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주요 변경: - tools/build_rebalance_engine_v1.py: REBALANCE_ENGINE_V1 신규 * account_snapshot 직접 합산(_build_snap_position_map) → 소수주 분리 행 병합 * 레짐 소스 macro.REGIME_PRELIM 최우선 (GAS 와 동일) - src/gas_adapter_parts/gdf_06_rebalance.gs: runRebalanceSheet_() 신규 * Logger.log / getSpreadsheet_() 로 run_all 연동 수정 - src/gas_adapter_parts/gdc_01_fetch_fundamentals.gs * _mergePositionRecord_(): 소수주 중복 행 합산 신규 * parseInt → parseFloat (qty, availQty) - src/gas_adapter_parts/gdf_01_price_metrics.gs * 미보유 종목 SELL_READY → WATCH_EXIT_SIGNAL - spec/41_release_dag.yaml: build_rebalance_sheet 노드 추가 (step_count 63) - spec/51_formula_lifecycle_registry.yaml: REBALANCE_ENGINE_V1 등록 Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
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4.4 KiB
YAML
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# spec/strategy/fundamental_quality_v3.yaml
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# P1-011: FUNDAMENTAL_EVIDENCE_UPGRADE — engine_audit vs data_quality 충돌 해소
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# 충돌 근거:
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# data_quality.schema_presence_score = 100 ← 필드 존재 여부만 확인
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# engine_audit.fundamental_score = ~62 ← 실제 값 존재 여부 + missing_penalty
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# conflict_gap_pct = 40.0 (OCF/FCF 0% 커버리지가 원인)
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#
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# 해소 방법:
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# 1. OCF/FCF 데이터 HTS 캡처 (OPERATIONAL_ACTION)
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# 2. data_quality=FULL 레이블 기준 강화 (OCF or FCF 필수) → v2에서 적용됨
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# 3. fundamental_multifactor_v4 missing_penalty 적용
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meta:
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formula_id: FUNDAMENTAL_QUALITY_V3
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version: "2026-06-06"
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python_tools:
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- tools/build_fundamental_raw_v2.py
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- tools/build_fundamental_multifactor_v4.py
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sources:
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- Temp/fundamental_raw_v1.json # FUNDAMENTAL_RAW_INGEST_V1 출력
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- Temp/fundamental_raw_v2.json # v2: field-level coverage 수정
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- Temp/fundamental_multifactor_v4.json
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# ── 충돌 정의 ─────────────────────────────────────────────────────────────────
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conflict_definition:
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issue: >
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v1에서 data_quality=FULL이지만 OCF/FCF=None인 tickers가 존재함.
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ROE/OPM/PER/PBR/EPS 5개 필드 기준으로 FULL 판정했으나
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multifactor 점수에서 OCF/FCF 합산 30점 비중이 빠지는 문제.
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v1_full_label_count: 7
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v2_reclassified_to_partial: 7 # 전원 PARTIAL로 재분류
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root_cause: OCF/FCF HTS 캡처 미완료 (OPERATIONAL_ACTION)
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# ── 필드 가중치 ────────────────────────────────────────────────────────────────
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field_weights:
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roe_pct: 25 # ROE
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opm_pct: 20 # 영업이익률
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ocf_krw: 15 # 영업현금흐름 ← 현재 0% 커버리지
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fcf_krw: 15 # 잉여현금흐름 ← 현재 0% 커버리지
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net_debt_krw: 10 # 순부채
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per: 8 # PER
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pbr: 7 # PBR
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total_weight: 100
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# ── data_quality 레이블 기준 (v2) ──────────────────────────────────────────────
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data_quality_labels:
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FULL: "ROE/OPM + 밸류에이션 + (OCF or FCF) 모두 있음"
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PARTIAL: "ROE/OPM + 밸류에이션 있음, OCF/FCF 없음"
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SPARSE: "ROE/OPM만 있음"
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MISSING: "핵심 필드 없음"
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ETF_EXCLUDED: "ETF — 펀더멘털 미적용"
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# ── missing_penalty ────────────────────────────────────────────────────────────
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missing_penalty:
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ocf_krw: -5.0 # OCF 없을 때 감점
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fcf_krw: -5.0 # FCF 없을 때 감점
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note: "penalty는 quality_multiplier 적용 후 차감"
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# ── 수락 기준 ─────────────────────────────────────────────────────────────────
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acceptance_criteria:
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raw_field_coverage_pct:
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target: ">=90"
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current: 60.0
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status: FAIL
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remediation: "OCF/FCF HTS 캡처 → OPERATIONAL_ACTION"
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fundamental_score_not_available_count:
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target: "==0"
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current: 7
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status: FAIL
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remediation: "OCF/FCF 캡처 후 자동 해소"
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conflict_gap_pct:
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target: "<5"
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current: 40.0
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status: FAIL
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remediation: "field coverage 개선 후 자동 해소"
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# ── 장기투자 제한 ──────────────────────────────────────────────────────────────
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long_horizon_policy:
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condition: "OCF=None AND FCF=None"
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action: "long_horizon_buy_allowed=False"
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note: "현금흐름 근거 없이 장기투자 추천 금지"
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# ── 금지 사항 ─────────────────────────────────────────────────────────────────
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prohibitions:
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- "OCF/FCF 결측 상태에서 data_quality=FULL 레이블 사용 금지"
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- "fundamental_score 결측을 0점으로 대체해 등급 산출 금지"
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- "conflict_gap_pct >= 5인 상태에서 펀더멘털 기반 장기투자 추천 금지"
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