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2026-08-02 05:15:36 +09:00
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+# 매도·재진입 알고리즘 계약 v12.2
+
+## 1. 고정 우선순위
+
+`HARD_IMPAIRMENT → PORTFOLIO_SURVIVAL → DYNAMIC_PROFIT_FLOOR → CONCENTRATION/LIQUIDITY → OPPORTUNITY_COST → REENTRY_OPTION`
+
+상위 정책은 하위 점수로 상쇄되지 않는다. 정책 체인은 첫 Applied 결과에서 종료하지만, 그 전의 NotApplicable/Blocked 경로를 정책 추적으로 보존한다.
+
+## 2. 단위 계약
+
+| 필드 | 의미 | 단위 |
+|---|---|---|
+| CurrentSecurityPortfolioWeight | 해당 종목 전체의 현재 절대비중 | 0~1 |
+| CurrentLotPortfolioWeight | 대상 PositionLot이 차지하는 절대비중 | 0~1 |
+| SellRatioOfLot | 대상 Lot 수량 중 매도 비율 | 0~1 |
+| StrategicCoreFloorWeight | 종목 전체 기준 보존할 절대비중 | 0~1 |
+| TargetSecurityPortfolioWeightAfter | 정책 실행 후 종목 전체 예상비중 | 0~1 |
+
+계산식:
+
+`TargetSecurityPortfolioWeightAfter = CurrentSecurityPortfolioWeight - CurrentLotPortfolioWeight × SellRatioOfLot`
+
+Core 보존형 정책의 최대 Lot 매도비율:
+
+`max(0, CurrentSecurityPortfolioWeight - StrategicCoreFloorWeight) / CurrentLotPortfolioWeight`, 상한 1.
+
+Hard impairment와 portfolio survival은 필요 시 Core 하회가 가능하다. Profit floor·집중·기회비용 정책은 Core를 보존한다.
+
+## 3. 정책 추적
+
+각 평가 결과는 다음을 저장한다.
+
+- PolicyId, Priority
+- Disposition: NotApplicable / Blocked / Applied
+- ReasonCode
+- RequestedSellRatioOfLot
+- AppliedSellRatioOfLot
+- StrategicCoreClampApplied
+
+정책 추적은 내부 감사·재현성용이다. 고객 공개 화면은 내부 원시 점수 대신 승인된 설명, 반대증거, 불확실성, 비용, 다음 검토일을 제공한다.
+
+## 4. 재진입
+
+- Hard impairment 자동 재진입 금지
+- 최소 10거래일 대기
+- 상승 SMA50 회복 + 직전 20거래일 고점 돌파
+- 자산유형별 추가 확인
+- 단계 간 최소 10거래일
+- 126거래일 만료
+- 단계마다 unique key `(watch, stage)`
+- 실행 시 새 CycleId와 새 Lot
+- 직전 Cycle의 보호선·원가·고점 상태 재사용 금지
+
+## 5. 검증
+
+Golden/Boundary/Property 테스트는 다음을 고정한다.
+
+- 우선순위 비상쇄
+- Lot/종목 비중 계산
+- Core clamp 단조성
+- survival의 Core 하회
+- 미래 published_at 거부
+- 동일 입력·버전 동일 결과
+- 비용 2배 스트레스
+- C#↔Python 정책 벡터 교차비교
+
+현재 임계값과 성과는 연구후보이며 Shadow/OOS Gate 전 생산 활성화하지 않는다.