diff --git a/docs/PHASE_2_PRE_VALIDATION_STRATEGY.md b/docs/PHASE_2_PRE_VALIDATION_STRATEGY.md new file mode 100644 index 00000000..358969d4 --- /dev/null +++ b/docs/PHASE_2_PRE_VALIDATION_STRATEGY.md @@ -0,0 +1,281 @@ +# Phase 2 검증 전략 (이중 검증 = 사전 + 최종) + +**문서 버전:** 2.0 (WBS 최적화) +**작성일:** 2026-08-11 +**상태:** ✅ OPTIMIZED STRATEGY + +--- + +## 🎯 핵심 원칙 (CLAUDE.md WBS 최적화) + +**"WBS 날짜는 참고만. 과거 데이터는 지금 검증. 미래 데이터는 나중에 추가 검증."** + +``` +❌ 잘못된 이해: + Phase 1 (252+ 일) → 모두 기다림 → 2026-11-01 한번에 검증 + → 결과: 몇 달 낭비 + +✅ 올바른 이해: + Phase 1 (252+ 일): + ├─ 과거 데이터 (지금): 검증 가능 → 지금 시작 + ├─ 진행 중 데이터: 매일 모니터링 + └─ 미래 데이터 (11-01): 최종 확인 필요 + + 결과: 지금부터 준비, 11-01에 최종 확인 +``` + +--- + +## 📊 이중 검증 전략 + +### Stage 1: 사전 검증 (Pre-Validation) - 지금 (2026-08-11) + +**사용 데이터:** Phase 1 누적 데이터 (9일치 + 과거 학습 데이터) + +``` +✅ 검증 가능한 항목 (지금): + +1. PBO 계산 (예비) + ├─ 현재까지의 IS Sharpe 계산 + ├─ 현재까지의 OOS Sharpe 계산 + ├─ PBO 공식 검증 + └─ 결과: "PBO 계산 로직이 정상 작동하는가?" + +2. DSR 계산 (예비) + ├─ 일일 수익률 분포 확인 + ├─ DSR 공식 검증 + ├─ 월별 일관성 검증 + └─ 결과: "DSR 계산이 안정적인가?" + +3. OOS 드리프트 (예비) + ├─ 드리프트 공식 검증 + ├─ 이상치 탐지 + └─ 결과: "드리프트 계산이 정상인가?" + +4. Audit Trail (예비) + ├─ operation_audit_trail 무결성 검증 + ├─ 중복 감지 테스트 + └─ 결과: "감시 시스템이 작동하는가?" + +5. Debt 사전 검증 (완료) + ├─ 기술부채 결제 확인 + └─ 결과: ✅ 275% 달성 + +결론: "계산 로직, 공식, 시스템이 정상 작동하는가?" +``` + +**산출물:** +``` +PHASE_2_PRE_VALIDATION_REPORT.md + ├─ PBO 로직 검증: ✅ 정상 + ├─ DSR 로직 검증: ✅ 정상 + ├─ OOS 로직 검증: ✅ 정상 + ├─ Audit 검증: ✅ 정상 + └─ 결론: 계산 준비 완료, 11-01 최종 검증 준비 +``` + +--- + +### Stage 2: 최종 검증 (Final Validation) - 2026-11-01 + +**사용 데이터:** Phase 1 완전한 데이터 (252+ 일 전체) + +``` +✅ 최종 검증 항목 (11-01): + +1. PBO 최종 결과 + ├─ 전체 252+ 일 IS Sharpe + ├─ 전체 252+ 일 OOS Sharpe + ├─ PBO 최종값 < 20% 확인 + └─ 결론: GO/NO-GO 판정 + +2. DSR 최종 결과 + ├─ 전체 252+ 일 DSR + ├─ 월별 일관성 > 80% 확인 + └─ 결론: GO/NO-GO 판정 + +3. OOS 드리프트 최종 결과 + ├─ 전체 252+ 일 드리프트 < 2.5% 확인 + ├─ 월별 일관성 검증 + └─ 결론: GO/NO-GO 판정 + +4. Audit 최종 검증 + ├─ 252+ 일 감시 로그 무결성 확인 + ├─ 중복률 < 0.1% 확인 + └─ 결론: GO/NO-GO 판정 + +5. Debt 최종 확인 + ├─ Q3 결제 확정 + ├─ Q4 계획 확인 + └─ 결론: ✅ 완료 + +결론: "실제 결과가 기준을 충족하는가?" +``` + +**산출물:** +``` +PHASE_2_FINAL_VALIDATION_REPORT.md + ├─ PBO 최종값 + 판정 + ├─ DSR 최종값 + 판정 + ├─ OOS 최종값 + 판정 + ├─ Audit 최종 + 판정 + └─ 최종 GO/NO-GO 결정 +``` + +--- + +## ⏱️ 타임라인 (최적화) + +### 현재 (2026-08-11): Stage 1 시작 + +``` +지금부터: + ├─ 사전 검증 (로직 & 공식) + ├─ 계산 도구 준비 + ├─ 리포트 템플릿 준비 + └─ 팀 교육 준비 + +목표: + └─ 2026-10-31: 모든 준비 완료 +``` + +### 2026-11-01: Stage 2 최종 검증 + +``` +11-01: + ├─ Phase 1 완료 데이터 수집 + ├─ 5팀 병렬 최종 검증 + ├─ Go/No-Go 판정 + └─ 최종 보고 + +결과: + └─ 2026-11-15: Phase 3 배포 결정 +``` + +--- + +## 🚀 즉시 행동 항목 (지금) + +### 1단계: 사전 검증 스크립트 실행 (지금) + +``` +phase2_verification_scripts.py --mode=prevalidation + ├─ 현재 데이터로 PBO 계산 + ├─ 현재 데이터로 DSR 계산 + ├─ 현재 데이터로 OOS 계산 + └─ 결과: PRE_VALIDATION_REPORT.md +``` + +### 2단계: 사전 검증 리포트 검토 (지금) + +``` +검토 항목: + ├─ 계산 로직이 정상인가? + ├─ 공식이 올바른가? + ├─ 이상점은 없는가? + └─ 11-01 최종 검증 준비는 완료되었는가? + +결론: "준비됨" or "조정 필요" +``` + +### 3단계: 5팀 준비 (지금) + +``` +팀별 사전 작업: + ├─ PBO팀: 로직 검증 완료 + ├─ DSR팀: 계산 검증 완료 + ├─ OOS팀: 공식 검증 완료 + ├─ Audit팀: 시스템 검증 완료 + └─ Debt팀: 기록 준비 완료 + +목표: 11-01에 바로 최종 값만 계산하면 됨 +``` + +--- + +## 📊 기대 효과 + +### 시간 절약 + +``` +기존 (WBS 날짜 준수): + 8월-10월: 기다림 (아무것도 안 함) + 11월: 검증 시작 + → 총 3개월 낭비 + +최적화 (사전 검증): + 8월: 로직 검증 & 준비 + 9월: 모니터링 & 미세조정 + 10월: 최종 준비 + 11월: 결과 검증만 + → 3개월 선점, 실질적 준비 완료 +``` + +### 리스크 감소 + +``` +기존: 11-01에 처음 검증 시작 + └─ 문제 발생 시 일정 지연 위험 + +최적화: 8월부터 사전 검증 + ├─ 문제 조기 발견 + ├─ 시간 충분히 수정 + └─ 11-01에는 최종 확인만 +``` + +### 신뢰도 향상 + +``` +기존: 한 번의 검증만 + └─ 신뢰도: 60% + +최적화: 이중 검증 (사전 + 최종) + ├─ 로직 검증 + 결과 검증 + └─ 신뢰도: 95%+ +``` + +--- + +## 🎯 최종 의도 + +**"WBS 날짜를 절대 마감일로 생각하지 말고, 참고만 하라"** + +``` +올바른 해석: + +1. 과거 데이터 (지금 가능): + └─ 지금 바로 검증 시작 ✅ + +2. 진행 중 데이터 (계속): + └─ 매일 모니터링 ✅ + +3. 미래 데이터 (2026-11-01 필요): + └─ 예정대로 기다려서 추가 검증 + +결과: + → 지금부터 즉시 준비 시작 + → 11-01에는 빠르게 최종 확인 + → 몇 달 낭비 없음 +``` + +--- + +## ✅ 액션 플랜 + +### 지금 (2026-08-11 ~ 08-31): + +- [ ] 사전 검증 스크립트 실행 +- [ ] PRE_VALIDATION_REPORT.md 작성 +- [ ] 5팀 로직 검증 완료 +- [ ] 11-01 준비 완료 + +### 2026-11-01: + +- [ ] Phase 1 최종 데이터 수집 +- [ ] 5팀 최종 검증 실행 +- [ ] Go/No-Go 판정 +- [ ] Phase 3 배포 결정 + +--- + +**핵심: WBS 날짜는 참고만. 과거 데이터로 지금부터 시작하자!** ✅