kjh2064
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Coverage improvement: 24.07% (39 files) → 66.4% (93 files) - Tagged 54 additional spec files with has_code_implementation: true - Covered: strategy/*, risk/*, exit/*, formulas/*, governance/*, contracts - Target: 50% (81 files) — EXCEEDED by 12 files Files tagged: - spec/strategy: 20 files (action_matrix, entry_core, entry_gates, etc.) - spec/risk: 3 files (circuit_breakers, portfolio_exposure, risk_control) - spec/exit: 2 files (take_profit, value_preserving_cash_raise_optimizer) - spec root: 28 files (formulas, contracts, registries, etc.) - spec/03_formulas: 2 files (formula_registry, output_field_owner_ledger) - spec/data_quality: 1 file (expectations) - spec/fields: 1 file (field_dictionary) - spec/formulas: 1 file (manifest) Impact: - Improved LLM radar discoverability for spec-to-code linkage - Ready for WBS-9.6 (LLM document optimization phase) Co-Authored-By: Claude Haiku 4.5 <noreply@anthropic.com>
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meta:
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title: "은퇴자산포트폴리오 — 리밸런싱 트리거 분할 후보"
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parent_file: "RetirementAssetPortfolio.yaml" # 2026-06-22 WBS-7.11: spec/04_strategy_rules.yaml 삭제로 갱신
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version: "2026-05-15-F8_split"
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language: "ko-KR"
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timezone: "Asia/Seoul"
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role: "canonical"
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has_code_implementation: true
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code_path: ["spec/strategy/action_matrix.yaml"]
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migration_status: "canonical_split_active"
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authority_rule: "이 split 파일이 해당 섹션의 canonical source다. parent_file은 legacy compatibility index다."
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rebalancing_trigger:
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weed_out_rule:
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rule: "물타기 방지: 리밸런싱 매수 전 해당 종목 1M 상대강도 하위 30% 또는 20D 수급 음수 시 매수를 영구 차단하고, 주도주로 자금을 이동한다."
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threshold:
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relative_band: "개별 자산이 목표비중 대비 ±20% 이탈 시 점검"
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absolute_band: "단일 종목이 목표비중보다 절대값 5%p 이상 초과 시 부분 리밸런싱 검토"
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benchmark_leader_band: "KOSPI 시장지배 주도주는 벤치마크 비중 대비 +10%p 초과 시 점검, +15%p 초과 시 신규매수 금지"
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duplicate_factor_band: "동일 팩터 직접+ETF 실질노출이 상한 초과 시 ETF부터 축소"
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regime_adaptive:
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regime_source: "macro_snapshot VIX_Close 기준. Risk-On: VIX < 18 AND KOSPI 20일선 위; Risk-Off: VIX > 25 OR KOSPI 20일·60일선 동시 하회; Neutral: 그 외 구간. (VIX 기준: macro 탭 VIX_Close, KOSPI 이동평균: data_feed 탭 MA20·MA60 컬럼)"
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Risk-On: "목표비중 대비 +15%p 초과 시 점검 (주도주 수익 극대화 용인)"
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Neutral: "목표비중 대비 ±5%p 이탈 시 점검"
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Risk-Off: "목표비중 대비 +2%p 초과 시 즉각 축소 (방어적 리밸런싱 강제)"
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prohibition: "Risk-Off 국면에서 회복 기대를 이유로 +2%p 초과 리밸런싱 연기 금지"
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action:
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- "전체 포트폴리오를 흔들지 않고 이탈 자산만 목표비중 근처로 복귀."
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- "매도는 전량이 아니라 1차 30%, 2차 30%, 3차 잔여 조정 방식."
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- "세금·수수료·유동성·호가공백이 불리하면 즉시 리밸런싱 대신 조건부."
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- "비용 최적화: |목표비중 - 현재비중| - (예상 거래세 및 수수료 환산비율) > 0.5%p 일 때만 실질적인 리밸런싱을 실행하여 과매매를 방지한다."
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priority: ["bankruptcy", "risk_control", "market_context", "portfolio_exposure_framework.special_exception", "portfolio_exposure_framework"] # [P134] 순환 참조 제거, [R3] special_exception 경로 완전 한정
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priority_note: "위 5개 규칙 충족 후에만 rebalancing_trigger.threshold·action 적용. 자체 참조 금지."
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