1.1 KiB
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알고리즘 계약과 미결정 사항
고정 우선순위는 HARD_IMPAIRMENT → PORTFOLIO_SURVIVAL → DYNAMIC_PROFIT_FLOOR → CONCENTRATION/LIQUIDITY → OPPORTUNITY_COST → REENTRY_OPTION이다. 상위 사유는 하위 점수로 상쇄하지 않는다.
구현 보강
- Hard impairment: 승인 증거가 있을 때 보수적으로 Lot 100% 매도, 자동재진입 금지. 문서 범위 80~100%의 심각도 매핑은 DEC-014 승인 전 임의 변경하지 않는다.
- Survival: 자본바닥 위반 시 Strategic Core를 하회할 수 있다. cooldown 우회 여부는 첨부 근거가 부족하므로 DEC-013으로 차단한다.
- Gap: 1.5 ATR 이상 이탈 시 40%, 문서 범위 30~50% 내.
- Two-close: 2개 종가 연속 이탈 시 20%, 문서 범위 15~25% 내.
- Opportunity: 신뢰하단>0과 요청비율>0이 모두 필요하다. 요청비율 0은 10%로 보정하지 않는다.
단위 불변조건
TargetSecurityPortfolioWeightAfter = CurrentSecurityPortfolioWeight - CurrentLotPortfolioWeight × SellRatioOfLot
비율은 0~1, 금융 원장 값은 decimal, 모델 계산은 경계에서 명시적 rounding을 거친다.