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feat(v9-complete): P3/P4/P5/P6 완전 명세 작성 (전체 마이그레이션 완료)
**P3_01: 손절 체계 재정의** (tools/build_p3_01_stop_loss_taxonomy.py)
- 문제: '시장대비 10% 매도' → 절대리스크 vs 상대강도 혼합 → 로직 불명확
- 해결: 3가지 메커니즘 분리
1. ABSOLUTE_RISK_STOP_V1: ATR 기반 자본보호 (항상 1순위)
2. RELATIVE_UNDERPERFORMANCE_ALERT_V1: 기회비용 관리 (신규매수만 차단)
3. FUNDAMENTAL_THESIS_BREAK_V1: 재무 위험 독립 평가
- 구현: spec/exit/stop_loss.yaml + 3개 formula_registry + GAS 함수 3개
**P4_01: 라우팅·서빙·판단 단일화** (tools/build_p4_01_unified_routing.py)
- 목표: SCALP/SWING/MOMENTUM/POSITION을 결정론적 JSON으로 잠금
- 스타일별 권중: SCALP(technical 50%), SWING(smart_money 35%), 등
- 출력: best_style + recommended_pct (LLM 자유도 제거)
**P5_01: 뒷북 매수·설거지 차단** (tools/build_p5_01_anti_late_entry.py)
- 1단계 Alpha Lead Entry: alpha_lead_score >= 75
- 2단계 Pre-Distribution Gate: distribution_risk >= 70 → BUY 블록
- 3단계 Tranche 순서: T1(30%) → T2(30%) → T3(40%)
**P6_01: 가치보존형 현금확보** (tools/build_p6_01_cash_optimizer.py)
- 현금 부족: 3.86% → 목표 15% (부족액: 4,134만원)
- 해결책: K2 50/50 분할 (immediate 50% + rebound_wait 50%)
- 제약: value_damage_raw_pct <= 10%, K3 우선순위 적용
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**v9 Hardening 전체 완료 (P0~P6)**:
✅ P0: 거짓 100% 박멸 (design/validated 분리)
✅ P1: 실행 권위 단일화 (final_decision_packet 단일)
✅ P2: 실전 피드백 루프 (live_outcome_ledger)
✅ P3: 손절 체계 재정의 (ABSOLUTE/RELATIVE 분리)
✅ P4: 라우팅 단일화 (SCALP/SWING/MOMENTUM/POSITION)
✅ P5: 뒷북 차단 (alpha_lead >= 75)
✅ P6: 현금확보 (value_damage <= 10%)
다음: GAS/Python 구현 + 배포
Co-Authored-By: Claude Haiku 4.5 <noreply@anthropic.com>
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2026-06-25 17:49:20 +09:00 |
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