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Phase 2 실행 계획 (2026-11-01)

문서 버전: 2.0
작성일: 2026-08-11
공식 실행일: 2026-11-01
상태: ✅ READY FOR EXECUTION

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🎯 Phase 2 핵심 목표

Phase 1 (252+ 일 shadow run)의 결과를 검증하여 Phase 3 최종 Go/No-Go를 결정

2026-11-01 ~ 2026-11-15: Phase 2 실행
  ├─ 11-01 ~ 11-03: 데이터 수집 & 검증
  ├─ 11-04 ~ 11-07: 5팀 병렬 검증
  ├─ 11-08 ~ 11-10: 통합 판단
  └─ 11-11 ~ 11-15: 최종 승인

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📋 5팀 병렬 검증 구조

Team 1: PBO 검증 (Probability of Backtest Overfit)

리더: 모델팀
목표: PBO < 20% 확인
기간: 2026-11-04 ~ 2026-11-07 (4일)

Day 1 (11-04): 데이터 수집
  ├─ Phase 1 메트릭 CSV 내보내기
  ├─ IS (In-Sample) Sharpe 계산
  └─ OOS (Out-of-Sample) Sharpe 계산

Day 2 (11-05): PBO 계산
  ├─ PBO = 1 - (OOS_Sharpe / IS_Sharpe)
  ├─ 신뢰도 검증 (90% 이상)
  └─ 추가 지표 확인

Day 3 (11-06): 검증 & 리포트
  ├─ 신뢰도 분석
  ├─ 리스크 요인 파악
  └─ PBO_VERIFICATION_REPORT.md 작성

Day 4 (11-07): 최종 검토
  ├─ 모델팀 리뷰
  ├─ 이상점 분석
  └─ 승인 신청

성공 기준:

• PBO < 20% ✅
• IS Sharpe > 1.0 ✅
• OOS Sharpe > 0.5 ✅
• 신뢰도 > 90% ✅

산출물:

• PBO_VERIFICATION_REPORT.md
• pbo_calculation.csv
• pbo_analysis.json

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Team 2: DSR 검증 (Daily Sharpe Ratio)

리더: 리스크팀
목표: DSR > 0.5 확인
기간: 2026-11-04 ~ 2026-11-07 (4일)

Day 1 (11-04): 데이터 준비
  ├─ 일일 수익률 추출
  ├─ 월별 일관성 분석
  └─ 최악월 DSR 확인

Day 2 (11-05): DSR 계산
  ├─ DSR = mean(daily_returns) / std(daily_returns)
  ├─ 월별 DSR 분석
  └─ 연속 음수일 검증

Day 3 (11-06): 검증 & 리포트
  ├─ 월별 기준치 확인
  ├─ 리스크 조정 분석
  └─ DSR_VERIFICATION_REPORT.md 작성

Day 4 (11-07): 최종 검토
  ├─ 리스크팀 리뷰
  ├─ 예측 성능 검증
  └─ 승인 신청

성공 기준:

• DSR > 0.5 ✅
• 월별 일관성 > 80% ✅
• 최악월 DSR > 0.3 ✅
• 연속 음수일 < 5% ✅

산출물:

• DSR_VERIFICATION_REPORT.md
• dsr_monthly.csv
• dsr_risk_analysis.json

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Team 3: OOS 검증 (Out-of-Sample Performance Drift)

리더: 데이터팀
목표: OOS Drift < 2.5% 확인
기간: 2026-11-04 ~ 2026-11-07 (4일)

Day 1 (11-04): OOS 드리프트 계산
  ├─ IS (학습 기간) 성능 계산
  ├─ OOS (미래 기간) 성능 계산
  └─ 드리프트 = |OOS_Perf - IS_Perf| / IS_Perf × 100

Day 2 (11-05): 드리프트 분석
  ├─ 시간별 드리프트 추이
  ├─ 월별 드리프트 일관성
  └─ 최대 일일 드리프트 확인

Day 3 (11-06): 검증 & 리포트
  ├─ 모델 일반화 능력 평가
  ├─ 과적합 여부 판단
  └─ OOS_VERIFICATION_REPORT.md 작성

Day 4 (11-07): 최종 검토
  ├─ 데이터팀 리뷰
  ├─ 시장 변화 분석
  └─ 승인 신청

성공 기준:

• OOS Drift < 2.5% ✅
• 최대 일일 드리프트 < 5% ✅
• 월별 일관성 > 80% ✅
• 연속 음수 드리프트 < 10일 ✅

산출물:

• OOS_VERIFICATION_REPORT.md
• oos_drift_timeseries.csv
• oos_analysis.json

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Team 4: Audit 검증 (감시 로그 무결성)

리더: 컴플라이언스팀
목표: 감시 시스템 정상 확인
기간: 2026-11-04 ~ 2026-11-07 (4일)

Day 1 (11-04): 감시 로그 수집
  ├─ operation_audit_trail 전체 추출
  ├─ 이벤트 타입별 분류
  └─ 중복 감지

Day 2 (11-05): 무결성 검증
  ├─ 중복 감지율 < 0.1% 확인
  ├─ 필드 완성도 > 99% 확인
  ├─ 이벤트 일관성 > 95% 확인
  └─ 응답시간 (P95) < 500ms 확인

Day 3 (11-06): 검증 & 리포트
  ├─ 감시 시스템 정상성 판단
  ├─ 거짓 양성 분석
  └─ AUDIT_VERIFICATION_REPORT.md 작성

Day 4 (11-07): 최종 검토
  ├─ 컴플라이언스팀 리뷰
  ├─ 규정 준수 확인
  └─ 승인 신청

성공 기준:

• 중복 감지율 < 0.1% ✅
• 필드 완성도 > 99% ✅
• 이벤트 일관성 > 95% ✅
• 응답시간 (P95) < 500ms ✅

산출물:

• AUDIT_VERIFICATION_REPORT.md
• audit_trail_stats.csv
• audit_analysis.json

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Team 5: Debt 검증 (기술부채)

리더: 아키텍처팀
목표: 기술부채 결제 확인
기간: 2026-11-04 ~ 2026-11-07 (4일)

Day 1 (11-04): 기술부채 현황 수집
  ├─ TECH_DEBT_REGISTER.md 최신화
  ├─ 결제 완료 DEBT 검증
  └─ 미결제 DEBT 목록 작성

Day 2 (11-05): 결제 검증
  ├─ DEBT-014/015/016 (Q3): 100% 완료 확인
  ├─ 누적 결제율: 275% 확인
  ├─ Q4 결제 계획 검증
  └─ 월별 20% 진행률 확인

Day 3 (11-06): 검증 & 리포트
  ├─ 기술부채 관리 체계 평가
  ├─ 향후 결제 계획 검증
  └─ DEBT_PAYDOWN_REPORT.md 작성

Day 4 (11-07): 최종 검토
  ├─ 아키텍처팀 리뷰
  ├─ Q4 계획 승인
  └─ 승인 신청

성공 기준:

• Q3 기술부채 결제 확인 ✅
• 누적 275% 달성 ✅
• Q4 월별 20% 계획 수립 ✅
• 미결제 DEBT 없음 ✅

산출물:

• DEBT_PAYDOWN_REPORT.md
• tech_debt_register_current.csv
• debt_analysis.json

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📅 Phase 2 타임라인 (상세)

Week 1: 11-01 ~ 11-03 (데이터 수집 & 검증)

11-01 (월):
  09:00 - Phase 2 공식 시작
  10:00 - 팀장 조회회의
  11:00 - Phase 1 데이터 최종 추출
  14:00 - CSV 검증 & 품질 확인
  16:00 - 데이터 배포 (5팀)

11-02 (화):
  09:00 - 팀별 진행 상황 보고
  10:00 - 데이터 이상점 검토
  14:00 - 피드백 반영
  16:00 - 데이터 최종 승인

11-03 (수):
  09:00 - 아키텍처 검토회
  10:00 - 데이터 배포 완료 확인
  14:00 - 팀별 작업 준비 완료
  16:00 - 다음 주 준비

산출물:

• Phase1_Final_Data.csv (메트릭 전체)
• Data_Quality_Report.md

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Week 2: 11-04 ~ 11-07 (5팀 병렬 검증)

11-04 (목): Day 1
  09:00 - 5팀 동시 작업 시작
  10:00 - 팀별 데이터 검증
  14:00 - 중간 점검
  16:00 - 일일 리포트

11-05 (금): Day 2
  09:00 - 계산 & 분석
  10:00 - 팀별 협의 (필요시)
  14:00 - 중간 검토
  16:00 - 주말 준비

11-06 (토): Day 3
  09:00 - 검증 & 리포트 작성
  12:00 - 팀별 리뷰
  14:00 - 수정사항 반영
  16:00 - 최종 검토

11-07 (일): Day 4
  09:00 - 최종 점검
  11:00 - 리포트 완성
  14:00 - 팀장 승인
  16:00 - Week 2 완료

산출물:

• PBO_VERIFICATION_REPORT.md
• DSR_VERIFICATION_REPORT.md
• OOS_VERIFICATION_REPORT.md
• AUDIT_VERIFICATION_REPORT.md
• DEBT_PAYDOWN_REPORT.md

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Week 3: 11-08 ~ 11-10 (통합 판단)

11-08 (월): 통합 회의
  09:00 - 5팀 리포트 발표
  11:00 - 크로스팀 검토
  14:00 - 이슈 식별 & 해결
  16:00 - 초안 판단서 작성

11-09 (화): 최종 검증
  09:00 - 상충항목 해결
  11:00 - 종합 분석
  14:00 - 최종 판단 결정
  16:00 - 리포트 정리

11-10 (수): 통합 리뷰
  09:00 - 최종 리포트 검토
  11:00 - 이사회 프리젠테이션 준비
  14:00 - 승인 자료 정리
  16:00 - Week 3 완료

산출물:

• PHASE_2_INTEGRATED_REPORT.md
• Go_No_Go_Decision.md
• Executive_Summary.md

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Week 4: 11-11 ~ 11-15 (최종 승인)

11-11 (목): CTO 기술 검토
  09:00 - CTO 프리젠테이션
  11:00 - 기술 관점 검토
  14:00 - 기술 승인 / 조건부 승인
  16:00 - 피드백 반영

11-12 (금): CFO 재무 검토
  09:00 - CFO 프리젠테이션
  11:00 - 재무/비용 검토
  14:00 - 재무 승인 / 조건부 승인
  16:00 - 최종 준비

11-13 (토): CEO/COO 최종 승인
  09:00 - 최종 임원진 회의
  11:00 - 의사결정
  14:00 - 결과 통보
  16:00 - Phase 3 준비 시작

11-14 (일): 휴일 예비
  - 긴급 검토 필요시 대응

11-15 (월): Phase 2 완료
  09:00 - 최종 결과 발표
  11:00 - 팀 감사
  14:00 - Phase 3 공식 시작
  16:00 - 배포 준비 확인

산출물:

• PHASE_2_FINAL_APPROVAL.md
• Go_No_Go_Decision_Board.md
• Phase_3_Launch_Plan.md

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🎯 Go/No-Go 판정 기준

PASS 조건 (모두 만족)

✅ PBO < 20%
✅ DSR > 0.5
✅ OOS < 2.5%
✅ Audit PASS
✅ DEBT 결제 확인

→ GO PHASE 3 🚀

FAIL 시나리오 (하나라도 실패)

❌ PBO ≥ 20%
  └─ 대응: 모델 재조정 (2-3주) + Phase 3 연기

❌ DSR ≤ 0.5
  └─ 대응: 전략 재평가 (2-3주) + Phase 3 연기

❌ OOS ≥ 2.5%
  └─ 대응: 모델 개선 (2-3주) + Phase 3 연기

❌ Audit 실패
  └─ 대응: 긴급 점검 (1주) + Compliance 승인 재필요

❌ DEBT 미결제
  └─ 대응: 우선 결제 (1주) + Phase 3 연기

→ RE-EVALUATE ⚠️

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👥 팀 구성 & 역할

각 팀별 구성

팀	리더	멤버	역할
PBO	모델팀	3명	PBO < 20% 검증
DSR	리스크팀	3명	DSR > 0.5 검증
OOS	데이터팀	3명	OOS < 2.5% 검증
Audit	컴플라이언스팀	2명	감시 시스템 검증
Debt	아키텍처팀	2명	기술부채 검증

총 13명 병렬 작업

역할 정의

리더:

• 팀 조율
• 일일 진행 보고
• 최종 리포트 서명

멤버:

• 데이터 분석
• 계산 & 검증
• 리포트 초안 작성

코디네이터:

• 전체 일정 관리
• 팀간 커뮤니케이션
• 리포트 통합

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📊 진행 추적

Daily Standup (매일 16:00)

각 팀이 보고:
  1. 어제 완료사항
  2. 오늘 계획
  3. 블로커 & 위험
  4. 지원 필요사항
  
소요시간: 30분

Weekly Review (매주 금요일)

전체 팀 리뷰:
  1. 주간 성과
  2. 누적 진행률
  3. 이슈 식별
  4. 다음주 계획
  
소요시간: 1시간

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✅ 최종 체크리스트

Pre-Phase 2 (지금)

• 데이터 검증 완료
• SQL 쿼리 검증 완료
• 검증 스크립트 테스트 완료
• 리포트 템플릿 준비 완료
• 자동화 도구 준비 완료
• 팀 구성 확정
• 일정 확정
• 리더 교육 완료

Phase 2 실행 시작 (2026-11-01)

• 데이터 수집 & 검증
• 5팀 병렬 검증 실행
• 개별 리포트 작성
• 결과 통합 & Go/No-Go 판단
• CTO/CFO 승인 획득
• CEO/COO 최종 승인

Phase 3 이전 (2026-11-20)

• Phase 3 배포 계획 최종화
• 롤백 절차 테스트
• 팀 교육 & 예행연습
• 모니터링 대시보드 준비
• 24/7 Support 계획 수립

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🎓 팀 교육 (Pre-Phase 2)

모듈 1: Phase 2 개요 (1시간)

- Phase 2 목표
- Go/No-Go 기준
- 일정 & 역할
- 성공 사례

모듈 2: 각 검증 방법 (2시간)

- PBO 계산 & 해석
- DSR 계산 & 해석
- OOS 드리프트 계산
- Audit 검증 방법
- Debt 검증 방법

모듈 3: 도구 & 자동화 (1시간)

- Python 스크립트 사용법
- PowerShell 자동화
- 리포트 템플릿
- 데이터 포맷

모듈 4: 이슈 대응 (1시간)

- 데이터 이상점 처리
- 계산 오류 해결
- 블로커 보고
- 에스컬레이션

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📈 성공 지표

지표	목표	추적
일정 준수	100%	Daily
리포트 품질	90%	Weekly
팀 만족도	8/10	Weekly
블로커 해결	1시간 내	Real-time
Go 확률	> 70%	Ongoing

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🚨 위험 & 완화

위험	확률	영향	완화
데이터 품질 저하	5%	높음	11-01~03 재검증
팀 역량 부족	3%	중간	사전 교육 + 지원
블로커 발생	15%	중간	24/7 지원팀
기한 지연	10%	낮음	버퍼 일정 + 우선순위
Go 실패	20%	높음	사전 시뮬레이션

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📞 연락처

역할	이름	연락처	시간
Phase 2 리더	[이름]	[연락처]	24/7
기술 리더	CTO	[연락처]	업무시간
운영 리더	COO	[연락처]	업무시간
팀 지원	[이름]	[연락처]	24/7
Slack 채널	#phase-2-verification	-	24/7

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문서 소유: Architecture Team
상태: ✅ READY FOR EXECUTION
다음 리뷰: 2026-10-20
공식 실행: 2026-11-01