diff --git a/docs/PHASE_2_EXECUTION_PLAN.md b/docs/PHASE_2_EXECUTION_PLAN.md new file mode 100644 index 00000000..e491e54c --- /dev/null +++ b/docs/PHASE_2_EXECUTION_PLAN.md @@ -0,0 +1,574 @@ +# Phase 2 실행 계획 (2026-11-01) + +**문서 버전:** 2.0 +**작성일:** 2026-08-11 +**공식 실행일:** 2026-11-01 +**상태:** ✅ READY FOR EXECUTION + +--- + +## 🎯 Phase 2 핵심 목표 + +**Phase 1 (252+ 일 shadow run)의 결과를 검증하여 Phase 3 최종 Go/No-Go를 결정** + +``` +2026-11-01 ~ 2026-11-15: Phase 2 실행 + ├─ 11-01 ~ 11-03: 데이터 수집 & 검증 + ├─ 11-04 ~ 11-07: 5팀 병렬 검증 + ├─ 11-08 ~ 11-10: 통합 판단 + └─ 11-11 ~ 11-15: 최종 승인 +``` + +--- + +## 📋 5팀 병렬 검증 구조 + +### Team 1: PBO 검증 (Probability of Backtest Overfit) + +**리더:** 모델팀 +**목표:** PBO < 20% 확인 +**기간:** 2026-11-04 ~ 2026-11-07 (4일) + +``` +Day 1 (11-04): 데이터 수집 + ├─ Phase 1 메트릭 CSV 내보내기 + ├─ IS (In-Sample) Sharpe 계산 + └─ OOS (Out-of-Sample) Sharpe 계산 + +Day 2 (11-05): PBO 계산 + ├─ PBO = 1 - (OOS_Sharpe / IS_Sharpe) + ├─ 신뢰도 검증 (90% 이상) + └─ 추가 지표 확인 + +Day 3 (11-06): 검증 & 리포트 + ├─ 신뢰도 분석 + ├─ 리스크 요인 파악 + └─ PBO_VERIFICATION_REPORT.md 작성 + +Day 4 (11-07): 최종 검토 + ├─ 모델팀 리뷰 + ├─ 이상점 분석 + └─ 승인 신청 +``` + +**성공 기준:** +- [ ] PBO < 20% ✅ +- [ ] IS Sharpe > 1.0 ✅ +- [ ] OOS Sharpe > 0.5 ✅ +- [ ] 신뢰도 > 90% ✅ + +**산출물:** +- PBO_VERIFICATION_REPORT.md +- pbo_calculation.csv +- pbo_analysis.json + +--- + +### Team 2: DSR 검증 (Daily Sharpe Ratio) + +**리더:** 리스크팀 +**목표:** DSR > 0.5 확인 +**기간:** 2026-11-04 ~ 2026-11-07 (4일) + +``` +Day 1 (11-04): 데이터 준비 + ├─ 일일 수익률 추출 + ├─ 월별 일관성 분석 + └─ 최악월 DSR 확인 + +Day 2 (11-05): DSR 계산 + ├─ DSR = mean(daily_returns) / std(daily_returns) + ├─ 월별 DSR 분석 + └─ 연속 음수일 검증 + +Day 3 (11-06): 검증 & 리포트 + ├─ 월별 기준치 확인 + ├─ 리스크 조정 분석 + └─ DSR_VERIFICATION_REPORT.md 작성 + +Day 4 (11-07): 최종 검토 + ├─ 리스크팀 리뷰 + ├─ 예측 성능 검증 + └─ 승인 신청 +``` + +**성공 기준:** +- [ ] DSR > 0.5 ✅ +- [ ] 월별 일관성 > 80% ✅ +- [ ] 최악월 DSR > 0.3 ✅ +- [ ] 연속 음수일 < 5% ✅ + +**산출물:** +- DSR_VERIFICATION_REPORT.md +- dsr_monthly.csv +- dsr_risk_analysis.json + +--- + +### Team 3: OOS 검증 (Out-of-Sample Performance Drift) + +**리더:** 데이터팀 +**목표:** OOS Drift < 2.5% 확인 +**기간:** 2026-11-04 ~ 2026-11-07 (4일) + +``` +Day 1 (11-04): OOS 드리프트 계산 + ├─ IS (학습 기간) 성능 계산 + ├─ OOS (미래 기간) 성능 계산 + └─ 드리프트 = |OOS_Perf - IS_Perf| / IS_Perf × 100 + +Day 2 (11-05): 드리프트 분석 + ├─ 시간별 드리프트 추이 + ├─ 월별 드리프트 일관성 + └─ 최대 일일 드리프트 확인 + +Day 3 (11-06): 검증 & 리포트 + ├─ 모델 일반화 능력 평가 + ├─ 과적합 여부 판단 + └─ OOS_VERIFICATION_REPORT.md 작성 + +Day 4 (11-07): 최종 검토 + ├─ 데이터팀 리뷰 + ├─ 시장 변화 분석 + └─ 승인 신청 +``` + +**성공 기준:** +- [ ] OOS Drift < 2.5% ✅ +- [ ] 최대 일일 드리프트 < 5% ✅ +- [ ] 월별 일관성 > 80% ✅ +- [ ] 연속 음수 드리프트 < 10일 ✅ + +**산출물:** +- OOS_VERIFICATION_REPORT.md +- oos_drift_timeseries.csv +- oos_analysis.json + +--- + +### Team 4: Audit 검증 (감시 로그 무결성) + +**리더:** 컴플라이언스팀 +**목표:** 감시 시스템 정상 확인 +**기간:** 2026-11-04 ~ 2026-11-07 (4일) + +``` +Day 1 (11-04): 감시 로그 수집 + ├─ operation_audit_trail 전체 추출 + ├─ 이벤트 타입별 분류 + └─ 중복 감지 + +Day 2 (11-05): 무결성 검증 + ├─ 중복 감지율 < 0.1% 확인 + ├─ 필드 완성도 > 99% 확인 + ├─ 이벤트 일관성 > 95% 확인 + └─ 응답시간 (P95) < 500ms 확인 + +Day 3 (11-06): 검증 & 리포트 + ├─ 감시 시스템 정상성 판단 + ├─ 거짓 양성 분석 + └─ AUDIT_VERIFICATION_REPORT.md 작성 + +Day 4 (11-07): 최종 검토 + ├─ 컴플라이언스팀 리뷰 + ├─ 규정 준수 확인 + └─ 승인 신청 +``` + +**성공 기준:** +- [ ] 중복 감지율 < 0.1% ✅ +- [ ] 필드 완성도 > 99% ✅ +- [ ] 이벤트 일관성 > 95% ✅ +- [ ] 응답시간 (P95) < 500ms ✅ + +**산출물:** +- AUDIT_VERIFICATION_REPORT.md +- audit_trail_stats.csv +- audit_analysis.json + +--- + +### Team 5: Debt 검증 (기술부채) + +**리더:** 아키텍처팀 +**목표:** 기술부채 결제 확인 +**기간:** 2026-11-04 ~ 2026-11-07 (4일) + +``` +Day 1 (11-04): 기술부채 현황 수집 + ├─ TECH_DEBT_REGISTER.md 최신화 + ├─ 결제 완료 DEBT 검증 + └─ 미결제 DEBT 목록 작성 + +Day 2 (11-05): 결제 검증 + ├─ DEBT-014/015/016 (Q3): 100% 완료 확인 + ├─ 누적 결제율: 275% 확인 + ├─ Q4 결제 계획 검증 + └─ 월별 20% 진행률 확인 + +Day 3 (11-06): 검증 & 리포트 + ├─ 기술부채 관리 체계 평가 + ├─ 향후 결제 계획 검증 + └─ DEBT_PAYDOWN_REPORT.md 작성 + +Day 4 (11-07): 최종 검토 + ├─ 아키텍처팀 리뷰 + ├─ Q4 계획 승인 + └─ 승인 신청 +``` + +**성공 기준:** +- [ ] Q3 기술부채 결제 확인 ✅ +- [ ] 누적 275% 달성 ✅ +- [ ] Q4 월별 20% 계획 수립 ✅ +- [ ] 미결제 DEBT 없음 ✅ + +**산출물:** +- DEBT_PAYDOWN_REPORT.md +- tech_debt_register_current.csv +- debt_analysis.json + +--- + +## 📅 Phase 2 타임라인 (상세) + +### Week 1: 11-01 ~ 11-03 (데이터 수집 & 검증) + +``` +11-01 (월): + 09:00 - Phase 2 공식 시작 + 10:00 - 팀장 조회회의 + 11:00 - Phase 1 데이터 최종 추출 + 14:00 - CSV 검증 & 품질 확인 + 16:00 - 데이터 배포 (5팀) + +11-02 (화): + 09:00 - 팀별 진행 상황 보고 + 10:00 - 데이터 이상점 검토 + 14:00 - 피드백 반영 + 16:00 - 데이터 최종 승인 + +11-03 (수): + 09:00 - 아키텍처 검토회 + 10:00 - 데이터 배포 완료 확인 + 14:00 - 팀별 작업 준비 완료 + 16:00 - 다음 주 준비 +``` + +**산출물:** +- Phase1_Final_Data.csv (메트릭 전체) +- Data_Quality_Report.md + +--- + +### Week 2: 11-04 ~ 11-07 (5팀 병렬 검증) + +``` +11-04 (목): Day 1 + 09:00 - 5팀 동시 작업 시작 + 10:00 - 팀별 데이터 검증 + 14:00 - 중간 점검 + 16:00 - 일일 리포트 + +11-05 (금): Day 2 + 09:00 - 계산 & 분석 + 10:00 - 팀별 협의 (필요시) + 14:00 - 중간 검토 + 16:00 - 주말 준비 + +11-06 (토): Day 3 + 09:00 - 검증 & 리포트 작성 + 12:00 - 팀별 리뷰 + 14:00 - 수정사항 반영 + 16:00 - 최종 검토 + +11-07 (일): Day 4 + 09:00 - 최종 점검 + 11:00 - 리포트 완성 + 14:00 - 팀장 승인 + 16:00 - Week 2 완료 +``` + +**산출물:** +- PBO_VERIFICATION_REPORT.md +- DSR_VERIFICATION_REPORT.md +- OOS_VERIFICATION_REPORT.md +- AUDIT_VERIFICATION_REPORT.md +- DEBT_PAYDOWN_REPORT.md + +--- + +### Week 3: 11-08 ~ 11-10 (통합 판단) + +``` +11-08 (월): 통합 회의 + 09:00 - 5팀 리포트 발표 + 11:00 - 크로스팀 검토 + 14:00 - 이슈 식별 & 해결 + 16:00 - 초안 판단서 작성 + +11-09 (화): 최종 검증 + 09:00 - 상충항목 해결 + 11:00 - 종합 분석 + 14:00 - 최종 판단 결정 + 16:00 - 리포트 정리 + +11-10 (수): 통합 리뷰 + 09:00 - 최종 리포트 검토 + 11:00 - 이사회 프리젠테이션 준비 + 14:00 - 승인 자료 정리 + 16:00 - Week 3 완료 +``` + +**산출물:** +- PHASE_2_INTEGRATED_REPORT.md +- Go_No_Go_Decision.md +- Executive_Summary.md + +--- + +### Week 4: 11-11 ~ 11-15 (최종 승인) + +``` +11-11 (목): CTO 기술 검토 + 09:00 - CTO 프리젠테이션 + 11:00 - 기술 관점 검토 + 14:00 - 기술 승인 / 조건부 승인 + 16:00 - 피드백 반영 + +11-12 (금): CFO 재무 검토 + 09:00 - CFO 프리젠테이션 + 11:00 - 재무/비용 검토 + 14:00 - 재무 승인 / 조건부 승인 + 16:00 - 최종 준비 + +11-13 (토): CEO/COO 최종 승인 + 09:00 - 최종 임원진 회의 + 11:00 - 의사결정 + 14:00 - 결과 통보 + 16:00 - Phase 3 준비 시작 + +11-14 (일): 휴일 예비 + - 긴급 검토 필요시 대응 + +11-15 (월): Phase 2 완료 + 09:00 - 최종 결과 발표 + 11:00 - 팀 감사 + 14:00 - Phase 3 공식 시작 + 16:00 - 배포 준비 확인 +``` + +**산출물:** +- PHASE_2_FINAL_APPROVAL.md +- Go_No_Go_Decision_Board.md +- Phase_3_Launch_Plan.md + +--- + +## 🎯 Go/No-Go 판정 기준 + +### PASS 조건 (모두 만족) + +``` +✅ PBO < 20% +✅ DSR > 0.5 +✅ OOS < 2.5% +✅ Audit PASS +✅ DEBT 결제 확인 + +→ GO PHASE 3 🚀 +``` + +### FAIL 시나리오 (하나라도 실패) + +``` +❌ PBO ≥ 20% + └─ 대응: 모델 재조정 (2-3주) + Phase 3 연기 + +❌ DSR ≤ 0.5 + └─ 대응: 전략 재평가 (2-3주) + Phase 3 연기 + +❌ OOS ≥ 2.5% + └─ 대응: 모델 개선 (2-3주) + Phase 3 연기 + +❌ Audit 실패 + └─ 대응: 긴급 점검 (1주) + Compliance 승인 재필요 + +❌ DEBT 미결제 + └─ 대응: 우선 결제 (1주) + Phase 3 연기 + +→ RE-EVALUATE ⚠️ +``` + +--- + +## 👥 팀 구성 & 역할 + +### 각 팀별 구성 + +| 팀 | 리더 | 멤버 | 역할 | +|-----|------|------|------| +| PBO | 모델팀 | 3명 | PBO < 20% 검증 | +| DSR | 리스크팀 | 3명 | DSR > 0.5 검증 | +| OOS | 데이터팀 | 3명 | OOS < 2.5% 검증 | +| Audit | 컴플라이언스팀 | 2명 | 감시 시스템 검증 | +| Debt | 아키텍처팀 | 2명 | 기술부채 검증 | + +**총 13명 병렬 작업** + +### 역할 정의 + +**리더:** +- 팀 조율 +- 일일 진행 보고 +- 최종 리포트 서명 + +**멤버:** +- 데이터 분석 +- 계산 & 검증 +- 리포트 초안 작성 + +**코디네이터:** +- 전체 일정 관리 +- 팀간 커뮤니케이션 +- 리포트 통합 + +--- + +## 📊 진행 추적 + +### Daily Standup (매일 16:00) + +``` +각 팀이 보고: + 1. 어제 완료사항 + 2. 오늘 계획 + 3. 블로커 & 위험 + 4. 지원 필요사항 + +소요시간: 30분 +``` + +### Weekly Review (매주 금요일) + +``` +전체 팀 리뷰: + 1. 주간 성과 + 2. 누적 진행률 + 3. 이슈 식별 + 4. 다음주 계획 + +소요시간: 1시간 +``` + +--- + +## ✅ 최종 체크리스트 + +### Pre-Phase 2 (지금) + +- [x] 데이터 검증 완료 +- [x] SQL 쿼리 검증 완료 +- [x] 검증 스크립트 테스트 완료 +- [x] 리포트 템플릿 준비 완료 +- [x] 자동화 도구 준비 완료 +- [x] 팀 구성 확정 +- [x] 일정 확정 +- [x] 리더 교육 완료 + +### Phase 2 실행 시작 (2026-11-01) + +- [ ] 데이터 수집 & 검증 +- [ ] 5팀 병렬 검증 실행 +- [ ] 개별 리포트 작성 +- [ ] 결과 통합 & Go/No-Go 판단 +- [ ] CTO/CFO 승인 획득 +- [ ] CEO/COO 최종 승인 + +### Phase 3 이전 (2026-11-20) + +- [ ] Phase 3 배포 계획 최종화 +- [ ] 롤백 절차 테스트 +- [ ] 팀 교육 & 예행연습 +- [ ] 모니터링 대시보드 준비 +- [ ] 24/7 Support 계획 수립 + +--- + +## 🎓 팀 교육 (Pre-Phase 2) + +### 모듈 1: Phase 2 개요 (1시간) +``` +- Phase 2 목표 +- Go/No-Go 기준 +- 일정 & 역할 +- 성공 사례 +``` + +### 모듈 2: 각 검증 방법 (2시간) +``` +- PBO 계산 & 해석 +- DSR 계산 & 해석 +- OOS 드리프트 계산 +- Audit 검증 방법 +- Debt 검증 방법 +``` + +### 모듈 3: 도구 & 자동화 (1시간) +``` +- Python 스크립트 사용법 +- PowerShell 자동화 +- 리포트 템플릿 +- 데이터 포맷 +``` + +### 모듈 4: 이슈 대응 (1시간) +``` +- 데이터 이상점 처리 +- 계산 오류 해결 +- 블로커 보고 +- 에스컬레이션 +``` + +--- + +## 📈 성공 지표 + +| 지표 | 목표 | 추적 | +|------|------|------| +| 일정 준수 | 100% | Daily | +| 리포트 품질 | 90% | Weekly | +| 팀 만족도 | 8/10 | Weekly | +| 블로커 해결 | 1시간 내 | Real-time | +| Go 확률 | > 70% | Ongoing | + +--- + +## 🚨 위험 & 완화 + +| 위험 | 확률 | 영향 | 완화 | +|------|------|------|------| +| 데이터 품질 저하 | 5% | 높음 | 11-01~03 재검증 | +| 팀 역량 부족 | 3% | 중간 | 사전 교육 + 지원 | +| 블로커 발생 | 15% | 중간 | 24/7 지원팀 | +| 기한 지연 | 10% | 낮음 | 버퍼 일정 + 우선순위 | +| Go 실패 | 20% | 높음 | 사전 시뮬레이션 | + +--- + +## 📞 연락처 + +| 역할 | 이름 | 연락처 | 시간 | +|------|------|--------|------| +| Phase 2 리더 | [이름] | [연락처] | 24/7 | +| 기술 리더 | CTO | [연락처] | 업무시간 | +| 운영 리더 | COO | [연락처] | 업무시간 | +| 팀 지원 | [이름] | [연락처] | 24/7 | +| Slack 채널 | #phase-2-verification | - | 24/7 | + +--- + +**문서 소유:** Architecture Team +**상태:** ✅ READY FOR EXECUTION +**다음 리뷰:** 2026-10-20 +**공식 실행:** 2026-11-01