meta:
  title: "은퇴자산포트폴리오 — 섹터 모델 분할 후보"
  parent_file: "RetirementAssetPortfolio.yaml"  # 2026-06-22 WBS-7.11: spec/04_strategy_rules.yaml 삭제로 갱신
  version: "2026-05-15-F8_split"
  language: "ko-KR"
  timezone: "Asia/Seoul"
  role: "canonical"
  has_code_implementation: true
  code_path: ["spec/strategy/action_matrix.yaml"]
  migration_status: "canonical_split_active"
  authority_rule: "이 split 파일이 해당 섹션의 canonical source다. parent_file은 legacy compatibility index다."

sector_model:
  score_axes: ["1M/3M 상대강도", "거래대금", "외국인·기관 수급", "실적전망", "거시환경", "밸류에이션"]
  score_axes_formula:  # [P128] 100점 만점 채점 공식 — A_core/B_wait/C_watch/D_exclude 임계치 근거
    total: 100
    components:
      price_strength:    {axis: "1M/3M 상대강도",   weight: 25, score_rule: "섹터 내 1M 상대강도 상위 30% 이내→25점; 30~60%→15점; 60% 초과→0점"}
      volume_quality:    {axis: "거래대금",          weight: 15, score_rule: "5D 거래대금 20D 평균 대비 120% 이상→15점; 80~120%→8점; 미만→0점. ETF proxy는 etf_raw.ETF_Liquidity_Score를 별도 반영"}
      flow_quality:      {axis: "외국인·기관 수급",  weight: 25, score_rule: "sector_flow 기준 Sector_Flow_Quality = 0.6×SmartMoney_5D_Norm_Score + 0.4×Flow_Breadth_5D_Score. legacy sector_flow 단독으로 A_core 근거 금지"}
      earnings_revision: {axis: "실적전망",          weight: 20, score_rule: "컨센서스 EPS 상향→20점; 유지→10점; 하향→0점"}
      macro_regime:      {axis: "거시환경",          weight: 10, score_rule: "Risk-On(VIX<18, KOSPI>MA20)→10점; Neutral→5점; Risk-Off→0점"}
      valuation:         {axis: "밸류에이션",        weight: 5,  score_rule: "PER/PBR 섹터 평균 이하→5점; 평균~1.5배→2점; 1.5배 초과→0점"}
    flow_credit_definition_xref: "quant_feed_contract.investor_flow_rules.active_quality_gate.formula  # 종목 단위 flow_credit 정의 위치. 섹터 단위는 sector_flow 원화 수급·확산도 우선."
    prohibition: "점수 미산출 시 A_core 판정 금지. 데이터 누락 축은 0점 처리 후 DATA_MISSING 표시. sector_flow.Data_Quality가 C 또는 D이면 Strong_Buy 및 섹터 단독 Strong_Sell 금지. sector_universe.Is_ETF=Y 행은 구성종목 수급 집계에서 제외한다."
  grade:
    alias_of: "recommendation_grade"  # [ALIAS / proposal_118] A_core=A, B_wait=B, C_watch=C, D_exclude=D. 기준은 recommendation_grade 참조.
    A_core: "80점 이상 (원시데이터 80% 이상 확인, 비용차감 기대수익비 2:1 이상, 돌파 직후가 아니라 확인 후 진입)"
    B_wait: "65~79점 또는 가격 과열, 신고가 직후·장대양봉 직후는 대기"
    C_watch: "50~64점 또는 데이터 일부 누락"
    D_exclude: "50점 미만 또는 핵심 데이터 충돌"
  missing_data_rule: ["가격·수급·거래대금 중 2개 이상 누락 시 최대 C-관찰", "프록시만으로 A등급 금지", "점수 개선 당일 추격매수 금지", "신고가/돌파 당일은 시범진입만 허용하고 본진입은 다음 거래일 확인 후"]
  core_satellite_classification_score:
    purpose: >
      종목의 처우(trailing band·time-stop·risk_budget)를 결정하기 위한
      단일 분류 기준. 진입 판단과 무관하며 진입 이후 처우 기준 통일 목적.
    formula: "CSCS = W1×kospi_weight_factor(0.30) + W2×flow_strength_20d(0.30) + W3×holding_stability(0.20) + W4×atr_stability(0.20)"
    weights:
      W1_kospi_weight_factor:
        weight: 0.30
        scoring: "KOSPI 시총 비중 >=1%:100pt / 0.5~1%:70pt / 0.1~0.5%:40pt / <0.1%:10pt. KOSDAQ종목:0pt."
      W2_flow_strength_20d:
        weight: 0.30
        scoring: "Frg_20D+Inst_20D 합산 양수&Flow_Rows>=20:100pt / 어느 하나만 양수:60pt / 둘 다 음수:0pt. Flow_OK=N:0pt."
      W3_holding_stability:
        weight: 0.20
        scoring: "보유 >=60거래일:100pt / 30~59:70pt / 10~29:40pt / <10거래일:0pt. 보유기간 미확인:50pt(중립)."
      W4_atr_stability:
        weight: 0.20
        scoring: "ATR20_Pct <3%:100pt / 3~5%:70pt / 5~8%:40pt / >=8%:10pt. ATR20 DATA_MISSING:50pt(중립)."
    classification:
      core: "CSCS >= 70 → 코어 처우"
      satellite: "CSCS < 70 → 위성 처우"
    treatment_mapping:
      core_treatment:
        trailing_bands: "take_profit.trailing_stop.core_large_cap"
        time_stop: "stop_loss.time_stop.core"
        risk_budget_cap: "단일 종목 총자산 1.0~1.2% 이내"
      satellite_treatment:
        trailing_bands: "take_profit.trailing_stop.satellite_trigger"
        time_stop: "stop_loss.time_stop.satellite"
        risk_budget_cap: "단일 종목 총자산 0.7~1.0% 이내"
    special_exception:
      - "삼성전자(005930)·SK하이닉스(000660): CSCS 계산 없이 항상 core 처우. special_exception.kospi_semiconductor_leadership 우선."
    hard_rules:
      - "CSCS 미산출 종목: 보유비중으로 수동 판단. 코어/위성 자동 구분 금지."
      - "W2·W4가 DATA_MISSING이면 해당 항목 50pt 중립 처리."
      - "CSCS는 진입 결정이 아닌 진입 후 처우 결정에만 사용."
    output_required:
      columns: ["종목명", "CSCS점수", "W1", "W2", "W3", "W4", "분류(코어/위성)", "적용_trailing", "time_stop_기준일"]
