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주요 변경: - tools/build_rebalance_engine_v1.py: REBALANCE_ENGINE_V1 신규 * account_snapshot 직접 합산(_build_snap_position_map) → 소수주 분리 행 병합 * 레짐 소스 macro.REGIME_PRELIM 최우선 (GAS 와 동일) - src/gas_adapter_parts/gdf_06_rebalance.gs: runRebalanceSheet_() 신규 * Logger.log / getSpreadsheet_() 로 run_all 연동 수정 - src/gas_adapter_parts/gdc_01_fetch_fundamentals.gs * _mergePositionRecord_(): 소수주 중복 행 합산 신규 * parseInt → parseFloat (qty, availQty) - src/gas_adapter_parts/gdf_01_price_metrics.gs * 미보유 종목 SELL_READY → WATCH_EXIT_SIGNAL - spec/41_release_dag.yaml: build_rebalance_sheet 노드 추가 (step_count 63) - spec/51_formula_lifecycle_registry.yaml: REBALANCE_ENGINE_V1 등록 Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
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2.4 KiB
YAML
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YAML
formula_id: SMART_MONEY_LIQUIDITY_GATE_V1
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name: 스마트머니 및 유동성 게이트 (Smart Money Liquidity Gate)
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description: 기관/외국인의 수급 동향과 호가창 유동성을 실시간 분석하여 뒷북 매수 및 설거지 휩쓸림을 방지합니다.
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rules:
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- id: SM001
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condition: "inst_net_buy_5d < 0 AND frg_net_buy_5d < 0"
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action: "BLOCK_BUY"
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reason: "스마트머니 양매도 진행 중 (분산 국면)"
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- id: SM002
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condition: "avg_trade_value_5d < 5000000000"
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action: "LIMIT_QUANTITY"
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reason: "유동성 부족 상태 (슬리피지 리스크)"
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- id: SM003
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condition: "rsi14 > 70 AND flow_credit < 0.3"
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action: "BLOCK_BUY"
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reason: "고점 과열 및 수급 약화 (설거지 위험)"
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output:
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schema: smart_money_liquidity_json
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fields:
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- flow_state: STRING (ACCUMULATION, DISTRIBUTION, NEUTRAL)
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- liquidity_grade: STRING (HIGH, NORMAL, LOW)
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- execution_mode: STRING (NORMAL, STAGED_ONLY)
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# ── 신호-결과 연결 (SMART_MONEY_LIQUIDITY_OUTCOME_LINK_V1) ──────────────────
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evidence_outcome_link:
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formula_id: SMART_MONEY_LIQUIDITY_OUTCOME_LINK_V1
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rationale: "수급(외인/기관 순매수)·유동성(FROZEN/THIN/NORMAL/DEEP) 신호가 실제 T+5 수익과 상관 있는지 수치로 확인"
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implementation:
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- step: 1
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desc: "진입 시점 smart_money_score, liquidity_label을 결과(T+5 return)와 조인"
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- step: 2
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desc: "liquidity_label별 평균 슬리피지(체결 손실)와 수익률 표를 산출"
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- step: 3
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desc: "FROZEN→conviction=0 강제(AGENTS S1)가 실제 손실 회피로 이어졌는지 확인"
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liquidity_labels:
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FROZEN: {conviction_override: 0, note: "AGENTS S1 강제 적용"}
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THIN: {note: "LIMIT_QUANTITY 발동"}
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NORMAL: {note: "정상 진입 가능"}
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DEEP: {note: "대형주 슬리피지 최소"}
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output_table_fields:
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- liquidity_label
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- avg_slippage_pct
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- t5_avg_return_pct
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- t5_win_rate
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- sample_count
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- label # UNVALIDATED 또는 VALIDATED
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output: Temp/smart_money_liquidity_outcome_link_v1.json
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python_tool: tools/build_smart_money_liquidity_composite_v3.py
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gs_coverage: "gas_apex_alpha_watch.gs:linkSmartMoneyOutcome_()"
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validator: "tools/validate_smart_money_liquidity_evidence_v2.py"
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acceptance:
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- "liquidity_label별 슬리피지·수익 표 출력"
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- "표본 < 30 시 [UNVALIDATED: n={n}] 라벨 부착"
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