feat: 리밸런싱 엔진 V1 + GAS 버그 수정 (2026-06-13)

주요 변경: - tools/build_rebalance_engine_v1.py: REBALANCE_ENGINE_V1 신규 * account_snapshot 직접 합산(_build_snap_position_map) → 소수주 분리 행 병합 * 레짐 소스 macro.REGIME_PRELIM 최우선 (GAS 와 동일) - src/gas_adapter_parts/gdf_06_rebalance.gs: runRebalanceSheet_() 신규 * Logger.log / getSpreadsheet_() 로 run_all 연동 수정 - src/gas_adapter_parts/gdc_01_fetch_fundamentals.gs * _mergePositionRecord_(): 소수주 중복 행 합산 신규 * parseInt → parseFloat (qty, availQty) - src/gas_adapter_parts/gdf_01_price_metrics.gs * 미보유 종목 SELL_READY → WATCH_EXIT_SIGNAL - spec/41_release_dag.yaml: build_rebalance_sheet 노드 추가 (step_count 63) - spec/51_formula_lifecycle_registry.yaml: REBALANCE_ENGINE_V1 등록 Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
2026-06-13 13:20:14 +09:00
commit ee3e799de1
1474 changed files with 176087 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,314 @@
+meta:
+  title: "은퇴자산포트폴리오 — GAS 수치 출력 의무 스키마"
+  version: "2026-05-22-V1.0-NUMERIC"
+  purpose: >
+    YAML 스펙은 의도 문서이고, LLM 텍스트 판단은 매번 다른 결과를 낸다.
+    이 파일은 GAS가 반드시 숫자로 채워야 할 harness_context 필드를 정의한다.
+    measure_harness_coverage.py 가 이 스키마를 기준으로 커버리지를 측정한다.
+    필드가 공백이면 LLM이 추정 = 랜덤성 원천 = 정보 가치 없음.
+
+principle:
+  - "하네스가 계산하지 않은 숫자는 정보가 아니다. 텍스트 추정은 매번 다르다."
+  - "GAS가 산출한 숫자만 ground_truth. LLM 출력과 불일치 시 CRITICAL_EXECUTION_FAILURE."
+  - "커버리지 목표: 100%. 공백 필드 수 = LLM 자유도 = 재현성 위험."
+
+# ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
+# 필드 정의 형식:
+#   required: true  → GAS 반드시 산출 (공백이면 COVERAGE FAIL)
+#   type: numeric | enum | bool | json
+#   formula: 산출 공식 ID
+#   gas_field: harness_context 내 필드명
+#   range: [min, max]  (numeric 전용)
+#   allowed: [값1, 값2, ...]  (enum 전용)
+#   llm_action: 공백 시 LLM이 취할 수 있는 유일한 행동
+# ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
+
+mandatory_numeric_outputs:
+
+  # ── STAGE 0: 데이터 & 라우팅 ──────────────────────────────────────────────
+  - gas_field: "intraday_lock"
+    type: bool
+    formula: "INTRADAY_ACTION_MATRIX_V1"
+    required: true
+    description: "장중 잠금 여부 — false이면 전략 전체 허용"
+    llm_action: "DATA_MISSING — 장중/장후 판단 중단"
+
+  - gas_field: "intraday_scope"
+    type: enum
+    formula: "INTRADAY_ACTION_MATRIX_V1"
+    required: true
+    allowed: ["FULL_STRATEGY", "TRIM_ONLY", "WATCH_ONLY"]
+    description: "허용 전략 범위 — TRIM_ONLY 시 신규매수·전량매도 금지"
+    llm_action: "DATA_MISSING — 기본 TRIM_ONLY로 처리"
+
+  # ── STAGE 1: 포트폴리오 현금 & 열 ──────────────────────────────────────────
+  - gas_field: "settlement_cash_d2_krw"
+    type: numeric
+    formula: "CASH_RATIOS_V1"
+    required: true
+    range: [0, 10_000_000_000]
+    description: "D+2 정산현금(원) — 매수 가용 현금 기준"
+    llm_action: "DATA_MISSING — 매수 금지"
+
+  - gas_field: "cash_shortfall_min_krw"
+    type: numeric
+    formula: "CASH_RATIOS_V1"
+    required: true
+    range: [0, 10_000_000_000]
+    description: "현금 부족분(원) — 현금확보 매도 발동 기준"
+    llm_action: "DATA_MISSING — 현금확보 매도 중단"
+
+  - gas_field: "total_heat_pct"
+    type: numeric
+    formula: "TOTAL_HEAT_V1"
+    required: true
+    range: [0, 100]
+    description: "포트폴리오 총 Heat(%) — 10% 초과 시 신규매수 전면 차단"
+    llm_action: "DATA_MISSING — 신규매수 차단"
+
+  - gas_field: "heat_gate_status"
+    type: enum
+    formula: "TOTAL_HEAT_V1"
+    required: true
+    allowed: ["PASS", "BLOCK_NEW_BUY", "HALVE_NEW_BUY_QUANTITY"]
+    description: "Heat 게이트 상태"
+    llm_action: "DATA_MISSING — BLOCK_NEW_BUY 처리"
+
+  # ── STAGE 2: 손절·래칫 ────────────────────────────────────────────────────
+  - gas_field: "profit_lock_stage"
+    type: enum
+    formula: "PROFIT_LOCK_RATCHET_V1"
+    required: true
+    per_ticker: true
+    allowed:
+      - "NORMAL"
+      - "BREAKEVEN_RATCHET"
+      - "PROFIT_LOCK_10"
+      - "PROFIT_LOCK_20"
+      - "PROFIT_LOCK_30"
+      - "APEX_TRAILING"
+      - "APEX_SUPER"
+      - "SECULAR_LEADER_DEFERRED"
+    description: "수익 구간 단계 — APEX_SUPER(+60%)이면 trailing_stop 병기 필수"
+    llm_action: "DATA_MISSING — trailing_stop 병기 불가"
+    criticality: "HIGH — APEX_SUPER 미판정 시 +60% 수익 종목에 보유유지만 서술하게 됨"
+
+  - gas_field: "auto_trailing_stop_v2"
+    type: numeric
+    formula: "PROFIT_RATCHET_TIERED_V2"
+    required: false
+    per_ticker: true
+    description: "ATR×1.2 기반 APEX_SUPER 자동 trailing stop(원)"
+    note: "profit_lock_stage >= PROFIT_LOCK_20 일 때만 산출 (null이면 적용 안함)"
+    llm_action: "DATA_MISSING — trailing_stop 병기 불가. 보유유지 단독 서술 허용되어 수익 보호 실패"
+    criticality: "CRITICAL — 삼성전자 +61.5% 사례(E3)에서 미산출로 수익 보호 실패"
+
+  # ── STAGE 3: 설거지 감지 ──────────────────────────────────────────────────
+  - gas_field: "distribution_sell_detector_status"
+    type: enum
+    formula: "DISTRIBUTION_SELL_DETECTOR_V1"
+    required: true
+    per_ticker: true
+    allowed: ["DISTRIBUTION_CONFIRMED", "DISTRIBUTION_WARNING", "DISTRIBUTION_CLEAR"]
+    description: "설거지 6신호 합산 감지 상태 — CONFIRMED 시 BUY 완전 차단"
+    llm_action: "DATA_MISSING — '오를 것 같다' 주관 판단으로 매수 → 설거지 진입 위험"
+    criticality: "HIGH"
+
+  # ── STAGE 4: 매수 게이트 ──────────────────────────────────────────────────
+  - gas_field: "anti_chasing_verdict"
+    type: enum
+    formula: "ANTI_CHASING_VELOCITY_V1"
+    required: true
+    per_ticker: true
+    allowed: ["BLOCK_CHASE", "PULLBACK_WAIT", "CLEAR"]
+    description: "당일 속도 기반 뒷박 추격 차단 — BLOCK_CHASE 시 당일 BUY 금지"
+    llm_action: "DATA_MISSING — velocity_1d 미계산으로 뒷박 추격 매수 허용"
+    criticality: "CRITICAL — 뒷박 매수는 진입 당일 고점. 실패의 주원인."
+
+  - gas_field: "pullback_entry_trigger_price"
+    type: numeric
+    formula: "PULLBACK_ENTRY_TRIGGER_V1"
+    required: false
+    per_ticker: true
+    description: "눌림목 허용 기준가(원) = MA20 - 0.5×ATR20, tick 정규화"
+    note: "PULLBACK_WAIT 상태일 때만 유효"
+    llm_action: "DATA_MISSING — '가격이 괜찮아 보이면' 즉시 매수 → 눌림목 미확인 진입"
+    criticality: "HIGH"
+
+  # ── STAGE 5: 현금확보 매도 ────────────────────────────────────────────────
+  - gas_field: "cash_recovery_plan_json"
+    type: json
+    formula: "CASH_RECOVERY_OPTIMIZER_V1"
+    required: true
+    condition: "cash_shortfall_min_krw > 0"
+    description: "현금부족 최적 매도조합 JSON — H2 우선순위 기반 결정론적 산출"
+    schema:
+      sell_sequence:    "array of {ticker, qty, limit_price, expected_krw}"
+      expected_total_krw: "numeric"
+      shortfall_met:    "boolean"
+    llm_action: "DATA_MISSING — LLM이 '삼성E&A 100주+한화에어로 50주' 즉석 계산 → HS011 위반"
+    criticality: "CRITICAL — 현금확보 매도 조합이 LLM마다 달라짐"
+
+  - gas_field: "waterfall_plan_json"
+    type: json
+    formula: "SELL_WATERFALL_ENGINE_V1"
+    required: true
+    condition: "cash_shortfall_min_krw > 0"
+    description: "4단계 폭포수 매도 계획 JSON"
+    schema:
+      current_stage:    "int 1~4"
+      stage_label:      "enum [IMMEDIATE_TRIM,REBOUND_WAIT,CASCADING_TRIM,EMERGENCY_EXIT]"
+      sell_sequence:    "array of {ticker, stage, qty, limit_price, rebound_trigger_price}"
+    llm_action: "DATA_MISSING — stage 순서 없이 즉흥 매도 → 주식가치 훼손"
+    criticality: "HIGH"
+
+  - gas_field: "preservation_verdict"
+    type: enum
+    formula: "SELL_VALUE_PRESERVATION_TIERED_V2"
+    required: true
+    per_ticker: true
+    condition: "Final_Action in [SELL_READY, TRIM]"
+    allowed:
+      - "EMERGENCY_EXIT"
+      - "OVERSOLD_REBOUND_SELL"
+      - "APEX_TRIM"
+      - "STAGED_EXIT"
+      - "PRESERVE_TIERED"
+      - "HOLD"
+    description: "주식가치 보호 매도 결정 — HOLD 외에는 구체 계획 필수"
+    llm_action: "DATA_MISSING — 무작위 매도 스타일 서술"
+    criticality: "MEDIUM"
+
+  # ── STAGE 6: 가격 검증 ────────────────────────────────────────────────────
+  - gas_field: "sell_price_sanity_status"
+    type: enum
+    formula: "SELL_PRICE_SANITY_V1"
+    required: true
+    per_ticker: true
+    condition: "Final_Action in [SELL_READY, TRIM, EXIT_100]"
+    allowed: ["PASS", "INVALID_PRICE_INVERSION", "INVALID_UNREALISTIC_PRICE", "INVALID_TICK"]
+    description: "매도가 역전·비현실가 검증 — INVALID 시 HTS 주문표 제거"
+    llm_action: "DATA_MISSING — LS Electric 사례처럼 역전 가격이 HTS 주문표에 그대로 들어감"
+    criticality: "CRITICAL — 실제 손실 오류 E1의 직접 원인"
+
+  # ── STAGE 6: HTS 주문 잠금 ────────────────────────────────────────────────
+  - gas_field: "prices_json"
+    type: json
+    formula: "PRICES_LOCK"
+    required: true
+    description: "종목별 stop_price, tp1_price, tp2_price JSON — LLM 재계산 금지"
+    schema:
+      stop_price:   "numeric KRW"
+      tp1_price:    "numeric KRW or null"
+      tp2_price:    "numeric KRW or null"
+      profit_lock_stage: "enum"
+    llm_action: "DATA_MISSING — LLM이 차트 지지선으로 손절가 임의 추정 → 매번 다른 값"
+    criticality: "CRITICAL — 수량·가격 기반 모든 주문이 불확실해짐"
+
+  - gas_field: "sell_quantities_json"
+    type: json
+    formula: "QUANTITIES_LOCK"
+    required: true
+    description: "종목별 매도 수량 잠금 JSON"
+    llm_action: "DATA_MISSING — LLM이 '적절한 수량으로' 즉흥 계산"
+    criticality: "CRITICAL"
+
+  - gas_field: "order_blueprint_json"
+    type: json
+    formula: "ORDER_BLUEPRINT"
+    required: true
+    description: "HTS 주문 청사진 JSON — validation_status=PASS만 HTS 입력 허용"
+    llm_action: "DATA_MISSING — Shadow Ledger / HTS 주문표 분리 불가"
+    criticality: "CRITICAL"
+
+  # ── STAGE 7: RS 판정 ──────────────────────────────────────────────────────
+  - gas_field: "rs_verdict"
+    type: enum
+    formula: "RS_VERDICT_V2"
+    required: true
+    per_ticker: true
+    allowed: ["LEADER", "NEUTRAL", "LAGGARD", "BROKEN"]
+    description: "최종 상대강도 판정 — BROKEN 시 매도 우선순위 최상위"
+    llm_action: "DATA_MISSING — '차트가 좋아 보이면 LEADER' 주관 판단"
+    criticality: "HIGH"
+
+  # ── MONTHLY BATCH ──────────────────────────────────────────────────────────
+  - gas_field: "trade_quality_json"
+    type: json
+    formula: "TRADE_QUALITY_SCORER_V1"
+    required: false
+    batch_only: true
+    description: "T+5/T+20 거래 품질 채점 결과 — POOR/CRITICAL 누적 블랙리스트 발동"
+    schema:
+      ticker:       "string"
+      score:        "int 0~100"
+      grade:        "enum [EXCELLENT,GOOD,ACCEPTABLE,POOR,CRITICAL]"
+      feedback_tag: "enum"
+    llm_action: "DATA_MISSING — 'POOR 매매였지만 이번엔 다르다' 무근거 판단"
+    criticality: "MEDIUM — 반복 실수 패턴 차단 불가"
+
+# ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
+# 커버리지 임계값
+# ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
+coverage_thresholds:
+  critical_fields_target_pct: 100   # CRITICAL 필드는 100% 필수
+  overall_target_pct:          85   # 전체 목표 커버리지
+  llm_freedom_score_max:       15   # LLM 자유도 15% 이하 목표
+
+  grade_table:
+    100:   {grade: "DETERMINISTIC",   label: "완전 결정론적 — 이상적 상태"}
+    85_99: {grade: "NEAR_FULL",       label: "거의 결정론적 — 배치 필드만 미계산"}
+    60_84: {grade: "PARTIAL",         label: "부분 결정론적 — GAS 구현 필요"}
+    0_59:  {grade: "LLM_DEPENDENT",   label: "LLM 의존 — 결과 재현 불가"}
+
+# ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
+# 현재 GAS 구현 상태 (2026-05-22 기준)
+# ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
+current_state:
+  gas_version: "2026-05-19-X4R1"
+  overall_coverage_pct: 30          # 실측값 — measure_harness_coverage.py 참조
+  llm_freedom_score: 70             # 100 - 30 = 70% → LLM 의존도 매우 높음
+  grade: "LLM_DEPENDENT"
+
+  critical_gaps:
+    - field: "prices_json"
+      status: "EMPTY"
+      impact: "stop_price/tp_price 전부 LLM 추정 → 매 호출마다 다른 손절가"
+
+    - field: "sell_quantities_json"
+      status: "EMPTY"
+      impact: "매도 수량 LLM 추정 → 매 호출마다 다른 수량"
+
+    - field: "order_blueprint_json"
+      status: "EMPTY"
+      impact: "HTS 주문 청사진 없음 → Shadow Ledger 분리 불가"
+
+    - field: "anti_chasing_verdict"
+      status: "MISSING"
+      impact: "뒷박 추격 매수 차단 미작동 → 진입 당일 고점 손실 반복"
+
+    - field: "sell_price_sanity_status"
+      status: "MISSING"
+      impact: "LS Electric 사례(E1) 재발 — 역전 매도가 HTS 입력 허용"
+
+    - field: "auto_trailing_stop_v2"
+      status: "MISSING"
+      impact: "삼성전자 +61.5% 사례(E3) 재발 — APEX_SUPER trailing_stop 미병기"
+
+    - field: "rs_verdict"
+      status: "MISSING"
+      impact: "RS_VERDICT_V2 미산출 → H2 매도 우선순위 BROKEN 판정 불가"
+
+    - field: "cash_recovery_plan_json"
+      status: "MISSING"
+      impact: "현금확보 매도조합 LLM 즉석 계산 → HS011 위반 반복 (E2)"
+
+  next_gas_implementation_priority:
+    1: "prices_json — stop_price, tp_price 실제 계산 및 채우기"
+    2: "sell_quantities_json — Sell_Qty 실제 수량 채우기"
+    3: "order_blueprint_json — HTS 주문 청사진 생성"
+    4: "anti_chasing_verdict — velocity_1d 계산 + 차단 판정"
+    5: "sell_price_sanity_status — 역전/비현실가 검증"
+    6: "auto_trailing_stop_v2 — ATR×1.2 APEX_SUPER trailing"
+    7: "rs_verdict — RS_VERDICT_V2 실제 산출"
+    8: "cash_recovery_plan_json — H2 순서 누적 매도조합"