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4.0 KiB
YAML
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schema_version: v8_9_p3_adoption_plan.v1
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meta:
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title: v8_9_p3_adoption_plan
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source_proposal: suggest/quant_investment_engine_v8_9_portfolio_optimizer_canonical_refactored.yaml
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predecessor:
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- governance/todo/v8_9_p0_adoption_plan.yaml
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- governance/todo/v8_9_p1_adoption_plan.yaml
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- governance/todo/v8_9_p2_adoption_plan.yaml
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decision_basis: >
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P0+P1+P2 완료 후 사용자가 "로드맵에 따라서 제안한 모든 작업을 순차적으로 진행"을 3회 재요청(2026-06-17).
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원본 제안서의 implementation_todo_v8_9 중 P1_optimizer_and_simulation, P3_sell_and_rebalance에서
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아직 다루지 않은 5개 항목을 P3로 채택. 이번이 로드맵의 마지막 라운드다 — 이후 implementation_todo_v8_9
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전체가 소진된다.
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scope:
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- P1_optimizer_and_simulation: state_vector constructor, walk-forward bootstrap, post-trade MRC/CVaR per set
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- P3_sell_and_rebalance: mandatory cadence gate, legacy-to-CMA transfer plan as planning input
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tasks:
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- id: P3-A
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title: STATE_VECTOR_CONSTRUCTOR_V1
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output_file: spec/formulas/domains/portfolio.yaml
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detail: holdings, cash, tax_lots, sector_graph, factor_exposures, macro_regime_probabilities를 단일 state_vector로 통합.
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implementation: tools/build_state_vector_constructor_v1.py
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- id: P3-B
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title: WALK_FORWARD_BOOTSTRAP_V1
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output_file: spec/formulas/domains/simulation.yaml
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detail: >
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historical_returns 표본에서 walk-forward(시간순 비복원 윈도우) 및 regime-matched(동일 레짐
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필터) 리샘플링으로 net_profit_distribution_after_tax_fee_slippage를 생성.
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FORECAST_SIMULATION_ENGINE_V1의 입력을 채우는 상류 엔진. 표본 부족 시 DATA_MISSING.
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implementation: tools/build_walk_forward_bootstrap_v1.py
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- id: P3-C
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title: TRANSITION_SET_ENUMERATOR_V1 확장 — set 단위 MRC/CVaR/concentration/cash_floor
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output_file: spec/formulas/domains/portfolio.yaml
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detail: 기존 cash_floor/concentration delta 합산만 하던 것을 post_trade_MRC, post_trade_CVaR95까지 포함하도록 확장.
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implementation: tools/build_transition_set_enumerator_v1.py (확장)
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- id: P3-D
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title: REBALANCE_CADENCE_GATE_V1
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output_file: spec/formulas/domains/portfolio.yaml
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detail: >
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주간(토/일) 및 매월 1/11/21일 점검을 의무 실행하되, transition_utility_after_tax_cost가
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양수이거나 hard_risk_block이 active일 때만 실제 리밸런싱을 허용. 그 외에는 점검 결과만
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emit하고 NO_TRADE.
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implementation: tools/build_rebalance_cadence_gate_v1.py
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- id: P3-E
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title: WEEKLY_LEGACY_TRANSFER_PLAN_V1
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output_file: spec/formulas/domains/cash.yaml
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detail: >
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주간 레거시종목→CMA 이전 계획(weekly_legacy_to_cma_transfer_plan_krw)을 입금 확인 전까지
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deployable_cash_krw에 합산하지 않는다. 계획 단계와 확정 단계를 분리.
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implementation: tools/build_weekly_legacy_transfer_plan_v1.py
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- id: P3-F
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title: schema/model + decision_flow/manifest 배선 + 전체 검증
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detail: 5개 신규/확장 공식의 schemas/generated + src/quant_engine/models/generated 생성, spec/09_decision_flow.yaml 및 runtime/active_artifact_manifest.yaml 배선, 5개 validator 재실행.
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depends_on: [P3-A, P3-B, P3-C, P3-D, P3-E]
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verification:
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status: DONE
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validated_at: "2026-06-22"
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validator: "python tools/validate_v8_9_p3_adoption_plan_v1.py"
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evidence:
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- "Temp/v8_9_p3_adoption_plan_v1.json"
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- "Temp/state_vector_constructor_v1.json"
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- "Temp/walk_forward_bootstrap_v1.json"
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- "Temp/transition_set_enumerator_v1.json"
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- "Temp/rebalance_cadence_gate_v1.json"
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- "Temp/weekly_legacy_transfer_plan_v1.json"
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notes:
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- "P3-A~P3-E builder scripts exist and emitted canonical Temp artifacts."
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- "spec/09_decision_flow.yaml and runtime/active_artifact_manifest.yaml already reference the five formula IDs."
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- "DATA_MISSING and NO_TRADE outputs are expected when source data is absent; they do not imply validator failure."
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