kjh2064
aedabdd37b
suggest/quant_investment_engine_v8_9_portfolio_optimizer_canonical_refactored.yaml의
implementation_todo_v8_9(P0~P4) 전체를 spec/tool/golden case 레벨로 구현.
- P0: PORTFOLIO_TRANSITION_UTILITY_V1, SELL_LOT_PARETO_SELECTOR_V1, FORECAST_SIMULATION_ENGINE_V1
- P1: SECTOR_EXPOSURE_GRAPH_V1/LEADER_LIFECYCLE_GATE_V1, EXECUTION_CAPACITY_LADDER_V1, MODEL_GOVERNANCE_KILL_SWITCH_V1
- P2: SCENARIO_SHOCK_MATRIX_V1, TRANSITION_SET_ENUMERATOR_V1, IMMUTABLE_DECISION_LEDGER_V1, EXECUTION_PLAN_COMPILER_V1
- P3: STATE_VECTOR_CONSTRUCTOR_V1, WALK_FORWARD_BOOTSTRAP_V1, TRANSITION_SET_ENUMERATOR_V1(MRC/CVaR 확장),
REBALANCE_CADENCE_GATE_V1, WEEKLY_LEGACY_TRANSFER_PLAN_V1
기존 regime/cluster 연동 정책 수치(현금방어선, 반도체 cap)는 그대로 유지하고 신규 cap 필드만 추가.
spec/09_decision_flow.yaml과 runtime/active_artifact_manifest.yaml에 전 엔진 배선 완료.
governance/todo/v8_9_p{0,1,2,3}_adoption_plan.yaml에 각 단계 작업 추적 기록.
검증: validate_specs/validate_golden_coverage_100(100%)/validate_calibration_registry_v1/
validate_schema_model_generation_v1/validate_agents_shrink_v1 전부 PASS. golden test 53/53 PASS.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
61 lines
3.3 KiB
YAML
61 lines
3.3 KiB
YAML
schema_version: v8_9_p3_adoption_plan.v1
|
|
meta:
|
|
title: v8_9_p3_adoption_plan
|
|
source_proposal: suggest/quant_investment_engine_v8_9_portfolio_optimizer_canonical_refactored.yaml
|
|
predecessor:
|
|
- governance/todo/v8_9_p0_adoption_plan.yaml
|
|
- governance/todo/v8_9_p1_adoption_plan.yaml
|
|
- governance/todo/v8_9_p2_adoption_plan.yaml
|
|
decision_basis: >
|
|
P0+P1+P2 완료 후 사용자가 "로드맵에 따라서 제안한 모든 작업을 순차적으로 진행"을 3회 재요청(2026-06-17).
|
|
원본 제안서의 implementation_todo_v8_9 중 P1_optimizer_and_simulation, P3_sell_and_rebalance에서
|
|
아직 다루지 않은 5개 항목을 P3로 채택. 이번이 로드맵의 마지막 라운드다 — 이후 implementation_todo_v8_9
|
|
전체가 소진된다.
|
|
scope:
|
|
- P1_optimizer_and_simulation: state_vector constructor, walk-forward bootstrap, post-trade MRC/CVaR per set
|
|
- P3_sell_and_rebalance: mandatory cadence gate, legacy-to-CMA transfer plan as planning input
|
|
|
|
tasks:
|
|
- id: P3-A
|
|
title: STATE_VECTOR_CONSTRUCTOR_V1
|
|
output_file: spec/formulas/domains/portfolio.yaml
|
|
detail: holdings, cash, tax_lots, sector_graph, factor_exposures, macro_regime_probabilities를 단일 state_vector로 통합.
|
|
implementation: tools/build_state_vector_constructor_v1.py
|
|
|
|
- id: P3-B
|
|
title: WALK_FORWARD_BOOTSTRAP_V1
|
|
output_file: spec/formulas/domains/simulation.yaml
|
|
detail: >
|
|
historical_returns 표본에서 walk-forward(시간순 비복원 윈도우) 및 regime-matched(동일 레짐
|
|
필터) 리샘플링으로 net_profit_distribution_after_tax_fee_slippage를 생성.
|
|
FORECAST_SIMULATION_ENGINE_V1의 입력을 채우는 상류 엔진. 표본 부족 시 DATA_MISSING.
|
|
implementation: tools/build_walk_forward_bootstrap_v1.py
|
|
|
|
- id: P3-C
|
|
title: TRANSITION_SET_ENUMERATOR_V1 확장 — set 단위 MRC/CVaR/concentration/cash_floor
|
|
output_file: spec/formulas/domains/portfolio.yaml
|
|
detail: 기존 cash_floor/concentration delta 합산만 하던 것을 post_trade_MRC, post_trade_CVaR95까지 포함하도록 확장.
|
|
implementation: tools/build_transition_set_enumerator_v1.py (확장)
|
|
|
|
- id: P3-D
|
|
title: REBALANCE_CADENCE_GATE_V1
|
|
output_file: spec/formulas/domains/portfolio.yaml
|
|
detail: >
|
|
주간(토/일) 및 매월 1/11/21일 점검을 의무 실행하되, transition_utility_after_tax_cost가
|
|
양수이거나 hard_risk_block이 active일 때만 실제 리밸런싱을 허용. 그 외에는 점검 결과만
|
|
emit하고 NO_TRADE.
|
|
implementation: tools/build_rebalance_cadence_gate_v1.py
|
|
|
|
- id: P3-E
|
|
title: WEEKLY_LEGACY_TRANSFER_PLAN_V1
|
|
output_file: spec/formulas/domains/cash.yaml
|
|
detail: >
|
|
주간 레거시종목→CMA 이전 계획(weekly_legacy_to_cma_transfer_plan_krw)을 입금 확인 전까지
|
|
deployable_cash_krw에 합산하지 않는다. 계획 단계와 확정 단계를 분리.
|
|
implementation: tools/build_weekly_legacy_transfer_plan_v1.py
|
|
|
|
- id: P3-F
|
|
title: schema/model + decision_flow/manifest 배선 + 전체 검증
|
|
detail: 5개 신규/확장 공식의 schemas/generated + src/quant_engine/models/generated 생성, spec/09_decision_flow.yaml 및 runtime/active_artifact_manifest.yaml 배선, 5개 validator 재실행.
|
|
depends_on: [P3-A, P3-B, P3-C, P3-D, P3-E]
|