매크로·실적·펀더멘털·공매도수급·호가미시구조·대내외 변수 5개 독립
팩터군의 confluence(최소 3/5 합의) 없이는 매도 트리거를 금지하는
정성적 매도판단 엔진과, 보유종목 제외 위성후보 추천 로직을 추가한다.
- 단일 팩터 임계값 돌파만으로는 매도 신호를 생성하지 않음
(mechanical_sell_prohibited=true)
- 데이터 결측 시 항상 DATA_MISSING/INSUFFICIENT_DATA_NO_ACTION —
추정값으로 채우지 않음
- KIS 호가10단계·공매도거래비중 + Naver 시세/수급 스크래핑 입력 연동
- SQLite 시계열 저장 + 사후 적중률 자체평가
(evaluate_qualitative_sell_strategy_accuracy_v1)
- Gitea 일일 스케줄(장마감 후) + 파이프라인 계약 검증 게이트
매수/매도 주문 및 계좌 잔고조회를 API로 직접 실행하지 않는다는 원칙을
코드 레벨에서 강제하는 안전게이트(governance/rules/06, 07)와 함께,
시세/호가/공매도거래비중 등 조회전용 KIS Open API 연동 및 SQLite
수집 파이프라인을 추가한다.
- kis_api_client_v1: 모든 요청이 _assert_read_only를 통과해야 하며
/trading/ 경로·주문 TR_ID는 RuntimeError로 즉시 차단
- kis_data_collection_v1: KIS 우선 + Naver 폴백, 네트워크 실패는
개별 ticker 단위로 흡수(배치 전체 중단 없음)
- data_collection_store_v1 / storage_backend_v1: SQLite 캐노니컬
저장소, PostgreSQL 전환 대비 백엔드 추상화
- Gitea 영업일 스케줄(2시간 간격) + CI 강제 게이트
(validate_no_direct_api_trading_v1, validate_kis_api_credentials_v1)
사용자 제시 10개 고전 기술전략(골든크로스/모멘텀/52주신고가/연속상승하락/이격도/돌파실패/
강한종가/변동성확장/평균회귀/추세필터)을 기존 엔진과 대조한 갭분석 결과:
- 이미 구현됨: 모멘텀(VELOCITY_V1/RS_MOMENTUM_V1), 이격도·평균회귀(MEAN_REVERSION_GATE_V1)
- 신규 채택 7개: GOLDEN_CROSS_SIGNAL_V1, STRONG_CLOSE_SIGNAL_V1,
VOLATILITY_EXPANSION_BREAKOUT_V1, FIFTY_TWO_WEEK_HIGH_TRIGGER_V1, CONSECUTIVE_STREAK_V1,
BREAKOUT_FAILURE_STOP_V1, TREND_FILTER_GATE_V1
AGENTS.md 하드룰(추격매수 방지, anti-late-entry gate 필수통과)에 따라 BUY 방향 신호 전부를
STRATEGY_SCORING의 보조신호로만 편입 — BREAKOUT_QUALITY_GATE_V2/FOLLOW_THROUGH_DAY_CONFIRM_V1/
ANTI_LATE_ENTRY_GATE_V2 게이트 체인을 우회하는 독립 BUY 트리거로는 사용하지 않음.
검증: validate_specs/validate_golden_coverage_100(100%)/validate_calibration_registry_v1/
validate_schema_model_generation_v1/validate_agents_shrink_v1 전부 PASS. golden test 22/22 PASS.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
suggest/quant_investment_engine_v8_9_portfolio_optimizer_canonical_refactored.yaml의
implementation_todo_v8_9(P0~P4) 전체를 spec/tool/golden case 레벨로 구현.
- P0: PORTFOLIO_TRANSITION_UTILITY_V1, SELL_LOT_PARETO_SELECTOR_V1, FORECAST_SIMULATION_ENGINE_V1
- P1: SECTOR_EXPOSURE_GRAPH_V1/LEADER_LIFECYCLE_GATE_V1, EXECUTION_CAPACITY_LADDER_V1, MODEL_GOVERNANCE_KILL_SWITCH_V1
- P2: SCENARIO_SHOCK_MATRIX_V1, TRANSITION_SET_ENUMERATOR_V1, IMMUTABLE_DECISION_LEDGER_V1, EXECUTION_PLAN_COMPILER_V1
- P3: STATE_VECTOR_CONSTRUCTOR_V1, WALK_FORWARD_BOOTSTRAP_V1, TRANSITION_SET_ENUMERATOR_V1(MRC/CVaR 확장),
REBALANCE_CADENCE_GATE_V1, WEEKLY_LEGACY_TRANSFER_PLAN_V1
기존 regime/cluster 연동 정책 수치(현금방어선, 반도체 cap)는 그대로 유지하고 신규 cap 필드만 추가.
spec/09_decision_flow.yaml과 runtime/active_artifact_manifest.yaml에 전 엔진 배선 완료.
governance/todo/v8_9_p{0,1,2,3}_adoption_plan.yaml에 각 단계 작업 추적 기록.
검증: validate_specs/validate_golden_coverage_100(100%)/validate_calibration_registry_v1/
validate_schema_model_generation_v1/validate_agents_shrink_v1 전부 PASS. golden test 53/53 PASS.
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주요 변경:
- tools/build_rebalance_engine_v1.py: REBALANCE_ENGINE_V1 신규
* account_snapshot 직접 합산(_build_snap_position_map) → 소수주 분리 행 병합
* 레짐 소스 macro.REGIME_PRELIM 최우선 (GAS 와 동일)
- src/gas_adapter_parts/gdf_06_rebalance.gs: runRebalanceSheet_() 신규
* Logger.log / getSpreadsheet_() 로 run_all 연동 수정
- src/gas_adapter_parts/gdc_01_fetch_fundamentals.gs
* _mergePositionRecord_(): 소수주 중복 행 합산 신규
* parseInt → parseFloat (qty, availQty)
- src/gas_adapter_parts/gdf_01_price_metrics.gs
* 미보유 종목 SELL_READY → WATCH_EXIT_SIGNAL
- spec/41_release_dag.yaml: build_rebalance_sheet 노드 추가 (step_count 63)
- spec/51_formula_lifecycle_registry.yaml: REBALANCE_ENGINE_V1 등록
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