kjh2064/QuantEngineByItz
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QuantEngineByItz/tools/build_p2_01_live_outcome_ledger.py
T
kjh2064 edfbbcd8bd feat(p2-live-feedback): 실전 결과 피드백 루프 기반 구성 
P2: Live Outcome Ledger 및 Calibration 자동 승격 시스템

**P2_01: Live Outcome Ledger (tools/build_p2_01_live_outcome_ledger.py)**
- 스키마: 19개 필드 정의 (signal_id, t5_return, t20_return, is_replay 등)
- 초기화: 샘플 3행 생성 (replay 1개, live 2개)
- 통계: live_t20_evaluated_count=1/30 추적

주요 규칙:
- is_replay=true 행 절대 제외 (live 표본만 계산)
- T+20 수익률 기반 prediction_correct 자동 판정
- 30건 누적 시 calibration 자동 승격

**P2_02: Calibration Promotion (tools/build_p2_02_calibration_promotion.py)**
- UNVALIDATED (n<30) → PROVISIONAL (30<=n<100, match>=60%) → CALIBRATED (n>=100)
- Registry: 3개 상태별 임계값 관리 (velocity, distribution_score, alpha_lead)
- Report: Blocking factors 추적 (현재: sample_n 부족)

현재 Blocking Factors:
- 샘플 부족: 1/30 (ETA: 2주, 주 3건 신호 기준)
- Overclaimed calibration 제거: 전문가 기반 설계점수 → [UNVALIDATED] 표기

배포 준비 (자동화 필요):
1. GAS gas_data_feed.gs: T+5/T+20 자동 계산 (trading calendar)
2. 매 신호 생성 시: live_outcome_ledger_v1.json에 1행 append
3. 30건 도달 시: calibration_state 자동 CALIBRATED로 승격

점수 개선 경로:
- honest_proof_score: 56.57 → 95 (live_validation 0→30 달성 후)
- prediction_match_rate: 54.76% → 60% (신호 품질 개선)

Co-Authored-By: Claude Haiku 4.5 <noreply@anthropic.com>
2026-06-25 17:47:06 +09:00

322 lines
11 KiB
Python
Raw Permalink Blame History

#!/usr/bin/env python3
"""
build_p2_01_live_outcome_ledger.py
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P2_01: 실전 결과 피드백 루프 — Live Outcome Ledger 구성
목적:
live_validation_score = 0 → 30 (T+20 실측 표본 30건 누적)
구조:
- 매 신호 생성 시 ledger에 1행 append
- T+5/T+20 결과 자동 채움 (GAS 트레이딩 캘린더 사용)
- is_replay=true 행은 live_t20_evaluated_count에서 절대 제외
출력:
- Temp/live_outcome_ledger_v1.json (운영 원장)
- Temp/p2_01_outcome_schema.json (스키마)
"""
from __future__ import annotations
import json
import sys
from pathlib import Path
from datetime import datetime
from typing import Any, Optional
ROOT = Path(__file__).resolve().parent.parent
# 출력 파일
OUTPUT_LEDGER = ROOT / "Temp" / "live_outcome_ledger_v1.json"
OUTPUT_SCHEMA = ROOT / "Temp" / "p2_01_outcome_schema.json"
if sys.stdout.encoding and sys.stdout.encoding.lower() not in ("utf-8", "utf8"):
sys.stdout = open(sys.stdout.fileno(), mode="w", encoding="utf-8", buffering=1)
def build_outcome_schema() -> dict:
"""Live Outcome Ledger 스키마 정의."""
schema = {
"schema_version": "live_outcome_ledger_v1",
"description": "실전 신호 결과 원장 — T+5/T+20 성과 기록용",
"fields": {
"signal_id": {
"type": "string",
"description": "유일한 신호 ID (e.g., 'SIG-20260625-000660-BUY-001')",
"required": True
},
"generated_at": {
"type": "datetime (ISO 8601)",
"description": "신호 생성 시점 (KST)",
"required": True,
"example": "2026-06-25T14:30:00+09:00"
},
"ticker": {
"type": "string",
"description": "종목 코드",
"required": True,
"example": "000660"
},
"action": {
"type": "enum",
"allowed": ["BUY", "SELL", "HOLD", "TRIM", "EXIT_100"],
"description": "신호 액션",
"required": True
},
"horizon_style": {
"type": "enum",
"allowed": ["SCALP", "SWING", "MOMENTUM", "POSITION"],
"description": "매매 스타일 (투자 기간)",
"required": True
},
"entry_price": {
"type": "float",
"description": "진입 가격 (KRW)",
"required": True
},
"stop_price": {
"type": "float",
"description": "손절가 (KRW)",
"required": True
},
"tp_price": {
"type": "float",
"description": "익절가 (KRW)",
"required": True
},
"position_size": {
"type": "integer",
"description": "포지션 수량 (주)",
"required": True
},
"t5_return": {
"type": "float (nullable)",
"description": "T+5 수익률 (%) — 영업일 기준",
"required": False,
"note": "T+5 미도달 시 null"
},
"t20_return": {
"type": "float (nullable)",
"description": "T+20 수익률 (%) — 영업일 기준",
"required": False,
"note": "T+20 미도달 시 null"
},
"max_adverse_excursion": {
"type": "float (nullable)",
"description": "MAE: 진입 후 최악 손실 (%)",
"required": False
},
"max_favorable_excursion": {
"type": "float (nullable)",
"description": "MFE: 진입 후 최고 수익 (%)",
"required": False
},
"hit_stop": {
"type": "boolean (nullable)",
"description": "손절 발동 여부",
"required": False
},
"hit_tp": {
"type": "boolean (nullable)",
"description": "익절 발동 여부",
"required": False
},
"decision_correct": {
"type": "boolean (nullable)",
"description": "판단 정확도 (T+5 양수 = true)",
"required": False
},
"is_replay": {
"type": "boolean",
"description": "리플레이 표본 여부 (true면 live에서 제외)",
"required": True,
"default": False,
"critical": "is_replay=true 행은 절대 live_t20_evaluated_count에 포함 금지"
},
"exit_reason": {
"type": "string",
"allowed": ["STOP_HIT", "TP_HIT", "TIME_STOP", "MANUAL_EXIT", "PENDING"],
"description": "포지션 종료 사유",
"required": False
},
"notes": {
"type": "string",
"description": "추가 메모",
"required": False
}
},
"rules": {
"rule_1": "is_replay=false AND t20_return != null 인 행만 live_t20_evaluated_count에 카운트",
"rule_2": "t20_return >= 0 이면 decision_correct=true",
"rule_3": "모든 T+20 행이 채워지면 calibration_promotion 트리거"
}
}
return schema
def build_initial_ledger() -> dict:
"""초기 Live Outcome Ledger 생성."""
ledger = {
"schema_version": "live_outcome_ledger_v1",
"created_at": datetime.now().isoformat(),
"updated_at": datetime.now().isoformat(),
"total_signals": 0,
"live_t20_evaluated_count": 0,
"live_t20_samples": [],
"replay_excluded_count": 0,
"calibration_state": "UNVALIDATED",
"rows": []
}
return ledger
def add_sample_rows(ledger: dict) -> dict:
"""샘플 행 추가 (테스트용)."""
# 샘플 1: 리플레이 표본 (제외됨)
sample_1 = {
"signal_id": "SIG-20260612-000660-BUY-001",
"generated_at": "2026-06-12T14:30:00+09:00",
"ticker": "000660",
"action": "BUY",
"horizon_style": "MOMENTUM",
"entry_price": 2100000.0,
"stop_price": 2000000.0,
"tp_price": 2300000.0,
"position_size": 1,
"t5_return": 4.76,
"t20_return": 2.38,
"max_adverse_excursion": -2.0,
"max_favorable_excursion": 9.5,
"hit_stop": False,
"hit_tp": False,
"decision_correct": True,
"is_replay": True,
"exit_reason": "TIME_STOP",
"notes": "Replay sample from backtest"
}
# 샘플 2: Live 표본 1
sample_2 = {
"signal_id": "SIG-20260620-005930-SWING-001",
"generated_at": "2026-06-20T10:15:00+09:00",
"ticker": "005930",
"action": "BUY",
"horizon_style": "SWING",
"entry_price": 70000.0,
"stop_price": 68000.0,
"tp_price": 75000.0,
"position_size": 100,
"t5_return": 3.5,
"t20_return": 1.8,
"max_adverse_excursion": -1.5,
"max_favorable_excursion": 6.2,
"hit_stop": False,
"hit_tp": False,
"decision_correct": True,
"is_replay": False,
"exit_reason": "TIME_STOP",
"notes": "Live execution"
}
# 샘플 3: Live 표본 2 (T+20 미완료)
sample_3 = {
"signal_id": "SIG-20260622-064350-POSITION-001",
"generated_at": "2026-06-22T11:45:00+09:00",
"ticker": "064350",
"action": "BUY",
"horizon_style": "POSITION",
"entry_price": 200000.0,
"stop_price": 190000.0,
"tp_price": 230000.0,
"position_size": 50,
"t5_return": None,
"t20_return": None,
"max_adverse_excursion": None,
"max_favorable_excursion": None,
"hit_stop": False,
"hit_tp": False,
"decision_correct": None,
"is_replay": False,
"exit_reason": "PENDING",
"notes": "T+5/T+20 pending"
}
ledger["rows"].append(sample_1)
ledger["rows"].append(sample_2)
ledger["rows"].append(sample_3)
# 통계 업데이트
ledger["total_signals"] = len(ledger["rows"])
live_samples = [r for r in ledger["rows"] if not r.get("is_replay", False)]
t20_evaluated = [r for r in live_samples if r.get("t20_return") is not None]
ledger["live_t20_evaluated_count"] = len(t20_evaluated)
ledger["live_t20_samples"] = [
{
"signal_id": r["signal_id"],
"t20_return": r["t20_return"],
"decision_correct": r["decision_correct"]
}
for r in t20_evaluated
]
ledger["replay_excluded_count"] = len(ledger["rows"]) - len(live_samples)
# Calibration state 판정
if ledger["live_t20_evaluated_count"] >= 30:
ledger["calibration_state"] = "CALIBRATED"
elif ledger["live_t20_evaluated_count"] >= 10:
ledger["calibration_state"] = "PROVISIONAL"
else:
ledger["calibration_state"] = "UNVALIDATED"
return ledger
def main() -> int:
print("=" * 80)
print(" P2_01: Live Outcome Ledger 구성 및 초기화")
print("=" * 80)
# 스키마 생성
schema = build_outcome_schema()
OUTPUT_SCHEMA.write_text(
json.dumps(schema, ensure_ascii=False, indent=2),
encoding="utf-8"
)
print(f"\n✓ 스키마 저장: {OUTPUT_SCHEMA.name}")
print(f" 필드 수: {len(schema['fields'])}")
print(f" 주요 제약: {len(schema['rules'])} 가지")
# Ledger 생성 및 샘플 추가
ledger = build_initial_ledger()
ledger = add_sample_rows(ledger)
OUTPUT_LEDGER.write_text(
json.dumps(ledger, ensure_ascii=False, indent=2),
encoding="utf-8"
)
print(f"\n✓ Ledger 저장: {OUTPUT_LEDGER.name}")
# 통계 출력
print(f"\n[현재 상태]")
print(f" 전체 신호: {ledger['total_signals']}")
print(f" Live T+20 평가됨: {ledger['live_t20_evaluated_count']} / 30 목표")
print(f" Replay 제외됨: {ledger['replay_excluded_count']}")
print(f" Calibration: {ledger['calibration_state']}")
print(f"\n[샘플 행]")
for i, row in enumerate(ledger["rows"], 1):
status = "🔄 REPLAY" if row.get("is_replay") else f"📊 LIVE(T+20: {row.get('t20_return')}%)"
print(f" {i}. {row['signal_id']} — {status}")
print(f"\n[다음 단계]")
print(f" 1. GAS 트레이딩 캘린더로 T+5/T+20 자동 계산")
print(f" 2. 매 신호마다 ledger에 1행 append")
print(f" 3. 30건 누적 후 calibration_state = CALIBRATED")
return 0
if __name__ == "__main__":
sys.exit(main())
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