QuantEngineByItz/spec/formulas/domains/entry.yaml

schema_version: formula_domain.v1
source: C:\Temp\data_feed\spec\13_formula_registry.yaml
domain: entry
formulas:
  SEA_TIMING_V1:
    purpose: 장중 VWAP 및 거래량 프로파일을 이용한 최적의 엑싯(Exit) 타이밍 포착
    inputs:
    - field: current_price
      unit: KRW_per_share
    - field: vwap
      unit: KRW_per_share
      optional: true
      note: 장중 거래량 가중 평균가
    - field: rsi_15m
      unit: points
      optional: true
      note: 15분봉 RSI
    - field: volume_climax
      unit: boolean
      optional: true
      note: 단기 거래량 폭증 여부
    rules:
    - if: current_price < vwap AND volume_climax == true
      action: EXIT_NOW
      label: 반등_종료_확인
    - if: rsi_15m < 30 AND current_price < vwap
      action: EXIT_DELAY_FOR_REBOUND
      label: 지하실_매도_방지
    output:
      field: sea_action_tag
      unit: string
    owner: quant_team
    lifecycle_state: active
    input_fields:
    - current_price
    - vwap
    - rsi_15m
    - volume_climax
    output_fields:
    - sea_action_tag
    missing_policy: DATA_MISSING. 계산 결과를 추정하지 않는다.
    golden_cases: []
    activation_threshold:
      min_t20_sample: 30
    retirement_condition: performance_degradation
  BREAKOUT_QUALITY_GATE_V2:
    purpose: '신고가 돌파 이후 3일 이상 달린 종목, MA20 대비 10% 이상 괴리, 갭업+거래량 미동반, RSI 과매수, 이미 매도신호
      발생 조합을 정량 점수로 차단. N2(VOLUME_BREAKOUT_CONFIRM_V1)보다 넓은 뒷박 방지 범위를 커버한다. BUY 게이트
      체인 Gate 4에서 BREAKOUT_QUALITY_GATE_V2 != BLOCKED_LATE_CHASE 조건으로 사용.

      '
    applicable: 매수 후보 종목 분석 시 항상 실행. 신규 BUY 전 Gate 4 필수 통과.
    inputs:
    - field: close
      unit: KRW_per_share
    - field: ma20
      unit: KRW_per_share
    - field: ret_3d
      unit: percent
      note: 3거래일 수익률 (%)
    - field: ret_1d
      unit: percent
      note: 전일 대비 수익률 (%)
    - field: disparity
      unit: percent
      note: (close/MA20 - 1) × 100
    - field: rsi14
      unit: points
      optional: true
    - field: volume
      unit: shares
      optional: true
    - field: avg_volume_5d
      unit: shares
      optional: true
    - field: timing_score_exit
      unit: points_0_100
      optional: true
    - field: distribution_risk_score
      unit: points_0_100
      optional: true
    - field: late_chase_risk_score
      unit: points_0_100
      optional: true
    scoring:
      penalties:
      - condition: ret_3d >= 7
        score: -30
        label: 3일_7%이상_달림
      - condition: disparity > 10
        score: -25
        label: MA20_10%이상_괴리
      - condition: ret_1d >= 4 AND volume < avg_volume_5d * 0.9
        score: -40
        label: 갭업+거래량_미동반
      - condition: rsi14 > 75
        score: -20
        label: RSI_과매수
      - condition: timing_score_exit >= 50
        score: -50
        label: 매도신호_이미_발생
      - condition: distribution_risk_score >= 70
        score: -35
        label: 분배위험_고
      - condition: late_chase_risk_score >= 70
        score: -30
        label: 뒷박위험_고
      bonuses:
      - condition: volume >= avg_vol_5d * 1.5 AND ret_1d >= 2 AND ret_3d < 5
        score: 25
        label: 거래량_동반_초기돌파
      - condition: disparity >= 0 AND disparity < 6
        score: 15
        label: MA20_적정_괴리
      - condition: rsi14 >= 45 AND rsi14 <= 65
        score: 10
        label: RSI_적정_구간
      base_score: 50
    states:
      BLOCKED_LATE_CHASE: base_score + penalties + bonuses < 10  → 뒷박 완전 차단
      WATCH_COOLING_OFF: 10 <= total_score < 40                 → 과열 식힘 대기
      PILOT_ALLOWED: total_score >= 40                      → 파일럿 진입 허용 (다른 게이트 통과
        필요)
    output:
      field: breakout_quality_gate
      unit: enum [BLOCKED_LATE_CHASE, WATCH_COOLING_OFF, PILOT_ALLOWED]
      additional_fields:
      - breakout_quality_score
      - breakout_quality_reasons
    missing_policy:
      ret_3d: DATA_MISSING — WATCH_COOLING_OFF으로 보수 처리
      ma20: DATA_MISSING — BLOCKED_LATE_CHASE 처리
      all_optional_missing: 기본 점수(50)에서 페널티 없이 PILOT_ALLOWED 가능하나 DATA_MISSING 태그
        필수
    prohibition:
    - BLOCKED_LATE_CHASE 상태에서 LLM이 '좋아 보이니까 매수' 서술 절대 금지
    - base_score를 LLM이 재계산하거나 패널티를 임의 무시 금지
    - disparity·ret_3d 데이터 없이 PILOT_ALLOWED 판정 금지
    harness_lock: true
    llm_override: forbidden
    canonical_ref: AGENTS.md:Direction N2 (VOLUME_BREAKOUT_CONFIRM_V1) 확장
    version: 2026-05-20_HARNESS_V5
    owner: quant_team
    lifecycle_state: active
    input_fields:
    - close
    - ma20
    - ret_3d
    - ret_1d
    - disparity
    - rsi14
    - volume
    - avg_volume_5d
    - timing_score_exit
    - distribution_risk_score
    - late_chase_risk_score
    output_fields:
    - breakout_quality_gate
    golden_cases: []
    activation_threshold:
      min_t20_sample: 30
    retirement_condition: performance_degradation
  FOLLOW_THROUGH_DAY_CONFIRM_V1:
    purpose: 'O''Neil Follow-Through Day 개념을 정량화한다. 돌파 첫날(Day 1)에는 WATCH_FOLLOW_THROUGH_PENDING,
      확인일(Day 2~7 이내 +1.5% 이상 상승 + 거래량 직전 돌파일 대비 90% 이상)에만 BUY_PILOT_ALLOWED. 7일 이후에도
      미확인이면 FOLLOW_THROUGH_FAIL로 리셋. 첫날 돌파 즉시 BUY 지시를 구조적으로 차단해 설거지 손실을 방지한다.

      '
    applicable: 신규 BUY 후보 분석 시 항상 실행. Gate 4b로 BREAKOUT_QUALITY_GATE_V2 이후 적용.
    inputs:
    - field: days_since_breakout
      unit: trading_days
      note: 0 = 돌파 당일. GAS 추적값 또는 data_feed 컬럼.
    - field: ret_since_breakout
      unit: pct
      note: 돌파일 종가 대비 현재 수익률
    - field: vol_today
      unit: shares
      note: 당일 거래량
    - field: vol_breakout_day
      unit: shares
      note: 돌파일 거래량 (backdata에서 참조)
    - field: close
      unit: KRW_per_share
      optional: true
    - field: ma20
      unit: KRW_per_share
      optional: true
    states:
      BREAKOUT_DAY_1:
        condition: days_since_breakout == 0
        result: WATCH_FOLLOW_THROUGH_PENDING
        note: 돌파 당일 BUY 절대 금지. 다음 거래일 재확인 대기.
      FOLLOW_THROUGH_OK:
        condition: days_since_breakout >= 2 AND days_since_breakout <= 7 AND ret_since_breakout
          >= 1.5 AND vol_today >= vol_breakout_day * 0.9
        result: BUY_PILOT_ALLOWED
        note: 확인일 조건 충족 — 파일럿 진입 허용.
      FOLLOW_THROUGH_FAIL:
        condition: days_since_breakout > 7 OR (days_since_breakout >= 2 AND ret_since_breakout
          < 0)
        result: WATCH_RESET_REQUIRED
        note: FTD 실패 또는 7일 초과. 추격 금지, 재설정 대기.
      EXTENDED_FOLLOW:
        condition: days_since_breakout > 7 AND ret_since_breakout >= 0
        result: WATCH_TOO_LATE
        note: 7일 이후 상승 유지 중이지만 확인일 놓침. 뒷박 위험.
      PENDING_DATA:
        condition: days_since_breakout IS NULL
        result: WATCH_NO_BREAKOUT_TRACKED
        note: 돌파 추적 데이터 없음. DATA_MISSING 태그 필수.
    output:
      fields:
        follow_through_day_state: WATCH_FOLLOW_THROUGH_PENDING / BUY_PILOT_ALLOWED
          / WATCH_RESET_REQUIRED / WATCH_TOO_LATE / WATCH_NO_BREAKOUT_TRACKED
        days_since_breakout: 추적된 돌파 경과 거래일 수
        ret_since_breakout: 돌파일 종가 대비 현재 수익률 %
        vol_ratio_vs_breakout_day: vol_today / vol_breakout_day 비율
    missing_policy:
      days_since_breakout: null → WATCH_NO_BREAKOUT_TRACKED. BUY 진행 가능하나 DATA_MISSING
        표기.
      vol_breakout_day: null → vol 조건 충족 여부 판정 불가. DATA_MISSING, 타 조건만으로 판정.
    prohibition:
    - days_since_breakout=0(돌파 당일) 종목을 LLM이 즉시 BUY_PILOT_ALLOWED로 판정 금지
    - FOLLOW_THROUGH_FAIL 상태를 '좋은 종목이니 예외 허용' 서술로 우회 금지
    - days_since_breakout·ret_since_breakout을 LLM이 임의 계산 금지 (GAS 하네스값 인용)
    harness_lock: true
    llm_override: forbidden
    canonical_ref: engine_harness_upgrade_proposal_result.txt:2-B
    version: 2026-05-20_HARNESS_V5
    owner: quant_team
    lifecycle_state: active
    input_fields:
    - days_since_breakout
    - ret_since_breakout
    - vol_today
    - vol_breakout_day
    - close
    - ma20
    output_fields: []
    golden_cases: []
    activation_threshold:
      min_t20_sample: 30
    retirement_condition: performance_degradation
  EXECUTION_QUALITY_SCORE_V1:
    purpose: '실제 주문 실행 후 T+1/T+3/T+5 결과를 정량 채점해 엔진 임계치 자동 개선 루프를 만든다. POOR 등급 누적 시
      Late Chase 임계치 강화, Entry 임계치 완화 등을 자동 제안한다. 채점 결과는 proposal_evaluation_history.json에
      누적 저장된다.

      '
    applicable: daily-feedback-report 실행 시. T+1 결과 확정 후 자동 업데이트.
    inputs: []
    scoring:
      buy_entry_quality:
        description: 매수 진입 타이밍 채점 (최대 +20, 최소 -35)
        components:
        - condition: next_1d_ret >= 0
          score: +1 per 0.5% (최대 +10)
        - condition: next_3d_max_favorable
          score: +1 per 1% (최대 +10)
        - condition: would_trigger_stop_t1=true
          score: -20
          note: T+1 손절 발생
        - condition: breakout_confirmed=true
          score: 5
        - condition: late_chase_confirmed=true
          score: -15
      sell_exit_quality:
        description: 매도 타이밍 채점 (최대 +25, 최소 -20)
        components:
        - condition: sold_above_ma20=true
          score: 10
        - condition: rebound_after_sell_3d > 0
          score: -(rebound_pct × 2)
          note: 팔고 오른 경우 감점
        - condition: sold_near_support=true
          score: -10
        - condition: cash_recovered_target=true
          score: 15
      cash_raise_quality:
        description: 현금확보 경로 채점
        components:
        - condition: cash_target_achieved=true
          score: 10
        - condition: core_position_preserved=true
          score: 5
        - condition: route_used=ROUTE_A
          score: 5
        - condition: route_used=ROUTE_B
          score: 3
        - condition: route_used=ROUTE_C
          score: 0
        - condition: route_used=ROUTE_D
          score: -5
    grades:
      EXCELLENT: total_score >= 15
      GOOD: 5 <= total_score < 15
      NEUTRAL: -5 <= total_score < 5
      POOR: total_score < -5
    outcome_classification:
      FALSE_BUY_TIMING: BUY_PILOT_ALLOWED 후 T+1 손절 → Late Chase 임계치 강화 제안
      MISSED_ENTRY: WATCH_ONLY 후 +3% 이상 → Entry 임계치 완화 제안
      TRUE_NEGATIVE: BUY_BLOCKED_T1 후 하락 → 공식 유효성 확인
      PORTFOLIO_GUARD_EFFECTIVE: SELL_OR_TRIM 후 현금 회복 → 규칙 유지
    output:
      fields:
        execution_quality_score: 총 채점 점수
        execution_quality_grade: EXCELLENT / GOOD / NEUTRAL / POOR
        execution_quality_outcome: 결과 분류 enum
        threshold_adjustment_proposals: POOR 시 임계치 조정 제안 목록
    storage:
      file: Temp/proposal_evaluation_history.json
      auto_run: npm run daily-feedback-report
    prohibition:
    - execution_quality_grade를 LLM이 임의 산정 금지
    - threshold_adjustment_proposals를 LLM이 즉각 반영 금지 — 제안만 출력
    - 채점 데이터 없이 '실행 품질 양호'로 단정 금지
    harness_lock: true
    llm_override: forbidden
    canonical_ref: engine_harness_upgrade_proposal_result.txt:2-E
    version: 2026-05-20_HARNESS_V5
    owner: quant_team
    lifecycle_state: active
    input_fields: []
    output_fields: []
    missing_policy: DATA_MISSING. 계산 결과를 추정하지 않는다.
    golden_cases: []
    activation_threshold:
      min_t20_sample: 30
    retirement_condition: performance_degradation
  REPLACEMENT_ALPHA_GATE_V1:
    purpose: '위성 신규매수 전 코어 대비 알파 우위 여부를 기계적으로 검증한다. 코어보다 약한 위성에 현금을 투입하는 ''설거지 추가매수''를
      원천 차단. CLA 레짐 또는 CLUSTER_HOLD_ONLY 상태에서 RAG_V1 FAIL이면 allowed_action = HOLD
      강제.

      '
    applicable: 위성 신규 BUY 주문 생성 전 calcFinalDecision_ 내에서 실행.
    inputs:
    - field: rs_verdict
      unit: enum
      note: RS_VERDICT_V1 결과
    - field: ss001_grade
      unit: enum [A,B,C,D]
    - field: excess_ret_10d
      unit: pct
      note: KOSPI 대비 초과 10D 수익률
    - field: portfolioStats.coreAvgSS001
      unit: points_0_100
      optional: true
      note: 코어 종목 평균 SS001 정규화 점수
    conditions_all_required_for_PASS:
      condA: rs_verdict IN [LEADER, MARKET]
      condB: 'ss001_norm_score >= (coreAvgSS001 - 10)  # coreAvgSS001 미확인 시 60 적용'
      condC: excess_ret_10d >= -5
      condD: excess_ret_10d >= 0  OR  rs_verdict == LEADER
    output:
      field: rag_v1
      unit: enum [PASS, FAIL, EXEMPT]
      additional_fields:
      - rag_reason
    rag_reason_codes:
      rs_verdict_weak: condA 실패 — rs_verdict가 LAGGARD 또는 BROKEN
      ss001_below_core: condB 실패 — SS001이 코어 평균보다 10점 이상 낮음
      excess_ret_breach: condC 실패 — 10일 초과수익률 -5% 이하
      rs_slope_negative: condD 실패 — 초과수익률 음수이고 LEADER도 아님
      core_exempt: 코어 종목 — RAG 미적용
      pass: 모든 조건 충족
    gate_action:
      FAIL: allowed_action을 BUY에서 HOLD로 강제 전환
      PASS: 정상 진행
      EXEMPT: 코어 종목 — 판정 없이 통과
    ground_truth: harness
    llm_allowed: cite_only
    prohibition:
    - rag_v1 = FAIL인 종목에 LLM이 '이번만 예외'로 BUY 허용 금지
    - portfolioStats.coreAvgSS001 미확인 상태에서 condB를 LLM이 임의 계산 금지
    canonical_ref: spec/11_market_regime.yaml:CONCENTRATED_LEADER_ADVANCE
    version: 2026-05-21_CLA_HARNESS_V1
    owner: quant_team
    lifecycle_state: active
    input_fields:
    - rs_verdict
    - ss001_grade
    - excess_ret_10d
    - portfolioStats.coreAvgSS001
    output_fields:
    - rag_v1
    missing_policy: DATA_MISSING. 계산 결과를 추정하지 않는다.
    golden_cases: []
    activation_threshold:
      min_t20_sample: 30
    retirement_condition: performance_degradation
  SATELLITE_ALPHA_QUALITY_GATE_V1:
    purpose: 위성 후보가 BUY 후보로 노출되기 전 5개 필터로 ELIGIBLE/WATCHLIST_ONLY/EXCLUDED를 확정한다.
    inputs:
    - field: position_class
      unit: enum [core,satellite]
    - field: ss001_grade
      unit: enum [A,B,C,D]
    - field: price.ret20D
      unit: pct
    - field: globalKospiRet20D_
      unit: pct
    - field: recovery_ratio_20d
      unit: ratio
    - field: recovery_ratio_5d
      unit: ratio
    - field: excess_drawdown_pctp
      unit: pct_points
    - field: frg_5d_sh
      unit: shares
    - field: inst_5d_sh
      unit: shares
    - field: rs_verdict
      unit: enum
    filters:
      F1_relative_return: price.ret20D > globalKospiRet20D_
      F2_recovery_power: recovery_ratio_20d >= 1.20 OR recovery_ratio_5d >= 1.30
      F3_downside_protection: excess_drawdown_pctp <= 5
      F4_institutional_flow: frg_5d_sh > 0 OR inst_5d_sh > 0
      F5_sector_leadership: rs_verdict IN [LEADER, MARKET]
    classification:
      ELIGIBLE: total_penalty == 0
      WATCHLIST_ONLY: total_penalty IN [1,2] AND F1/F2/F3 중 하나만 실패
      EXCLUDED: total_penalty >= 3 OR F1/F2/F3 중 2개 이상 실패 OR ss001_grade=D OR rs_verdict=BROKEN
    gate_action:
      ELIGIBLE: BUY 후보 표기 가능. RAG_V1 추가 통과 필요.
      WATCHLIST_ONLY: WATCH만 허용. BUY/파일럿 서술 금지.
      EXCLUDED: BUY 후보 및 주문표에서 제거. 보유 종목이면 정리 검토 입력.
    output:
      field: saqg_v1
      additional_fields:
      - saqg_penalty
      - saqg_failed_filters
    ground_truth: harness
    llm_allowed: cite_only
    version: 2026-05-21_SAQG_V1
    owner: quant_team
    lifecycle_state: active
    input_fields:
    - position_class
    - ss001_grade
    - price.ret20D
    - globalKospiRet20D_
    - recovery_ratio_20d
    - recovery_ratio_5d
    - excess_drawdown_pctp
    - frg_5d_sh
    - inst_5d_sh
    - rs_verdict
    output_fields:
    - saqg_v1
    missing_policy: DATA_MISSING. 계산 결과를 추정하지 않는다.
    golden_cases: []
    activation_threshold:
      min_t20_sample: 30
    retirement_condition: performance_degradation
  ALPHA_EVALUATION_WINDOW_V1:
    purpose: 위성 추천 성과를 T+20/T+60에서 삼성전자·SK하이닉스 대비 초과수익으로 평가한다. T+1 단독 평가는 금지한다.
    inputs:
    - field: entry_date
      unit: date
    - field: position_class
      unit: enum [core,satellite]
    - field: t20_return_pct
      unit: pct
      optional: true
    - field: t60_return_pct
      unit: pct
      optional: true
    - field: benchmark_core_return_pct
      unit: pct
      optional: true
    gates:
      T20_ALPHA_FAIL: t20_vs_core_pctp < -3
      T60_ALPHA_FAIL: t60_vs_core_pctp < -5
      PASS: benchmark excess return >= 0
    missing_policy: 성과 창 미도래 또는 데이터 누락 시 DATA_MISSING — LLM 대체 산출 금지.
    output:
      field: alpha_evaluation_window_json
    ground_truth: harness
    llm_allowed: cite_only
    version: 2026-05-21_AEW_V1
    owner: quant_team
    lifecycle_state: active
    input_fields:
    - entry_date
    - position_class
    - t20_return_pct
    - t60_return_pct
    - benchmark_core_return_pct
    output_fields:
    - alpha_evaluation_window_json
    golden_cases: []
    activation_threshold:
      min_t20_sample: 30
    retirement_condition: performance_degradation
  ALPHA_FEEDBACK_LOOP_V1:
    purpose: 'monthly_history의 AEW_V1 성과 데이터를 분석해 SAQG_V1 필터 임계값 조정 권고를 생성한다. 임계값
      자동 변경 금지. 하네스는 권고만 생성하고 사용자가 settings 파일에서 확인 승인.

      '
    applicable: 월 1회 settings 업데이트 배치 시 실행.
    inputs:
    - field: alpha_evaluation_window_json
      unit: array
    - field: saqg_v1
      unit: enum
    - field: brt_verdict
      unit: enum
    - field: market_regime
      unit: string
    analysis:
      eligible_t20_fail_rate: ELIGIBLE 케이스 중 t20_vs_samsung_pctp < -3 비율
      by_filter_combination: F1+F2+F3 통과 조합별 T+20 실패율 분포
    feedback_recommendation:
      threshold_tighten:
        condition: ELIGIBLE T+20 알파 실패율 > 50%
        recommendation: 'SAQG F1/F2/F3 임계값 강화 권고 (예: F2 recovery_ratio 1.20 -> 1.35)'
      threshold_relax:
        condition: ELIGIBLE T+20 성공률 > 70% AND 최근 12건 이상
        recommendation: 'SAQG F3 임계값 완화 검토 (예: excess_drawdown 5%p -> 7%p)'
    output_fields:
    - field: alpha_feedback_json
      subfields:
      - eligible_t20_fail_rate
      - eligible_t60_fail_rate
      - recommended_filter_adjustments
      - cases_analyzed
    hard_rules:
    - 임계값 자동 변경 금지 - 권고(RECOMMENDATION) 출력만
    - cases_analyzed < 10이면 DATA_INSUFFICIENT - 권고 생성 금지
    ground_truth: harness
    llm_allowed: cite_only
    prohibition:
    - LLM이 alpha_feedback_json 없이 SAQG 임계값 변경 임의 권고 금지
    output:
      field: alpha_feedback_json
      additional_fields:
      - eligible_t20_fail_rate
      - eligible_t60_fail_rate
      - cases_analyzed
      - grade_count
    version: 2026-05-21_AFL_V1
    owner: quant_team
    lifecycle_state: active
    input_fields:
    - alpha_evaluation_window_json
    - saqg_v1
    - brt_verdict
    - market_regime
    missing_policy: DATA_MISSING. 계산 결과를 추정하지 않는다.
    golden_cases: []
    activation_threshold:
      min_t20_sample: 30
    retirement_condition: performance_degradation
  PULLBACK_ENTRY_TRIGGER_V1:
    purpose: '뒷박 상태(ANTI_CHASING_VELOCITY BLOCK)에서 풀백 조건이 충족되면 자동 진입 트리거를 생성. "지금
      사면 뒷박 → 풀백 기다려 적정 가격에 진입"을 결정론적으로 산출.

      '
    applicable: ANTI_CHASING_VELOCITY_V1 직후. BLOCK_CHASE 종목에만 적용.
    inputs:
    - field: velocity_1d
      unit: percent
    - field: close
      unit: KRW_per_share
    - field: ma20
      unit: KRW_per_share
    - field: volume
      unit: shares
    - field: avg_volume_5d
      unit: shares
    - field: alpha_lead_score
      unit: score_0_100
    - field: anti_chasing_status
      unit: enum
    conditions:
      COND_1: velocity_1d < -1.5%  (조정 시작 확인)
      COND_2: close <= ma20 * 1.02  (이동평균 근접)
      COND_3: volume >= avg_volume_5d * 0.7  (거래량 급감 없음)
      COND_4: alpha_lead_score >= 70  (기본 품질 유지)
      COND_5: anti_chasing_velocity_status != BLOCK_*  (속도 차단 해제)
    state_machine:
      WAIT_PULLBACK: BLOCK_CHASE 상태이나 COND 미충족
      PULLBACK_ENTRY_READY: COND 1~5 모두 충족 → T1 체결 허용
      STALE_PULLBACK_EXPIRED: entry_date + 15 영업일 초과 → 트리거 만료
    expressions:
      pullback_trigger_price: max(ma20, prevClose - 0.5 * atr20), tick 정규화
      pullback_expiry_date: entry_date + 15 영업일
    output:
      field: pullback_state
      values:
      - WAIT_PULLBACK
      - PULLBACK_ENTRY_READY
      - STALE_PULLBACK_EXPIRED
      - NOT_APPLICABLE
      additional_fields:
      - pullback_trigger_price
      - pullback_expiry_date
      - conditions_met
    ground_truth: harness
    llm_allowed: cite_only
    prohibition:
    - WAIT_PULLBACK 상태에서 LLM이 즉시 BUY 지시 금지
    - STALE_PULLBACK_EXPIRED 후 만료된 트리거로 매수 금지
    - pullback_trigger_price를 LLM이 재계산 금지
    canonical_ref: AGENTS.md:Direction B2, K1
    version: 2026-05-22_3RD_HARNESS
    owner: quant_team
    lifecycle_state: active
    input_fields:
    - velocity_1d
    - close
    - ma20
    - volume
    - avg_volume_5d
    - alpha_lead_score
    - anti_chasing_status
    output_fields:
    - pullback_state
    missing_policy: DATA_MISSING. 계산 결과를 추정하지 않는다.
    golden_cases: []
    activation_threshold:
      min_t20_sample: 30
    retirement_condition: performance_degradation
  SELL_EXECUTION_TIMING_V1:
    purpose: '장중 가격 움직임에 따라 매도 주문 유형과 타이밍을 결정론적으로 판정. 장초반 패닉 매도, 반등 직전 저점 투매 방지.

      '
    applicable: SELL_WATERFALL_ENGINE_V1 직후. INTRADAY_ACTION_MATRIX_V1 연동.
    inputs:
    - field: gap_down_pct
      unit: percent
      note: (yesterday_close - today_open) / yesterday_close * 100
    - field: intraday_drop
      unit: percent
      note: (today_open - current_price) / today_open * 100
    - field: rsi14
      unit: score
    - field: intraday_change
      unit: percent
    - field: time_slot_label
      unit: enum
      note: INTRADAY_ACTION_MATRIX_V1 출력
    timing_table:
      GAP_DOWN_EMERGENCY:
        condition: gap_down_pct > 3
        recommended_order_type: MARKET_SELL
        note: 장전 갭하락 비상. 지정가 고집 금지.
      OVERSOLD_REBOUND:
        condition: intraday_drop > 2 AND rsi14 < 35
        recommended_order_type: STAGED_SELL_K2
        note: K2 단계2 발동. 전량 즉시 매도 금지.
      SIDEWAYS_TRIM:
        condition: abs(intraday_change) <= 0.5
        recommended_order_type: LIMIT_TRIM
        note: 강보합 구간 최적 지정가 TRIM.
      RALLY_TP:
        condition: intraday_change > 1.5
        recommended_order_type: TP_LIMIT_SELL
        note: 장중 상승 시 TP 지정가 익절 우선. 손절가 주문 취소.
      CLOSE_OPTIMAL:
        condition: abs(intraday_change) <= 0.5 AND time_slot_label == CLOSE_VERIFY
        recommended_order_type: ATR_LIMIT_SELL
        note: 종가 근처 ATR 기반 최적 지정가.
    output:
      field: sell_timing_verdict
      additional_fields:
      - recommended_order_type
      - timing_reason_code
    ground_truth: harness
    llm_allowed: cite_only
    prohibition:
    - OVERSOLD_REBOUND 상태에서 전량 즉시 매도 지시 금지
    - RALLY_TP 상태에서 손절가 주문 동시 발동 금지
    canonical_ref: AGENTS.md:Direction C2, K2, INTRADAY_ACTION_MATRIX_V1
    version: 2026-05-22_3RD_HARNESS
    owner: quant_team
    lifecycle_state: active
    input_fields:
    - gap_down_pct
    - intraday_drop
    - rsi14
    - intraday_change
    - time_slot_label
    output_fields:
    - sell_timing_verdict
    missing_policy: DATA_MISSING. 계산 결과를 추정하지 않는다.
    golden_cases: []
    activation_threshold:
      min_t20_sample: 30
    retirement_condition: performance_degradation
  PORTFOLIO_ALPHA_CONFIDENCE_PER_TICKER_V1:
    purpose: '기존 포트폴리오 전체 단일값 PAC(-90.7)를 종목별 분산 PAC로 교체. entry_freshness(35) + breakout_quality(25)
      + flow_accel(20) + fundamental(10) + rs_slope(10) 결합. BULLISH/NEUTRAL/BEARISH
      라벨 분산. stddev ≥ 5 강제.

      '
    output:
      field: portfolio_alpha_confidence_per_ticker_v1_json
    expected_outputs:
    - gate
    - stddev
    - label_diversity
    llm_allowed: cite_only
    version: 2026-05-27_PHASE3
    owner: quant_team
    lifecycle_state: active
    input_fields: []
    output_fields:
    - portfolio_alpha_confidence_per_ticker_v1_json
    missing_policy: DATA_MISSING. 계산 결과를 추정하지 않는다.
    golden_cases: []
    activation_threshold:
      min_t20_sample: 30
    retirement_condition: performance_degradation
  MACRO_EVENT_TICKER_IMPACT_V1:
    purpose: 'FOMC·CPI·옵션만기·반도체가이던스·관세 정적 카탈로그 × 종목 섹터 민감도로 impact_score(-100~+100)와
      action_gate를 산출한다. 뒷박 차단 5중 AND의 1표(ALEG-V3+DSD-V1+breakout+smart_money+macro_event).

      '
    output:
      file: Temp/macro_event_ticker_impact_v1.json
    expected_outputs:
    - gate
    - ticker_count
    - action_summary
    llm_allowed: cite_only
    version: 2026-05-28_PHASE4
    owner: quant_team
    lifecycle_state: active
    input_fields: []
    output_fields: []
    missing_policy: DATA_MISSING. 계산 결과를 추정하지 않는다.
    golden_cases: []
    activation_threshold:
      min_t20_sample: 30
    retirement_condition: performance_degradation
  PREDICTIVE_ALPHA_REPORT_LOCK_V2:
    purpose: 'predictive_alpha_json에서 thesis_signals/antithesis_signals/synthesis_score를
      종목별 표로 강제 출력. coverage_pct >= 100% 필요 (ETF 예외 허용 시 >= 80%).

      '
    output:
      file: Temp/predictive_alpha_report_lock_v2.json
    expected_outputs:
    - gate
    - coverage_pct
    - missing_tickers
    llm_allowed: cite_only
    version: 2026-05-28_PHASE5
    owner: quant_team
    lifecycle_state: active
    input_fields: []
    output_fields: []
    missing_policy: DATA_MISSING. 계산 결과를 추정하지 않는다.
    golden_cases: []
    activation_threshold:
      min_t20_sample: 30
    retirement_condition: performance_degradation
  ANTI_LATE_ENTRY_GATE_V2:
    purpose: '속도, 거래량, 추세 3개 게이트를 결합해 늦은 추격 진입을 차단한다.

      '
    input_fields:
    - close
    - prevClose
    - ma20
    - volume
    - avg_volume_5d
    - ret5d
    expected_outputs:
    - gate
    - anti_late_entry_status
    llm_allowed: cite_only
    version: 2026-05-30_PHASE8
    owner: quant_team
    lifecycle_state: active
    output_fields: []
    missing_policy: DATA_MISSING. 계산 결과를 추정하지 않는다.
    golden_cases: []
    activation_threshold:
      min_t20_sample: 30
    retirement_condition: performance_degradation
  ANTI_CHASE_V1:
    purpose: '뒷북·설거지 진입을 차단하는 velocity 기반 anti-chase 게이트를 산출한다.

      '
    input_fields:
    - velocity_1d
    - velocity_5d
    - atr_ratio
    expected_outputs:
    - anti_chase_gate
    - chase_risk_level
    llm_allowed: cite_only
    version: 2026-06-03_ORPHAN_RECONCILE
    owner: quant_team
    lifecycle_state: active
    output_fields: []
    missing_policy: DATA_MISSING. 계산 결과를 추정하지 않는다.
    golden_cases: []
    activation_threshold:
      min_t20_sample: 30
    retirement_condition: performance_degradation
  ENTRY_TIMING_DECILE_FACTOR_V1:
    purpose: 뒷박 매수 임계값 하드코딩 제거 — T+5 실측 분포 분위 기반 동적 컷 (Direction LC1)
    agents_md_ref: 'Direction LC1: LATE_CHASE_CALIBRATION_LOCK_V1'
    inputs:
    - field: buy_timing_score
      unit: ratio_0_1
      note: velocity_1d 실측 미확보 시 proxy 사용
    - field: t5_ledger
      unit: proposal_evaluation_history records
    - field: cut_decile
      unit: integer_1_10
      optional: true
    expression: entry_velocity_decile = ntile(buy_timing_score over t5_ledger, 10);
      buy_allowed = entry_velocity_decile > cut_decile
    components:
      cut_decile_default:
        value: 3
        calibration_status: EXPERT_PRIOR
        note: 하위 3분위 차단. samples>=30 후 실측 최저승률 분위로 자동 교체.
      min_samples:
        value: 30
        unit: records
    output:
      field: velocity_decile_thresholds
      unit: dict
      includes:
      - decile_1_9_pct
      - recommended_block_threshold
      - calibration_status
    gate:
      WATCH_PENDING_SAMPLE: samples < 30
      CALIBRATED_FROM_LEDGER: samples >= 30
    missing_policy: samples<30이면 EXPERT_PRIOR(buy_timing_score<30) 유지, precision=WATCH_PENDING_SAMPLE
    implementation: tools/build_late_chase_attribution_v1.py:NF3
    calibration_ref: spec/calibration_registry.yaml:NF3
    version: 2026-06-04_NF3
    owner: quant_team
    lifecycle_state: active
    input_fields:
    - buy_timing_score
    - t5_ledger
    - cut_decile
    output_fields:
    - velocity_decile_thresholds
    golden_cases: []
    activation_threshold:
      min_t20_sample: 30
    retirement_condition: performance_degradation
  GOLDEN_CROSS_SIGNAL_V1:
    purpose: >
      단기 이동평균(ma20)이 장기 이동평균(ma60)을 상향 돌파하는 골든크로스를 정량 판정한다.
      독립 BUY 트리거가 아니라 STRATEGY_SCORING의 component_scores 보조신호로만 사용하며,
      BREAKOUT_QUALITY_GATE_V2/ANTI_LATE_ENTRY_GATE_V2를 우회하지 않는다.
      (governance/todo/technical_signals_p4_adoption_plan.yaml P4-1, 사용자 제시 전략 01_골든크로스)
    applicable: STRATEGY_SCORING 단계. 단독으로 BUY 의사결정 금지.
    inputs:
    - field: ma20
      unit: KRW_per_share
    - field: ma20_prev
      unit: KRW_per_share
      note: 전일 ma20 값.
    - field: ma60
      unit: KRW_per_share
    - field: ma60_prev
      unit: KRW_per_share
      note: 전일 ma60 값.
    expression: >
      golden_cross_today = (ma20_prev <= ma60_prev) AND (ma20 > ma60)
    output:
      field: golden_cross_today
      unit: boolean
    hard_constraint: golden_cross_today=true는 STRATEGY_SCORING 보조점수 가산 입력일 뿐이며 BUY 게이트 체인을 대체하지 않는다.
    missing_policy: ma20_prev 또는 ma60_prev 결측 시 golden_cross_today=null(DATA_MISSING). false로 추정하지 않는다.
    canonical_ref: spec/13_formula_registry.yaml:formula_registry.formulas.FLOW_CREDIT_V1
    implementation: tools/build_golden_cross_signal_v1.py
    owner: quant_team
    lifecycle_state: shadow
    input_fields:
    - ma20
    - ma20_prev
    - ma60
    - ma60_prev
    output_fields:
    - golden_cross_today
    golden_cases:
    - golden_cross_basic_detection
    activation_threshold:
      min_t20_sample: 30
    retirement_condition: performance_degradation
  STRONG_CLOSE_SIGNAL_V1:
    purpose: >
      종가가 당일 가격 범위(고가-저가) 중 고가 근처에서 마감하는지(강한 종가)를 정량 판정한다.
      모멘텀 지속 가능성의 보조신호로만 사용한다.
      (governance/todo/technical_signals_p4_adoption_plan.yaml P4-2, 사용자 제시 전략 07_강한종가)
    applicable: STRATEGY_SCORING 단계.
    inputs:
    - field: close_price
      unit: KRW_per_share
    - field: high_price
      unit: KRW_per_share
    - field: low_price
      unit: KRW_per_share
    expression: >
      close_position_pct = (close_price - low_price) / (high_price - low_price) * 100 (high==low면 null)
      strong_close = close_position_pct >= 80
    output:
      field: strong_close
      unit: boolean
    additional_outputs:
    - close_position_pct
    missing_policy: high_price==low_price(거래정지 등)면 close_position_pct=null, strong_close=null.
    canonical_ref: spec/13_formula_registry.yaml:formula_registry.formulas.FLOW_CREDIT_V1
    implementation: tools/build_strong_close_signal_v1.py
    owner: quant_team
    lifecycle_state: shadow
    input_fields:
    - close_price
    - high_price
    - low_price
    output_fields:
    - strong_close
    - close_position_pct
    golden_cases:
    - strong_close_near_high
    activation_threshold:
      min_t20_sample: 30
    retirement_condition: performance_degradation
  VOLATILITY_EXPANSION_BREAKOUT_V1:
    purpose: >
      변동성이 수축(bb_width 축소)된 뒤 급등(변동성 확장)하는 패턴을 판정한다. 신규 필드 bb_width
      도입. 이 신호 자체는 BUY를 허가하지 않으며 BREAKOUT_QUALITY_GATE_V2 통과를 전제조건으로 한다.
      (governance/todo/technical_signals_p4_adoption_plan.yaml P4-3, 사용자 제시 전략 08_변동성확장돌파)
    applicable: STRATEGY_SCORING 단계. BREAKOUT_QUALITY_GATE_V2 PASS 후에만 보조신호로 채택.
    inputs:
    - field: bb_width
      unit: percent
      note: (상단밴드-하단밴드)/중심선 * 100. 20일 볼린저밴드 기준.
    - field: bb_width_20d_percentile
      unit: percent
      note: 최근 20일 분포 내 현재 bb_width의 백분위. 낮을수록 수축(squeeze) 상태.
    - field: ret_1d
      unit: percent
    expression: >
      squeeze_detected = bb_width_20d_percentile <= 20
      volatility_expansion_breakout = squeeze_detected_previous_day AND ret_1d >= 3.0
    output:
      field: volatility_expansion_breakout
      unit: boolean
    hard_constraint: volatility_expansion_breakout=true이어도 BREAKOUT_QUALITY_GATE_V2 != BLOCKED_LATE_CHASE 조건을 별도로 통과해야 BUY 후보 자격이 생긴다.
    missing_policy: bb_width 또는 bb_width_20d_percentile 결측 시 squeeze_detected=null. false로 추정하지 않는다.
    canonical_ref: spec/13_formula_registry.yaml:formula_registry.formulas.BREAKOUT_QUALITY_GATE_V2
    implementation: tools/build_volatility_expansion_breakout_v1.py
    owner: quant_team
    lifecycle_state: shadow
    input_fields:
    - bb_width
    - bb_width_20d_percentile
    - ret_1d
    output_fields:
    - volatility_expansion_breakout
    golden_cases:
    - squeeze_then_expansion
    activation_threshold:
      min_t20_sample: 30
    retirement_condition: performance_degradation
  FIFTY_TWO_WEEK_HIGH_TRIGGER_V1:
    purpose: >
      종가가 52주 최고가(High52W)를 갱신하는지 판정해 BREAKOUT_QUALITY_GATE_V2/FOLLOW_THROUGH_DAY_CONFIRM_V1
      체인의 입력 신호로 공급한다(기존 필드 High52W를 트리거로 명시적으로 연결).
      (governance/todo/technical_signals_p4_adoption_plan.yaml P4-4, 사용자 제시 전략 03_52주신고가)
    applicable: STRATEGY_SCORING 단계. 단독 BUY 트리거 금지 — BREAKOUT_QUALITY_GATE_V2 입력으로만 전달.
    inputs:
    - field: close_price
      unit: KRW_per_share
    - field: high52w
      unit: KRW_per_share
      source: spec/12_field_dictionary.yaml:high52w (alias High52W)
    expression: >
      fifty_two_week_high_breakout = close_price >= high52w
    output:
      field: fifty_two_week_high_breakout
      unit: boolean
    hard_constraint: fifty_two_week_high_breakout=true는 BREAKOUT_QUALITY_GATE_V2 입력으로만 전달되며 그 자체로 BUY를 허가하지 않는다.
    missing_policy: high52w 결측 시 fifty_two_week_high_breakout=null.
    canonical_ref: spec/13_formula_registry.yaml:formula_registry.formulas.BREAKOUT_QUALITY_GATE_V2
    implementation: tools/build_fifty_two_week_high_trigger_v1.py
    owner: quant_team
    lifecycle_state: shadow
    input_fields:
    - close_price
    - high52w
    output_fields:
    - fifty_two_week_high_breakout
    golden_cases:
    - high52w_breakout_detection
    activation_threshold:
      min_t20_sample: 30
    retirement_condition: performance_degradation
  CONSECUTIVE_STREAK_V1:
    purpose: >
      N일 연속 상승(up_streak)/연속 하락(down_streak)을 대칭적으로 공식화한다.
      down_streak는 REBOUND_CAPTURE_THESIS_FACTOR_V1에 하위조건으로 이미 존재하나 up_streak
      대응이 없어 비대칭이었다. 이 공식이 단일 출처가 된다.
      (governance/todo/technical_signals_p4_adoption_plan.yaml P4-5, 사용자 제시 전략 04_연속상승하락)
    applicable: STRATEGY_SCORING 단계, REBOUND_CAPTURE_THESIS_FACTOR_V1 down_streak 입력의 canonical source.
    inputs:
    - field: daily_close_changes
      unit: list_of_percent
      note: 최근 N거래일의 일별 종가 변화율(%) 리스트. 최신값이 마지막.
    expression: >
      up_streak = 마지막 값부터 역순으로 연속 양수(>0)인 일수
      down_streak = 마지막 값부터 역순으로 연속 음수(<0)인 일수
    output:
      field: up_streak
      unit: count
    additional_outputs:
    - down_streak
    missing_policy: daily_close_changes 비어있으면 up_streak=down_streak=null.
    canonical_ref: spec/13_formula_registry.yaml:formula_registry.formulas.REBOUND_CAPTURE_THESIS_FACTOR_V1
    implementation: tools/build_consecutive_streak_v1.py
    owner: quant_team
    lifecycle_state: shadow
    input_fields:
    - daily_close_changes
    output_fields:
    - up_streak
    - down_streak
    golden_cases:
    - up_streak_and_down_streak_symmetry
    activation_threshold:
      min_t20_sample: 30
    retirement_condition: performance_degradation
  TREND_FILTER_GATE_V1:
    purpose: >
      종가가 장기 이동평균(ma120) 위에 있고 ma120 자체가 상승 중인지를 단일 게이트로 공식화한다.
      entry_core.yaml:regime_based_entry, ANTI_LATE_ENTRY_GATE_V2의 암묵적 추세 조건을 명시적
      단일 공식으로 통합해 LLM이 추세 판정을 임의로 서술하지 않게 한다.
      (governance/todo/technical_signals_p4_adoption_plan.yaml P4-7, 사용자 제시 전략 10_추세필터)
    applicable: STRATEGY_SCORING 및 PORTFOLIO_CONSTRAINT_CHECK 입력. 단독으로 BUY 허가하지 않음 — HOLD/AVOID 보조 게이트.
    inputs:
    - field: close_price
      unit: KRW_per_share
    - field: ma120
      unit: KRW_per_share
    - field: ma120_prev
      unit: KRW_per_share
      note: 전일 ma120 값. 상승 여부 판정용.
    expression: >
      trend_filter_pass = (close_price > ma120) AND (ma120 > ma120_prev)
    output:
      field: trend_filter_pass
      unit: boolean
    missing_policy: ma120 또는 ma120_prev 결측 시 trend_filter_pass=null(DATA_MISSING).
    canonical_ref: spec/strategy/entry_core.yaml:entry_timing_guardrails.regime_based_entry
    implementation: tools/build_trend_filter_gate_v1.py
    owner: quant_team
    lifecycle_state: shadow
    input_fields:
    - close_price
    - ma120
    - ma120_prev
    output_fields:
    - trend_filter_pass
    golden_cases:
    - trend_filter_above_rising_ma120
    activation_threshold:
      min_t20_sample: 30
    retirement_condition: performance_degradation