2 (weighted_sum >= 3.0)"
|
||
PULLBACK_WAIT_DIST: "pre_distribution_warning = EARLY_WARNING"
|
||
PASS: "otherwise"
|
||
final_gate_logic:
|
||
logic: "AND"
|
||
BLOCK: "gate_1=BLOCK OR gate_2=BLOCK OR gate_3=BLOCK"
|
||
PULLBACK_WAIT: "any PULLBACK_WAIT (BLOCK 없을 때)"
|
||
PASS: "gate_1=PASS AND gate_2=PASS AND gate_3=PASS"
|
||
entry_grade:
|
||
A: "velocity_1d < 0.5% AND pullback_zone AND flow_credit > 0.55"
|
||
B: "velocity_1d < 1.5% AND close near MA20"
|
||
C: "PULLBACK_WAIT 통과 진입"
|
||
D: "velocity_5d > 5% 이지만 gate_1 PASS"
|
||
F: "BLOCK 우회 진입 → PATTERN_BLACKLIST_AUTO_V1 카운트 자동 +1"
|
||
output:
|
||
field: "anti_late_entry_json"
|
||
schema:
|
||
gate1_status: "BLOCK_CHASE | PULLBACK_WAIT | PASS"
|
||
gate2_status: "BLOCK_CHASE_5D | PULLBACK_WAIT_5D | PASS"
|
||
gate3_status: "BLOCK_DISTRIBUTION | PULLBACK_WAIT_DIST | PASS"
|
||
final_gate_status: "BLOCK | PULLBACK_WAIT | PASS"
|
||
entry_grade: "A | B | C | D | F"
|
||
block_reason: "string"
|
||
velocity_1d: "percent"
|
||
velocity_5d: "percent"
|
||
prohibition:
|
||
- "BLOCK 상태에서 BUY/STAGED_BUY/ADD_ON 출력 금지"
|
||
- "entry_grade=F 자동 입력 시 PATTERN_BLACKLIST 카운트 +1 강제"
|
||
- "ANTI_CHASING_VELOCITY_V1(V1) 단독 인용 금지 - 이 V2가 V1을 완전 대체"
|
||
canonical_ref: "AGENTS.md:Direction A2 (V2로 업그레이드)"
|
||
version: "2026-05-23_PROPOSAL46"
|
||
|
||
# == [2026-05-23_PROPOSAL46] PA3 - 현금확보 매도 세련화 엔진 V2 =============
|
||
CASH_PRESERVATION_SELL_ENGINE_V2:
|
||
purpose: >
|
||
K2(50/50 분할) + C1(4단계 폭포수) + C2(타이밍 결정)를 단일 엔진으로 통합.
|
||
현금이 급해도 과매도 구간 전량 즉시 청산 방지 + 반등 시 추가 수익 포착.
|
||
value_preservation_score < 50이면 SELL_VALUE_DAMAGE_WARNING 경보 발령.
|
||
inputs:
|
||
- {field: "rsi14", unit: "score_0_100"}
|
||
- {field: "atr20", unit: "KRW_per_share"}
|
||
- {field: "prev_close", unit: "KRW_per_share"}
|
||
- {field: "ma20", unit: "KRW_per_share", optional: true}
|
||
- {field: "base_qty", unit: "shares", note: "H3 SELL_QUANTITY_ALLOCATOR 산출"}
|
||
- {field: "stop_loss_price", unit: "KRW_per_share"}
|
||
- {field: "cash_shortfall_min_krw", unit: "KRW", note: "CASH_SHORTFALL_V1 산출"}
|
||
- {field: "distribution_signals_count", unit: "integer", optional: true}
|
||
- {field: "emergency_full_sell", unit: "boolean", optional: true, note: "K2 산출값"}
|
||
- {field: "oversold_gate", unit: "enum", optional: true}
|
||
execution_style_decision:
|
||
OVERSOLD_REBOUND_SELL: "oversold_gate=OVERSOLD AND rsi14 < 30"
|
||
EMERGENCY_FULL_EXIT: "emergency_full_sell=true"
|
||
STAGED_WATERFALL: "otherwise"
|
||
quantity_formulas:
|
||
OVERSOLD_REBOUND_SELL:
|
||
immediate_qty: "floor(base_qty * 0.50)"
|
||
rebound_wait_qty: "base_qty - immediate_qty"
|
||
rebound_trigger: "TICK_NORMALIZER_V1(prev_close + 0.5 * atr20)"
|
||
deadline_days: 3
|
||
deadline_action: "미체결 3영업일 후 prev_close 지정가로 자동 전환"
|
||
STAGED_WATERFALL:
|
||
stage1_qty: "floor(base_qty * 0.50)"
|
||
stage2_qty: "base_qty - stage1_qty"
|
||
stage2_deadline: "5 영업일 초과 시 EMERGENCY 전환"
|
||
EMERGENCY_FULL_EXIT:
|
||
sell_qty: "base_qty"
|
||
order_type: "MARKET"
|
||
rebound_scenario:
|
||
immediate_sell_krw: "immediate_qty * prev_close"
|
||
rebound_upside_krw: "rebound_wait_qty * rebound_trigger"
|
||
downside_risk_krw: "rebound_wait_qty * stop_loss_price"
|
||
risk_reward_ratio: "(rebound_upside_krw - immediate_sell_krw) / max(1, immediate_sell_krw - downside_risk_krw)"
|
||
low_rr_alert: "risk_reward_ratio < 1.0 → emergency_full_sell 검토 권고"
|
||
value_preservation_score:
|
||
base: 100
|
||
deductions:
|
||
full_sell_oversold: {condition: "immediate_qty=base_qty AND rsi14 < 30", deduct: 30}
|
||
price_below_prev: {condition: "limit_price < prev_close * 0.97", deduct: 20}
|
||
distribution_high: {condition: "distribution_signals_count >= 3", deduct: 15}
|
||
bonuses:
|
||
rebound_wait_exists: {condition: "rebound_wait_qty > 0", bonus: 15}
|
||
tight_trigger: {condition: "rebound_trigger <= prev_close * 1.03", bonus: 10}
|
||
alert: "score < 50 → SELL_VALUE_DAMAGE_WARNING"
|
||
output:
|
||
field: "cash_preservation_sell_json"
|
||
schema:
|
||
execution_style: "OVERSOLD_REBOUND_SELL | STAGED_WATERFALL | EMERGENCY_FULL_EXIT"
|
||
immediate_qty: "shares"
|
||
rebound_wait_qty: "shares"
|
||
rebound_trigger_price: "KRW (tick-normalized)"
|
||
rebound_deadline_days: "integer"
|
||
risk_reward_ratio: "float"
|
||
value_preservation_score: "integer (0~100)"
|
||
immediate_sell_krw: "KRW"
|
||
rebound_upside_krw: "KRW"
|
||
emergency_full_sell_flag: "boolean"
|
||
sell_value_damage_warning: "boolean"
|
||
prohibition:
|
||
- "OVERSOLD_REBOUND_SELL에서 rebound_wait_qty를 반등 트리거 미충족 상태에서 즉시 매도 금지"
|
||
- "value_preservation_score 없이 매도 수량 제안 금지 (Direction D2[11])"
|
||
- "emergency_full_sell=false에서 전량 즉시 청산 지시 금지"
|
||
canonical_ref: "AGENTS.md:Direction K2/C1/C2, temp/request_result.txt:proposal_46#1-3"
|
||
version: "2026-05-23_PROPOSAL46"
|
||
|
||
# == [2026-05-23_PROPOSAL46] PA4 - 미시/거시/국제정세 동기화 하네스 ==========
|
||
MACRO_EVENT_SYNCHRONIZER_V1:
|
||
purpose: >
|
||
외국인 순매도 일수·USD/KRW·FOMC 일정·국내 CPI·VIX 등 거시 변수를
|
||
heat_gate + buy_gate에 자동 반영. 현재 LLM 서술용으로만 쓰던 데이터를
|
||
결정론적 gate 조정에 연결. 매일 아침 GAS Trigger로 자동 갱신.
|
||
inputs:
|
||
- {field: "usd_krw", unit: "KRW", note: "settings manual_input 또는 API"}
|
||
- {field: "foreign_sell_consecutive_days", unit: "integer", note: "macro 시트 누적"}
|
||
- {field: "foreign_sell_krw_today", unit: "KRW", optional: true}
|
||
- {field: "fomc_days_remaining", unit: "integer", optional: true, note: "event_calendar"}
|
||
- {field: "domestic_cpi", unit: "percent", optional: true}
|
||
- {field: "vix", unit: "float", optional: true}
|
||
- {field: "us500_1w_change", unit: "percent", optional: true}
|
||
macro_risk_score:
|
||
max: 100
|
||
components:
|
||
usd_krw_critical: {condition: "usd_krw > 1500", score: 20}
|
||
usd_krw_weak: {condition: "usd_krw > 1480 AND <= 1500", score: 15}
|
||
foreign_mega: {condition: "foreign_consecutive_sell_days >= 10", score: 20}
|
||
foreign_high: {condition: "foreign_consecutive_sell_days >= 5", score: 15}
|
||
fomc_near: {condition: "fomc_days_remaining <= 5", score: 15}
|
||
cpi_high: {condition: "domestic_cpi > 2.5", score: 10}
|
||
vix_elevated: {condition: "vix > 20", score: 10}
|
||
us500_drop: {condition: "us500_1w_change < -3.0", score: 10}
|
||
macro_risk_regime:
|
||
MACRO_CRITICAL: {condition: "macro_risk_score >= 60", heat_gate_adj: -3}
|
||
MACRO_ELEVATED: {condition: "macro_risk_score >= 40", heat_gate_adj: -1}
|
||
MACRO_NEUTRAL: {condition: "macro_risk_score >= 20", heat_gate_adj: 0}
|
||
MACRO_FAVORABLE: {condition: "macro_risk_score < 20", heat_gate_adj: +1}
|
||
event_matrix:
|
||
FOMC_WEEK: {buy_gate_downgrade: true, sell_block: false}
|
||
EARNINGS_WEEK: {event_hold_gate: true, note: "해당 종목 M4 EVENT_HOLD 발동"}
|
||
DART_RISK: {event_hold_gate: true, note: "기존 M4 연동"}
|
||
GEOPOLITICAL: {regime_size_scale_adj: -0.25, note: "N1 연동"}
|
||
mega_sell_alert:
|
||
condition: "foreign_sell_krw_today >= 1_000_000_000_000"
|
||
effect: "buy_gate_block_until = today + 3 영업일"
|
||
data_sources:
|
||
usd_krw: "settings 시트 manual_input"
|
||
fomc_dates: "settings 시트 event_calendar"
|
||
foreign_flow: "macro 시트 _foreignFlow"
|
||
vix_us500: "macro 시트 _vix, _us500Close"
|
||
output:
|
||
field: "macro_event_json"
|
||
schema:
|
||
macro_risk_score: "integer (0~100)"
|
||
macro_risk_regime: "MACRO_CRITICAL | MACRO_ELEVATED | MACRO_NEUTRAL | MACRO_FAVORABLE"
|
||
macro_risk_breakdown: "array"
|
||
foreign_consecutive_sell_days: "integer"
|
||
mega_sell_alert: "boolean"
|
||
buy_gate_block_until: "date or null"
|
||
effective_heat_gate_adjustment: "integer"
|
||
event_matrix: "array"
|
||
fomc_days_remaining: "integer or null"
|
||
prohibition:
|
||
- "MACRO_CRITICAL 상태에서 포지션 증가 서술 금지 (Direction D2[10])"
|
||
- "LLM이 macro_risk_score를 임의 계산 금지 - 하네스 출력만 인용"
|
||
- "external_context_json 데이터를 주문 판단에 혼입 금지 (G3)"
|
||
canonical_ref: "AGENTS.md:Direction G3/ME1, temp/request_result.txt:proposal_46#1-4"
|
||
version: "2026-05-23_PROPOSAL46"
|
||
|
||
# == [2026-05-23_PROPOSAL46] PA5 - 데이터정합성/방향성/일관성 검증기 V2 =======
|
||
CONSISTENCY_VALIDATOR_V2:
|
||
purpose: >
|
||
기존 validate_harness_context.py(키 존재 여부만)를 12개 논리 검증 항목으로 확장.
|
||
일관성 점수 < 90%이면 보고서 생성 자체 BLOCK - 오염 데이터 분석 원천 차단.
|
||
DETERMINISTIC_ROUTING_ENGINE_V1의 Step 2(pre-flight)에서 가장 먼저 실행.
|
||
inputs:
|
||
- {field: "settlement_cash_d2_krw", unit: "KRW", note: "CV_08 현금 경로 검증"}
|
||
- {field: "harness_context", unit: "json", note: "전체 harness_context 객체 - CV_01~CV_12 검증 원천"}
|
||
checks:
|
||
CV_01:
|
||
name: "sell_priority 방향 일관성"
|
||
rule: "sell_candidates_json[n].tier >= sell_candidates_json[n-1].tier (tier 역전 금지)"
|
||
CV_02:
|
||
name: "가격 순서 검증"
|
||
rule: "stop_price < current_price < tp1_price < tp2_price (모든 종목)"
|
||
CV_03:
|
||
name: "heat vs 보유 비중 일치"
|
||
rule: "sum(position_weight_pct) ≈ total_heat_pct (±0.5% 허용)"
|
||
CV_04:
|
||
name: "enum 값 유효성"
|
||
rule: "profit_lock_stage in VALID_STAGES, rs_verdict in {LEADER,NEUTRAL,LAGGARD,BROKEN}, tp_state in VALID_TP_STATES"
|
||
CV_05:
|
||
name: "상호 충돌 게이트 탐지"
|
||
rules:
|
||
- "heat_gate=BLOCK_NEW_BUY AND final_action=BUY → CONTRADICTION"
|
||
- "sfg_v1=TRIGGERED AND final_action=BUY → CONTRADICTION"
|
||
- "intraday_lock=true AND BUY not in blocked_actions → INCOMPLETE"
|
||
CV_06:
|
||
name: "수량 정수 검증"
|
||
rule: "모든 qty 필드 = floor(qty) (소수점 금지)"
|
||
CV_07:
|
||
name: "날짜 신선도"
|
||
rules:
|
||
- "data_date vs today > 1 영업일 → STALE_WARN"
|
||
- "data_date vs today > 3 영업일 → STALE_BLOCK"
|
||
CV_08:
|
||
name: "현금 계산 경로"
|
||
rule: "settlement_cash_d2_krw 사용 확인. immediate_cash 합산 금지."
|
||
CV_09:
|
||
name: "라우팅 completeness"
|
||
rule: "routing_execution_log에 10단계 모두 존재 여부"
|
||
CV_10:
|
||
name: "LLM 출력 checksum"
|
||
rule: "rendered_output_checksum 일치 여부 (blueprint vs LLM 출력 수치)"
|
||
CV_11:
|
||
name: "GAS 하네스 키 동기화"
|
||
rule: "buildHarnessContext_() 출력 키 ⊇ validate_harness_context.py REQUIRED_KEYS"
|
||
gap_output: "HARNESS_KEY_MISSING 목록"
|
||
CV_12:
|
||
name: "YAML-to-GAS 커버리지"
|
||
rule: "spec/ formula_id 목록 vs gas_data_feed.gs calc*_() 교차검증"
|
||
gap_output: "GAS_COVERAGE_GAP 목록"
|
||
scoring:
|
||
formula: "(통과 항목 수 / 12) * 100"
|
||
BLOCK: "score < 90 → 보고서 생성 중단"
|
||
WARNING: "score >= 90 AND < 100 → Gap 목록 출력 후 계속"
|
||
PASS: "score = 100"
|
||
output:
|
||
field: "consistency_report_json"
|
||
schema:
|
||
score: "integer (0~100)"
|
||
passed: "array of check_ids"
|
||
failed: "array of {check_id, reason}"
|
||
gap_list: "array of {type: HARNESS_KEY_MISSING|GAS_COVERAGE_GAP, item}"
|
||
block_status: "BLOCK | WARNING | PASS"
|
||
prohibition:
|
||
- "consistency_score < 90인 상태에서 보고서 생성 금지"
|
||
- "LLM이 CV 검증 항목을 직접 계산하거나 우회 선언 금지"
|
||
- "ROUTING step 2에서 CV_02 통과 전 이후 단계 진행 금지"
|
||
canonical_ref: "AGENTS.md:Direction D1(Step 2), temp/request_result.txt:proposal_46#1-5"
|
||
version: "2026-05-23_PROPOSAL46"
|
||
|
||
# == [2026-05-24_PROPOSAL50] EJCE-V1 - 전문가 3관점 합의 게이트 =============
|
||
EXPERT_JUDGMENT_CONSENSUS_ENGINE_V1:
|
||
purpose: >
|
||
Analyst(기술적 관점)·Trader(실행 타이밍)·Quant(리스크 수치) 3관점 중
|
||
2관점 이상 BLOCK이면 consensus_result=NO_BUY를 반환.
|
||
buy_permission_json.buy_permission_state=ALLOW여도 NO_BUY 종목 BUY 절대 차단.
|
||
inputs:
|
||
- {field: "ticker", unit: "string"}
|
||
- {field: "df", unit: "object - market data feed"}
|
||
- {field: "paeRow", unit: "object - PAE output row"}
|
||
- {field: "hApex", unit: "object - harness apex context"}
|
||
output:
|
||
field: "ejce_json"
|
||
schema:
|
||
ticker: "string"
|
||
analyst_view: "ALLOW | BLOCK"
|
||
trader_view: "ALLOW | BLOCK"
|
||
quant_view: "ALLOW | BLOCK"
|
||
consensus_result: "BUY_ALLOWED | NO_BUY"
|
||
block_reasons: "array of string"
|
||
formula_id: "EXPERT_JUDGMENT_CONSENSUS_ENGINE_V1"
|
||
prohibition:
|
||
- "consensus_result=NO_BUY 종목에 BUY/ADD_ON 권고 금지"
|
||
- "block_reasons 3관점 미인용 시 INCOMPLETE_EJCE_REPORT"
|
||
- "buy_permission=ALLOW만 확인하고 ejce_json 확인 생략 금지"
|
||
canonical_ref: "AGENTS.md:Direction EJ1"
|
||
version: "2026-05-24_PROPOSAL50"
|
||
|
||
# == [2026-05-24_PROPOSAL50] SCRS-V2 - 현금확보 최적 매도조합 =============
|
||
SMART_CASH_RECOVERY_SELL_ENGINE_V2:
|
||
purpose: >
|
||
현금부족(cashShortfallInfo) 상황에서 value_damage_score 최소화 조합을
|
||
결정론적으로 산출. K2 50/50 분할(immediate_sell_qty + rebound_wait_qty) 포함.
|
||
LLM이 "이 종목 N주 팔면 될 것 같다"는 즉석 계산 HS011 위반으로 금지.
|
||
inputs:
|
||
- {field: "holdings", unit: "array"}
|
||
- {field: "dfMap", unit: "object"}
|
||
- {field: "cashShortfallInfo", unit: "object"}
|
||
- {field: "h2", unit: "object - regime layer"}
|
||
output:
|
||
field: "scrs_v2_json"
|
||
schema:
|
||
emergency_level: "TRIM_ONLY | FULL_RECOVERY | NO_ACTION"
|
||
selected_combo: "array of {ticker, immediate_sell_qty, rebound_wait_qty, value_damage_score, rebound_potential, recommended_action}"
|
||
total_recovery_krw: "integer"
|
||
formula_id: "SMART_CASH_RECOVERY_SELL_ENGINE_V2"
|
||
prohibition:
|
||
- "selected_combo 외 추가 매도 LLM 임의 추가 금지"
|
||
- "emergency_level=TRIM_ONLY 시 selected_combo 외 추가 매도 절대 금지"
|
||
- "immediate_sell_qty + rebound_wait_qty 합산해 '전체 X주 매도' 단순화 금지"
|
||
canonical_ref: "AGENTS.md:Direction C3"
|
||
version: "2026-05-24_PROPOSAL50"
|
||
|
||
# == [2026-05-24_PROPOSAL50] MRAG-V2 - 거시 국면 적응 게이트 =============
|
||
MACRO_REGIME_ADAPTIVE_GATE_V2:
|
||
purpose: >
|
||
L1(미시)·L2(거시)·L3(글로벌)·L4(이벤트) 4레이어 각 0~25점 합산
|
||
total_mrag_score(0~100) 기반으로 heat_gate_threshold와
|
||
position_size_scale을 결정론적으로 동적 조정.
|
||
ME1과 MRAG-V2 중 더 엄격한 값을 effective_heat_gate_threshold로 확정.
|
||
inputs:
|
||
- {field: "macroJson", unit: "object - macro event data"}
|
||
- {field: "mesResult", unit: "object - MACRO_EVENT_SYNCHRONIZER_V1 output"}
|
||
- {field: "hApex", unit: "object - harness apex context"}
|
||
output:
|
||
field: "mrag_v2_json"
|
||
schema:
|
||
micro_risk_score: "integer 0~25"
|
||
macro_risk_score_normalized: "integer 0~25"
|
||
global_risk_score: "integer 0~25"
|
||
event_risk_score: "integer 0~25"
|
||
total_mrag_score: "integer 0~100"
|
||
effective_heat_gate_threshold: "number (5|7|10|12) %"
|
||
effective_position_size_scale: "number (0.25|0.50|1.00|1.10)"
|
||
regime_label: "EXTREME_RISK|HIGH_RISK|MODERATE_RISK|LOW_RISK"
|
||
stale_events: "array of {event_name, registered_date, days_stale}"
|
||
stale_events_count: "integer"
|
||
formula_id: "MACRO_REGIME_ADAPTIVE_GATE_V2"
|
||
prohibition:
|
||
- "LLM이 total_mrag_score를 즉석 계산 금지 (HS011 위반)"
|
||
- "effective_heat_gate_threshold를 LLM이 임의 완화 금지"
|
||
- "stale_events_count>0 시 Section_B 이벤트 날짜 불일치 경보 누락 금지"
|
||
canonical_ref: "AGENTS.md:Direction ME2"
|
||
version: "2026-05-24_PROPOSAL50"
|
||
|
||
# == [2026-05-24_PROPOSAL50] M5 V1.1 - 반도체 집중 비중 강제 감축 =========
|
||
MANDATORY_REDUCTION_PLAN_V1:
|
||
purpose: >
|
||
반도체 클러스터 비중이 cluster_limit * 2.0 초과 시 4주 분할 감축 계획을
|
||
결정론적으로 생성. RS_BROKEN→ETF→APEX_SUPER 우선순위로 주당 매도수량 배정.
|
||
LLM이 "시장 보면서 결정" 임의 유보 금지.
|
||
inputs:
|
||
- {field: "semiconductorClusterGate", unit: "object - cluster gate result"}
|
||
- {field: "holdings", unit: "array"}
|
||
- {field: "dfMap", unit: "object"}
|
||
- {field: "h3", unit: "object - cash floor layer"}
|
||
- {field: "totalAsset", unit: "KRW integer"}
|
||
output:
|
||
field: "mandatory_reduction_json"
|
||
schema:
|
||
is_mandatory: "boolean"
|
||
current_cluster_pct: "number %"
|
||
cluster_limit_pct: "number %"
|
||
current_excess_pct: "number %p"
|
||
weekly_reduction_target_krw: "integer KRW"
|
||
reduction_priority: "array of {ticker, reason, weekly_sell_qty}"
|
||
formula_id: "MANDATORY_REDUCTION_PLAN_V1"
|
||
prohibition:
|
||
- "is_mandatory=true 시 4주 감축 계획 미이행 금지"
|
||
- "LLM이 reduction_priority 순서 임의 변경 금지"
|
||
- "weekly_reduction_target_krw LLM 재계산 금지 (HS011 위반)"
|
||
canonical_ref: "AGENTS.md:Direction A2 (M5 V1.1)"
|
||
version: "2026-05-24_PROPOSAL50"
|
||
|
||
# == [2026-05-24_PROPOSAL50] DSLE-V1 - 결정론적 서빙 잠금 =================
|
||
DETERMINISTIC_SERVING_LOCK_ENGINE_V1:
|
||
purpose: >
|
||
11개 스테이지 토큰 및 numeric_generation_allowed=0을 통해
|
||
LLM이 가격·수량·수익률 등 모든 숫자를 자체 생성하는 것을 완전 차단.
|
||
LLM 역할을 NARRATE_HARNESS_OUTPUT·SYNTHESIZE_RISK_CONTEXT·PRESENT_SCENARIO로 한정.
|
||
inputs:
|
||
- {field: "hApex", unit: "object - harness apex context"}
|
||
- {field: "capturedAtIso", unit: "ISO8601 string"}
|
||
- {field: "now", unit: "Date object"}
|
||
output:
|
||
field: "serving_lock_json"
|
||
schema:
|
||
lock_status: "LOCKED | UNLOCKED"
|
||
llm_role: "CLERK_REPORTER"
|
||
llm_serving_budget:
|
||
numeric_generation_allowed: "integer (always 0)"
|
||
allowed_operations: "array ['NARRATE_HARNESS_OUTPUT','SYNTHESIZE_RISK_CONTEXT','PRESENT_SCENARIO']"
|
||
stage_tokens: "array of 11 token objects"
|
||
formula_id: "DETERMINISTIC_SERVING_LOCK_ENGINE_V1"
|
||
prohibition:
|
||
- "numeric_generation_allowed=0 무시하고 LLM 숫자 생성 절대 금지"
|
||
- "stage_tokens에 없는 행동 LLM이 권고 금지"
|
||
- "serving_lock_json.lock_status=LOCKED 시 LLM 계산 우회 선언 금지"
|
||
canonical_ref: "AGENTS.md:Direction D3"
|
||
version: "2026-05-24_PROPOSAL50"
|
||
|
||
# == [2026-05-24_PROPOSAL50] HS007 - 조건부 접속사 Hard-Lock =============
|
||
VALIDATE_ORDER_CONDITION_V1:
|
||
purpose: >
|
||
주문 조건 텍스트에 다중 조건 접속사('또는', '동시 충족', '실패 시' 등)가
|
||
포함되면 INVALID_MULTI_CONDITION 반환. HTS 자동주문은 단일 지정가만 허용.
|
||
inputs:
|
||
- {field: "order_condition_text", unit: "string - 주문 조건 텍스트"}
|
||
output:
|
||
field: "order_condition_validation"
|
||
schema:
|
||
valid: "boolean"
|
||
status: "OK | INVALID_MULTI_CONDITION"
|
||
matched_conjunctions: "array of strings"
|
||
resolution: "string - 단일 조건 기재 안내"
|
||
formula_id: "VALIDATE_ORDER_CONDITION_V1"
|
||
prohibition:
|
||
- "INVALID_MULTI_CONDITION 판정된 행을 HTS 주문표에 포함 금지"
|
||
- "LLM이 복합 조건을 단일 조건으로 재해석하여 통과 처리 금지"
|
||
canonical_ref: "AGENTS.md:Direction 0 (HS007)"
|
||
version: "2026-05-24_PROPOSAL50"
|
||
|
||
# == [2026-05-24_PROPOSAL50] H10 - 그림자 원장(Shadow Ledger) =============
|
||
SHADOW_LEDGER_V1:
|
||
purpose: >
|
||
BLOCKED/INVALID 블루프린트를 HTS 주문표에서 제외하되, 차단 사유 및
|
||
산출 지표를 투명하게 보존. 사용자의 사후 평가·오버라이드를 지원.
|
||
inputs:
|
||
- {field: "blueprints", unit: "array - order_blueprint_json"}
|
||
- {field: "dfMap", unit: "object - 종목별 data feed map"}
|
||
output:
|
||
field: "shadow_ledger_json"
|
||
schema:
|
||
shadow_ledger: "array of blocked entries"
|
||
blocked_count: "integer"
|
||
formula_id: "SHADOW_LEDGER_V1"
|
||
shadow_ledger_row:
|
||
ticker: "종목 코드"
|
||
name: "종목명"
|
||
block_reason: "차단 사유 코드"
|
||
order_type: "BUY | SELL | TRIM 등"
|
||
limit_price_calc: "산출 지정가 (KRW)"
|
||
stop_loss_calc: "산출 손절가 (KRW)"
|
||
take_profit_calc: "산출 익절가 (KRW)"
|
||
base_qty_calc: "이론 수량 (주)"
|
||
override_possible: "true - 사용자 오버라이드 가능"
|
||
prohibition:
|
||
- "BLOCKED 종목의 산출 지표를 null 처리하거나 은폐 금지 (HS010 위반)"
|
||
- "Shadow Ledger 종목을 HTS 주문표에 포함 금지"
|
||
canonical_ref: "AGENTS.md:Direction H10 (HS010_REVISED)"
|
||
version: "2026-05-24_PROPOSAL50"
|
||
|
||
# == [2026-05-24_PROPOSAL50] D2 - LLM 12가지 금지행동 잠금 =================
|
||
LLM_SERVING_CONSTRAINT_V1:
|
||
purpose: >
|
||
LLM의 역할을 하네스 출력 복사·해설·위험 합성으로 엄격히 제한.
|
||
12가지 금지행동 체크리스트를 보고서 조립 직전 GAS가 평가하여
|
||
위반 가능성이 있으면 INVALID_LLM_OVERRIDE 태그를 반환.
|
||
inputs:
|
||
- {field: "hApex", unit: "object - harness apex context (전체 하네스 결과)"}
|
||
output:
|
||
field: "llm_serving_constraint_json"
|
||
schema:
|
||
constraint_status: "PASS | WARN | INVALID_LLM_OVERRIDE"
|
||
violations: "array of {check, rule, status}"
|
||
violation_count: "integer"
|
||
warn_count: "integer"
|
||
total_checks: "12"
|
||
formula_id: "LLM_SERVING_CONSTRAINT_V1"
|
||
prohibition:
|
||
- "constraint_status=INVALID_LLM_OVERRIDE 시 보고서 계속 생성 금지"
|
||
- "violations 목록을 LLM이 임의로 해제·무시 금지"
|
||
canonical_ref: "AGENTS.md:Direction D2"
|
||
version: "2026-05-24_PROPOSAL50"
|
||
|
||
# == [2026-05-24_PROPOSAL50] H6 - 거래대금 급증 과열신호 =================
|
||
AVG_TRADE_VALUE_SIGNAL_V1:
|
||
purpose: >
|
||
secular_leader(005930·000660) PROFIT_LOCK_STAGE_20 구간에서
|
||
5일 평균 거래대금 > 20일 평균 × 3.0이면 과열신호 +1 판정.
|
||
4개 과열신호 합산 판정에 반영하여 APEX_SUPER 구간 부분익절 허용 여부를 결정.
|
||
inputs:
|
||
- {field: "ticker", unit: "string"}
|
||
- {field: "avg_trade_val_5d", unit: "KRW - 5일 평균 거래대금"}
|
||
- {field: "avg_trade_val_20d", unit: "KRW - 20일 평균 거래대금"}
|
||
- {field: "profit_lock_stage", unit: "string - PROFIT_LOCK_STAGE_20 여부 확인"}
|
||
expressions:
|
||
ratio_5d_vs_20d: "avg_trade_val_5d / avg_trade_val_20d"
|
||
overheat_triggered: "ratio_5d_vs_20d >= 3.0"
|
||
overheat_score_add: "1 if overheat_triggered else 0"
|
||
output:
|
||
field: "avg_trade_val_signal_json"
|
||
schema:
|
||
ticker: "종목 코드"
|
||
applicable: "boolean - secular_leader AND STAGE_20 여부"
|
||
signal: "OVERHEAT_TRADE_VALUE | NORMAL | NOT_APPLICABLE"
|
||
ratio_5d_vs_20d: "number"
|
||
overheat_triggered: "boolean"
|
||
overheat_score_add: "0 or 1"
|
||
formula_id: "AVG_TRADE_VALUE_SIGNAL_V1"
|
||
prohibition:
|
||
- "LLM이 overheat_signals를 재집계·번복 금지 (하네스 산출값 우선)"
|
||
- "secular_leader 이외 종목에 적용 금지"
|
||
canonical_ref: "AGENTS.md:Direction H6"
|
||
version: "2026-05-24_PROPOSAL50"
|
||
|
||
# == [PROPOSAL51] P0-B - 매도 주문 3중 가격 검증 =============================
|
||
SELL_PRICE_SANITY_V2:
|
||
purpose: >
|
||
buildOrderBlueprint_ 산출 매도/STOP_LOSS 주문에 대해 3조건 가격 역전을 검증.
|
||
validation_status를 인라인 재기록하여 EXPORT_GATE가 자동 차단.
|
||
LLM이 가격 역전 주문을 HTS에 입력하는 사고를 원천 차단.
|
||
inputs:
|
||
- {field: "limit_price", unit: "KRW - 지정가"}
|
||
- {field: "stop_price", unit: "KRW - 손절가"}
|
||
- {field: "auto_trailing_stop", unit: "KRW - profit_preservation 자동 추적 손절가"}
|
||
checks:
|
||
CHECK_1: "limit_price < final_stop → INVALID_PRICE_INVERSION"
|
||
CHECK_2: "stop_price < auto_trailing_stop → INVALID_TRAILING_STOP_BREACH"
|
||
CHECK_3: "limit_price == 0 → INVALID_ZERO_PRICE"
|
||
output:
|
||
field: "spsv2_verdict"
|
||
values:
|
||
SPSV2_PASS: "3조건 모두 통과"
|
||
INVALID_PRICE_INVERSION: "지정가 < 최종 손절가 - 역전"
|
||
INVALID_TRAILING_STOP_BREACH: "손절가 < auto_trailing_stop - 추적 손절 위반"
|
||
INVALID_ZERO_PRICE: "지정가=0 - 미확정 가격"
|
||
NOT_SELL_SKIP: "SELL/STOP_LOSS 외 주문 - 검증 스킵"
|
||
prohibition:
|
||
- "SPSV2 검증 전 Export Gate 실행 금지"
|
||
- "INVALID 상태 주문의 HTS 입력 절대 금지"
|
||
gs_function: "calcSellPriceSanityV2_"
|
||
version: "2026-05-25_PROPOSAL51"
|
||
|
||
# == [PROPOSAL51] P1-A - Export Gate V2 ======================================
|
||
EXPORT_GATE_V2:
|
||
purpose: >
|
||
EXPORT_READY / REVIEW_ONLY / PENDING_EXPORT 3단계 분류.
|
||
V1 5개 체크 → V2 8개 체크 (SCRS 렌더링, 헬스 스코어 타입, 클러스터 동기화 추가).
|
||
REVIEW_ONLY: WARN 체크 있음 (HTS 입력 전 검토 필요). hts_entry_allowed=false.
|
||
checks:
|
||
CHECK_1: "account_snapshot 캡처 완료"
|
||
CHECK_2: "데이터 완성도 (buy_permission_json ≥ holdings)"
|
||
CHECK_3: "consistency_score >= 70"
|
||
CHECK_4: "INVALID 매도 주문 없음 (SPSV2 후)"
|
||
CHECK_5: "cash_floor_status != UNKNOWN"
|
||
CHECK_6: "SCRS-V2 immediate_sell_qty 유효값 확인"
|
||
CHECK_7: "portfolio_health_score 숫자형 확인"
|
||
CHECK_8: "SEMICONDUCTOR_CLUSTER_SYNC 정합성 확인"
|
||
tiers:
|
||
EXPORT_READY: "모든 체크 PASS - HTS 입력 허용"
|
||
REVIEW_ONLY: "WARN 체크 존재, FAIL 없음 - 검토 후 진행"
|
||
PENDING_EXPORT: "FAIL 체크 존재 - HTS 입력 금지"
|
||
gs_function: "calcExportGate_"
|
||
version: "2026-05-25_PROPOSAL51"
|
||
|
||
# == [PROPOSAL51] P0-C - 반도체 클러스터 단일 소스 동기화 =====================
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||
SEMICONDUCTOR_CLUSTER_SYNC_V1:
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||
purpose: >
|
||
SEMICONDUCTOR_CLUSTER_GATE_V1 결과 ↔ MANDATORY_REDUCTION_PLAN_V1 is_mandatory 정합성 보장.
|
||
combined_pct > cap_pct * 2 → is_mandatory=true 강제.
|
||
단일 소스(클러스터 게이트)가 의무 감축 여부를 결정.
|
||
inputs:
|
||
- {field: "cluster_pct", unit: "% - mandatory_reduction_json.cluster_pct"}
|
||
- {field: "cluster_limit_pct", unit: "% - mandatory_reduction_json.cluster_limit_pct"}
|
||
- {field: "is_mandatory", unit: "boolean - 교정 전 값"}
|
||
expression: "cluster_pct > cluster_limit_pct * 2 ? is_mandatory=true : is_mandatory=false"
|
||
output:
|
||
field: "cluster_sync_result_json"
|
||
schema:
|
||
status: "SYNCED | CORRECTED"
|
||
corrected: "boolean"
|
||
cluster_pct: "number"
|
||
threshold_pct: "cluster_limit_pct * 2"
|
||
gs_function: "syncSemiconductorCluster_"
|
||
version: "2026-05-25_PROPOSAL51"
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||
|
||
# == [PROPOSAL51] P2-B - 사전 분배 레이더 V2 =================================
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PROACTIVE_SELL_RADAR_V2:
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||
purpose: >
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||
8가지 신호로 분배(설거지) 3일 전 조기 감지 → CRITICAL/WARNING/WATCH/CLEAR 분류.
|
||
DISTRIBUTION_SELL_DETECTOR V1.1 (사후 확인) 보완 - 사전 예측 기능.
|
||
signals:
|
||
SIG_1: "고가 2% 이내 + 거래량 30% 수축 (weight=2.0)"
|
||
SIG_2: "기관 5일 순매도 전환 (weight=2.0)"
|
||
SIG_3: "개인 집중유입 70% 초과 (weight=1.5)"
|
||
SIG_4: "풋/콜 비율 1.3 초과 (weight=1.5)"
|
||
SIG_5: "뉴스 감성 -20 미만 (weight=1.0)"
|
||
SIG_6: "거래량 1.5x 급증 + 음봉 (weight=1.5)"
|
||
SIG_7: "RSI 70이상 + 5일 수익률 음수 (weight=1.5)"
|
||
SIG_8: "auto_trailing_stop 2% 이내 근접 (weight=2.0)"
|
||
levels:
|
||
CRITICAL: "weighted_sum >= 5.0 - 즉시 매도 검토"
|
||
WARNING: "weighted_sum >= 3.0 - 감축 계획 수립"
|
||
WATCH: "weighted_sum >= 1.5 - 주의 모니터링"
|
||
CLEAR: "weighted_sum < 1.5 - 정상"
|
||
gs_function: "calcProactiveSellRadarV2_"
|
||
version: "2026-05-25_PROPOSAL51"
|
||
|
||
# == [PROPOSAL51] P2-A - 뒷박 차단 게이트 V3 ================================
|
||
ANTI_LATE_ENTRY_GATE_V3:
|
||
purpose: >
|
||
V2의 3게이트(velocity_1d/velocity_5d/distribution_ws) + GATE_4(PAE) + GATE_5(블랙리스트) →
|
||
V3: GATE_6(매크로 레짐) 추가. EVENT_SHOCK/RISK_OFF → 신규 매수 BLOCK.
|
||
6게이트 AND 조건: 모두 통과해야 PASS. 하나라도 BLOCK → 전체 BLOCK.
|
||
gates:
|
||
GATE_1: "velocity_1d >= 3.0% → BLOCK_CHASE"
|
||
GATE_2: "velocity_5d >= 8.0% → BLOCK_CHASE_5D"
|
||
GATE_3: "dist_weighted_sum >= 3.0 → BLOCK_DISTRIBUTION"
|
||
GATE_4: "PAE synthesis_verdict == EXIT/TRIM → BLOCK"
|
||
GATE_5: "패턴 블랙리스트 TRIGGERED → BLOCK"
|
||
GATE_6: "매크로 EVENT_SHOCK/RISK_OFF → BLOCK"
|
||
quantity_scaling:
|
||
GATE_4_WARN: "direction_confidence < -10 → qty_scale=0.5"
|
||
GATE_6_WARN: "MACRO_CAUTION → qty_scale=0.7"
|
||
gs_function: "applyAlegGate4And5Impl_"
|
||
version: "2026-05-25_PROPOSAL51"
|
||
|
||
# == [PROPOSAL51] P0-D - 5계층 가격 단일화 잠금 ===========================
|
||
PRICE_HIERARCHY_LOCK_V1:
|
||
purpose: >
|
||
동일 종목의 가격을 5계층으로 분리 잠금.
|
||
LAYER_1(주문가)만 HTS 지정가로 사용. LAYER_5(참고방어가)가 LAYER_1 위치에 나타나면
|
||
INVALID_LAYER_VIOLATION - 표간 가격 혼재 완전 차단.
|
||
layers:
|
||
LAYER_1: "order_blueprint_json.limit_price - HTS 주문표 지정가 전용"
|
||
LAYER_2: "prices_json.stop_price / tp1_price / tp2_price - 손절/익절 원장"
|
||
LAYER_3: "profit_preservation_json.auto_trailing_stop - LAYER_2 손절가 하한 보정용"
|
||
LAYER_4: "scrs_v2_json.rebound_trigger_price - SCRS-V2 반등대기 트리거 전용"
|
||
LAYER_5: "proposal_reference.reference_defense_price - WATCH 감시 원장 참고방어가 전용"
|
||
violation_types:
|
||
INVALID_LAYER_VIOLATION: "LAYER_5==LAYER_1 또는 LAYER_4==LAYER_2"
|
||
LAYER_PROXIMITY_WARNING: "LAYER_5와 LAYER_1이 5% 이내 근접"
|
||
output_contract:
|
||
price_hierarchy_json: "배열: 종목별 5계층 가격 + layer_violations"
|
||
gs_function: "applyPriceHierarchyLockAll_"
|
||
version: "2026-05-25_PROPOSAL51"
|
||
|
||
# == [PROPOSAL51] P1-B - 데이터 완성도 필드충족률 게이트 ==================
|
||
DATA_QUALITY_GATE_V2:
|
||
purpose: >
|
||
핵심 8개 카테고리(prediction/trade_quality/pattern/stop_loss/cash/sell_engine/cluster/alpha_eval)의
|
||
필드 충족률로 데이터 완성도 등급 산출. 행수 기준 "정상" 표현 완전 폐기.
|
||
T+20=0건, trade_quality=0건 시 특수 경고 발동.
|
||
categories:
|
||
prediction: "[direction_confidence, synthesis_verdict, thesis_score, antithesis_score]"
|
||
trade_quality: "[grade, feedback_tag, t5_return_pct, t20_vs_core_pct]"
|
||
pattern: "[pattern_blacklist_status, accumulated_poor_count]"
|
||
stop_loss: "[auto_trailing_stop, final_stop_price, stop_price]"
|
||
cash: "[settlement_cash_d2_krw, cash_floor_status, cash_shortfall_min_krw]"
|
||
sell_engine: "[scrs_v2_verdict, immediate_qty, rebound_wait_qty]"
|
||
cluster: "[cluster_state, combined_pct]"
|
||
alpha_eval: "[alpha_gate_verdict, prediction_accuracy_rate]"
|
||
grades:
|
||
COMPLETE: "overall_completeness_pct >= 90"
|
||
PARTIAL: "overall_completeness_pct >= 60"
|
||
INSUFFICIENT: "overall_completeness_pct < 60"
|
||
output_contract:
|
||
data_quality_gate_v2_json:
|
||
fields: "[overall_completeness_pct, completeness_grade, category_scores, special_warnings, confidence_ceiling]"
|
||
gs_function: "calcDataQualityGateV2_"
|
||
version: "2026-05-25_PROPOSAL51"
|
||
|
||
# == [PROPOSAL51] P1-C - 현금회복 금액 3분리 표시 잠금 ===================
|
||
CASH_RECOVERY_DISPLAY_LOCK_V1:
|
||
purpose: >
|
||
현금회복 금액을 min_required / optimal_combo / reference_total 3분리 표시.
|
||
trim_plan 누적 전체 금액(예: 207억)을 주문 섹션에 표시하는 것을 완전 차단.
|
||
reference_total_krw는 "주문 아님" 레이블 강제.
|
||
display_rules:
|
||
SECTION_CASH_RECOVERY: "min_required_krw + optimal_combo_krw만 표시 (SCRS-V2 즉시매도 합계)"
|
||
SECTION_REFERENCE_TRIM: "reference_total_krw - '참고용 전체 후보 누적 - 주문 아님'"
|
||
consistency_checks:
|
||
UNCOVERED: "optimal_combo < min_required → CASH_SHORTFALL_UNCOVERED"
|
||
OVER_SELL: "optimal_combo > min_required*2 → OVER_SELL_WARNING"
|
||
output_contract:
|
||
cash_recovery_display_json:
|
||
fields: "[min_required_krw, optimal_combo_krw, reference_total_krw, coverage_status, display_mode]"
|
||
gs_function: "calcCashRecoveryDisplayLock_"
|
||
version: "2026-05-25_PROPOSAL51"
|
||
|
||
FUNDAMENTAL_QUALITY_GATE_V1:
|
||
purpose: "펀더멘털 품질 점수화로 BUY 허용을 결정론적으로 잠금."
|
||
inputs:
|
||
- {field: "holdings", unit: "array"}
|
||
- {field: "dfMap", unit: "object"}
|
||
output:
|
||
field: "fundamental_quality_json"
|
||
output_contract:
|
||
fundamental_quality_json:
|
||
fields: "[rows[].ticker, rows[].grade, rows[].buy_allowed, rows[].fail_reasons]"
|
||
gs_function: "calcFundamentalQualityGateV1_"
|
||
version: "2026-05-25_PROPOSAL53"
|
||
|
||
HORIZON_ALLOCATION_LOCK_V1:
|
||
purpose: "단기/중기/장기 버킷 비중 상한 위반을 잠금."
|
||
inputs:
|
||
- {field: "holdings", unit: "array"}
|
||
- {field: "total_asset_krw", unit: "KRW"}
|
||
output:
|
||
field: "horizon_allocation_json"
|
||
output_contract:
|
||
horizon_allocation_json:
|
||
fields: "[bucket_summary[].bucket, bucket_summary[].cap_pct, bucket_summary[].current_pct, bucket_summary[].violation]"
|
||
gs_function: "calcHorizonAllocationLockV1_"
|
||
version: "2026-05-25_PROPOSAL53"
|
||
|
||
SMART_MONEY_LIQUIDITY_GATE_V1:
|
||
purpose: "스마트머니 흐름과 유동성 결합으로 실행 모드(NORMAL/SELL_SPLIT_ONLY) 고정."
|
||
inputs:
|
||
- {field: "holdings", unit: "array"}
|
||
- {field: "proactive_sell_radar_json", unit: "json"}
|
||
output:
|
||
field: "smart_money_liquidity_json"
|
||
output_contract:
|
||
smart_money_liquidity_json:
|
||
fields: "[rows[].flow_state, rows[].liquidity_state, rows[].execution_mode, rows[].buy_allowed]"
|
||
gs_function: "calcSmartMoneyLiquidityGateV1_"
|
||
version: "2026-05-25_PROPOSAL53"
|
||
|
||
ROUTING_SERVING_DECISION_TRACE_V2:
|
||
purpose: "라우팅-서빙-게이트 경로를 단일 trace json으로 고정."
|
||
inputs:
|
||
- {field: "routing_trace_json", unit: "json"}
|
||
- {field: "export_gate_json", unit: "json"}
|
||
output:
|
||
field: "routing_serving_trace_v2_json"
|
||
output_contract:
|
||
routing_serving_trace_v2_json:
|
||
fields: "[request_route, bundle_selected, prompt_entrypoint, gate_path, final_block_reason, json_validation_status]"
|
||
gs_function: "buildRoutingServingDecisionTraceV2_"
|
||
version: "2026-05-25_PROPOSAL53"
|
||
|
||
FUNDAMENTAL_MULTI_FACTOR_SCORE_V2:
|
||
purpose: "이익률·성장률·점유율·현금흐름·부채 종합 점수로 BUY 잠금."
|
||
output_contract:
|
||
fundamental_multifactor_json:
|
||
fields: "[rows[].ticker, rows[].score_0_100, rows[].grade, rows[].buy_allowed, rows[].fail_reasons]"
|
||
gs_function: "calcFundamentalMultiFactorScoreV2_"
|
||
version: "2026-05-25_PROPOSAL54"
|
||
|
||
EARNINGS_GROWTH_QUALITY_GATE_V1:
|
||
purpose: "이익 성장 추세 일관성 게이트."
|
||
output_contract:
|
||
earnings_growth_quality_json:
|
||
fields: "[rows[].ticker, rows[].trend, rows[].consistency, rows[].gate]"
|
||
gs_function: "calcEarningsGrowthQualityGateV1_"
|
||
version: "2026-05-25_PROPOSAL54"
|
||
|
||
MARKET_SHARE_MOMENTUM_PROXY_V1:
|
||
purpose: "점유율 모멘텀 프록시로 공격 매수 차단."
|
||
output_contract:
|
||
market_share_proxy_json:
|
||
fields: "[rows[].ticker, rows[].proxy_state, rows[].confidence_band]"
|
||
gs_function: "calcMarketShareMomentumProxyV1_"
|
||
version: "2026-05-25_PROPOSAL54"
|
||
|
||
CASHFLOW_STABILITY_GATE_V1:
|
||
purpose: "현금흐름 안정성 + 회계위험 결합 게이트."
|
||
output_contract:
|
||
cashflow_stability_json:
|
||
fields: "[rows[].ticker, rows[].stability_state, rows[].accrual_risk_flag, rows[].gate]"
|
||
gs_function: "calcCashflowStabilityGateV1_"
|
||
version: "2026-05-25_PROPOSAL54"
|
||
|
||
ROUTING_DECISION_EXPLAIN_LOCK_V1:
|
||
purpose: "최종 의사결정 게이트 경로/차단사유 잠금."
|
||
output_contract:
|
||
routing_decision_explain_json:
|
||
fields: "[gate_path, blocked_by, override_allowed]"
|
||
gs_function: "calcRoutingDecisionExplainLockV1_"
|
||
version: "2026-05-25_PROPOSAL54"
|
||
|
||
# === Phase-4~5 신규 하네스 게이트 매핑 (2026-05-28) =======================
|
||
|
||
TRADE_QUALITY_FROM_T5_V1:
|
||
purpose: >
|
||
운영 T+5 실측 기반 거래품질 점수. T+20 성숙 전 bridge.
|
||
gate=PASS: scored_count >= 30.
|
||
output_contract:
|
||
Temp/trade_quality_from_t5_v1.json:
|
||
fields: "[gate, summary_score, scored_count, trade_quality_basis, per_ticker[]]"
|
||
python_tool: "tools/build_trade_quality_from_t5_v1.py"
|
||
harness_check: "CHECK_74_TRADE_QUALITY_FROM_T5_V1"
|
||
version: "2026-05-28_PHASE4"
|
||
|
||
PREDICTION_ACCURACY_HARNESS_V2:
|
||
purpose: >
|
||
운영 T+1/T+5/T+20 일치율 회전 윈도 + calibration_state.
|
||
calibration_state가 BUY_PROPOSAL_FROZEN_RECOMMEND이면 매수 동결 권고.
|
||
output_contract:
|
||
Temp/prediction_accuracy_harness_v2.json:
|
||
fields: "[calibration_state, t1_op_rate, t5_op_rate, t20_op_rate, windows.*]"
|
||
python_tool: "tools/build_prediction_accuracy_harness_v2.py"
|
||
harness_check: "CHECK_75_PREDICTION_ACCURACY_HARNESS_V2"
|
||
version: "2026-05-28_PHASE4"
|
||
|
||
MACRO_EVENT_TICKER_IMPACT_V1:
|
||
purpose: >
|
||
거시이벤트 종목별 영향. action_gate=AVOID_NEW_BUY: 사전 5영업일 매수 차단 권고.
|
||
뒷박 5중 AND 게이트의 macro_event 1표.
|
||
output_contract:
|
||
Temp/macro_event_ticker_impact_v1.json:
|
||
fields: "[gate, ticker_count, action_summary, tickers[].primary_gate, tickers[].impact_score]"
|
||
python_tool: "tools/build_macro_event_ticker_impact_v1.py"
|
||
harness_check: "CHECK_76_MACRO_EVENT_TICKER_IMPACT_V1"
|
||
version: "2026-05-28_PHASE4"
|
||
|
||
SELL_WATERFALL_ENGINE_V2:
|
||
purpose: >
|
||
V1 4단계 + 슬리피지/exec_mode/에스컬레이션.
|
||
escalation_skip_violations=0 필수.
|
||
output_contract:
|
||
Temp/sell_waterfall_engine_v2.json:
|
||
fields: "[gate, rows[].stage, rows[].exec_mode, rows[].split_count, rows[].est_slippage_bps, rows[].escalation_rule]"
|
||
python_tool: "tools/build_sell_waterfall_engine_v2.py"
|
||
harness_check: "CHECK_77_SELL_WATERFALL_ENGINE_V2"
|
||
version: "2026-05-28_PHASE4"
|
||
|
||
LLM_NARRATIVE_TEMPLATE_LOCK_V1:
|
||
purpose: >
|
||
서술 금지어휘(같다/약간/곧 등) 스캔. total_violations=0 필수.
|
||
gate=PASS: narrative 결정론 잠금.
|
||
output_contract:
|
||
Temp/llm_narrative_template_lock_v1.json:
|
||
fields: "[gate, total_violations, sections_checked, section_results[]]"
|
||
python_tool: "tools/build_llm_narrative_template_lock_v1.py"
|
||
harness_check: "CHECK_78_LLM_NARRATIVE_TEMPLATE_LOCK_V1"
|
||
version: "2026-05-28_PHASE5"
|
||
|
||
EJCE_DIVERGENCE_AUDIT_V1:
|
||
purpose: >
|
||
EJCE 3관점 합의 진정성. homogeneous_flag=true 또는 unique_reason_pct<60%이면 경고.
|
||
gate=WARN은 soft(hard-fail 아님).
|
||
output_contract:
|
||
Temp/ejce_divergence_audit_v1.json:
|
||
fields: "[gate, unique_reason_pct, homogeneous_flag, analyst_view_homogeneous, ticker_results[]]"
|
||
python_tool: "tools/build_ejce_divergence_audit_v1.py"
|
||
harness_check: "CHECK_79_EJCE_DIVERGENCE_AUDIT_V1"
|
||
version: "2026-05-28_PHASE5"
|
||
|
||
PREDICTIVE_ALPHA_REPORT_LOCK_V2:
|
||
purpose: >
|
||
PA1 정반합 표 강제. coverage_pct >= 80% 필요(ETF 제외 시 90.9% 달성).
|
||
weight_source=DYNAMIC 컬럼 의무.
|
||
output_contract:
|
||
Temp/predictive_alpha_report_lock_v2.json:
|
||
fields: "[gate, coverage_pct, pa1_report_table[].thesis_signals, pa1_report_table[].antithesis_signals, pa1_report_table[].synthesis_score]"
|
||
python_tool: "tools/build_predictive_alpha_report_lock_v2.py"
|
||
harness_check: "CHECK_80_PREDICTIVE_ALPHA_REPORT_LOCK_V2"
|
||
version: "2026-05-28_PHASE5"
|
||
|
||
CANONICAL_METRICS_V1:
|
||
purpose: >
|
||
단일 진실원천 아키텍처. 논리 지표를 정규 원천에서 산출해 렌더러 중복 읽기 버그 차단.
|
||
gate=PASS(unresolved=0) / gate=WARN(unresolved>0).
|
||
output_contract:
|
||
Temp/canonical_metrics_v1.json:
|
||
fields: "[gate, metrics.cluster_pct, metrics.cash_min_required_krw, metrics.cash_reference_total_krw, per_ticker.*, resolved_count, unresolved]"
|
||
python_tool: "tools/build_canonical_metrics_v1.py"
|
||
harness_check: "CHECK_89_CANONICAL_METRICS_RESOLVED"
|
||
version: "2026-05-29_PHASE7"
|
||
|
||
CROSS_SECTION_CONSISTENCY_V1:
|
||
purpose: >
|
||
교차섹션 정합성 게이트. canonical 지표가 여러 섹션에서 동일하게 렌더됐는지 검증.
|
||
enforcement_mode_until 이전 WARN, 이후 FAIL. score=100 목표.
|
||
output_contract:
|
||
Temp/cross_section_consistency_v1.json:
|
||
fields: "[gate, score, conflict_count, conflicts[], forbidden_uniform_labels, incomplete_tables, enforcement_mode_until]"
|
||
python_tool: "tools/build_cross_section_consistency_v1.py"
|
||
harness_check: "CHECK_90_CROSS_SECTION_CONSISTENCY"
|
||
version: "2026-05-29_PHASE7"
|
||
|
||
ALPHA_FEEDBACK_LOOP_V2:
|
||
purpose: >
|
||
T5 운영 데이터 기반 PA1 팩터 가중치 조정 권고 생성.
|
||
기존 V1(T20 전용)을 확장해 T5≥10건으로 즉시 동작.
|
||
AFL 원칙: 권고만 출력, 자동 적용 금지.
|
||
output_contract:
|
||
Temp/alpha_feedback_loop_v2.json:
|
||
fields: "[status, cases_analyzed, active_signal_rate_pct, passive_signal_rate_pct, pa1_current_ratio, recommended_adjustments[]]"
|
||
python_tool: "tools/build_alpha_feedback_loop_v2.py"
|
||
version: "2026-05-30_Work7"
|
||
|
||
DYNAMIC_VALUE_PRESERVATION_SELL_V6:
|
||
purpose: >
|
||
단순 맹목적 매도(V5) 폐기. 최신 알고리즘 매도 기법(VWAP/TWAP 기반 지지선 연동) 도입.
|
||
현금 확보 시 종목의 Rebound_Elasticity_Score (반등 탄력 점수)를 계산하여 RSI < 30 및 이격도 과대 종목은
|
||
절대 즉시 매도 금지(EXECUTE_REBOUND_ONLY 강제). 호가창(Tick) 유동성을 고려한
|
||
Dynamic Limit Price = Close + (ATR20 * 0.2) 산출하여 값 고정. LLM의 주관 개입 0% 통제.
|
||
inputs: []
|
||
output:
|
||
field: "dynamic_value_preservation_sell_v6_json"
|
||
output_contract:
|
||
Temp/dynamic_value_preservation_sell_v6.json:
|
||
fields: "[formula_id, status, execution_allowed, selected_sell_combo, cash_recovered_krw, value_damage_pct_avg]"
|
||
python_tool: "tools/build_dynamic_value_preservation_sell_v6.py"
|
||
version: "2026-05-31_Advanced1"
|
||
|
||
PREDICTIVE_ALPHA_DIALECTIC_ENGINE_V2:
|
||
purpose: >
|
||
단순 정반합 강세/약세 합산 탈피. 거시 경제(Macro) 국면에 따라 팩터 가중치 동적 변환(Regime-Switching).
|
||
국면이 RISK_OFF일 때 펀더멘털 점수 무시, 유동성(Liquidity) 및 스마트머니 점수 가중치 2.5배 상향.
|
||
반환된 synthesis_verdict가 BEARISH이면 어떠한 예외 없이 ALLOW_EXECUTION = FALSE 하드락 적용.
|
||
inputs: []
|
||
output:
|
||
field: "predictive_alpha_engine_v2_json"
|
||
output_contract:
|
||
Temp/predictive_alpha_engine_v2.json:
|
||
fields: "[formula_id, rows, gate, numeric_generation_allowed]"
|
||
python_tool: "tools/build_predictive_alpha_dialectic_engine_v2.py"
|
||
version: "2026-05-31_Advanced2"
|
||
|
||
CAPITAL_STYLE_TIME_STOP_V1:
|
||
purpose: >
|
||
투자 방법(단타/스윙/중장기) 결정론적 분리 및 진입 시점부터 타이머 작동.
|
||
SCALP(단타)로 진입한 종목이 T+3일 내 목표가(TP) 미도달 시 수익률 무관 무조건 TIME_STOP_EXIT 발송.
|
||
LLM 변명 불가, "타임스탑 청산" 단답형 출력 강제.
|
||
inputs: []
|
||
output:
|
||
field: "capital_style_time_stop_v1_json"
|
||
output_contract:
|
||
Temp/capital_style_time_stop_v1.json:
|
||
fields: "[formula_id, rows, gate]"
|
||
python_tool: "tools/build_capital_style_time_stop_v1.py"
|
||
version: "2026-05-31_Advanced3"
|
||
|
||
EXECUTION_INTEGRITY_GATE_V1:
|
||
purpose: >
|
||
결정론적 직렬화 라우팅 통합 게이트. 파편화된 게이트들을 단일 파이프라인으로 통합하여
|
||
단 하나의 조건이라도 실패 시 전체 JSON 출력을 null 처리 및 PENDING_EXPORT 상태로 Lock.
|
||
LLM 예측 원천 차단.
|
||
inputs: []
|
||
output:
|
||
field: "execution_integrity_gate_v1_json"
|
||
output_contract:
|
||
Temp/execution_integrity_gate_v1.json:
|
||
fields: "[formula_id, status, failed_checks]"
|
||
python_tool: "tools/build_execution_integrity_gate_v1.py"
|
||
version: "2026-05-31_Advanced4"
|
||
|
||
IMPUTED_DATA_EXPOSURE_GATE_V1:
|
||
purpose: >
|
||
실질 입력(펀더멘털 핵심 팩터 ROE/OPM/OCF/FCF, T+20 실현성과, 거래품질·패턴·알파평가)의
|
||
대체(imputed)·합성·PENDING 정도를 결정론적으로 측정하여, confidence_cap_basis가
|
||
대체데이터를 가리고 있는지(정직성 결함) 폭로하는 감사 게이트.
|
||
시스템 자체 신뢰도 캡 공식(raw × (0.4 + 0.6 × coverage))을 재사용하되, 분모를
|
||
schema_presence 기반 investment_quality(98.65 등)가 아니라 "실질 데이터 커버리지"로
|
||
교체하여 effective_confidence_honest를 산출한다.
|
||
대체데이터 감지 시 long_horizon_allowed / fundamental_claim_allowed 를 false로 강제하여
|
||
AGENTS.md "펀더멘털 결측 시 장기투자 추천 금지" 규칙을 결정론으로 집행한다.
|
||
ENGINE_AUDIT_V1 감사 산출물 전용이며 GAS 런타임·HTS 주문 판단에는 개입하지 않는다.
|
||
inputs: []
|
||
formula:
|
||
weighted_coverage: "Σ(domain_weight_d × coverage_d) # 도메인: fundamental_core(0.30), realized_outcome(0.30), trade_quality(0.15), pattern(0.10), alpha_eval(0.15)"
|
||
imputed_field_ratio: "1 − weighted_coverage"
|
||
effective_confidence_honest: "raw_confidence_cap_basis × (0.4 + 0.6 × weighted_coverage)"
|
||
gate_status: "imputed_field_ratio ≥ 0.50 → IMPUTED_DATA_BLOCK / ≥ 0.25 → IMPUTED_DATA_WARN / else PASS"
|
||
long_horizon_allowed: "t20_sample > 0 AND fundamental_core_factor_coverage ≥ 0.50"
|
||
fundamental_claim_allowed: "fundamental_core_factor_coverage ≥ 0.50"
|
||
output:
|
||
field: "imputed_data_exposure"
|
||
output_contract:
|
||
Temp/engine_audit_v1.json:
|
||
fields: "[imputed_data_exposure{gate_status, imputed_field_ratio, weighted_coverage, domain_coverage, fundamental_core_factor_coverage, surrogate_outcome_ratio, effective_confidence_honest, confidence_cap_inflation_gap, long_horizon_allowed, fundamental_claim_allowed, report_render_skew, exposure_reasons}]"
|
||
prohibition:
|
||
- "LLM이 gate_status / effective_confidence_honest 를 재계산하거나 완화하는 것 금지"
|
||
- "fundamental_claim_allowed=false 인데 장기·펀더멘털 우위를 단정하는 서술 금지"
|
||
python_tool: "tools/build_engine_audit_v1.py"
|
||
validator_tool: "tools/validate_engine_audit_v1.py"
|
||
canonical_ref: "ENGINE_AUDIT_V1 / spec/28_imputed_data_exposure_contract.yaml"
|
||
version: "2026-05-31_ENGINE_AUDIT_V1"
|
||
|
||
# == 파이프라인 orphan 공식 일괄 등록 (orphan reconciliation 2026-06-03) ======
|
||
|
||
ANTI_LATE_ENTRY_PULLBACK_GATE_V4:
|
||
purpose: >
|
||
뒷박/설거지 진입 차단 게이트 V4. velocity·분배신호 복합 조건으로 진입 차단.
|
||
input_fields: [velocity_1d, velocity_5d, distribution_score]
|
||
expected_outputs: [anti_late_entry_gate, chase_risk_score]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
ARCHITECTURE_BOUNDARIES_V2:
|
||
purpose: >
|
||
하네스 컴포넌트 간 의존성·권한 경계를 정의하고 위반을 감지한다.
|
||
input_fields: [component_list, dependency_map]
|
||
expected_outputs: [boundary_violations, architecture_gate]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
CONFIDENCE_CALIBRATION_V2:
|
||
purpose: >
|
||
T+5/T+20 실적 기반 신뢰도 캘리브레이션 v2. 과신·과소신뢰 구간을 보정한다.
|
||
input_fields: [predicted_confidence, actual_outcome, sample_count]
|
||
expected_outputs: [calibrated_confidence, calibration_state]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
DATA_QUALITY_RECONCILIATION_V1:
|
||
purpose: >
|
||
섹션 간 동일 의미 수치의 불일치를 탐지해 데이터 품질 조정 보고서를 산출한다.
|
||
input_fields: [section_values, field_map]
|
||
expected_outputs: [reconciliation_status, mismatch_fields]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
DECISION_EVIDENCE_SCORE_V1:
|
||
purpose: >
|
||
의사결정 근거의 출처 추적 가능성과 검증 가능성을 점수화한다.
|
||
input_fields: [decision_fields, source_paths, formula_ids]
|
||
expected_outputs: [decision_evidence_score_v1]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
DECISION_EVIDENCE_SCORE_V2:
|
||
purpose: >
|
||
DECISION_EVIDENCE_SCORE_V1 개선판. 비결정론 경로 탐지 추가.
|
||
input_fields: [decision_fields, source_paths, formula_ids]
|
||
expected_outputs: [decision_evidence_score_v2, non_deterministic_paths]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
DECISION_REPLAY_SNAPSHOT_PACK_V1:
|
||
purpose: >
|
||
의사결정 시점 스냅샷 패키지를 생성해 재현·감사를 지원한다.
|
||
input_fields: [decision_date, harness_context_snapshot]
|
||
expected_outputs: [replay_snapshot_pack, snapshot_hash]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
DERIVATION_VALIDITY_SCORE_V1:
|
||
purpose: >
|
||
order_blueprint 파생경로 커버리지와 결정론성을 종합해 파생유효성 점수를 산출한다.
|
||
input_fields: [harness_coverage_audit, order_blueprint_json]
|
||
expected_outputs: [derivation_validity_score, derivation_validity_grade, derivation_validity_gate]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
DFG_V1:
|
||
purpose: >
|
||
데이터 흐름 그래프 V1. 하네스 파이프라인 의존성 방향그래프를 산출한다.
|
||
input_fields: [tool_list, dependency_map]
|
||
expected_outputs: [dfg_nodes, dfg_edges, cycle_detected]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
DISTRIBUTION_EXIT_PRESIGNAL_V2:
|
||
purpose: >
|
||
분배 국면 선행 신호를 감지해 사전 매도 권고 신호를 산출한다.
|
||
input_fields: [flow_credit, volume_trend, price_structure]
|
||
expected_outputs: [distribution_presignal, exit_urgency_level]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
DYNAMIC_VALUE_PRESERVATION_SELL_V3_BRIDGE:
|
||
purpose: >
|
||
V3 가치보존 매도와 최신 엔진 간 호환성 브리지. 하위호환 경로 유지.
|
||
input_fields: [sell_plan_v3, current_engine_context]
|
||
expected_outputs: [bridged_sell_plan]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
EVALUATION_HISTORY_COVERAGE_V1:
|
||
purpose: >
|
||
종목별·기간별 평가 이력 커버리지를 집계한다.
|
||
input_fields: [evaluation_log, date_range]
|
||
expected_outputs: [history_coverage_pct, coverage_by_ticker]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
EXECUTION_AUTHORITY_MATRIX_V1:
|
||
purpose: >
|
||
게이트별 실행 권한 매트릭스를 산출해 HTS 주문 권한을 결정론적으로 고착화한다.
|
||
input_fields: [gate_states, execution_mode]
|
||
expected_outputs: [execution_authority_matrix, authorized_actions]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
EXECUTION_QUALITY_HARNESS_V1:
|
||
purpose: >
|
||
매수·매도 실행품질(슬리피지·체결률·타이밍)을 측정해 품질 점수를 산출한다.
|
||
input_fields: [executed_orders, benchmark_prices]
|
||
expected_outputs: [execution_quality_score, slippage_pct]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
EXECUTION_READINESS_MATRIX_V1:
|
||
purpose: >
|
||
HTS 주문 실행 준비 상태를 100% 기준으로 점검하는 매트릭스를 산출한다.
|
||
input_fields: [gate_states, sample_counts, data_completeness]
|
||
expected_outputs: [execution_readiness_matrix, readiness_gate]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
FINAL_CONTEXT_FOR_LLM_V2:
|
||
purpose: >
|
||
LLM에 전달할 최종 컨텍스트 패키지 V2. numeric_generation_allowed=0 강제.
|
||
input_fields: [harness_context, operational_report]
|
||
expected_outputs: [final_context_for_llm, llm_serving_budget]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
FINAL_DECISION_PACKET_V1:
|
||
purpose: >
|
||
하네스 최종 산출 패키지. 모든 게이트·주문·성과 요약을 단일 JSON으로 통합한다.
|
||
input_fields: [all_gate_outputs, order_blueprint, operational_report]
|
||
expected_outputs: [final_decision_packet, input_hash, execution_mode]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
FINAL_EXECUTION_DECISION_V1:
|
||
purpose: >
|
||
최종 실행 의사결정 V1. HTS 주문표 생성 여부와 실행 모드를 결정한다.
|
||
input_fields: [gate_states, global_execution_gate]
|
||
expected_outputs: [final_execution_decision, execution_mode]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
FINAL_EXECUTION_DECISION_V2:
|
||
purpose: >
|
||
최종 실행 의사결정 V2. V1 + shadow_ledger 강제 생성 추가.
|
||
input_fields: [gate_states, global_execution_gate, shadow_ledger_data]
|
||
expected_outputs: [final_execution_decision_v2, shadow_ledger]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
FORMULA_IMPLEMENTATION_REGISTRY_V1:
|
||
purpose: >
|
||
공식별 GAS/Python 구현 상태를 추적하는 구현 레지스트리를 산출한다.
|
||
input_fields: [formula_ids, implementation_map]
|
||
expected_outputs: [implementation_registry, unimplemented_list]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
FORMULA_REGISTRY_SYNC_V1:
|
||
purpose: >
|
||
GAS·Python·YAML 간 공식 레지스트리 동기화 상태를 검증한다.
|
||
input_fields: [gas_formulas, py_formulas, yaml_formulas]
|
||
expected_outputs: [sync_status, out_of_sync_formulas]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
HARNESS_CONTEXT_VALIDATOR_V2:
|
||
purpose: >
|
||
하네스 컨텍스트 전체의 형식·타입·필수 필드 유효성을 검증한다 (V2).
|
||
input_fields: [harness_context]
|
||
expected_outputs: [validation_result, missing_fields, type_errors]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
HORIZON_ALLOCATION_GUARD_V2:
|
||
purpose: >
|
||
투자성향별 목표 보유기간 초과 여부를 감지해 TIME_STOP 플래그를 산출한다 (V2).
|
||
input_fields: [entry_date, current_date, target_horizon_days]
|
||
expected_outputs: [time_stop_flag, days_over_horizon]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
HORIZON_REBALANCE_PLAN_V1:
|
||
purpose: >
|
||
성향별 목표 비중 달성을 위한 리밸런싱 실행 계획을 산출한다.
|
||
input_fields: [current_allocation, target_allocation, rebalance_threshold]
|
||
expected_outputs: [rebalance_plan, rebalance_trades]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
HORIZON_ROUTING_LOCK_V6:
|
||
purpose: >
|
||
진입 국면·성향·트랜치를 결합해 매수 라우팅을 결정론적으로 고착화한다 (V6).
|
||
input_fields: [market_regime, capital_style, tranche_phase, gate_states]
|
||
expected_outputs: [buy_route, routing_reason_codes]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
IMPUTED_DATA_EXPOSURE_GATE_V2:
|
||
purpose: >
|
||
대체(imputed) 데이터 비율을 측정해 신뢰도 과장 위험을 차단하는 게이트 V2.
|
||
input_fields: [domain_coverage, imputed_fields]
|
||
expected_outputs: [imputed_gate_v2, effective_confidence_honest]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
INDEX_RELATIVE_HEALTH_GATE_V1:
|
||
purpose: >
|
||
종목의 KOSPI 대비 상대강도와 건전성을 측정해 인덱스 대비 게이트를 산출한다.
|
||
input_fields: [ticker_return, kospi_return, relative_strength]
|
||
expected_outputs: [index_relative_health_gate, underperformance_pct]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
INTRADAY_V1:
|
||
purpose: >
|
||
장중 데이터 제약(Intraday Restriction)을 적용해 장중 액션 매트릭스를 산출한다.
|
||
input_fields: [capture_time, market_close_time, data_type]
|
||
expected_outputs: [intraday_restriction_gate, allowed_actions]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
LATE_CHASE_ATTRIBUTION_V1:
|
||
purpose: >
|
||
뒷박 진입군 vs 정상 진입군의 T+5/T+20 승률 차이를 정량 측정한다.
|
||
input_fields: [trade_ledger, entry_velocity_threshold]
|
||
expected_outputs: [late_vs_normal_winrate_gap_pp, attribution_sample_count]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
LATE_REBOUND_BUCKET_SCORE_V1:
|
||
purpose: >
|
||
반등 대기 분할매도의 실제 반등 수익 회수율을 측정해 지연 반등 버킷 점수를 산출한다.
|
||
input_fields: [rebound_wait_trades, trigger_prices, actual_sell_prices]
|
||
expected_outputs: [late_rebound_bucket_score, rebound_capture_rate]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
LLM_SERVING:
|
||
purpose: >
|
||
LLM 서빙 예산과 허용 범위를 정의한다. numeric_generation_allowed 포함.
|
||
input_fields: [serving_mode, allowed_operations]
|
||
expected_outputs: [llm_serving_budget, numeric_generation_allowed]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
MACRO_REGIME_ALIGNMENT_GATE_V2:
|
||
purpose: >
|
||
거시 국면과 포트폴리오 전략 정렬 여부를 측정해 국면 정합 게이트 V2를 산출한다.
|
||
input_fields: [market_regime, strategy_regime_assumption]
|
||
expected_outputs: [macro_regime_alignment_gate, alignment_score]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
OPERATIONAL_ALPHA_CALIBRATION_V2:
|
||
purpose: >
|
||
실운용 alpha_lead 예측의 T+5/T+20 적중률을 측정해 알파 캘리브레이션 상태를 산출한다.
|
||
input_fields: [alpha_predictions, actual_outcomes, sample_count]
|
||
expected_outputs: [alpha_calibration_state, t20_pass_rate]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
OPERATIONAL_EVAL_QUEUE_V1:
|
||
purpose: >
|
||
T+20 평가 대기열을 관리해 평가 완료·미완료 건수를 추적한다.
|
||
input_fields: [trade_log, evaluation_date]
|
||
expected_outputs: [eval_queue, pending_count, completed_count]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
OPERATIONAL_EVIDENCE_AUDIT_V1:
|
||
purpose: >
|
||
실운용 의사결정의 증거 추적 가능성을 감사한다.
|
||
input_fields: [decision_log, evidence_map]
|
||
expected_outputs: [evidence_audit_result, orphan_decisions]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
OPERATIONAL_OUTCOME_LOCK_V1:
|
||
purpose: >
|
||
실운용 T+5/T+20 결과를 잠금 처리해 소급 수정을 방지한다.
|
||
input_fields: [outcome_ledger, lock_date]
|
||
expected_outputs: [locked_outcomes, lock_status]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
OPERATIONAL_T20_OUTCOME_LEDGER_V1:
|
||
purpose: >
|
||
실운용 T+20 거래결과 원장. 실측 30건 이상 시 operational_t20로 인정한다.
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input_fields: [trade_log, t20_prices, evaluation_date]
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||
expected_outputs: [operational_t20_ledger, evaluated_count, pass_rate_pct]
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llm_allowed: cite_only
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||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
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OPERATIONAL_TRUTH_SCORE_V1:
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purpose: >
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실운용 결과 기반 진실성 점수. type_A/type_B 100%를 분리 측정한다.
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||
input_fields: [operational_metrics, sample_counts]
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||
expected_outputs: [operational_truth_score, true_100_axes, pending_axes]
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||
llm_allowed: cite_only
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||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
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||
ORDER_MATH_RECONCILIATION_V1:
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purpose: >
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||
주문 수량·금액 계산의 정합성(round-trip 검증)을 감사한다.
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input_fields: [order_blueprint, portfolio_state]
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expected_outputs: [math_reconciliation_result, calculation_errors]
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llm_allowed: cite_only
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||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
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||
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||
OUTCOME_QUALITY_SCORE_V1:
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purpose: >
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T+5/T+20 실측 성과를 종합해 성과품질 점수를 산출한다.
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input_fields: [t5_outcomes, t20_outcomes, sample_counts]
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||
expected_outputs: [outcome_quality_score_v1, outcome_quality_gate]
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||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
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||
PASS_100_CRITERIA_V1:
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purpose: >
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pass_100 기준 V1. 전체 게이트·점수 100% 충족 기준을 정의한다.
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input_fields: [gate_states, metric_scores]
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||
expected_outputs: [pass_100_score, failed_criteria]
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||
llm_allowed: cite_only
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||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
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PERFORMANCE_MONITORING_DASHBOARD_V1:
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||
purpose: >
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T+5/T+20 성과 모니터링 대시보드. 주간 자동 갱신.
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input_fields: [trade_outcomes, monitoring_period]
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||
expected_outputs: [performance_dashboard, weekly_scorecard]
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||
llm_allowed: cite_only
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||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
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PERFORMANCE_READINESS_REPLAY_BRIDGE_V1:
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||
purpose: >
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||
replay 백필 데이터를 operational_t20 판단에 연결하는 성과준비도 브리지.
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input_fields: [replay_ledger, operational_threshold]
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expected_outputs: [performance_readiness_score, readiness_gate]
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||
llm_allowed: cite_only
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||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
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||
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||
PERF_RECOVERY_HARNESS_V1:
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||
purpose: >
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||
성과 하락 감지 시 자동 포지션 스케일 인하와 회복 계획을 산출한다.
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||
input_fields: [recent_performance, degradation_threshold]
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||
expected_outputs: [recovery_plan, scale_down_factor]
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||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
PERF_RECOVERY_OVERRIDES_V1:
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||
purpose: >
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||
성과 회복 기간 중 허용 오버라이드 목록과 조건을 정의한다.
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||
input_fields: [recovery_state, override_requests]
|
||
expected_outputs: [allowed_overrides, blocked_overrides]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
PHASE_CHECKS_50_60_V1:
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||
purpose: >
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||
단계별 50%·60% 체크포인트에서 중간 평가를 수행한다.
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||
input_fields: [completion_pct, phase_thresholds]
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||
expected_outputs: [phase_check_result, checkpoint_flags]
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||
llm_allowed: cite_only
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||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
PIPELINE_RUNTIME_ANOMALY_CHECK_V1:
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||
purpose: >
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||
파이프라인 실행 중 이상 징후(지연·오류·이상값)를 탐지한다.
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||
input_fields: [runtime_profile, anomaly_thresholds]
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||
expected_outputs: [anomaly_flags, anomaly_severity]
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||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
PIPELINE_RUNTIME_CONTRACT_VALIDATOR_V1:
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||
purpose: >
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||
파이프라인 실행 결과가 계약 명세를 준수하는지 검증한다.
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||
input_fields: [pipeline_outputs, contract_spec]
|
||
expected_outputs: [contract_validation_result, violations]
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||
llm_allowed: cite_only
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||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
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||
|
||
PIPELINE_RUNTIME_PROFILE_SUMMARY_V1:
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||
purpose: >
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||
파이프라인 실행 시간·메모리·산출물 수를 요약한다.
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||
input_fields: [runtime_profile]
|
||
expected_outputs: [runtime_summary, bottleneck_steps]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
PIPELINE_RUNTIME_PROFILE_V1:
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||
purpose: >
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||
파이프라인 전체 실행 프로파일을 생성한다.
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||
input_fields: [execution_log]
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||
expected_outputs: [runtime_profile, step_durations]
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||
llm_allowed: cite_only
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||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
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||
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||
PORTFOLIO_HEALTH_V1:
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||
purpose: >
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||
포트폴리오 건전성 점수와 레이블(HEALTHY/CAUTION/CRITICAL)을 산출한다.
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||
input_fields: [gate_states, heat_pct, drawdown_pct]
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||
expected_outputs: [portfolio_health_score, portfolio_health_label]
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||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
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||
PREDICTIVE_ALPHA_DIALECTIC_ENGINE_V1_BRIDGE:
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||
purpose: >
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||
정반합 예측 엔진 V1과 V2 간 호환성 브리지.
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||
input_fields: [v1_output, v2_context]
|
||
expected_outputs: [bridged_prediction, bridge_status]
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||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
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||
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||
REALIZED_PERFORMANCE_V1:
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||
purpose: >
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||
실현 손익·승률·기대수익을 집계한다.
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input_fields: [closed_trades, evaluation_period]
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||
expected_outputs: [realized_pnl, win_rate, expectancy]
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||
llm_allowed: cite_only
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||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
REBOUND_SELL_EFFICIENCY_V1:
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||
purpose: >
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||
반등 대기 분할매도의 효율성(반등 포착율)을 측정한다.
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||
input_fields: [rebound_wait_qty, rebound_captured_qty, expected_gain]
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||
expected_outputs: [rebound_sell_efficiency_score, efficiency_gate]
|
||
llm_allowed: cite_only
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||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
REPORT_AUTHORITY_DIFF_V1:
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||
purpose: >
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||
보고서 버전 간 권한 차이를 탐지해 미인가 변경을 감지한다.
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||
input_fields: [report_v_prev, report_v_curr, authority_map]
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||
expected_outputs: [authority_diff, unauthorized_changes]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
REQUEST_RESULT_ADOPTION_V1:
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||
purpose: >
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||
사용자 요청 결과의 채택 여부와 적용 경로를 추적한다.
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||
input_fields: [request_log, adoption_status]
|
||
expected_outputs: [adoption_rate, pending_requests]
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||
llm_allowed: cite_only
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||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
ROOT_CAUSE_ATTRIBUTION_V1:
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||
purpose: >
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||
성과 저하·게이트 실패의 근본 원인을 추적하고 귀인 분석을 수행한다.
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||
input_fields: [failure_events, causal_graph]
|
||
expected_outputs: [root_causes, attribution_confidence]
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||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
ROOT_CAUSE_RECOVERY_PLAN_V1:
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||
purpose: >
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||
근본 원인 분석 결과를 기반으로 회복 계획을 산출한다.
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||
input_fields: [root_causes, available_actions]
|
||
expected_outputs: [recovery_plan, estimated_recovery_time]
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||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
RS_V2_FUSION:
|
||
purpose: >
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||
상대강도 V2 신호를 다른 기술적 신호와 융합한 복합 신호를 산출한다.
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||
input_fields: [rs_v2_score, tech_signals]
|
||
expected_outputs: [rs_fusion_score, fusion_gate]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
SATELLITE_CANDIDATE_SCREEN_V1:
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||
purpose: >
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||
위성 종목 후보군을 기술·펀더멘털·수급 기준으로 스크리닝한다.
|
||
input_fields: [universe, screening_criteria]
|
||
expected_outputs: [satellite_candidates, screen_scores]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
SCORES_HARNESS_V1:
|
||
purpose: >
|
||
모든 하네스 점수(quality/proof/evidence)를 단일 구조로 통합·검증한다.
|
||
input_fields: [all_score_outputs]
|
||
expected_outputs: [scores_harness, score_consistency_check]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
SELL_ENGINE_AUDIT_V1:
|
||
purpose: >
|
||
매도 엔진 산출값의 결정론성·수량·가격 유효성을 감사한다.
|
||
input_fields: [sell_engine_output, order_blueprint]
|
||
expected_outputs: [sell_engine_audit_result, audit_gate]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
SELL_EXECUTION_QUALITY_GATE_V1:
|
||
purpose: >
|
||
매도 실행 품질이 슬리피지·체결률 기준을 충족하는지 검증한다.
|
||
input_fields: [executed_sells, quality_thresholds]
|
||
expected_outputs: [sell_execution_quality_gate, quality_score]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
SELL_EXECUTION_TIMING_LOCK_V2:
|
||
purpose: >
|
||
매도 실행 타이밍을 과매도 구간·반등대기·긴급전량 조건에 따라 고착화한다 (V2).
|
||
input_fields: [sell_timing_signals, emergency_condition]
|
||
expected_outputs: [sell_timing_lock, execution_window]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
SEMANTIC_FORMULA_COVERAGE_HARNESS_V1:
|
||
purpose: >
|
||
공식의 의미적 커버리지(입력·출력·성과 바인딩)를 측정한다.
|
||
input_fields: [formula_ids, semantic_bindings]
|
||
expected_outputs: [semantic_coverage_score, uncovered_formulas]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
SHORT_HORIZON_OUTCOME_MONITOR_V1:
|
||
purpose: >
|
||
단타·단기 포지션의 T+1/T+3/T+5 성과를 실시간 모니터링한다.
|
||
input_fields: [short_horizon_trades, monitoring_prices]
|
||
expected_outputs: [short_horizon_outcomes, early_exit_signals]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
SMART_CASH_RECOVERY_V4:
|
||
purpose: >
|
||
스마트 현금회복 V4. K2 분할·TRIM 우선순위·반등대기 통합.
|
||
input_fields: [portfolio_state, cash_shortfall_krw, sell_priority]
|
||
expected_outputs: [smart_cash_recovery_plan_v4, expected_recovery_krw]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
SMART_CASH_RECOVERY_V7:
|
||
purpose: >
|
||
스마트 현금회복 V7. V6 + 반도체 클러스터 게이트·베타 조정 통합.
|
||
input_fields: [portfolio_state, cash_shortfall_krw, regime_context]
|
||
expected_outputs: [smart_cash_recovery_plan_v7, expected_recovery_krw]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
STOP_BREACH_V1:
|
||
purpose: >
|
||
손절가 이탈 여부를 판정해 BREACH_IMMEDIATE_EXIT 플래그를 산출한다.
|
||
input_fields: [current_price, stop_loss_price, gap_threshold]
|
||
expected_outputs: [stop_breach_gate, gap_pct]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
STRATEGY_DECISION_RESULT_V3:
|
||
purpose: >
|
||
전략 의사결정 결과 V3를 구조화해 final_decision_packet에 통합한다.
|
||
input_fields: [buy_decisions, sell_decisions, hold_decisions]
|
||
expected_outputs: [strategy_decision_result_v3, decision_summary]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
STRATEGY_EXECUTION_LOCKS_REGRESSION_V1:
|
||
purpose: >
|
||
전략 실행 잠금 규칙의 회귀 테스트를 수행한다.
|
||
input_fields: [lock_rules, test_cases]
|
||
expected_outputs: [regression_result, failed_locks]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
STRATEGY_EXECUTION_LOCKS_V1:
|
||
purpose: >
|
||
전략 실행 잠금 규칙 V1. 게이트별 액션 허용/차단 매트릭스.
|
||
input_fields: [gate_states, action_requests]
|
||
expected_outputs: [execution_locks, blocked_actions]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
STRATEGY_HARDENING_HARNESS_V1:
|
||
purpose: >
|
||
전략 경화 검증 하네스 V1. 규칙 준수·일관성·완전성을 측정한다.
|
||
input_fields: [strategy_outputs, hardening_spec]
|
||
expected_outputs: [hardening_score, hardening_gate]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
STRATEGY_HARDENING_HARNESS_V2:
|
||
purpose: >
|
||
전략 경화 검증 하네스 V2. V1 + LLM 의존도 추가 측정.
|
||
input_fields: [strategy_outputs, hardening_spec, llm_fields]
|
||
expected_outputs: [hardening_score_v2, llm_dependency_ratio]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
STRATEGY_ROUTING_AUDIT_V1:
|
||
purpose: >
|
||
전략 라우팅 경로의 결정론성과 권한을 감사한다.
|
||
input_fields: [routing_decisions, authority_matrix]
|
||
expected_outputs: [routing_audit_result, unauthorized_routes]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
TICK_NORM_V1:
|
||
purpose: >
|
||
TICK_NORMALIZER_V1의 별칭 식별자. 동일 로직의 코드 내 단축 참조.
|
||
input_fields: [price, tick_table]
|
||
expected_outputs: [normalized_price]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
TRUTHFULNESS_GUARD_V1:
|
||
purpose: >
|
||
거짓 100% 차단 수문장. type_B 표본 부족 축의 100% 표기를 차단한다.
|
||
input_fields: [outcome_metrics, sample_counts, t20_source]
|
||
expected_outputs: [truthfulness_gate, contradiction_count, violations]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
TRUTHFUL_DECISION_LEDGER_V2:
|
||
purpose: >
|
||
진실성 기반 의사결정 원장 V2. 거짓 100% 없이 모든 결정 근거를 기록한다.
|
||
input_fields: [decision_log, truthfulness_check]
|
||
expected_outputs: [truthful_ledger_v2, ledger_integrity_score]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
VALUE_PRESERVATION_SCORER_V2:
|
||
purpose: >
|
||
현금확보 매도의 가치훼손·반등포착을 종합해 가치보존 점수 V2를 산출한다.
|
||
input_fields: [sell_plan, rebound_data, value_damage_pct]
|
||
expected_outputs: [value_preservation_score_v2, preservation_gate]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
WALK_FORWARD_CALIBRATION_V1:
|
||
purpose: >
|
||
워크포워드 방식으로 전략 파라미터를 순차 캘리브레이션한다.
|
||
input_fields: [historical_data, strategy_params, validation_window]
|
||
expected_outputs: [calibrated_params, walk_forward_score]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
YAML_TO_CODE_COVERAGE_V1:
|
||
purpose: >
|
||
YAML 명세 → 코드 커버리지를 측정하고 orphan·미구현 공식을 탐지한다.
|
||
input_fields: [yaml_formula_ids, code_text, golden_test_text]
|
||
expected_outputs: [coverage_ratio, orphan_code_formula_count, unimplemented_rules]
|
||
llm_allowed: cite_only
|
||
version: "2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE"
|
||
|
||
# == [2026-06-21_PHASE8] 비기계적 매도전략 — 공매도 합성 + confluence 판단 =========
|
||
SHORT_INTEREST_RISK_GAUGE_V1:
|
||
purpose: >
|
||
공매도잔고율 추세 + 공매도거래비중 + 상대수익률(섹터·지수 대비) + 거래량 이상 +
|
||
실적전망 5요소를 가중합성해 -1(매수지지)~+1(매도압력) 점수로 계량화한다.
|
||
잔고율 단독을 매수/매도 트리거로 쓰지 않으며, 잔고율이 1% 미만(현대로템형)인
|
||
저잔고율 종목은 거래비중·상대수익률 가중치를 자동 상향한다.
|
||
output_contract:
|
||
short_interest_composite_json:
|
||
fields: "[short_interest_pressure, status, low_balance_regime, label, components, weights_used, missing_inputs]"
|
||
python_tool: src/quant_engine/qualitative_sell_strategy_v1.py:compute_short_interest_composite
|
||
version: "2026-06-21_PHASE8"
|
||
|
||
QUALITATIVE_SELL_STRATEGY_V1:
|
||
purpose: >
|
||
매크로(macro_pressure)·실적/펀더멘털 추세(fundamental_trajectory)·공매도수급
|
||
(short_interest_pressure)·호가 10단계 미시구조(microstructure_pressure)·
|
||
대내외 변수/대형 IPO·섹터 로테이션(liquidity_rotation_risk) 5개 독립 팩터군의
|
||
confluence(최소 3/5 동일방향 합의)로만 매도/보유/추가 확신도를 산출한다.
|
||
단일 팩터 임계값 돌파만으로는 행동을 트리거하지 않는다(기계적 매도 금지).
|
||
현금부족 사유는 입력에서 의도적으로 배제되며(cash_shortfall_excluded=true),
|
||
주식가치 보존이 유일한 목적함수다. 매도/추가 판단 시 실제 실적발표일·고영향
|
||
매크로 이벤트일 기준으로 검토구간(review_window)을 역산한다(임의 고정일 금지).
|
||
market_regime(PERFORMANCE_MARKET/TECHNICAL_MARKET)이 ctx.rate_trend로 주어지면
|
||
금리국면에 따라 팩터 가중치를 조정한다(MARKET_REGIME_CLASSIFIER_V1).
|
||
output_contract:
|
||
qualitative_sell_strategy_json:
|
||
fields: "[action, conviction, market_regime, composite_score, sell_agreeing_factors, hold_add_agreeing_factors, missing_factors, review_window, rationale, cash_shortfall_excluded, mechanical_sell_prohibited]"
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python_tool: src/quant_engine/qualitative_sell_strategy_v1.py:compute_qualitative_sell_strategy
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version: "2026-06-21_PHASE8"
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MARKET_REGIME_CLASSIFIER_V1:
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purpose: >
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금리 추세(rate_trend: RISING/FLAT/FALLING)를 실적장세(PERFORMANCE_MARKET)/
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기술장세(TECHNICAL_MARKET)로 분류한다. 금리 상승기엔 유동성보다 실적·수출입
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펀더멘털이 가격을 주도(실적장세) — fundamental_trajectory 가중 상향.
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금리 보합·하락기엔 유동성이 풍부해 수급·미시구조가 가격을 주도(기술장세) —
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microstructure_pressure/short_interest_pressure 가중 상향.
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QUALITATIVE_SELL_STRATEGY_V1·SATELLITE_CANDIDATE_SCORE_V1의 가중치 산출에 사용.
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output_contract:
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market_regime_json:
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fields: "[market_regime]"
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python_tool: src/quant_engine/qualitative_sell_strategy_v1.py:classify_market_regime
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version: "2026-06-21_PHASE8"
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MICROSTRUCTURE_PRESSURE_FROM_ORDERBOOK_V1:
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purpose: >
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KIS Open API 호가10단계(inquire-asking-price-exp-ccn, FHKST01010200) output1의
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total_askp_rsqn/total_bidp_rsqn으로 -1(매수우위)~+1(매도우위) 미시구조 압력을
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계량화. QUALITATIVE_SELL_STRATEGY_V1의 microstructure_pressure 입력으로 쓰이며,
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전략 방향 결정이 아니라 confluence 성립 후 집행 타이밍 보조로만 사용한다.
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[CRITICAL] 이 공식이 사용하는 KIS API는 조회(read-only)만 수행 —
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governance/rules/06_no_direct_api_trading.yaml, 07_no_kis_account_balance_query.yaml.
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output_contract:
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microstructure_pressure_json:
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fields: "[microstructure_pressure, status, total_askp_rsqn, total_bidp_rsqn]"
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python_tool: src/quant_engine/qualitative_sell_strategy_v1.py:compute_microstructure_pressure_from_orderbook
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version: "2026-06-21_PHASE8"
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SATELLITE_CANDIDATE_SCORE_V1:
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purpose: >
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미보유 위성 유니버스 종목을 섹터 수출입 추세(sector_export_trend, 관세청/산업
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통상부 무역통계 기반)·펀더멘털 추세·상대수익률로 평가해 BUY_CANDIDATE/WATCH/
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NEUTRAL_NO_EDGE/AVOID를 산출한다. market_regime에 따라 수출입 비중을 조정
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(실적장세에서 sector_export_trend 가중 상향).
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output_contract:
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satellite_candidate_json:
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fields: "[satellite_action, attractiveness_score, market_regime, components, weights_used]"
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python_tool: src/quant_engine/qualitative_sell_strategy_v1.py:compute_satellite_candidate_score
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version: "2026-06-21_PHASE8"
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