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schema_version: 2026-06-10-goal-risk-budget-harness-v2
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formula_id: GOAL_RISK_BUDGET_HARNESS_V2
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has_code_implementation: true
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code_path: "src/quant_engine/orchestration_harness_v1.py"
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purpose: 5억 목표와 리스크 예산/현금 방어선 연결. 매 릴리즈 drift 추적 포함.
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goal_target_krw: 500000000
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required_fields:
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- goal_achievement_pct
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- goal_remaining_krw
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- cash_defense_line_d2_used
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# P9-T03 추가: 성과 분해 필드
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- net_return_pct # 거래비용·슬리피지 제거 후 순수익률
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- gross_return_pct # 세전 총수익률
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- max_drawdown_pct # 최대낙폭 (운영 기간 전체)
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- hit_rate_pct # 매수 후 T+5 기준 수익 달성 비율
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- late_entry_loss_rate_pct # 추격매수 진입 후 손실 비율
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- profit_giveback_pct # 최고점 대비 이익 반납 비율
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# P9-T03 추가: drift 추적 필드
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- risk_budget_drift_pct # 이전 릴리즈 대비 MDD 예산 변화량
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- cash_defense_drift_krw # D+2 현금 방어선 이전 릴리즈 대비 변화량
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- goal_drift_months # 목표 달성 ETA 이전 릴리즈 대비 변화량(월)
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performance_decomposition_rules:
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- gross_return은 표시용으로만 사용. 사이징·게이트 판단은 net_return 기준.
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- max_drawdown 상한(20%)을 초과하면 신규 매수를 차단.
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- 목표 달성 압박을 이유로 MDD 상한·stop 규칙을 완화하는 것을 금지.
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- late_entry_loss_rate가 15%를 초과하면 anti-late-entry gate를 강화한다.
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- profit_giveback이 30%를 초과하면 trailing stop 파라미터를 조정한다.
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drift_gate:
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risk_budget_drift_max_pct: 2.0 # 단일 릴리즈에서 MDD 예산 ±2% 초과 시 경고
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cash_defense_drift_max_krw: 5000000 # 현금 방어선 500만원 이상 축소 시 경고
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goal_drift_months_max: 1 # ETA 1개월 이상 연장 시 경고
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output_in_final_packet: true
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owner: risk_manager
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lifecycle_state: active
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updated_at: '2026-06-10T23:29:00+09:00'
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