feat(v9-hardening): Complete P3~P6 specs, GAS functions, and MudBlazor UI

Phase 2 implementation complete: P3 - 손절 체계 재정의 (Stop Loss Taxonomy): - spec/exit/stop_loss.yaml: P3 섹션 추가 - calcAbsoluteRiskStopV1_: 절대 손실 금지선 (entry * 0.92 vs ATR * 1.5) - calcRelativeUnderperfAlertV1_: 상대 성과 추적 (WATCH/TRIM_30/TRIM_50/EXIT_100) - calcStopActionLadderV1_: 사다리식 액션 결정 P4 - 라우팅 단일화 (Unified Routing): - spec/xx_routing_contract.yaml: 4가지 스타일 가중치 정의 - buildRoutePacket_: SCALP/SWING/MOMENTUM/POSITION 점수 + best_style 결정 P5 - 뒷북 차단 (Anti-Late Entry): - spec/exit/pre_distribution_gate.yaml: 배분 위험 조기 감지 - calcAlphaLeadV1_: Alpha Lead Entry Gate (alpha_lead_score >= 75) - calcDistributionRiskV1_: Pre-Distribution Early Warning (risk >= 70) P6 - 현금확보 (Cash Recovery): - spec/exit/cash_recovery.yaml: K2 50/50 분할 + value_damage <= 10% - calcCashRecoveryOptimizerV1_: 현금 최적화 (부족액 4,134만원) UI/UX 개선 (MudBlazor 6.10.0): - Dashboard.razor: 단순 버전 (컴파일 에러 제거) - MainLayout.razor: Typo enum 수정 (H5→h5, H6→h6) - NavMenu.razor: Icons.Material.Filled.Portfolio → Inventory2 릴리스 빌드: - dotnet publish -c Release 성공 - publish 폴더 24MB (배포 준비 완료) 실전 운영 계획: - spec/realtime/live_outcome_ledger_plan.yaml: 30건 신호 샘플링 계획 - honest_proof_score: 56.57 → 95.0 개선 경로 정의 - 예상 기간: 2026-06-25 ~ 2026-08-10 (약 6주) Co-Authored-By: Claude Haiku 4.5 <noreply@anthropic.com>
2026-06-25 17:56:13 +09:00
parent 85568a338a
commit 0a51702a9a
11 changed files with 1136 additions and 264 deletions
@@ -0,0 +1,87 @@
+---
+schema_version: "cash_recovery_optimizer_v1"
+generated: "2026-06-25"
+description: "P6: 가치보존형 현금확보"
+
+# Phase 6: 현금확보 (은퇴자산포트폴리오 목표 달성을 위한 현금 조성)
+# 현재: 자산 3.94억, 현금 부족: 4,134만원 (목표: 5억)
+# 제약: value_damage_raw_pct <= 10% (자산 가치 훼손 최소화)
+
+problem:
+  current_asset_krw: 394191813       # 현재 자산
+  target_asset_krw: 500000000         # 목표
+  shortfall_krw: 41342219             # 부족액
+  current_cash_pct: 3.86              # 현금 비중
+  target_cash_pct: 15.0               # 목표 현금 비중
+  status: "BELOW_FLOOR"
+  market_regime: "BREAKDOWN"
+
+objective: "현금 부족액 충족 AND 주식가치 훼손 최소 (raw <= 10%)"
+
+# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
+# 핵심 전략: K2 50/50 분할
+# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
+
+approach: "K2 50/50 분할: immediate_qty + rebound_wait_qty"
+
+key_rules:
+  rule_1: |
+    K2 즉시 50% / 반등 대기 50% 분할
+    (rebound_trigger_price 도달 전까지 대기 주문 실행 금지)
+
+  rule_2: |
+    매도 순서: K3 regime_adjusted_sell_priority 사용
+    코어 주도주 마지막 (상승추세 종목 보호)
+
+  rule_3: |
+    value_damage_raw_pct <= 10% 상한 유지
+    (cap_pass=false 허용 안함)
+
+  rule_4: |
+    emergency_full_sell=true 조건:
+    (half_expected * 2) < shortfall_min 일 때만
+
+# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
+# 공식
+# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
+
+formulas:
+  rebound_trigger_price: |
+    prevClose + 0.5 * ATR20
+    (tick 정규화 후 지정가 사용)
+
+  value_damage_raw_pct: |
+    sum(target_sell_krw) / current_portfolio_value * 100
+
+  immediate_qty_pct: 50
+
+  rebound_wait_qty_pct: 50
+
+# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
+# 구현
+# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
+
+implementation:
+  - "spec/exit/cash_recovery.yaml (현재 파일)"
+  - "src/google_apps_script/gas_data_feed.gs: calcCashRecoveryOptimizerV1_()"
+  - "tools/validate_value_preservation_v1.py (raw <= 10% 검증)"
+
+sample_case:
+  current_asset: 394191813
+  shortfall: 41342219
+  target_damage_pct: "10% max"
+  expected_recovery: 37108765
+
+execution_checklist:
+  - "K3 regime_adjusted_sell_priority 실행"
+  - "매도 대상 종목 선정 (코어 제외)"
+  - "immediate 50% 주문 발생"
+  - "rebound_trigger_price 모니터링"
+  - "rebound_wait 50% 대기 주문 준비"
+  - "value_damage 모니터링 (10% 이내)"
+  - "emergency 조건 평가"
+
+enforcement:
+  - "자동 매도 순서 적용, 수동 개입 금지"
+  - "value_damage > 10% 초과 시 ABORT"
+  - "모든 주문 로깅 의무"
@@ -0,0 +1,82 @@
+---
+schema_version: "pre_distribution_gate_v1"
+generated: "2026-06-25"
+description: "P5: 뒷북 매수·설거지 차단"
+
+# Phase 5: 뒷북 차단 (배분 위험 조기 감지)
+# late_chase_status=DEGRADE_BUY_PERMISSION 발동 중 → 차단
+
+purpose: "배분 상황의 뒷북 매수 · 설거지 청산 차단"
+
+# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
+# Solution 1: ALPHA_LEAD_ENTRY_GATE_V1
+# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
+
+solution_1_alpha_lead_entry:
+  name: "ALPHA_LEAD_ENTRY_GATE_V1"
+  purpose: "선행 진입만 허용, 뒷북 진입 차단"
+
+  rules:
+    pilot_allowed: |
+      alpha_lead_score >= 75 AND lead_entry_state == PILOT_ALLOWED
+    add_on_allowed: |
+      pilot_pnl >= 0 AND flow_confirmed=true AND breakout_volume_confirmed=true
+    pullback_allowed: |
+      confirmed_add_on=true AND pullback_to_ma20_or_atr_band=true
+
+  tranche_order:
+    - "T1: 30% (파일럿 진입)"
+    - "T2: 30% (add_on 추가)"
+    - "T3: 40% (pullback 추가, 최후 진입)"
+
+  forbidden:
+    - "CONFIRMED_ADD_ON 없이 T3 진입 금지"
+    - "분위기로 PILOT 승격 금지"
+    - "상대 강세만으로 T3 진입 금지"
+
+  gas_function: "calcAlphaLeadV1_(alphaLeadScore, leadEntryState, pilotPnL, flowConfirmed)"
+
+# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
+# Solution 2: PRE_DISTRIBUTION_EARLY_WARNING_V1
+# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
+
+solution_2_pre_distribution_gate:
+  name: "PRE_DISTRIBUTION_EARLY_WARNING_V1"
+  purpose: "배분 위험 신호 4개 중 2개 이상 → BUY 차단"
+
+  block_buy_conditions:
+    - condition: "distribution_risk_score >= 70"
+      meaning: "배분 위험 점수 높음"
+      weight: "critical"
+
+    - condition: "price_up_volume_down == true"
+      meaning: "가격 상승 vs 거래량 하락 (약세 신호)"
+      weight: "high"
+
+    - condition: "foreign_inst_net_sell_5d == true"
+      meaning: "외국인 기관 순매도 (5일)"
+      weight: "high"
+
+    - condition: "candle_upper_tail_cluster == true"
+      meaning: "상부 꼬리 연속 형성 (배분 신호)"
+      weight: "medium"
+
+  trigger_logic: "2개 이상 신호 발생 → BLOCK_BUY"
+
+  action: "BLOCK_BUY (진입 금지)"
+
+  gas_function: "calcDistributionRiskV1_(score, priceUpVolDown, foreignInstNetSell5d, candleUpperTailCluster)"
+
+# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
+# 구현
+# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
+
+implementation:
+  - "spec/exit/pre_distribution_gate.yaml (현재 파일)"
+  - "src/google_apps_script/gas_data_feed.gs: calcAlphaLeadV1_(), calcDistributionRiskV1_()"
+  - "tools/validate_alpha_execution_harness.py (검증)"
+
+enforcement:
+  - "Alpha Lead: 자동 실행, LLM 자유도 없음"
+  - "Distribution Gate: 자동 실행, LLM 자유도 없음"
+  - "차단 사항 로깅 의무"
@@ -99,6 +99,73 @@ timing_exit_score_formula:
    v1_deprecated: "close × 0.998 (0.2% — 변동성 무시, 사실상 시가 매도)"
    trailing_stop_breach: "trailingStop 가격 직접 사용. min(trailingStop, close×0.998) 적용 금지."

+# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
+# [P3: 손절 체계 재정의] ABSOLUTE_RISK_STOP_V1, RELATIVE_UNDERPERFORMANCE_ALERT_V1
+# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
+
+p3_absolute_risk_stop_v1:
+  name: "절대 손실 금지선 (P3)"
+  formula: "max(entry_price * 0.92, entry_price - ATR20 * 1.5)"
+  purpose: "진입가 대비 절대 손실 8% 또는 변동성 1.5배 중 높은쪽"
+  quantity_strategy:
+    immediate: "50% 즉시 매도"
+    rebound_wait: "50% 반등 대기"
+    rebound_trigger: "prevClose + 0.5 * ATR20"
+  order_method: "지정가 주문"
+  enforcement: "자동 실행, LLM 자유도 없음"
+  gas_function: "calcAbsoluteRiskStopV1_(entry_price, atr20) → stop_price"
+
+p3_relative_underperformance_alert_v1:
+  name: "상대 성과 추적 (P3)"
+  condition: "excess_return_20d <= min(-10%, relative_threshold)"
+  action_ladder:
+    step_1: "WATCH: 모니터링 시작 (상대 underperformance -10%~-15%)"
+    step_2: "TRIM_30: 30% 감소 (상대 underperformance -15%~-20%)"
+    step_3: "TRIM_50: 추가 20% 감소 총 50% (상대 underperformance -20%~-25%)"
+    step_4: "EXIT_100: 완전 청산 (상대 underperformance < -25% AND 절대손실 >= 8%)"
+  forbidden:
+    - "상대 성과만으로 EXIT_100 금지 (절대손실 8% 미만)"
+    - "기술지표만으로 TRIM_50 금지"
+  gas_function: "calcRelativeUnderperfAlertV1_(ret_stock_20d, ret_market_20d) → alert_state"
+  action_ladder_function: "calcStopActionLadderV1_(alert_state, underperf_pct) → action"
+
+p3_fundamental_thesis_break_v1:
+  name: "기본 이론 파괴 감지 (P3)"
+  description: "기업 기본가치 붕괴 신호 (절대/상대와 독립 평가)"
+  signals:
+    - "EPS cut ≥ 10%"
+    - "분기별 매출 성장률 역신장"
+    - "경쟁사 점유율 급락"
+    - "법적/규제 문제 발생"
+  action: "검증 후 EXIT_100 (다른 제약 불적용)"
+  override_absolute_stop: true
+  override_relative_alert: true
+  enforcement: "수동 검증 + 자동 실행"
+
+p3_formula_registry:
+  - name: "calcAbsoluteRiskStopV1"
+    inputs: ["entry_price", "atr20"]
+    output: "stop_price"
+    formula: "max(entry * 0.92, entry - atr20 * 1.5)"
+    unit: "KRW"
+
+  - name: "calcRelativeUnderperfAlertV1"
+    inputs: ["return_stock_20d", "return_market_20d"]
+    output: "alert_state"
+    states: ["WATCH", "TRIM_30", "TRIM_50", "EXIT_100"]
+    logic: "ladder transition based on excess_return"
+
+  - name: "calcStopActionLadderV1"
+    inputs: ["alert_state", "underperf_pct", "absolute_loss_pct"]
+    output: "action"
+    logic: "WATCH → TRIM_30 → TRIM_50 → EXIT_100 with absolute_loss check"
+
+p3_validation:
+  - "gap_down 프로토콜: 매도불가 상황에서 WAIT_FOR_OPEN"
+  - "TICK_NORMALIZER 통과 확인"
+  - "포지션 크기 조정 후 재진입 재평가"
+  - "지정가 주문이 체결되지 않으면 시장가 전환"
+
 stop_loss:
  principle: "손절가·손절수량·잔여수량·재진입 조건을 함께 제시"
  priority_matrix:  # [proposal_75 / 2026-05-15] 복수 손절 조건 동시 발동 시 최종 HTS 지정가 결정
@@ -0,0 +1,161 @@
+---
+schema_version: "live_outcome_ledger_plan_v1"
+generated: "2026-06-25"
+description: "실전 거래신호 추적 및 CALIBRATED 전환 계획"
+
+# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
+# 목표
+# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
+
+purpose: |
+  실제 거래 신호 30개를 T+20 기준으로 평가하여
+  UNVALIDATED → PROVISIONAL → CALIBRATED 상태 전환
+  honest_proof_score: 56.57 → 95.0 달성
+
+current_state:
+  honest_proof_score: 56.57
+  target_score: 95.0
+  improvement_needed: 38.43
+
+# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
+# 레저 구조 (19 필드)
+# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
+
+ledger_fields:
+  - "signal_id: 거래신호 고유 ID"
+  - "date: 신호 발생 일자 (YYYY-MM-DD)"
+  - "ticker: 종목코드"
+  - "signal_type: BUY|SELL"
+  - "signal_score: 신호 강도 (0-100)"
+  - "entry_price: 진입가 (KRW)"
+  - "entry_quantity: 진입 수량"
+  - "entry_time: 진입 시간 (HH:MM)"
+  - "style: SCALP|SWING|MOMENTUM|POSITION"
+  - "routing_confidence: 라우팅 확신도 (0-100)"
+  - "price_t5: T+5 종가"
+  - "price_t10: T+10 종가"
+  - "price_t20: T+20 종가"
+  - "return_pct_t20: T+20 수익률 (%)"
+  - "outcome: WIN|LOSS|BREAKEVEN"
+  - "win_margin: 수익률 절대값 (%)"
+  - "validation_status: UNVALIDATED|PROVISIONAL|CALIBRATED"
+  - "notes: 평가 메모"
+  - "last_updated: 마지막 업데이트 (ISO 8601)"
+
+# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
+# 상태 전환 규칙
+# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
+
+state_transitions:
+  UNVALIDATED:
+    condition: "신호 생성 직후"
+    action: "T+20 가격 데이터 대기"
+    duration: "약 20 거래일"
+
+  PROVISIONAL:
+    condition: "T+20 데이터 수집 완료"
+    criteria:
+      - "return_pct_t20 계산됨"
+      - "outcome 판정됨"
+      - "win_margin 기록됨"
+    action: "신호 품질 임시 검증"
+
+  CALIBRATED:
+    condition: "30개 신호 누적 + 평균 win_rate >= 60%"
+    criteria:
+      - "sample_count >= 30"
+      - "avg_win_rate >= 60%"
+      - "win_margin >= 2.0% (평균)"
+    action: "해당 스타일 알고리즘 locked (배포)"
+    honest_proof_score_gain: "+15점"
+
+# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
+# 샘플링 일정
+# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
+
+sampling_schedule:
+  start_date: "2026-06-25"
+  target_date: "2026-08-10"  # 약 6주 (30개 신호 × 20거래일 수집)
+  expected_completion: "30개 신호 완료"
+
+  sampling_targets:
+    SCALP: "10개"            # 초단타
+    SWING: "8개"             # 중단기
+    MOMENTUM: "7개"          # 모멘텀
+    POSITION: "5개"          # 장기
+
+# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
+# 품질 기준 (W/L 판정)
+# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
+
+quality_criteria:
+  WIN:
+    condition: "return_pct_t20 > 2.0%"
+    example: "진입 50,000 → T+20 51,000원 (+2%)"
+
+  LOSS:
+    condition: "return_pct_t20 < -2.0%"
+    example: "진입 50,000 → T+20 49,000원 (-2%)"
+
+  BREAKEVEN:
+    condition: "-2.0% <= return_pct_t20 <= 2.0%"
+    action: "통계에서 제외 (noise)"
+
+success_threshold: "avg_win_rate >= 60% (30개 중 18개 WIN)"
+
+# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
+# honest_proof_score 개선 경로
+# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
+
+honest_proof_improvement_path:
+  current: 56.57
+
+  phase_1_complete:
+    name: "P0 거짓 100% 제거"
+    gain: "+10점"
+    new_score: 66.57
+
+  phase_2_30_samples:
+    name: "live_outcome_ledger 30건"
+    gain: "+20점"
+    new_score: 86.57
+
+  phase_3_p3_to_p6:
+    name: "P3~P6 체계 운영"
+    gain: "+8점"
+    new_score: 94.57
+
+  final_target: 95.0
+
+# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
+# 추적 시스템
+# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
+
+tracking_system:
+  spreadsheet: "live_outcome_ledger (GAS 연동 스프레드시트)"
+
+  daily_tasks:
+    - "신규 신호 entry 작성 (시작할 때)"
+    - "T+5, T+10, T+20 가격 입력 (자동 수집)"
+    - "outcome 자동 계산"
+    - "validation_status 자동 전환"
+
+  weekly_review:
+    - "누적 신호 수 확인"
+    - "win_rate 추이 분석"
+    - "스타일별 성적 비교"
+    - "honest_proof_score 예상치 갱신"
+
+# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
+# 체크리스트
+# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
+
+checklist:
+  - [ ] "live_outcome_ledger 스프레드시트 생성 (GAS 연동)"
+  - [ ] "신호 기록 템플릿 작성"
+  - [ ] "T+20 가격 수집 자동화 (GAS)"
+  - [ ] "daily commit: 신호 추가 시마다"
+  - [ ] "30개 신호 누적 (약 6주)"
+  - [ ] "win_rate >= 60% 달성"
+  - [ ] "CALIBRATED 전환"
+  - [ ] "honest_proof_score 95 달성"
@@ -0,0 +1,81 @@
+---
+schema_version: "unified_route_packet_v1"
+generated: "2026-06-25"
+description: "P4: 라우팅·서빙·판단 단일화"
+
+# 목적: SCALP/SWING/MOMENTUM/POSITION 결정을 JSON으로 결정론화
+# LLM 자유도 제거, 수량 결정 자동화
+
+purpose: "SCALP/SWING/MOMENTUM/POSITION 판단을 결정론적 JSON으로 잠금"
+
+route_dimensions:
+  - "SCALP"
+  - "SWING"
+  - "MOMENTUM"
+  - "POSITION"
+
+# 스타일별 가중치 정의
+style_weights:
+  SCALP:
+    technical: 0.50        # 기술지표 중시
+    smart_money: 0.25
+    liquidity: 0.15
+    fundamental: 0.10
+
+  SWING:
+    smart_money: 0.35      # 스마트머니 중시
+    technical: 0.30
+    liquidity: 0.20
+    fundamental: 0.15
+
+  MOMENTUM:
+    fundamental: 0.40      # 펀더멘탈 중시
+    smart_money: 0.30
+    technical: 0.20
+    liquidity: 0.10
+
+  POSITION:
+    fundamental: 0.55      # 펀더멘탈 최우선
+    smart_money: 0.20
+    liquidity: 0.15
+    technical: 0.10
+
+# Conviction Score → 진입 수량 매핑
+conviction_to_pct:
+  "0-34": "진입 금지 (BLOCKED)"
+  "35-49": "1.5% (PILOT 진입)"
+  "50-64": "3% (표준 진입)"
+  "65-79": "5% (강한 신호)"
+  "80-100": "7% (매우 강한 신호)"
+
+# 점수 계산 공식
+route_formula: |
+  score = weighted_score × data_quality × regime_scale × anti_chase × liquidity × cash_ratio
+
+# 필수 출력 필드
+mandatory_output:
+  - "ticker: 종목코드"
+  - "scalp_score: SCALP 점수 (0-100)"
+  - "swing_score: SWING 점수 (0-100)"
+  - "momentum_score: MOMENTUM 점수 (0-100)"
+  - "position_score: POSITION 점수 (0-100)"
+  - "best_style: 최우선 스타일"
+  - "conviction_score: 최종 확신도"
+  - "recommended_pct: 추천 진입 수량 (%)"
+  - "blocked_reasons: 블록 이유 코드 (있으면)"
+  - "timestamp: 생성 시간 (ISO 8601)"
+
+# 구현 파일
+implementation_files:
+  - "src/google_apps_script/gas_data_feed.gs: buildRoutePacket_()"
+  - "tools/validate_capital_style_allocation_v1.py (검증 스크립트)"
+
+# 테스트 사례
+test_case:
+  ticker: "000660"  # SK하이닉스
+  technical_score: 75
+  smart_money_score: 65
+  liquidity_score: 70
+  fundamental_score: 60
+  expected_best_style: "SCALP"
+  expected_recommended_pct: 5.0