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주요 변경: - tools/build_rebalance_engine_v1.py: REBALANCE_ENGINE_V1 신규 * account_snapshot 직접 합산(_build_snap_position_map) → 소수주 분리 행 병합 * 레짐 소스 macro.REGIME_PRELIM 최우선 (GAS 와 동일) - src/gas_adapter_parts/gdf_06_rebalance.gs: runRebalanceSheet_() 신규 * Logger.log / getSpreadsheet_() 로 run_all 연동 수정 - src/gas_adapter_parts/gdc_01_fetch_fundamentals.gs * _mergePositionRecord_(): 소수주 중복 행 합산 신규 * parseInt → parseFloat (qty, availQty) - src/gas_adapter_parts/gdf_01_price_metrics.gs * 미보유 종목 SELL_READY → WATCH_EXIT_SIGNAL - spec/41_release_dag.yaml: build_rebalance_sheet 노드 추가 (step_count 63) - spec/51_formula_lifecycle_registry.yaml: REBALANCE_ENGINE_V1 등록 Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
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4.8 KiB
YAML
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meta:
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title: "은퇴자산포트폴리오 — 시장위험 현금룰"
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parent_file: "spec/risk/risk_control.yaml"
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version: "2026-05-15-F12_split"
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language: "ko-KR"
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timezone: "Asia/Seoul"
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role: "canonical"
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migration_status: "canonical_split_active"
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risk_control:
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VIX:
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below_18: "정상 집행"
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18_25: "집행액 85%"
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25_35: "집행액 60%"
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above_35: "신규 위험자산 50% 축소"
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above_45: "신규 위험자산 매수 중단"
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US10Y:
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monthly_plus_50bp: "위험자산 수량 20% 축소 및 하락 위험 상향"
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rate_cut_delay_shock: "금리 인하 지연 + 환율 1,400원 동시 돌파 시 신규 매수 전면 중단, cash_floor 15~20% 즉각 상향"
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market_risk_score_based_cash:
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purpose: "MRS(시장 위험 점수) 0~10점에 따라 현금 비중을 5~20%로 자동 조정. cash_floor.regime_numbers 고정값 대체."
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formula: "target_cash_pct = 5 + (MRS / 10) × 15"
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formula_examples:
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MRS_0: "target_cash_pct = 5% (강한 상승장 최저현금)"
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MRS_5: "target_cash_pct = 12.5%"
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MRS_10: "target_cash_pct = 20% (극단 위기 최고현금)"
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mrs_components:
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VIX:
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below_18: 0
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18_25: 2
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25_35: 3
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above_35: 4
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max_score: 4
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KOSPI_vs_MA20:
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above_MA20: 0
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below_MA20: 2
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max_score: 2
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USD_KRW:
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below_1400: 0
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1400_1450: 1
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above_1450: 2
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max_score: 2
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USD_JPY_direction:
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stable: 0
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rapid_drop_1pct_2d: 1
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max_score: 1
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credit_stress:
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none: 0
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caution: 1
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max_score: 1
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override_rule:
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rule: "target_cash_pct = max(MRS_formula_result, cash_floor.regime_numbers 해당 구간 min_cash_ratio)"
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note: "MRS 기반 결과와 기존 regime_numbers 중 더 높은 값 적용. MRS가 기존보다 낮을 경우 기존 하한 유지."
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output_table:
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columns: ["VIX점수", "KOSPI점수", "환율점수", "JPY점수", "신용점수", "MRS합계", "target_cash_pct(%)", "현재현금(%)", "조정방향"]
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daily_calculation_sop: # [proposal_74 / 2026-05-15] MRS 일일 산출 실행 프로토콜
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reference_time: "매일 15:30 종가 확정 직후"
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collection_sequence:
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step_1: "VIX 종가 수집 → score 산출 (VIX<18→0, 18~25→2, 25~35→3, >35→4)"
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step_2: "KOSPI 종가 vs MA20 비교 → score (MA20 상회→0, 이탈→2)"
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step_3: "USD/KRW 종가 → score (<1400→0, 1400~1450→1, >1450→2)"
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step_4: "USD/JPY → score (급격 하락 2거래일 내 1%↓→1, 정상→0)"
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step_5: "credit_stress → score (경계→1, 없음→0)"
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aggregation: "MRS = step_1~step_5 합산 (최소 0, 최대 10)"
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missing_data_rule:
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rule: "각 컴포넌트 데이터 미확인 시 해당 컴포넌트 최고점 보수 처리"
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VIX_missing: "→ 4점 처리"
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KOSPI_MA20_missing: "→ 2점 처리"
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USD_KRW_missing: "→ 2점 처리"
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USD_JPY_missing: "→ 1점 처리"
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credit_missing: "→ 1점 처리"
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rationale: "데이터 누락 = 위험 인식 불가 = 최고 위험 가정이 생존 원칙에 부합"
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output_requirement: "MRS 점수·각 컴포넌트 점수·target_cash_pct를 보고서 블록5 현금룰 섹션에 출력 필수"
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update_frequency: "일별 갱신. VIX 5p 이상 장중 급변 시 장중 임시 갱신 허용."
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fallback_logic: # [proposal_82 / 2026-05-15] MRS 미산출 시 조건부 보수적 기본값
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purpose: "MRS 미산출 시 시장 국면에 따른 조건부 보수적 기본값으로 위험 방어"
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conditional_default:
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VIX_high: "VIX >= 25 확인 시 → target_cash_pct 기본값 15%"
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KOSPI_below_MA20: "KOSPI 종가 < MA20 확인 시 → target_cash_pct 기본값 12%"
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normal: "두 조건 모두 미충족 시 → target_cash_pct 기본값 10%"
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all_unknown_rule: "VIX·KOSPI 모두 확인 불가 시 → target_cash_pct 15% 강제 적용 AND 신규 매수 보류(MRS 재산출 완료 후 재개)"
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priority: "daily_calculation_sop 실행 실패 시에만 발동. SOP 성공 시 비활성."
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output_requirement: "fallback 발동 시 블록5에 [MRS 미산출 — fallback 적용: X%] 표기 필수"
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prohibition:
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- "VIX >= 25 국면에서 MRS 미산출 상태로 10% 기본값 적용 금지"
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- "all_unknown 상태에서 MRS 재산출 없이 신규 매수 집행 금지"
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prohibition:
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- "MRS 점수 미산출 시 target_cash_pct 기본값 10% 적용. 명시 표기."
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- "MRS 결과가 기존 cash_floor.regime_numbers보다 낮아도 기존 하한 유지 (하향 조정 금지)"
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- "→ master_prohibitions.P3 전역 적용"
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# [proposal_56 / 2026-05-15] 섹터 급락 당일 대응 프로토콜 — sector_crash_intraday_protocol
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