kjh2064
449721433b
spec/55_execution_simulator_contract.yaml의 5bps 슬리피지 가정치를 검증할 실측 캡처 경로가 없었다. 주문 실행은 여전히 사람이 HTS에서 직접 한다(governance/rules/06 준수, API로 체결을 가져오지 않음) — 실행 후 사람이 의도가/실제체결가를 수동 기록하면 SQLite에 누적되고, 5건 미만이면 항상 DATA_GATED를 정직하게 반환한다(추정 금지).
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2.6 KiB
Python
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2.6 KiB
Python
#!/usr/bin/env python3
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"""WBS-7.6(2026-06-21) — 실거래 슬리피지 실측 캡처/비교 CLI.
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사용법:
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실측 1건 기록(주문 실행은 여전히 사람이 HTS에서 수동 실행 — 이 도구는 API로
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체결을 가져오지 않는다. governance/rules/06_no_direct_api_trading.yaml 준수):
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python tools/evaluate_execution_slippage_v1.py record --ticker 005930 --side BUY \
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--intended-price 71000 --actual-price 71050 --recorded-at 2026-06-21
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누적 표본과 가정치(5bps) 비교 리포트:
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python tools/evaluate_execution_slippage_v1.py report
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"""
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from __future__ import annotations
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import argparse
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import json
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import sys
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from pathlib import Path
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ROOT = Path(__file__).resolve().parent.parent
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if str(ROOT) not in sys.path:
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sys.path.insert(0, str(ROOT))
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if sys.stdout.encoding and sys.stdout.encoding.lower() not in ("utf-8", "utf8"):
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sys.stdout = open(sys.stdout.fileno(), mode="w", encoding="utf-8", buffering=1)
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from src.quant_engine.execution_slippage_store_v1 import (
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build_slippage_comparison_report,
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default_execution_slippage_store_path,
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insert_realized_slippage_sample,
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)
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OUTPUT = ROOT / "Temp" / "execution_slippage_report_v1.json"
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def main() -> int:
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parser = argparse.ArgumentParser()
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parser.add_argument("--db", type=Path, default=None)
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sub = parser.add_subparsers(dest="command", required=True)
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record = sub.add_parser("record")
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record.add_argument("--ticker", required=True)
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record.add_argument("--side", required=True, choices=["BUY", "SELL", "buy", "sell"])
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record.add_argument("--intended-price", type=float, required=True)
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record.add_argument("--actual-price", type=float, required=True)
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record.add_argument("--recorded-at", required=True)
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record.add_argument("--note", default=None)
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sub.add_parser("report")
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args = parser.parse_args()
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db_path = args.db or default_execution_slippage_store_path(ROOT)
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if args.command == "record":
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result = insert_realized_slippage_sample(
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db_path,
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ticker=args.ticker,
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side=args.side,
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intended_price=args.intended_price,
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actual_fill_price=args.actual_price,
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recorded_at=args.recorded_at,
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note=args.note,
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)
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print(json.dumps(result, ensure_ascii=False, indent=2))
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return 0
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report = build_slippage_comparison_report(db_path)
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OUTPUT.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
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OUTPUT.write_text(json.dumps(report, ensure_ascii=False, indent=2), encoding="utf-8")
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print(json.dumps(report, ensure_ascii=False, indent=2))
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return 0
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if __name__ == "__main__":
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raise SystemExit(main())
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