섹터 리포트와 대표종목 모니터 고도화

src/quant_engine/etf_representative_monitor.py

@@ -13,6 +13,29 @@ ETF_NAME_HINTS = (
     "SOL", "TIMEFOLIO", "WOORI", "PLUS", "NPLUS", "TREX", "FOCUS", "KIWOOM",
 )
 
+ROBOTICS_FALLBACK_PROXY = {
+    "Sector": "로보틱스",
+    "Proxy_Ticker": "0190C0",
+    "Proxy_Name": "RISE 현대차고정피지컬AI",
+    "Proxy_Type": "ETF",
+    "Sector_Rank": 12,
+    "SmartMoney_5D_KRW": 0.0,
+    "Sector_Ret20D": 0.0,
+}
+
+ROBOTICS_FALLBACK_UNIVERSE = [
+    {"Sector": "로보틱스", "Proxy_Ticker": "0190C0", "Proxy_Name": "RISE 현대차고정피지컬AI", "Proxy_Type": "ETF", "Constituent_Code": "005380", "Constituent_Name": "현대차", "Weight": 0.2402, "Is_ETF": False},
+    {"Sector": "로보틱스", "Proxy_Ticker": "0190C0", "Proxy_Name": "RISE 현대차고정피지컬AI", "Proxy_Type": "ETF", "Constituent_Code": "012330", "Constituent_Name": "현대모비스", "Weight": 0.1588, "Is_ETF": False},
+    {"Sector": "로보틱스", "Proxy_Ticker": "0190C0", "Proxy_Name": "RISE 현대차고정피지컬AI", "Proxy_Type": "ETF", "Constituent_Code": "011070", "Constituent_Name": "LG이노텍", "Weight": 0.1450, "Is_ETF": False},
+    {"Sector": "로보틱스", "Proxy_Ticker": "0190C0", "Proxy_Name": "RISE 현대차고정피지컬AI", "Proxy_Type": "ETF", "Constituent_Code": "000270", "Constituent_Name": "기아", "Weight": 0.1234, "Is_ETF": False},
+    {"Sector": "로보틱스", "Proxy_Ticker": "0190C0", "Proxy_Name": "RISE 현대차고정피지컬AI", "Proxy_Type": "ETF", "Constituent_Code": "307950", "Constituent_Name": "현대오토에버", "Weight": 0.0899, "Is_ETF": False},
+    {"Sector": "로보틱스", "Proxy_Ticker": "0190C0", "Proxy_Name": "RISE 현대차고정피지컬AI", "Proxy_Type": "ETF", "Constituent_Code": "277810", "Constituent_Name": "레인보우로보틱스", "Weight": 0.0673, "Is_ETF": False},
+    {"Sector": "로보틱스", "Proxy_Ticker": "0190C0", "Proxy_Name": "RISE 현대차고정피지컬AI", "Proxy_Type": "ETF", "Constituent_Code": "064400", "Constituent_Name": "LG씨엔에스", "Weight": 0.0519, "Is_ETF": False},
+    {"Sector": "로보틱스", "Proxy_Ticker": "0190C0", "Proxy_Name": "RISE 현대차고정피지컬AI", "Proxy_Type": "ETF", "Constituent_Code": "454910", "Constituent_Name": "두산로보틱스", "Weight": 0.0367, "Is_ETF": False},
+    {"Sector": "로보틱스", "Proxy_Ticker": "0190C0", "Proxy_Name": "RISE 현대차고정피지컬AI", "Proxy_Type": "ETF", "Constituent_Code": "108490", "Constituent_Name": "로보티즈", "Weight": 0.0240, "Is_ETF": False},
+    {"Sector": "로보틱스", "Proxy_Ticker": "0190C0", "Proxy_Name": "RISE 현대차고정피지컬AI", "Proxy_Type": "ETF", "Constituent_Code": "058610", "Constituent_Name": "에스피지", "Weight": 0.0173, "Is_ETF": False},
+]
+
 
 def _parse_jsonish(value: Any) -> Any:
     if isinstance(value, (dict, list)):
@@ -174,6 +197,8 @@ def build_etf_representative_monitor(payload: dict[str, Any]) -> dict[str, Any]:
             continue
         if _txt(row.get("Proxy_Type")).upper() == "ETF":
             etf_sectors[sector] = row
+    if "로보틱스" not in etf_sectors:
+        etf_sectors["로보틱스"] = ROBOTICS_FALLBACK_PROXY
 
     sector_candidates: dict[str, list[dict[str, Any]]] = defaultdict(list)
     core_by_ticker: dict[str, dict[str, Any]] = {}
@@ -201,9 +226,12 @@ def build_etf_representative_monitor(payload: dict[str, Any]) -> dict[str, Any]:
         if _txt(row.get("Status"), "OK").upper() not in {"OK", "ACTIVE", "LIVE"}:
             continue
         universe_candidates[sector].append(row)
+    if "로보틱스" not in universe_candidates:
+        universe_candidates["로보틱스"] = ROBOTICS_FALLBACK_UNIVERSE.copy()
 
     rows: list[dict[str, Any]] = []
     for sector, proxy in sorted(etf_sectors.items(), key=lambda item: (_num(item[1].get("Sector_Rank"), 999), -abs(_num(item[1].get("SmartMoney_5D_KRW"), 0.0)))):
+        target_rep_count = 5 if sector == "로보틱스" else 3
         fallback_rows = sorted(
             sector_candidates.get(sector, []),
             key=lambda r: (
@@ -213,31 +241,36 @@ def build_etf_representative_monitor(payload: dict[str, Any]) -> dict[str, Any]:
                 -_num(r.get("Ret10D"), 0.0),
             ),
         )
+        # ETF 대표주는 구성비 내림차순을 1차 기준으로 고정한다.
+        # live score는 동일 비중/동일 구성일 때만 보조 판단으로 사용한다.
         universe_rows = sorted(
             universe_candidates.get(sector, []),
-            key=lambda r: _constituent_priority_score(
+            key=lambda r: (
-                r,
+                -_num(r.get("Weight"), 0.0),
-                core_by_ticker.get(_txt(r.get("Constituent_Code")))
+                _constituent_priority_score(
-                or next((x for x in fallback_rows if _txt(x.get("Ticker")) == _txt(r.get("Constituent_Code"))), None),
+                    r,
+                    core_by_ticker.get(_txt(r.get("Constituent_Code")))
+                    or next((x for x in fallback_rows if _txt(x.get("Ticker")) == _txt(r.get("Constituent_Code"))), None),
+                ),
             ),
         )
         basket_items: list[dict[str, Any]] = []
-        selected_specs: list[tuple[str, dict[str, Any]]] = [("ETF_CONSTITUENT_WEIGHT", row) for row in universe_rows[:3]]
+        selected_specs: list[tuple[str, dict[str, Any]]] = [("ETF_CONSTITUENT_WEIGHT", row) for row in universe_rows[:target_rep_count]]
-        selected_tickers = {_txt(row.get("Constituent_Code")) for row in universe_rows[:3]}
+        selected_tickers = {_txt(row.get("Constituent_Code")) for row in universe_rows[:target_rep_count]}
-        if len(selected_specs) < 3:
+        if len(selected_specs) < target_rep_count:
             for row in fallback_rows:
                 ticker = _txt(row.get("Ticker"))
                 if not ticker or ticker in selected_tickers:
                     continue
                 selected_specs.append(("SECTOR_LIQUIDITY_FALLBACK", row))
                 selected_tickers.add(ticker)
-                if len(selected_specs) >= 3:
+                if len(selected_specs) >= target_rep_count:
                     break
         if not selected_specs:
-            selected_specs = [("SECTOR_LIQUIDITY_FALLBACK", row) for row in fallback_rows[:3]]
+            selected_specs = [("SECTOR_LIQUIDITY_FALLBACK", row) for row in fallback_rows[:target_rep_count]]
         rep_source = "ETF_CONSTITUENT_WEIGHT" if universe_rows else "SECTOR_LIQUIDITY_FALLBACK"
         rep_basis_detail = "ETF_WEIGHT_PRIMARY"
-        if universe_rows and len(universe_rows) < 3 and len(selected_specs) >= 3:
+        if universe_rows and len(universe_rows) < target_rep_count and len(selected_specs) >= target_rep_count:
             rep_basis_detail = "ETF_WEIGHT_PRIMARY_PLUS_SECTOR_TOPUP"
         if not universe_rows:
             rep_basis_detail = "SECTOR_LIQUIDITY_FALLBACK"
@@ -283,7 +316,7 @@ def build_etf_representative_monitor(payload: dict[str, Any]) -> dict[str, Any]:
                 _txt(spec.get("Constituent_Code")),
                 _txt(spec.get("Constituent_Name")),
             ))
-        if len(basket_items) < 3:
+        if len(basket_items) < target_rep_count:
             used_tickers = {item["ticker"] for item in basket_items}
             for rep in fallback_rows:
                 ticker = _txt(rep.get("Ticker"))
@@ -291,7 +324,7 @@ def build_etf_representative_monitor(payload: dict[str, Any]) -> dict[str, Any]:
                     continue
                 basket_items.append(_build_rep_item(rep, {"Weight": ""}, proxy, "SECTOR_LIQUIDITY_FALLBACK"))
                 used_tickers.add(ticker)
-                if len(basket_items) >= 3:
+                if len(basket_items) >= target_rep_count:
                     break
         if not basket_items:
             continue
@@ -313,6 +346,7 @@ def build_etf_representative_monitor(payload: dict[str, Any]) -> dict[str, Any]:
             "etf_proxy_ticker": _txt(proxy.get("Proxy_Ticker")),
             "etf_proxy_name": _txt(proxy.get("Proxy_Name")),
             "etf_proxy_type": _txt(proxy.get("Proxy_Type")),
+            "universe_source": _txt(proxy.get("Universe_Source"), "DEFAULT_TEMPLATE"),
             "sector_rank": proxy.get("Sector_Rank", ""),
             "sector_score": proxy.get("Sector_Score", ""),
             "sector_smart_money_5d_krw": proxy.get("SmartMoney_5D_KRW", ""),
@@ -348,7 +382,7 @@ def build_etf_representative_monitor(payload: dict[str, Any]) -> dict[str, Any]:
             "basket_quality_state": basket_quality_state,
             "representatives": basket_items,
             "monitor_reason": (
-                "ETF 구성비중 상위 3종목이 같은 방향으로 정렬"
+                f"ETF 구성비중 상위 {target_rep_count}종목이 같은 방향으로 정렬"
                 if basket_state == "BUY_REVIEW"
                 else "대표 종목 바스켓 추세 확인 중" if basket_state == "TRACK"
                 else "유동성/추세 보수 모니터링"
@@ -390,6 +424,7 @@ def build_etf_representative_monitor(payload: dict[str, Any]) -> dict[str, Any]:
             "sector_flow_rows": len(sector_flow),
             "core_satellite_rows": len(core_satellite),
             "sector_universe_rows": len(sector_universe),
+            "template_source_count": sum(1 for r in rows if str(r.get("universe_source") or "").upper() == "DEFAULT_TEMPLATE"),
         },
     }
     return result

src/quant_engine/sector_trend_analysis.py

@@ -187,6 +187,7 @@ def build_sector_trend_analysis(payload: dict[str, Any]) -> dict[str, Any]:
         proxy_ticker = _txt(row.get("Proxy_Ticker"))
         proxy_name = _txt(row.get("Proxy_Name"))
         proxy_type = _txt(row.get("Proxy_Type"), "UNKNOWN")
+        universe_source = _txt(row.get("Universe_Source"), "DEFAULT_TEMPLATE")
         etf_code = _txt(row.get("ETF_Code"), proxy_ticker)
         etf_execution_use = _txt(row.get("ETF_Execution_Use"))
         etf_liquidity_status = _txt(row.get("ETF_Liquidity_Status"), "UNKNOWN")
@@ -224,6 +225,7 @@ def build_sector_trend_analysis(payload: dict[str, Any]) -> dict[str, Any]:
             "proxy_ticker": proxy_ticker,
             "proxy_name": proxy_name,
             "proxy_type": proxy_type,
+            "universe_source": universe_source,
             "etf_code": etf_code,
             "etf_execution_use": etf_execution_use,
             "etf_liquidity_score": etf_liquidity_score,
@@ -356,6 +358,7 @@ def build_sector_trend_analysis(payload: dict[str, Any]) -> dict[str, Any]:
             "sector_rotation_momentum_rows": len(rotation_rows),
             "sector_concentration_rows": len(concentration_rows),
             "proxy_coverage_pct": round((etf_proxy_count / len(rows)) * 100.0, 2) if rows else 0.0,
+            "template_source_count": sum(1 for r in rows if str(r.get("universe_source") or "").upper() == "DEFAULT_TEMPLATE"),
         },
     }
     return result

tools/render_operational_report.py

@@ -17,6 +17,7 @@ if str(ROOT) not in sys.path:
     sys.path.insert(0, str(ROOT))
 
 from src.quant_engine.etf_representative_monitor import build_etf_representative_monitor
+from src.quant_engine.sector_universe_refresh import build_sector_universe_refresh_audit
 from src.quant_engine.sector_trend_analysis import build_sector_trend_analysis
 
 SECTION_ORDER = [
@@ -25,6 +26,7 @@ SECTION_ORDER = [
     "single_conclusion", "immediate_execution_playbook", "market_context_learning_note",
     "portfolio_performance_summary",
     "portfolio_sector_exposure_summary",
+    "sector_universe_refresh_audit_v1",
     "sector_trend_analysis_v1", "etf_representative_monitor_v1", "investment_quality_headline", "operational_truth_score",
     "execution_readiness_matrix", "pass_100_criteria",
     "today_decision_summary_card", "routing_serving_trace",
@@ -59,6 +61,7 @@ SECTION_TITLES = {
     "market_context_learning_note":           "시장 컨텍스트 학습 노트",
     "portfolio_performance_summary":          "포트폴리오 성과 요약",
     "portfolio_sector_exposure_summary":      "포트폴리오 섹터 노출",
+    "sector_universe_refresh_audit_v1":       "섹터 월간 갱신 감사",
     "sector_trend_analysis_v1":               "섹터 동향 분석",
     "etf_representative_monitor_v1":          "ETF 대표 종목 모니터",
     "investment_quality_headline":            "투자 품질 헤드라인",
@@ -670,7 +673,7 @@ def _sector_trend_analysis_v1(data_root: dict, hctx: dict, se: list) -> str:
     rows_data = result.get("rows") if isinstance(result.get("rows"), list) else []
     if rows_data:
         md += "\n\n**섹터 상세 트렌드**\n\n" + _tbl(rows_data, [
-            "sector", "proxy_ticker", "proxy_name", "proxy_type", "etf_execution_use",
+            "sector", "proxy_ticker", "proxy_name", "proxy_type", "universe_source", "etf_execution_use",
             "etf_liquidity_status", "etf_nav_risk", "proxy_confidence", "rank",
             "rank_delta_w1", "rank_delta_w2", "sector_score", "score_delta",
             "sector_ret5d", "sector_ret20d", "etf_return_5d", "etf_return_20d",
@@ -756,10 +759,55 @@ def _sector_trend_analysis_v1(data_root: dict, hctx: dict, se: list) -> str:
         "- 섹터 수급은 ETF 프록시와 직접 스마트머니를 분리해서 보여주고, 둘이 어긋날 때 경고를 강화해야 합니다.\n"
         "- 현재 시계열은 스코어와 스마트머니 중심이므로, 다음 단계에서는 5D/20D 수익률 변화를 동일한 스파크라인 패널에 추가하는 것이 좋습니다.\n"
         "- 포트폴리오 자금 패널은 목표 달성율, 드로우다운, 베타, 알파 신뢰도를 함께 묶어 보여줘야 실제 투자 판단과 연결됩니다.\n"
+        "- 다음 세분화 후보는 `바이오/제약`과 `방산/우주`처럼 현재 섹터를 더 세밀하게 나누는 방향입니다.\n"
     )
     return md
 
 
+def _sector_universe_refresh_audit_v1(data_root: dict, hctx: dict, se: list) -> str:
+    inner_data = data_root.get("data", {}) if isinstance(data_root.get("data"), dict) else {}
+    payload = {"data": inner_data, "data_root": data_root, "_harness_context": hctx}
+    result = build_sector_universe_refresh_audit(payload)
+    if not isinstance(result, dict) or not result:
+        return _err(se, "sector_universe_refresh_audit_v1", "sector universe refresh audit unavailable")
+    summary = result.get("summary") if isinstance(result.get("summary"), dict) else {}
+    rows = [
+        ("갱신 게이트", result.get("gate", "")),
+        ("섹터 수", summary.get("sector_count", "")),
+        ("Naver 소스 섹터 수", summary.get("naver_source_count", "")),
+        ("레이아웃 변경 수", summary.get("layout_changed_count", "")),
+        ("SHEET_INPUT 섹터 수", summary.get("sheet_input_count", "")),
+        ("DEFAULT_TEMPLATE 섹터 수", summary.get("template_count", "")),
+        ("갱신 최신일", summary.get("newest_source_asof", "")),
+        ("갱신 최저일", summary.get("oldest_source_asof", "")),
+        ("CURRENT", summary.get("current_count", "")),
+        ("DUE", summary.get("due_count", "")),
+        ("OVERDUE", summary.get("overdue_count", "")),
+        ("MISSING_URL", summary.get("missing_source_url_count", "")),
+        ("STALE", summary.get("stale_sector_count", "")),
+    ]
+    md = _kv(rows)
+    md += "\n\n**갱신 분리 메모**\n\n"
+    md += (
+        "- `NAVER_ETF_PAGE`는 월간 갱신된 구성종목이고, `SHEET_INPUT`은 수동 입력/보강분이다.\n"
+        "- `DEFAULT_TEMPLATE`는 자동 갱신이 아직 안 된 템플릿이므로, 월간 게이트에서 별도 실패로 본다.\n"
+        "- `Source_URL`와 `Source_AsOf`가 함께 있어야 provenance가 완성된다.\n"
+        "- 이 데이터는 AJAX/XHR 호출이 아니라 서버 렌더링 HTML 테이블이다. 따라서 잘못된 API 호출을 가정하지 말고, `main.naver`와 `coinfo.naver?target=cu_more`를 HTML 우선으로 읽는다.\n"
+        "- Naver 홈페이지 리뉴얼이나 DOM 변경이 생기면, JS는 보조 탐지용으로만 보고 실제값은 추정하지 않는다. 테이블이 없으면 실패를 그대로 남겨 추정값을 쓰지 않는다.\n"
+        "- `NAVER_ETF_PAGE_FAIL_LAYOUT_CHANGED`는 레이아웃 변경 전용 실패로 분리하고, 일반 실패(`NAVER_ETF_PAGE_FAIL`)와 구분해 읽는다.\n"
+        "- 금융 섹터는 `은행 / 증권 / 지주회사`로 분리해 `sector_universe`를 구성하고, `sector_flow`는 현재 JSON 브리지를 통해 carryover 분리본을 표시한다. GAS `runDataFeed`를 다시 돌리면 native 분리본으로 다시 물린다.\n"
+        "- 이 분리는 월 1회 갱신 하네스의 대상이며, 섹터별 대표 ETF 구성비 증빙은 `Source_URL`과 `Source_AsOf`가 유효해야만 인정한다.\n"
+    )
+    rows_data = result.get("rows") if isinstance(result.get("rows"), list) else []
+    if rows_data:
+        md += "\n\n**섹터 갱신 상세**\n\n" + _tbl(rows_data, [
+            "sector", "proxy_ticker", "proxy_name", "proxy_type", "source_kind", "transport_mode",
+            "source_url", "source_asof", "age_days", "constituent_count",
+            "stock_count", "etf_count", "weight_sum", "status", "refresh_reason",
+        ], max_rows=20)
+    return md
+
+
 def _etf_representative_monitor_v1(data_root: dict, hctx: dict, se: list) -> str:
     inner_data = data_root.get("data", {}) if isinstance(data_root.get("data"), dict) else {}
     payload = {"data": inner_data, "data_root": data_root, "_harness_context": hctx}
@@ -784,6 +832,11 @@ def _etf_representative_monitor_v1(data_root: dict, hctx: dict, se: list) -> str
     ])
     md += "\n\n**ETF 대표 종목 추출 원칙**\n\n"
     md += (
+        "- 섹터 프록시는 ETF 우선을 기본으로 두고, ETF가 실제로 있는 섹터는 ETF를 대표값으로 씁니다.\n"
+        "- 은행/증권/지주회사는 하나로 뭉치지 않고 각각 별도 섹터로 분리해 구성비 상위 종목을 증빙합니다.\n"
+        "- 방산/원전/건설/플랜트-EPC/로보틱스처럼 ETF 프록시가 있는 섹터는 ETF를 쓰고, 대표주 바스켓은 섹터별 기본 3종, 로보틱스는 5종으로 별도 모니터합니다.\n"
+        "- 로보틱스는 `RISE 현대차고정피지컬AI`를 섹터 프록시로 사용하고, 대표주는 해당 ETF의 실제 구성비 상위 5개 종목에서 뽑습니다.\n"
+        "- `Universe_Source=DEFAULT_TEMPLATE`인 행은 템플릿 경로이므로, 실제 시트 입력으로 바꿔 provenance를 완성해야 합니다.\n"
         "- 대표 종목은 우선 ETF 구성비중이 가장 큰 종목을 선택하고, 그 종목이 현재 유동성/호가/추세 조건을 충족하는지로 계속 모니터링합니다.\n"
         "- 구성비중 데이터가 비어 있거나 비정상일 때만 같은 섹터의 유동성 우선 후보로 대체합니다.\n"
         "- BUY_REVIEW는 ETF 수급이 대표 종목의 추세와 같이 붙을 때만 후보로 승격합니다.\n"
@@ -796,7 +849,7 @@ def _etf_representative_monitor_v1(data_root: dict, hctx: dict, se: list) -> str
             rep_states = []
             rep_weights = []
             if isinstance(reps, list):
-                for rep in reps[:3]:
+                for rep in reps[:5]:
                     if isinstance(rep, dict):
                         rep_names.append(f"{rep.get('name', '')}({rep.get('ticker', '')})")
                         rep_states.append(str(rep.get("monitor_state", "")))
@@ -805,6 +858,7 @@ def _etf_representative_monitor_v1(data_root: dict, hctx: dict, se: list) -> str
                 "sector": row.get("sector", ""),
                 "etf_proxy_ticker": row.get("etf_proxy_ticker", ""),
                 "etf_proxy_name": row.get("etf_proxy_name", ""),
+                "universe_source": row.get("universe_source", ""),
                 "representative_basket": " / ".join(rep_names),
                 "representative_count": row.get("representative_count", ""),
                 "basket_weights": ", ".join(rep_weights),
@@ -813,8 +867,8 @@ def _etf_representative_monitor_v1(data_root: dict, hctx: dict, se: list) -> str
                 "representative_basis_detail": row.get("representative_basis_detail", ""),
                 "basket_quality_state": row.get("basket_quality_state", ""),
                 "basket_coverage_pct": row.get("basket_coverage_pct", ""),
-                "selection_source": ", ".join(str(rep.get("selection_source", "")) for rep in reps[:3] if isinstance(rep, dict)),
+                "selection_source": ", ".join(str(rep.get("selection_source", "")) for rep in reps[:5] if isinstance(rep, dict)),
-                "selection_score": ", ".join(str(rep.get("selection_score", "")) for rep in reps[:3] if isinstance(rep, dict)),
+                "selection_score": ", ".join(str(rep.get("selection_score", "")) for rep in reps[:5] if isinstance(rep, dict)),
                 "basket_state": row.get("monitor_state", ""),
                 "basket_buy_review_count": row.get("basket_buy_review_count", ""),
                 "basket_caution_count": row.get("basket_caution_count", ""),
@@ -823,7 +877,7 @@ def _etf_representative_monitor_v1(data_root: dict, hctx: dict, se: list) -> str
             })
         md += "\n\n**대표 종목 모니터 테이블**\n\n"
         md += _tbl(display_rows, [
-            "sector", "etf_proxy_ticker", "etf_proxy_name", "representative_basket",
+            "sector", "etf_proxy_ticker", "etf_proxy_name", "universe_source", "representative_basket",
             "representative_count", "basket_weights", "basket_states", "representative_basis",
             "representative_basis_detail", "basket_quality_state", "basket_coverage_pct",
             "selection_source", "selection_score", "basket_state", "basket_buy_review_count",
@@ -1538,6 +1592,7 @@ def main() -> int:
         "market_context_learning_note":           lambda: _market_context_learning_note(hctx, se),
         "portfolio_performance_summary":          lambda: _portfolio_performance_summary(data_root, hctx, se),
         "portfolio_sector_exposure_summary":      lambda: _portfolio_sector_exposure_summary(data_root, hctx, se),
+        "sector_universe_refresh_audit_v1":       lambda: _sector_universe_refresh_audit_v1(data_root, hctx, se),
         "sector_trend_analysis_v1":               lambda: _sector_trend_analysis_v1(data_root, hctx, se),
         "investment_quality_headline":            lambda: _investment_quality_headline(hctx, se),
         "operational_truth_score":                lambda: _operational_truth_score(hctx, se),

tools/update_workbook_sector_insights.py

@@ -9,8 +9,14 @@ from openpyxl.chart import BarChart, LineChart, Reference
 from openpyxl.styles import Font, PatternFill, Alignment
 from openpyxl.utils import get_column_letter
 
+import sys
 
 ROOT = Path(__file__).resolve().parent.parent
+if str(ROOT) not in sys.path:
+    sys.path.insert(0, str(ROOT))
+
+from src.quant_engine.sector_universe_refresh import build_sector_universe_refresh_audit
+
 INPUT_XLSX = ROOT / "GatherTradingData.xlsx"
 OUTPUT_DIR = ROOT / "outputs" / "sector_insights_enhanced"
 OUTPUT_XLSX = OUTPUT_DIR / "GatherTradingData_sector_insights.xlsx"
@@ -593,10 +599,12 @@ def build_sector_summary(wb, data: dict) -> None:
     ws["A20"] = "Notes"
     ws["A20"].fill = SUBHEADER_FILL
     ws["A20"].font = BOLD_FONT
-    ws["A21"] = "섹터별 ETF 프록시와 스마트머니 방향이 다르면 매수 근거를 보수적으로 해석해야 합니다."
+    ws["A21"] = "섹터별 ETF 프록시를 기준으로 보고, 은행/증권/지주회사는 분리해서 구성비 상위 종목을 증빙해야 합니다. 대표주 모니터는 섹터 기본 3종, 로보틱스 5종 바스켓으로 함께 확인해야 합니다."
     ws["A21"].alignment = Alignment(wrap_text=True)
-    ws["A22"] = "데이터 결측은 하네스 업데이트가 필요합니다."
+    ws["A22"] = "Universe_Source가 DEFAULT_TEMPLATE인 행은 템플릿이며, 실제 시트 입력으로 전환되어야 provenance가 완성됩니다."
     ws["A22"].alignment = Alignment(wrap_text=True)
+    ws["A23"] = "다음 세분화 후보는 바이오/제약과 방산/우주처럼 현재 섹터를 더 세밀하게 나누는 방향입니다. 로보틱스는 RISE 현대차고정피지컬AI를 섹터 프록시로 사용하고, 대표주는 해당 ETF의 실제 구성비 상위 5개 종목에서 뽑습니다."
+    ws["A23"].alignment = Alignment(wrap_text=True)
 
     chart = LineChart()
     chart.title = "Average Sector Score / Breadth Trend"
@@ -622,11 +630,11 @@ def build_sector_analysis(wb, data: dict) -> None:
     style_title(
         ws,
         "섹터 동향 분석",
-        "섹터별 ETF 프록시, 스마트머니 유입, 수익률, 유동성 방향을 함께 보는 상세 시트",
+        "섹터별 ETF 프록시, 대표주 모니터, 스마트머니 유입, 수익률, 유동성 방향을 함께 보는 상세 시트",
         end_col=18,
     )
     headers = [
-        "sector", "proxy_ticker", "proxy_name", "proxy_type", "etf_code",
+        "sector", "proxy_ticker", "proxy_name", "proxy_type", "universe_source", "etf_code",
         "etf_execution_use", "etf_liquidity_score", "etf_liquidity_status", "etf_nav_risk",
         "proxy_confidence", "rank", "rank_delta_w1", "rank_delta_w2", "sector_score",
         "score_delta", "sector_ret5d", "sector_ret20d", "etf_return_5d", "etf_return_20d",
@@ -661,7 +669,7 @@ def build_sector_analysis(wb, data: dict) -> None:
     chart.x_axis.title = "20D Return"
     chart.height = 8
     chart.width = 14
-    data_ref = Reference(ws, min_col=17, min_row=4, max_row=4 + len(rows))
+    data_ref = Reference(ws, min_col=18, min_row=4, max_row=4 + len(rows))
     cats = Reference(ws, min_col=1, min_row=5, max_row=4 + len(rows))
     chart.add_data(data_ref, titles_from_data=True)
     chart.set_categories(cats)
@@ -817,6 +825,67 @@ def build_sector_timeline(wb, data: dict, source_data: dict | None = None) -> No
             ws.add_chart(money_chart, "L36")
 
 
+def build_sector_universe_refresh_audit_sheet(wb, source_data: dict) -> None:
+    ws = wb.create_sheet("sector_universe_refresh_audit")
+    style_sheet(ws)
+    style_title(
+        ws,
+        "섹터 월간 갱신 감사",
+        "Naver ETF 페이지 기반 구성종목 갱신 상태와 provenance 분리 상태를 점검하는 감사 시트. AJAX/XHR 전제는 두지 않고 HTML 서버렌더링 테이블을 우선한다.",
+        end_col=16,
+    )
+    payload = {"data": source_data}
+    audit = build_sector_universe_refresh_audit(payload)
+    summary = audit.get("summary") or {}
+    items = [
+        ("formula_id", audit.get("formula_id", "")),
+        ("gate", audit.get("gate", "")),
+        ("sector_count", summary.get("sector_count", 0)),
+        ("current_count", summary.get("current_count", 0)),
+        ("due_count", summary.get("due_count", 0)),
+        ("overdue_count", summary.get("overdue_count", 0)),
+        ("layout_changed_count", summary.get("layout_changed_count", 0)),
+        ("missing_count", summary.get("missing_count", 0)),
+        ("template_count", summary.get("template_count", 0)),
+        ("sheet_input_count", summary.get("sheet_input_count", 0)),
+        ("naver_source_count", summary.get("naver_source_count", 0)),
+        ("missing_source_url_count", summary.get("missing_source_url_count", 0)),
+        ("stale_sector_count", summary.get("stale_sector_count", 0)),
+    ]
+    add_kpi_block(ws, 4, items)
+    ws["D4"] = "Refresh policy"
+    ws["D4"].fill = SUBHEADER_FILL
+    ws["D4"].font = BOLD_FONT
+    ws["D5"] = "NAVER_ETF_PAGE rows are the monthly refreshed source."
+    ws["D6"] = "SHEET_INPUT rows are manual/provisional and must stay separate."
+    ws["D7"] = "DEFAULT_TEMPLATE rows are a fail in the monthly gate."
+    ws["D8"] = "Source_URL and Source_AsOf are required for provenance."
+    ws["D9"] = "This is HTML-server-rendered, not AJAX. JS is only a fallback probe for candidate URLs."
+    ws["D10"] = "No guessed holdings are written when the page layout changes."
+    ws["D11"] = "NAVER_ETF_PAGE_FAIL_LAYOUT_CHANGED is a separate layout-change failure state."
+    ws["D12"] = "Financial sectors are split as 은행 / 증권 / 지주회사 in sector_universe; sector_flow reflects carryover until GAS runDataFeed is rerun."
+    ws["D13"] = "This split is part of the monthly refresh harness; Source_URL and Source_AsOf must remain valid for provenance."
+    rows = audit.get("rows") or []
+    if rows:
+        headers = [
+            "sector", "proxy_ticker", "proxy_name", "proxy_type", "source_kind", "transport_mode",
+            "source_url", "source_asof", "age_days", "constituent_count",
+            "stock_count", "etf_count", "weight_sum", "status", "refresh_reason",
+        ]
+        write_table(ws, 14, 1, headers, [[row.get(h, "") for h in headers] for row in rows])
+        for col, width in {
+            "A": 16, "B": 12, "C": 18, "D": 12, "E": 16, "F": 18, "G": 42, "H": 14,
+            "I": 10, "J": 14, "K": 12, "L": 12, "M": 12, "N": 12, "O": 24,
+        }.items():
+            ws.column_dimensions[col].width = width
+    ws.freeze_panes = "A5"
+    ws["A11"] = "Notes"
+    ws["A11"].fill = SUBHEADER_FILL
+    ws["A11"].font = BOLD_FONT
+    ws["A12"] = "홈페이지 리뉴얼로 표 구조가 바뀌면, 파서는 추정하지 않고 실패 상태를 남겨 월간 게이트에서 잡는다."
+    ws["A12"].alignment = Alignment(wrap_text=True)
+
+
 def build_etf_summary(wb, data: dict) -> None:
     ws = wb.create_sheet("etf_representative_summary")
     style_sheet(ws)
@@ -847,6 +916,7 @@ def build_etf_summary(wb, data: dict) -> None:
     ws["D6"] = "2) Missing slots filled with same-sector live candidates"
     ws["D7"] = "3) Missing data stays explicit as DATA_MISSING"
     ws["D8"] = "4) Minimum 3 names per sector basket"
+    ws["D9"] = "5) Universe_Source=DEFAULT_TEMPLATE rows are provisional until sheet-backed data exists."
     ws["G4"] = "Top reps"
     ws["G4"].fill = SUBHEADER_FILL
     ws["G4"].font = BOLD_FONT
@@ -865,7 +935,7 @@ def build_etf_monitor(wb, data: dict) -> None:
         end_col=18,
     )
     headers = [
-        "sector", "etf_proxy_ticker", "etf_proxy_name", "etf_proxy_type", "sector_rank",
+        "sector", "etf_proxy_ticker", "etf_proxy_name", "etf_proxy_type", "universe_source", "sector_rank",
         "sector_score", "sector_smart_money_5d_krw", "sector_ret20d", "representative_count",
         "representative_ticker", "representative_name", "representative_basis",
         "representative_basis_detail", "constituent_weight", "basket_quality_state",
@@ -894,7 +964,7 @@ def build_etf_monitor(wb, data: dict) -> None:
     chart.x_axis.title = "Coverage %"
     chart.height = 8
     chart.width = 14
-    data_ref = Reference(ws, min_col=16, min_row=4, max_row=4 + len(rows))
+    data_ref = Reference(ws, min_col=17, min_row=4, max_row=4 + len(rows))
     cats = Reference(ws, min_col=1, min_row=5, max_row=4 + len(rows))
     chart.add_data(data_ref, titles_from_data=True)
     chart.set_categories(cats)
@@ -922,6 +992,7 @@ def main() -> None:
         "performance_readiness_summary",
         "operational_eval_queue_summary",
         "portfolio_sector_exposure",
+        "sector_universe_refresh_audit",
         "_portfolio_holdings_helper",
         "sector_trend_summary",
         "sector_trend_analysis",
@@ -936,6 +1007,7 @@ def main() -> None:
     build_performance_readiness_summary(wb)
     build_operational_eval_queue_summary(wb)
     build_portfolio_sector_exposure(wb)
+    build_sector_universe_refresh_audit_sheet(wb, raw_source)
     build_sector_timeline(wb, sector, raw_source)
     build_sector_analysis(wb, sector)
     build_sector_summary(wb, sector)
@@ -949,6 +1021,7 @@ def main() -> None:
         "performance_readiness_summary",
         "operational_eval_queue_summary",
         "portfolio_sector_exposure",
+        "sector_universe_refresh_audit",
         "sector_trend_summary",
         "sector_trend_analysis",
         "sector_trend_timeline",

tools/validate_report_section_completeness_v1.py

@@ -21,6 +21,7 @@ REPORT_SECTION_ORDER = [
     "single_conclusion", "immediate_execution_playbook", "market_context_learning_note",
     "portfolio_performance_summary",
     "portfolio_sector_exposure_summary",
+    "sector_universe_refresh_audit_v1",
     "sector_trend_analysis_v1",
     "etf_representative_monitor_v1",
     "performance_readiness_summary",